Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Совершенствование процесса кредитования в центральном банке Туниса на основе моделирования и применения вычислительной техники тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Бен, Туркия Фадель
Место защиты Донецк
Год 1989
Шифр ВАК РФ 08.00.13

Автореферат диссертации по теме "Совершенствование процесса кредитования в центральном банке Туниса на основе моделирования и применения вычислительной техники"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО НАРОДПОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

ДОНЕЦКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ!! ИНСТИТУТ

На правах рукописи 65.9(6Ту)26с 51

БЕН ТУРКИЯ ФАДЕЛЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА КРЕДИТОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ ТУНИСА НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ II ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

08.00.13 Ч Математические методы и применение вычислительной техники в экономических исследованиях, планировании и управлении народным хозяйством п его отраслями

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Донецк Ч 1989 г.

Работа выпонена па кафедре Автоматизированные системы управления Донецкого политехнического института.

Научный руководитель: доктор технических паук, профессор ПОЛИТЫКИН Б. М.

Официальные о п п о н е п т ы: доктор технических наук, профессор СОКОЛОВ Г. М. кандидат экономических наук, доцент СУВОРОВА В. И.

Ведущая организация Ч Вычислительных*! центр Внешэкон-баика СССР.

Защита диссертации состоится л.. .г... .оз............ .... 1989 г.

в ............ часов на заседании специализированного Совета

КЧ053.10.02 Московского финансового института по адресу: 129848, Москва, ул. Кибальчича, д. 1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского финансового института.

Автореферат разослан л............ ....................................1989 г.

Ученый секретарь специализированного Совета, кандидат экономических наук, доцеит Э. А. УМНОВА

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность теш. Важную роль в развитии экономики Тунисской республики на современном этапе играет Центральный банк Туниса (ЦБТ), который, являясь одним из звеньев банковской системы отраяы, осуществляет финансирование капитальных влолений, расчета, кредитование и управление денежным обращением. Объем операций, выпоняемых банком, постоянно растет и в настоящее время составляет около 40 тыс. операций в год. Рост количества банковских операций происходит одновременно с повышением требований в отношении качества и оперативности обслуживания клиентов банка. Достижение высоких показателей деятельности ЦБТ без увеличения численности банковских служащих возможно лишь путем комплексной автоматизация банковских работ, которая предполагает применение технических Средств для выпонения различных операций, связанных с реализацией всех функций, банка. При определении первоочередных работ, подлежащих автоматизации, следует исходить из трудоемкости и важности работ с точки зрения влияния их реализации на эффективность функционирования ЦБТ. С этой позиции к числу работ, которые необходимо автоматизировать в первую очередь, следует отнести работы, выпоняемые отделом кредита Центрального банка Туниса. Наиболее важной, задачей, решаемой этим отделом, которая определяет эффективность реализации функции кредитования, является подготовка решения о предоставлении кредита. Эта задача характеризуется обработкой большого объема.информации, содержащейся в документации клиентов, которая предоставляется в банк для получения кредита, Данное исследование посвящено проблемам совершенствования процесса кредитования в Центральном банке Туниса на основе МоЦе-лирования и применения средств вычислительной техники. 'Оно является первым в Тунисе' исследованием в области моделирования щ автоматизации банковских процессов.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка автоматизированной системы обработки'информации при кредитовании. В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи:

Проанализированы функции и задачи Центрального банка Туниса} исследовано содержание работы отдела кредита ЦБТ при подготовке решения о выдаче кредита;

проанализирован опыт автоматизации в зарубежных банка*;

осуществлен анализ статистических характеристик потока кредитных заявок в ЦБТ;

произведен? формализация процесса обслуживания клиентов банка при кредитовании;

разработан моделирующий, агоритм процесса обслуживания клиентов ЦБТ при кредитовании;

проанализированы результаты моделирования процесса обслуживания клиентов ЦБТ при кредитовании;

разработана новая структура процесса обслуживания клиентов ЦБТ при кредитовании;

определен состав информационной базы автоматизированной системы сбработкд информации при кредитовании (СОИК);

установлена конфигурация технических средств для реализации задач СОИК;

разработано программное обеспечение АСОИК. Ппаднет и объект исследования. Предметом исследования являются информационные процессы при кредитовании клиентов банка. В качестве объекта исследования выступает Центральный банк Туниса.

