Синергетический подход к управлению рисками инновационной деятельности предприятий тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Шамшилов, Равиль Ализадаевич |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2010 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Синергетический подход к управлению рисками инновационной деятельности предприятий"
ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС)
На правах рукописи
Шамшилов Равиль Ализадаевич
804601342
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Специальность: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
2 2 ДПР 2010
Москва-2010
004601342
Работа выпонена в ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС)
Научный руководитель:
Официальные оппоненты:
Ведущая организация:
доктор экономических наук, профессор Попова Елена Владимировна
доктор экономических наук, профессор Доронкина Людмила Николаевна
кандидат экономических наук, доцент Петровская Мария Владимировна
Московская финансово-промышленная академия
Защита состоится л07 мая 2010 г. В 14:00 часов на заседании Диссертационного Совета Д.212.043.01 в ГОУ ДПО Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС) по адресу: 129272, Москва, ул. Трифоновская, 57, ауд.201.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном интернет-сайте ГОУ ДПО ГАСИС (www.gasis.ru)
Автореферат разослан л07 апреля 2010 года.
Ученый секретарь
диссертационного совета Д212.043.01 кандидат экономических наук, доцент
ЛО.Семенов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью создания в России условий для эффективного функционирования экономики и разработки новых подходов к процессу управления, когда хозяйствующие субъекты вынуждены действовать в ситуации, подверженной влиянию многочисленных факторов риска и неопределенности. В связи с этим, проблема управления инновационными рисками на предприятии является весьма актуальной как с теоретической, так и практической точки зрения. Для решения обозначенной проблемы требуется разработка принципиально новых методов и способов оценки инновационных рисков, позволяющих учесть такие характерные черты инновационного процесса, как неравновесность, нелинейность, неопределенность, подверженность флуктуациям, изменяющим течение инновационных процессов случайным и необратимым образом, то есть внедрение в теорию и практику управления инновациями синергетического подхода с использованием нечетких множеств.
Таким образом, объективная необходимость эффективного экономического развития страны, недостаточность разработки вопросов, связанных с проблемой формирования рациональной инновационной деятельности в промышленности и управления ею, определила актуальность данного диссертационного исследования, направленного на разработку теоретических положений и методики управления инновационными рисками в условиях ограниченной информации с использованием теорий вероятности и нечетких множеств на основе синергетического подхода.
Степень разработанности проблемы.
Проблема управления экономическим риском изучалась в течение длительного исторического периода. Наиболее значительный вклад в развитие теории риска внесли работы таких исследователей, как О. Моргенштейрн, Ф. Найт, Дж. Фон Нейман, JL Севидж, М. Фридман и др.
Проблема управления риском предприятий реального сектора экономики исследовалась в работах Т. Бачкаи, К.В. Бадина, М.Н. Багиевой, Я.Д. Вишнякова,М.В. Грачевой, А.Ю. Егорова, A.A. Емельянова, A.A. Збрицкого, Т.А. Ивчик, Б.А. Лагоши, Г.Б. Клейнера, М.В. Конотопова, Е.А. Козловой, С.А. Никитина, Е.В. Поповой, В.И Ротаря, А.Б. Секерина, С.А. Смоляка, Н.П. Тихомирова, М.Н. Чугунова, C.B. Шманева и др.
К настоящему времени в синергетике сложилось уже несколько научных школ и направлений: штутгартская школа Г.Хакена, объединившая большую группу ученых и брюссельская школа, основанная лауреатом Нобелевской премии в области химической физики, И. Р. Пригожиным.
Математический аппарат для описания синергетических процессов был разработан усилиями таких математиков, как А. Пуанкаре, Г. Уитни, A.A. Андронова, В.И. Арнольда, Р. Тома. Российская школа представлена, прежде всего, работами С.П.Курдюмова, Г.Г.Малинецкого, В.А. Долятовского, Б.Л. Кузнецова, А.А.Самарского, которые разработали механизм эволюции открытых системах.
Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методические положения нельзя признать достаточными для решения обозначенных проблем в инновационной сфере, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования.
Объект исследования - предприятия, осуществляющие инновационную деятельность в современных условиях.
Предметом исследования организационно-экономические отношения, возникающие при управлении рисками инновационной деятельности предприятия, направленные на совершенствование процессов принятия решения в условиях неопределенности.
Цель исследования состоит в обосновании синергетического подхода к управлению рисками инновационной деятельности предприятий. Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:
- исследовать современное состояние инновационной деятельности на предприятиях, выявить её основные проблемы и перспективы, возникающие у российских промышленных предприятий;
- изучить основные методы прогнозирования рисков инновационной деятельности, механизмы принятия инновационных решений, контроля и управления инновационными рисками;
- проанализировать основные методологические аспекты применения синергетики в сфере управления рисками инновационной деятельности;
- дать комплексную оценку эффективности инновационных проектов и управления инновационными рисками на базе синергетического подхода;
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования служат методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления инвестиционными процессами на предприятиях.
