1 Оглавление

Основные понятия эконометрики        2

Что такое эконометрика        2

Что такое эконометрическая модель        2

Какие типы переменных обычно присутствуют в эконометрической модели        3

Основные виды эконометрических моделей (в зависимости от их математической формы)        3

Что такое мультиколлинеарность и каковы методы ее изучения        4

Что такое автокорреляция, каковы два основных вида автокорреляции, в чем заключается критерий Дарбина-Уотсона        5

Сущность метода наименьших квадратов (МНК) и его предпосылки, требования к оценкам параметров уравнений регрессии        6

Оценка значимости построенных уравнений регрессии и их параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента        7

Что такое линеаризация эконометрических моделей        9

Почему в процессе линеаризации могут быть нарушены предпосылки МНК и как это проверить        9

Системы эконометрических уравнений и их виды        10

Сущность косвенного и двухшагового МНК        11

Список литературы        13

Основные понятия эконометрики

Что такое эконометрика

Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.) («эконометрия» - у Цьемпы). Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности.

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.

Эконометрика является наукой об измерении и анализе экономических явлений.

Что такое эконометрическая модель

Главным инструментом эконометрии служит эконометрическая модель, т.е. экономико-математическая модель факторного анализа, параметры которой оцениваются средствами математической статистики. Эта модель выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов на основе реальной статистической информации.

Эконометрическая модель, как правило, основана на теоретическом предположении о круге взаимосвязанных переменных и характере связи между ними. При всем стремлении к «наилучшему» описанию связей приоритет отдается качественному анализу.

Какие типы переменных обычно присутствуют в эконометрической модели

Эндогенными переменными называются взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (системы) – переменные y.

Экзогенными переменными называются независимые переменные, которые определяются вне системы – переменные х.

Предопределенными переменными называются экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени y–1, y–2,... ) эндогенные переменные системы.

Коэффициенты а и b при переменных носят название структурных коэффициентов модели.

Основные виды эконометрических моделей (в зависимости от их математической формы)

Эконометрические модели можно классифицировать по ряду классификационных признаков. Так, по аналитической форме модели (уравнения) выделяют линейные, нелинейные, степенные модели, модели Брандона и др.

Линейная функция: y=a+bx;

Нелинейные функции: y= a+b/x - гипербола;

y=a+bx+cx2 – парабола;

y=a+bx+cx2+dx3 - кубический многочлен;

y=axb –степенная функция;

y=abx-показательная функция;

y=a+blgx - логарифмическая функция;

y= 1/(a+bx);

y=a+bx+c(1/x);

y=1/(a+bx+cx2);

y=a/(1+be-cx).

Например, модель Брандона имеет вид:

у = уf1(x1)* f2(x2) … fm(xm) где у — изучаемый показатель (их называют результативным признаком), черта над ним означает среднюю величину (математическое ожидание); x1, х2,..., хm — влияющие на изучаемый показатель величины (их называют факторными признаками).

Что такое мультиколлинеарность и каковы методы ее изучения

Одной из предпосылок применения методов регрессионного анализа для построения эконометрических моделей является отсутствие среди независимых переменных (факторов) линейно связанных. Если данная предпосылка не выполняется, то возникает, как уже сказано выше, явление мультиколлинеарности, т.е. наличие сильной корреляции между независимыми переменными (включенными в модель факторами). В