Социология управления Главная
Социология
Социология управления
| Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов, 2004 | |
5.1.Сущность и принципы эконометрического моделирования |
|
|
Термин "эконометрия" был введен в научную литературу в 1926 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения самостоятельной области научных исследований. Основной задачей ученый провозгласил "развитие экономической теории в ее связи со статистикой и математикой". Это развитие было весьма успешным, т.к. Р.Фришу и Я.Тинбергену в 1969 году была присуждена Нобелевская премия. Эконометрия буквально означает измерения в экономике. Однако речь идет не о прямых измерениях, а о косвенных. В настоящее время чаще употребляется термин "эконометрика", которая представляет обоснование и доказательство концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа реальных процессов. Основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие соци-ально-экономических процессов на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени и (или) в пространстве однородных объектов. Наиболее важной задачей является оценка и проверка экономической модели. Первой стадией этого служит спецификация модели в математической форме. На второй стадии осуществляется сбор адекватных данных об объекте. На третьей стадии проводится оценка параметров модели и проверка оцененной модели. Модель либо признается реалистичной, либо признается необходимость оценки другой спецификации модели. Таким образом, эконометрическое моделирование охватывает весь цикл решения экономической задачи - от ее постановки до содержательной интерпретации результатов статистического анализа и прогнозирования. Как отмечают ведущие статистики , при всем разнообразии спектра решаемых с помощью эконометрики задач их можно классифицировать по конечным прикладным целям на две основные: прогноз социально- экономических показателей, характеризующих состояние анализируемой системы, и имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы. Классификация эконометрических исследований (табл.5.1), данная Дж.Джонстоном в монографии "Эконометрические методы" (2), является хорошим ориентиром в изучении эконометрики. При построении адекватной эконометрической модели решающее значение имеют теоретические предпосылки. Предположение о вероятностных свойствах случайного возмущения и является той априорной информацией, которая позволяет выбирать конкретный вид зависи орной информации. Эмпирическая же информация может в мости или модельную спецификацию. Допущение адди- 1 03 И з В ысокод етализированные S и - о D К - S о и Не агрегированные л s и й о ч О Г) Агрегированные 1 W (D О Прочие S ft Международной торговли Ч 3 л Сектора, отрасли, фирмы о а S g Поведения потребителя и Метод максимального правдопо-добия с полной информацией (D И g а (D S л Трехшаговый метод наименьших квадратов ев И К В (D S К и (D я О Методы ограниченной информации к S о К (D а л о и ч Двухшаговый метод наименьших квадратов и о О Идентификация ч Гетероскедастичность кова- о н (D Автокорреляция риа- ? Априорная информация цион- Ошибки в переменных ный анализ S и щ Лаговые переменные и а л мультиколлинеарность а и (D Спецификация ошибок о и ч а ю Группировка переменных О ю О Линейные ограничения сезон ж W и К о ^ У л Фиктивные переменные ная кор- Прогнозирование ч щ Рй О Проверка Оценивание ректи ровка тивности случайного возмущения также относится к апри- лучшем случае дать сведения о совместном распределении исследуемых признаков. При допущении нормальности или, по крайней мере, симметричности распределения возмущения в качестве наилучшего приближения функции к эмпирическим наблюдениям, можно выбрать линейные соотношения пере-менных в эконометрической модели. При других распределениях случайного возмущения лучшей зависимостью может оказаться нелинейная функция. Построение модели можно начинать с анализа ли-нейной зависимости , тогда идентификация модели должна выявить характер распределения возмущения, т.к. постулируется нормальность распределения возмущения и проверяется зависимость на линейность. Если нормальность распределения выборочных остатков не обеспечивается, то исследуется другая спецификация при сохранении гипотезы нормальности распределения случайного возмущения. Принципы построения эконометрических моделей: Выбор результативных признаков, представляющих для исследователя основную цель и суть решаемой задачи. Построение уравнения, в котором изменение результативного признака объясняется при помощи других переменных. Построение уравнений для объясняющих переменных до тех пор, пока необъясненными останутся только те переменные, которые невозможно выразить в рамках данной модели. Все параметры полученных уравнений должны быть оценены статистическими методами на основе данных в форме временных рядов. 5. Уравнения с полученными оценками па раметров проверяются при помощи экстраполяции и результаты прогноза оцениваются на надежность. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "5.1.Сущность и принципы эконометрического моделирования" |
|
|