Методика исследования. Теоретической п методологической основой исследования являлись диалектический метод теории познания, решения правительства Туниса по развитию экономики страны.

Методической базой исследования являлись концептуальные положения информатики, в первую очередь, развитие безбумажной тэхно-логии обработки информации в условиях компьютеризации. Исследование выпонялось при использовании моделирования сложных процессов, теории массового обслуживания. Автором изучены труды ведущих ученых по теория и практике моделирования информационных процессов и авгома- ' тизацпи обработки экономической информации в банках.

Научная новизна. Научная новизна диссертации заключается в использовании моделирования для совершенствования банковских процессов.

Научную новизну содержат следующие положения работы: формализация процесса обслуживания клиентов банка при кредитовании;

моделирование информационных процессов при кредитовании; Х разработка на основе анализа результатов моделирования новой структуре процесса обслуживания клиентов банка при кредитовании;

доставлении кредита. Тагам образом, большой объем трудоемких рутинных операций и требования повышения качества и оперативности обслуживания клиентов являются предпосыками автоматизации обработки информации, используемой работниками отдела кредита ЦБТ для подготовки решения о выдаче кредита.

В работе проанализирован опит автоматизации в зарубежных банках с целью определения комплекса технических средств и форм их использования для автоматизации работ Центрального банка Туниса.

Крупнейшие банки мира в настоящее время используют для обработки информации мощные вычислительные системы, которые реализуют принципы централизованной и распределенной обработки.

В банках США внедряется прогрессивная технология, основанная на использовании новейших ЭВМ и систем связи, которая позволила создать новую систему банковского обслуживания, получившую название системы электронных банковских услуг (СЭБУ). Основными компонентами СЭБУ являются автоматы- кассиры, банковские кредитные и дебетные карточки, автоматические расчетные палаты, оплата счетов по телефону, випеоуслуги на дому.

Незначительные объемы выпоняемых Центральным банком Туниса операций, а также небольшое количество учреждений и обслушвае-мых клиентов не вызывает необходимости использования дляавтоматизации работ банка мощных вычислительных систем. Наиболее перс-, пективным направлением автоматизации работ Центрального банка Туниса представляется создание локальных вычислительных систем (ВО) на базе персональных компьютеров.

Одним из современных методов изучения различных процессов с целью их совершенствования является моделирование. Этот метод использован .для изучения процесса обслуживания клиентов ЦБТ при осуществлении кредитования. Моделированию указанного процесса предшествовал анализ статистических характеристик потока 1федит-ных заявок, поступающих в ЦБТ от клиентов. Для анализа исполь- зовались данные ежегодно выпускаемых в ЦБТ журналов до статистике финансовых операций за период 1Э83-1986 гг.

Существующая система обслуживания клиентов при выдача креди-' та в ЦБТ предусматривает прием кредитных заявок от клиентов диспетчером, который передает их специальному работнику банка, раскладывающему заявки по виду кредита (краткосрочный, средне-

срочный и сельскохозяйственный) в направляющему каждую выделенную группу заявок в соответствующие службы отдел", кредита ЦБТ.

Поток кредитных заявок имеет тенденцию к увеличению в период о июля по октябрь месяц, что обусловливается сезоном сельскохозяйственных работ и возрастанием потока туристов. Таким образом, поток кредитных заявок имеет нестационарный характер. В с&чзи с этим определялись такие параметры потока кредитных заявок, как интервал времени между двумя любыми последовательно поступающими заявками и среднео время поступления заявок. Последний параметр вычисляется по формуле

Щ - количество рабочих дней в ^ -ом месяце;

К^ср - среднее количество кредитных заявок в & ~ ом месяца;

420 - продожительность рабочего дня в минутах.

