М.: МФПА, 2004. — 78 с. 

Учебное пособие, Московская финансово-промышленная академия.

Формат: pdf / zip

Размер:  717 Кб

Скачать учебник

Содержание
Введение 5
Тема 1. Модели, методы и технологии инвестиционного анализа 7
1.1. Роль и место анализа в инвестиционном деле 7
1.2. Системный, объектно-ориентированный и расчетно-экспериментальный подходы 15
1.3. Жизненные циклы инвестирования и анализа 16
1.4. Инвестиционные парадигмы 18
1.5. Информационные технологии 21
Тема 2. Экономико-математическое моделирование в инвестиционном анализе 28
2.1 . Эффективный портфель инвестиционных проектов 28
2.2. Оптимизация инвестиционного портфеля (три вида активов) 31
2.3. Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица (общий случай) 33
Тема 3. Исследование критериев эффективности инвестиций 37
Тема 4. Анализ инвестиционной деятельности 41
Тема 5. Анализ ограничений инвестирования 45
5.1 . Анализ безубыточности 45
5.2. Логистическое дисконтирование 48
Тема 6. Многомерный инвестиционный анализ 55
6.1. Многомерное дисконтирование 55
6.2. Вектор чистого дисконтированного дохода 56
6.3. Постоянный поток реальных денег 57
6.4. Асимптотические оценки вектора NPV 58
6.5. Принятие инвестиционных решений по вектору NPV 58
6.6. Матричная внутренняя норма доходности 59
6.7. Постоянный поток реальных денег 59
6.8. Асимптотические оценки матрицы IRR 60
6.9. Вектор индексов рентабельности 61
6.10. Вектор сроков окупаемости 62
6.11. Инвестиционное взаимодействия в условиях ограничений будущего роста 62
6.12. Вектор логистического чистого дисконтированного дохода 65
6.13. Логистическая матрица внутренней доходности 66
6.14. NPVL для двух инвестиционных проектов 66
6.15. IRRL для двух инвестиционных проектов 68
Тема 7. Анализ инвестиционных рисков 70
7.1. Источники инвестиционных рисков 70
7.2. Условные вероятностные показатели эффективности 72
7.3. Первые статистические моменты 74
7.4. Адаптация аналитиков 74
Литература 77