Банковское дело: современная система кредитования. Учебник.
Лаврушин О.И, Афанасьева О.Н, Корниенко С.Л.
В отличие от системы кредитования распределительного хозяйства действующая система отражает процесс трансформации экономики ее переход к рыночным отношениям. Как во всякой системе, находящейся между прошлым и настоящим, новое содержание продолжает осуществовать с прежним. Как справедливо считает Т.М. Рыскина, старая система кредитования оказалась разрушенной, новая система должна была быть создана на базе новых ценностей и идей, адекватных рыночной экономике. связи с переходом к рыночным отношениям произошла коммерциализация отношений между хозяйствующими субъектами. Целевая риентация в цепочке «банк-кредитор — предприятие-заемщик» сместилась в сторону прибыли. При этом наблюдались общее падение бъема производства и уменьшение объема инвестиций, высокие темпы инфляции, разрушение прежних хозяйственных связей. Под влиянием макро- и микроэкономических факторов увеличивалось число быточных предприятий.
3-е изд., доп. - М.: КНОРУС, 2007. —
264 с.
Рассматриваются актуальные вопросы функционирования системы кредитования в России: элементы этой системы, методы и практика оценки кредитоспособности заемщика, механизм минимизации кредитного риска. При изложении материала по оценке кредитоспособности заемщика учитывались положения Базельского комитета по банковскому надзору. Освещаются и такие современные проблемы, как применение нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика и кредитование в пределах кредитной линии.
Приводятся многочисленные примеры из практики. Для лучшего усвоения материала после каждого параграфа даны вопросы для самоконтроля.
Для студентов , аспирантов , преподавателей вузов и слушателей системы послевузовскою образования, а также для работников банков и других кредитных организаций.
Глава 1. Содержание и современные тенденции развития системы кредитования в России
1.1. Кредитование как система и ее элементы
Вопросы для самоконтроля
1.2. Тенденции развития системы кредитования в России
Вопросы для самоконтроля
Глава 2. Современная практика и новые явления в оценке кредитоспособности заемщика
2.1. Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика в системе минимизации кредитного риска
2.1.1. Эволюция представлений о критериях оценки кредитоспособности
2.1.2. От разрозненных оценок кредитоспособности к формированию кредитного рейтинга
2.1.3. Современные тенденции использования кредитного рейтинга как основного показателя кредитоспособности заемщика
2.1.4. Требования Базсльского комитета при расчете кредитного риска
2.1.5. Перспективы применения нового методического обеспечения кредитного рейтинга
Вопросы для самоконтроля
2.2. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика
2.2.1. Мировой опыт классификации заемщика и внутренняя информационная база моделирования
2.2.2. Международная и отечественная практика оценки финансового состояния заемщика
2.2.3. Критическая оценка опыта анализа кредитоспособности
2.2.4. Анализ денежного потока как инструмент оценки кредитоспособности заемщика
Вопросы для самоконтроля
2.3. Внешние источники информации о кредитоспособности заемщика
2.3.1. Централизованная система информационного обеспечения
2.3.2. Роль рейтинговых агентств в информационном обеспечении
2.3.3. Роль кредитных бюро в информационном обеспечении
2.3.4. Перспективы развития внешних источников информации в России
Вопросы для самоконтроля
2.4. Алгоритм присвоения кредитного рейтинга заемщику
2.4.1. Расчет показателей, участвующих в кредитном рейтинге
2.4.2. Установление шкалы классности показателя па основе его значения
2.4.3. Распределение весов между показателями и определение кредитного рейтинга
Вопросы для самоконтроля
2.5. Оценка кредитоспособности заемщика в контексте новых требований Базельского комитета по банковскому надзору
2.5.1. Перспективы использования стандартизированного метода оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России
2.5.2. Перспективы использования внутренней рейтинговой системы (IRB) для оценки кредитного риска и кредитоспособности заемщика в России
2.5.3. Взаимное влияние кредитоспособности экономических субъектов и цикличности развития экономики
2.5.4. Новые требования Базельского комитета по учету специфики деятельности заемщиков разных отраслей
Вопросы для самоконтроля
2.6. Нейронная сеть как инструмент оценки кредитоспособности заемщика
2.6.1. Содержание и возможности использования нейронных сетей при оценке кредитоспособности заемщика
2.6.2. Обучение нейронных сетей 184
2.6.3. Использование обученной нейронной сети для оценки кредитоспособности заемщика
Вопросы для самоконтроля
Глава 3. Особенности современной практики краткосрочного кредитования
3.1. Особенности практики кредитования предприятий в пределах кредитной линии
3.1.1. Общая характеристика и преимущества кредитования в пределах кредитной линии
3.1.2. Границы кредитования предприятий в пределах кредитной линии
3.1.3. Отечественный и зарубежный опыт кредитования по укрупненному объекту
Вопросы для самоконтроля
3.2. Особенности и проблемы применения овердрафта в российской экономике
3.2.1. Специфика и преимущества овердрафта
3.2.2. Организация выдачи и погашения кредитов по овердрафту
Вопросы для самоконтроля
3.3. Развитие и совершенствование целевого кредитования предприятий
3.3.1. Содержание и классификация целевых кредитов
3.3.2. Условия выдачи и погашения целевых кредитов
Вопросы для самоконтроля
Заключение
Приложение 1. Сравнительная характеристика основных отечественных и зарубежных методик оценки кредитоспособности заемщика
Приложение 2. Сравнительная характеристика альтернативных источников информации о кредитоспособности заемщика
Литература
|