На основании статистических данных о потоке кредитных заявок в течение рабочего дня построен график изменения среднего времени поступления заявок, который показывает,, что среднее время поступления кредитных заявок в начале рабочего дня составляет 0,4 , а затем увеличивается и составляет к концу рабочего дня 1,6.

Следующий этап исследования нестационарного потока кредитных заявок - представление его в виде последовательности числовых реализаций стационарного потока с соответствующими параметрами.

На основании полученной зависимости количества поступлений заявок от времени рабочего дня определяся эмпирический закон распределения потока заявок. Ддя этого построена гистограмма распределения среднемесячного количества поотушвших заявок К^ , а затем осуществлена аппроксимация теоретического распределения. Гистограмма распределения потока кредитных заявок приведена на рис.2.

Эмпирическое распределение истока кредитных заявок определялось по формуле:

ы , гдо .

о.г 0.1

0,5 4 1,5 г,о 1,5 3 0 Ч! К

количество заявок в тыс.

1о /,г г,о г,? з,о з,зг ч,о /г К

количество заявок в тыс

Рис. 2. Гистограмма и. эмпирическое, распределение

кредитных заявок. в Центральном банке Туниса

л/(1) - количество. по^а^дний числа заявок в данном интервале; л/ - количество наблюдений.

По вицу эмпирического распределения, а также исходя из физического смысла потока кредитных заявок ЦБТ была выдвинута гипотеза о его соответствии пуассоновскому потоку.

Для проверю! гипотезы провоцен сравнительный анализ эмпирического и теоретического пуаосоновского распределения. Последнее вычислялось по гТюрмуле:

ч 171 *

К - количество событий, наступающих за заданный промежуток времени (за месяц);

Ьу - математическое ожидание распределения Пуассона (равно средне^ количеству заяво^ поступающих за месяц - Иср ).

Вычисленные значения Р(К) по закону Пуассона приведены в табл.1.

Таблица I

Интервал | Р(10

Далее были проведены расчеты критерия х по формуле:

(рШ- Р(К)Г

>1 - число наблюдений (равно 4В); К - количество интервалов гистограммы (равно 4); Р(Х)- эмпирическая вероятность дай I интервала; Р(к)~ теоретическая вероятность для I интервала.

Сравнение полученного значения х2 (9,15) с критическим Кр = 9,21) при уровне значимости Д. = ОД показало, что

выдвинутая гипотеза о соответствии эмпирического распределения кредитных заявок закону Пуассона с т = 2,4.10'* подтверждается, данными, отраженными на рис.2.

Анализ процесса обслуживания клиентов при выдаче кредита в . ЦБТ позволил сделать вывод, что этот процесс можно описать в тершийл теории массового обслуживания.

Поток кредитных заявок, поступающих в банк от клиентов, является неоднородным случайным потоком на обслуживание с пуассо-новским законом распределения на заданном интервале времени.

Учитывал, что кредитные заявки проходят несколько стадий обработки, существующий процесс обслуживания клиентов при кредитовании можно описать как процесс функционирования многофазной системы массового'обслуживания. Анализ структуры существующей системы процесса кредитования в ЦБТ позволяет сделать вывод, что фаза приема кредитных заявок (I фаза), их сортировка (П фаза) и принятие решешш о выдаче или продлении кредита (17 фаза) относятся к одноканальным СМО. Фаза обработки кредитных заявок (Ш фаза) является многоканальной СМО с узкоспециализированными каналами, обрабатывающими кредитные заяшш на краткосрочный, среднесрочный и сельскохозяйственный кредит.

Анализ структуры неоднородного потока кредитных заявок показал, что его можно разделить на три типа по виду кредита (краткосрочный, среднесрочный и сельскохозяйственный), а также но категориям кредитных заявок на первичный и повторный. Такое разделение потока заявок обусловлено тем, что от вида кредита зависит выбор службы отдела кредита ЦБТ, в котором производится обработка заявок, а от категории заявок зависит длительность их обработки.

