Geum.ru

 

Аудит / Институциональная экономика / Информационные технологии в экономике / История экономики / Логистика / Макроэкономика / Международная экономика / Микроэкономика / Мировая экономика / Операционный анализ / Оптимизация / Страхование / Управленческий учет / Экономика / Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям) / Экономическая теория / Экономический анализ Главная Экономика Страхование
Грищенко Н.Б.. Основы страховой деятельности, 2001

2. Виды рисков и их классификация

Под классификацией рисков следует понимать их распределение на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей. Выделяют следующие критерии классификации рисков:
S классы объектов, которым угрожают риски;
S причины возникновения риска;
S возможность влияния на риски.
К комплексным классам объектов риска относятся:
рабочая сила;
имущество;
капитал;
информация.
По причинам возникновения выделяют риски:
исходящие от природных явлений - наводнение, град, землетрясение, эпидемии и т.д.;
исходящие от социально-общественной среды - обман, преступление, нанесение непреднамеренного ущерба;
исходящие из технической среды - отказ технического средства;
связанные непосредственно с хозяйственными процессами и состоянием экономики - инфляция, рыночная конъюнктура, банковский процент, валютные курсы и т.д.
По возможности воздействия на риск можно выделить:
экзогенные (внешние) риски, воздействие на которые не подпадает под влияние лица, принимающего решение, и ограничивается уменьшением возникающих ущербов, последствий в результате реализации рисков;
эндогенные (внутренние) риски, находящиеся в области влияния лица, принимающего решение, для которых может быть уменьшена вероятность их проявления и даже полностью исключена в некоторых случаях.
8 Следует различать страховой случай и страховой событие. Под страховым событием понимают потенциально возможное причинение ущерба объекту страхования. Реализованная гипотетическая возможность причинения ущерба объекту страхования означает страховой случай.
Классификационная система рисков, характерных для экономической среды, включает группы, категории, виды, подвиды и разновидности рисков9, что схематично представлено на рисунке 2.1.
В зависимости от возможного результата (рискового события) риски делятся на следующие:
Чистые риски - возможность получения отрицательного или нулевого результата: природно-естественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков (имущественные, производственные, торговые).
Спекулятивные риски - возможность получения как положительного, так и отрицательного результата: финансовые риски.
В зависимости от основной причины возникновения рисков (базисный или природный риск) они делятся на:
природно-естественные;
экологические;
политические;
транспортные;
коммерческие.
По структурному признаку коммерческие риски делятся на:
имущественные, связанные с вероятностью потерь имущества по причине кражи, халатности, перенапряжения технической и технологической систем и т.п.;
производственные, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии;
торговые, связанные с убытком по причине задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т.п.
Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (т.е. денежных средств). Финансовые риски подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, свя-занные с вложением капитала (инвестиционные риски).
риски, связанные с покупательной способностью денег, включают следующие разновидности:
инфляционные;
дефляционные;
валютные;
ликвидности.
инвестиционные риски, включают в себя следующие подвиды рисков:
9 Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М., 1996. С. 21-27.
Чистые риски
Спекулятивные риски риски прямых финансовых потерь
риски снижения доходности
риски упущенной выгоды
1
?
инвестиционные риски
J a о u
a о н
]
и
V
T
s h S П О
a
s
а
w s a
2 x
x
л
и s
w <5
Я
з a
M
О
a
Б
финансовые риски
w s a
v 2 x
X
л
a н w v
Э
s а
и s a
v 2 x
H
a о Б
и
s
л
a
н
s
a
и s a
v s а
и
V
T
x
u О
4 о
а
m
I и к с и -о р н е д ы о н р н и е р в п т с е т с е кредитные риски
I
?
процентные риски
коммерческие риски
и к с
и р
е ы в е
ж р
и
ю
т
о р
к
на ав ю н ис
к с
и р
ы н в и
т к е л е с
риски, связанные с покупательной способностью денег
валютные риски
риски лик-видности
инфляционные и дефляционные риски Рис. 2.1. Квалификационная система рисков риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия (например, страхование, хеджирование, инвестирование и т.п.);
риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. Риск снижения доходности включает следующие разновидности:
процентные риски - опасность потерь коммерческими банками, кре-дитными учреждениями, инвестиционными институтами, селинговыми компаниями в результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.
кредитный риск - опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга. Кредитный риск может быть разновидностью рисков прямых потерь.
Риски прямых финансовых потерь включают следующие разновидности: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, а также кредитный риск.
В страховании все риски разделяются на две группы: страховые и нестраховые (не включенные в договор страхования). Страховой риск - это тот, который может быть оценен с точки зрения вероятности наступления страхового случая и количественных размеров возможного ущерба. Основные критерии страхового риска:
риск должен носить случайный характер, при этом всем сторонам, участвующим в договоре страхования, заранее не известны конкретное время страхового случая и возможный размер причиненного ущерба;
случайность проявления данного риска возможно сопоставить с массой однородных объектов, т.е. вести статистическое наблюдение;
наступление страхового случая, выраженное в реализации риска, не должно быть связано с волеизъявлением страхователя или иного заинтересованного лица;