Потоки первичных кредитных заявок обрабатываются сразу и передаются в Совет банка для принятия решения. Потоки повторных кредитных заявок требуют поиска в архиво необходимой информации о клиенте, что при существующей системе кредитования приводит к значительным затратам времени.

На первой (I) фазе создается очеродь К1 из кредитных заявок, поступающих.диспетчеру от'клиентов. Диспетчер передает поступившие заявки на П фазу, на которой "сортировщик" производит рас-

пределамиб очереди заявок К2 по трем группам: заявки на краткосрочный кредит, заявки на среднесрочный кредит и заявки на сельскохозяйственный кредит. Каждую группу заявок он направляет в соответствующую службу отдела кредита, где из заявок создается очередь КЗ, К4, К5. В этом отделе совершается Ш фаза процесса кредитования - обработка заявок. Они рассматриваются, анализируются специалистами отдела кредита и ими подготавливается решение о выдаче кредита. Принятие решения Советом банка осуществляется на 1У фазе, принятое решение сообщается клиенту.

Дисциплина очереди заявок во всех фазах - "первым пришел -первым обслукися" ( - Р О ). Время ожидания заявок в очереди не ограничено. Продожительность обслуживания заявок различна для различных фаз и рассматривается как случайная величина с равномерным законом распределения на интервалах от а до 3 и с соответствующим математическим ожиданием

На основании статистических данных поступления кредитных заявок в ЦБТ рассчитана вероятность поступления заявок определенной категории (первичной или повторной) и соответствующего вида кредита (краткосрочного, среднесрочного, сельскохозяйственного).

В процессе статистического моделирования описанной многофазной СМО имитируется поступление и прохождение по всем фазам входного потока заявок за достаточно большой промежуток времени (четыре года) и определяются статистические оценки средних значений основных показателей качества функционирования СМО: время ожидания заявок-в очередях, длина этих очередей, коэффициент использования обслуживающих устройств (т.е. отделов банка) и общее время нахождения заявок в системе (от входа в пэрвую фазу до выхода из последней фазы), т.е. общее время обслуживания клиента.

При построении моделирующего агоритма многофазной СМО использован принцип событийного моделирования, т.е. "принцип особых состояний". В качестве "Особых состояний".рассматривается поступление заявок в отдельные фазы и освобождение обслуживающих устройств по окончании обработки очередной заявки.

Дня имитации реальных состояний при моделировании формируется список событий в виде массива "особых состояний" Т(6,4): массив очередей; душна очереди в каздой фазе; суммарной время ожиданий заявки в.очереди;

суммарное время обслуживания клиентов; суммарное время нахождения в фазе; коэффициент испонения обслуживающих устройств; суммарная .длина опереди; заданный период моделирования (год); массив среднего поступления заявок по месяцам года; массив относительных изменений сроцних промежуточных поступлений з&чвок в течение рабочего дня;

вероятность поступления заявок различных типов; массив среднего времени обслуживания зачвок различных типов. Моделирование процесса обслуживания клиентов при кредитовании в ЦБТ осуществлялось на ЭВМ'по разработанному автором моделирующему агоритму многофазной CMU. Для моделирования в ЗШ вводились следующие исходные данные: среднее время обслуживания заявок различных типов ( STOB (6) ), вероятность поступления заявок различных типов ( Р2 (в) ), сезонные изменения поступления заявок ( TMS (12.) ), относительные изменения среднего времени поступления заявок в теченчо рабочего дня (ХTD('O).

Программа,, реализующая разработанный агоритм, на основании исходных данных за четыре месяца позволила получить результаты, отражающие слодующую закономерность. На входе I фазы очередь кредитных заявок отсутствут (KI = 0). Такое же положение характеризует П фазу (К2 = 0). Наибольшие очереди кредитных заявок создаются на Ш фазе. Как показывают расчеты, наибольшее количество заявок на входе этой фазы относится к службе краткосрочного кредита (КЗ). В первом месяце их число составляет 52, во втором -107, третьем - 156, четвертом - 207. Другие входы этой (фазы (К4 и К5) характеризуются либо отсутствиом очереди, либо ее незначительностью. На 1У фазе (Кб) очередь отсутствует, что объясняется рассмотрением Советом банка обработанных на Ш фазе кредитных заявок.

На основании анализа результатов моделирования сделаны следующие выводы. Фазы I, П, 17 удовлетворяют требованию оперативного обслуживания клиентов. Фаза П, не оказывающая влияния на процесс обслуживания клиентов банка как СМР, гложет быть исключена путем объединения ее с фазой I. Фаза Ш, характеризующаяся большими очередями кредитных зачвок, обусловливает значительные задержки в обслуживании клиентов Щ7Г при кредитовании.

Следовательно, существующая в ЦБТ система обслуживания клиентов при кредитовании не удовлетворяет требованиям оперативности и качества обслуживания клиентов и нуждается в изменении.

На основе анализа действующей системы и результатов моделирования предложена новая структура процесса обслуживания клиентов . ЦБТ при кредитовании представленная на рис. 3.

В новой системе фазы I и П объединены. Информация поступающих в ЦБТ щюдитных заявок вводится оператором вгврсональный компьютер. Работники отдела кредита по запросу производят обработку кредитных заявок всех типов по принципу (ГХ - РО ).

Моделирование процесса обслуживания клиентов ЦБТ при кредитовании по разработанной новой схеме показало, что все фазы процесса обслуживания удовлетворяют требованию оперативного и качественного обслуживания клиентов: во всех фазах отсутствуют очереди кредитных заявок.

На основании анализа входной, промежуточной и выходной информации отдела кредита Центрального банка Туниса установлен сля-дующий состав файлов информационной базы системы обработки информации при кредитовании:

файл "Капитальные вложения";

файл "Финансы";

файл "Служащие";

файл "Потребление энергии";

файл "Сырье";

файл "Оборудование";

файл "Готовая продукция".

В диссертации определен состав информационных элементов каждого файла. С помощью графов отражается взаимосвязь информационных элементов файлов.

Анализ работ, выпоняемых в отделе кредита ЦБТ при подготовке решения о выдаче кредита, позволил установить три уровня задач автоматизированной системы обработки информации при кредитовании.

Реализация задач АСОИ при кредитовании в Центральном банке Туниса осуществляется на базе персональных компьютеров IБМ'. РС, объединенные в локальную вычислительную сеть. Один персональный компьютер устанавливается на рабочем, месте диспетчера для ввода исходной информации первичных документов клиента, предоставляемых им в банк для получения кредита. Три компьютера размещаются в отделе кредгта ЦБТ для обработки исходных данных с целью подготовки

прзем кредита заявок

слузба краткосрочного кредиту ______

служба срадне-срочного кредита_

служба сельскохозяйственного кредита

обработка кредитных заявок

Совет 1 ' ВЫХОДНИУ

банка | документы

принятие Хрешения

Рис.3, Предлагаемая структура процесса обслуживания клиентов Ц&Г при кредитовании

рашэния о выдаче кредита. Центральный компьютер используется для хранения, обработки данных и выдачи выходных документов с решением о предоставлении кредита или отказе в нем, направляемых клиенту.

Разработке программного обеспечения АСОИ при кредитовании предшествовал выбор системы управления базами данных СД. Для втого проводися анализ СУБД, разработанных фирмой 7 В /У для персональных компьютеров.

Проведенный на основе сопоставления важнейших показателей СУБД анализ позволил сделать вывод, что наиболее эффективной для реализации задач АСОИ при кредитовании представляется СУБД

>&АЪЕ Щ . Разработанная программа решения задач автоматизированной системы обработки информации при кредитовании в ЦБТ работает в интерактивном режиме путем вывода на экран дисплея "меню". Результатом реализации программы является вывод на экран дисплея соответствующих таблиц с данными, необходимыми для принятия банковским служащим решения о выдаче крадита. По запросу пользователя можно получить распечатку таблицы.