факт наступления страхового случая не известен во времени и пространстве;
страховое событие не должно иметь размеры катастрофического бедствия, т.е. не должно охватывать массу объектов в рамках крупной страховой совокупности, причиняя массовый ущерб;
последствия реализации риска возможно объективно измерить и оценить в денежном выражении.
Нестраховые риски - это риски, которые существуют объективно, но не могут быть включены в объем ответственности страховщика, т.е. приняты на страхование.
В зависимости от источника опасности выделяют риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (землетрясения, сели, цунами и др.) и целенаправленным воздействием человека (кража, ограбление, акты вандализма и другие противоправные действия), а также смешанные риски, сочетающие перечисленные выше (например, эпидемия, преднамеренно вызванная специалистом-эпидемиологом).
По объему ответственности страховщика риски подразделя-ются на индивидуальные (например, перевозка и экспозиция шедевров живописи) и универсальные (например, часто встречающийся имущественный риск - кража).
Виды потерь, возникающих в результате реализации перечисленных и других рисков; материальные, финансовые, трудовые, временные, престижа (доверия), ущерба экологии или здоровью.
<< Предыдушая Следующая >>
= К содержанию =
Похожие документы: "2. Виды рисков и их классификация"
  1. 1.2. Экономическая природа и содержание предпринимательства
    виды предпринимательской деятельности (например, инновационная, маркетинговая) включаются в состав четырех главных сфер предпринимательства. Содержание предпринимательства, границы его осуществления тесно связаны с формами и видами предпринимательской деятельности (табл. 1.1). Для поддержки предпринимательства возникают негосударственные общественные профессиональные организации, которые могут
  2. 5.4. Информационная безопасность
    виды угроз следует выбирать из соображений здравого смысла, но в пределах выбранных видов необходимо провести максимально полное исследование. Оценивая вероятность осуществления угроз, целесообразно учитывать не только среднестатистические данные, но и специфику конкретных информационных систем. Для проведения анализа уязвимости исследователю целесообразно иметь в своем распоряжении модели
  3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
    виды работ (услуг). Так, в промышленности выделяются около двух десятков подотраслей - электроэнергетика, машиностроение, легкая, пи щевая, химическая, нефтехимическая промышленность и др. В составе материального производства выделяют также межот-раслевые комплексы: топливно-энергетический, горно-металлур-гический, машиностроительный, агропромышленный, военно- промышленный, химико-лесной,
  4. 5.2. Формы партнерства государства и международного бизнеса
    виды товаров и услуг военного и гражданского назначения. Аренда государственной собственности предполагает передачу на определенных условиях зарубежной компании государственного или муни ципального имущества (земли, оборудования, помещения и т.п.) во времен ное пользование за определенную плату на основе арендного договора. Лизинг - форма, близкая к аренде, российское законодательство трак тует
  5. 22.2. Структура и развитие международных финансовых рынков как экономической среды для бизнеса
    виды сделок, как фьючерсные контракты и опционы. Оформленный фьючерсный контракт оговаривает право и обязатель ство участвующих сторон купить или продать поименованный актив в ука занный в будущем срок на условиях, взаимно согласованных при подписа нии контракта. Такие контракты могут свободно продаваться и покупаться на финансовом рынке. Необходимая ликвидность рынка обеспечивается за счет
  6. Кредитная система
    виды и объемы резервных требований, лимиты и порядок совершения операций и др.). Состояние и перспективы функционирования коммерческих банков и других кредитных институтов имеют важное значение для национальной экономики. Поэтому денежно-кредитная политика центрального банка дополняется банковским регулированием - контролем и надзором за деятельностью финансовых институтов и рынков капиталов.
  7. Глава Рынок ценных бумаг
    виды которых развиваются и совершенствуются. Ценная бумага представляет собой документ, который выражает связанные с ним имущественные и неимущественные права, может самостоятельно обращаться на рынке и быть объектом купли-продажи и других сделок, служит источником получения регулярного или разового дохода. Таким образом, ценные бумаги выступают разновидностью денежного капитала, движение
  8. 13.3 Классификация страхования.
    виды имущественного и личного страхования осуществляются на добровольной основе. Добровольное страхование осуществляется на основе договора, заключенного между страхователем и страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие конкретные условия страхования и порядок его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
  9. 2.2. Экономические системы и их классификация
    рисковое предпринимательство в силу малых основных средств и больших оборотных, которое является важнейшим двигателем развития экономики (см. словарик в конце пособия). Банкиры, брокеры на бирже, маклеры - это все профессиональные спекулянты. по тому, как в ту или иную историческую эпоху понималась лвыгода. Другими словами - по господствующему среди людей в рассматриваемое время пониманию
  10. 5.3. Системы страхования
    виды страхования: гражданской ответственности владельцев автотранспорта, предприятий -источников повышенной опасности, ответственности работодателя перед нанимаемыми рабочими и служащими, профессиональной ответственности лиц - врачей, фармацевтов, бухгалтеров, строителей и т. д., ответственности за загрязнение окружающей среды. Страхование ответственности по договору охватывает ответственность за