Разработанная автором автоматизированная система обработки информации при кредитовании функционирует в Центральном банке Туниса в течение двух лет. Опыт эксплуатации системы показывает, что время обслуживания клиента, сократилось в 50 раз по сравнению с ручной системой. Среднее время обслуживания клиента составляет 2 минуты.

Незначительное расхождение (5-10$) временных данных, характеризующих поток кредитных заявок, полученных при эксплуатации системы, о расчетными данными, полученными в диссертационной работе, подтверждает правильность теоретических положений моделирования информационного- процесса кредитования.

Отсутствие за период функционирования ''системы отказов в техппчэском и программном обеспечении характеризует. надежность разработанной системы. Как показал опыт эксплуатации системы, на ее освоение затрачивается незначительное враля, что также следует рассматривать как показатель эффективности системы.

Дзлогобыз системы развиваются поэтапно, постепенно реализуя раэ.тапные уровни чоловеко-магошого общения.

Разработанная АСОИ ,!рл кредитовании в Центральном банке Ту-

киса соответствует начальным стадиям человеко-машинного общения. Дальнейшее ее развитие связано с прообразованном баз данных в базы знаний, которые являются элементом экспертных систем.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССВДОВАШИ . .

1. Анализ функций и задач НЕТ позволил определить процессы кредитования как наиболее трудоемкие и пагсныо, совершенствование которых на основе моделирования и применения вычислительной тех-5 ники дожно осуществляться в первую очередь.

2. Исследование опыта автоматизации в зарубежных банках позволило установить, что для автоматизации расЬт Центрального бшш Туниса наиболее эффективно использовать локальные вычислительные сети на база персональных компьютеров.

3. На основа статистических характеристик потока крэчитннх заявок установлен нестационарный характер потока в течение года

и рабочего дня. Расчетные и эмпирические данные показали, что поток кредитных заявок в Центральном банке Туниса соответствует пуассоновскому потоку.

4. Процесс- обслуживания клиентов банка при рассмотрен;!)! кредитных заявок является процессом многофазной СМО, три фазы которой, относятся к одноканальным СМО, а один - к многоканальным.

5. Построен моделирующий агоритм многофазной СиЮ. Действующая система обработки кредитных заявок в ЦБТ не удовлетворяет требованию качественного и оперативного обслуживания клиента и нуждается в изменении.

6. На основании анализа существующей систомы обслуживания клиентов ЦБТ при кредитовании и результатов моделирования предложена новая структура процесса обслуживания клиентов. Моделирование процесса обслуживания клиентов при кредитования по новой структуре показало, что все фазы процесса из-за отсутствия на них очоредей кредитных заявок удовлетворяют требованию оперативности и качества обслуживания клиентов.

74 Для реализации предложенной структуры процесса.обслуживания клиентов ЦБТ при кредитовании р^рботана автоматизированная система обработки информации на базп персональных комиыото-ров I&М РС , объединенных в локальную вычислительную сеть. Определена информационная база АСОИ при кредитовании, разработано программное обеспеченна системы с использовавшем СУБД

8. Разработанная автоматизированная система обработки информации при 5федитовашш в Центральном банке .Туниса позволила сократить время обслуживания клиентов банка в 50 раз по сравнению с ручной системой. Надежность и простота освоения АСОИК также характеризует эффективность системы.

ПУБЛИКАЦИЙ Ш ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Применение базы данных для решения некоторых конкретных задач Центрального банка Туниса - Тунис: ЦБТ, 1987. -

- 0,5 п.л.

2. Моделирование процесоа кредитования - Тунис: ЦБТ, 1988. - 0,5 п.л,

3л Роль вычислительной техники в повышении эффективности работы ЦБТ (при решении кредитных задач) - Тунис: ЦБТ, 1988. -

- 0,5 и.л.

Похожие диссертации