В ходе исследования применяся методический аппарат системного анализа, теории принятия решения в условиях неопределенности, экономико-математическое моделирование.
Эмпирическую базу исследования составили статистические сборники и документы, сведения, полученные в процессе экспертного обследования предприятий.
Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании методических подходов к оценке эффективности и управлению рисками инновационной деятельности, способствующих гибкой адаптации предприятия к происходящим изменениям окружающей среды. Синергетический подход с использованием нечетких множеств позволяет моделировать процессы управления рисками инновационных процессов в условиях неопределенности с учетом нелинейного взаимодействия внешних и внутренних факторов.
Научная новизна подтверждается следующими полученными научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:
1. Сформулированы и обоснованы методические аспекты применения теории вероятности и нечетких множеств для анализа риска инновационной дея-
тельности промышленных предприятий, позволяющие определить вероятностные параметры синергетических моделей оценки эффективности инвестиций, направленных в инновации.
2. Предложена блок-схема анализа инновационного риска, позволяющая оценить влияние рискообразующих факторов на результат деятельности предприятия, либо определить факторы риска, действие которых станет более вероятным или существенным.
3. Разработана схема управления инновационными рисками, в виде множества взаимосвязанных этапов, как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую, позволяющая разработать мероприятия, ослабляющие негативные последствия проявления риска, а также систематизировать основные блоки процесса управления инновационными рисками.
4. Научно обосновано применение синергетического подхода к управлению инновационными рисками, включающего сравнение показателей инновационного риска, функциональных индикаторов, стратегий, тактических приемов и анализ конкурентных преимуществ, применение которого позволит оценить эффективность инновационной деятельности предприятия.
5. На основе интеграции синергетического подхода и теории нечетких множеств разработана методика оценки инновационного риска, учитывающая нелинейность, неравновесность в процессах инновационного развития, и обеспечивающая возможность формирования синергетических эффектов инновационной деятельности предприятия.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что представленные в диссертационной работе исследования позволяют повысить адаптивность и эффективность деятельности промышленных предприятий в условиях неопределенности на основе синергетического подхода с использованием методов теории вероятности и теории нечетких множеств. Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение при оценке рисков инновационной деятельности промышленного предприятия.
Апробация результатов работы.
Основные положения диссертации и научные результаты исследований были представлены автором и получили одобрение на межвузовских и региональных научно-практических конференциях и семинарах в 2007-2009 гг., апробированы при чтении учебных лекций, проведении практических и семинарских занятий по дисциплинам Экономика предприятия, Планирование и прогнозирование в условиях рынка, Инновационный менеджмент.
Методика анализа эффективности инновационной деятельности предприятия апробирована на ряде промышленных предприятий г. Москвы.
Публикации. Результаты выпоненного исследования опубликованы в четырех научных трудах автора, общим объемом 1,48 п. л.
Объем и структура диссертации. Общий объем диссертации 191 страница, в том числе 8 рисунков и 6 таблиц. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 177 наименований.
Ниже представлена структура работы.
Введение
I. Основы управления рисками инновационной деятельности предприятий
1.1 Тенденции и закономерности равития инновационной деятельности в современных условиях
1.2 Формы и источники финансирования инновационной деятельности предприятий
1.3 Риски инновационной деятельности предприятий как объект управления....
П.Мстодологические аспекты исследования рисковой составляющей инновационной деятельности предприятий
2.1. Синергизм развития экономических процессов
2.2. Хаотические процессы инновационной деятельности предприятий. 2.3 Методы анализа рисков инновационного проекта
III. Методические подходы к оценке эффективности и управлению рисками инновационной деятельности предприятия
3.1 Методы принятия решений в управлении инновационными рисками предприятия
3.2. Синергетический подход к управлению инновационными рисками на предприятии
3.3 Комплексная оценка эффективности инновационной деятельности предприятия с учетом рисков на основе синергетического подхода
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 1. Сформулированы и обоснованы методические аспекты применения теории вероятности и нечетких множеств для анализа риска инновационной деятельности промышленных предприятий, позволяющие определить вероятностные параметры синергетических моделей оценки эффективности инвестиций, направленных в инновации.
Управление рисками включает в первую очередь выявление и оценку их различных видов. Чтобы количественно определить величину риска, необходимо знать все возможные последствия отдельного действия и вероятность их возникновения. Вероятность означает возможность получения определенного результата. Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного исходя из наибольшей величины математического ожидания.
Теория вероятностей и основанная на ней математическая статистика дают, пожалуй, самые широко используемые методы оценки и управления рисками. Базовым здесь является понятие случайной величины. Случайные события становятся предметом теории вероятности лишь тогда, когда с ними связываются определенные числовые характеристики - их вероятности.
Простейший, но важный класс образуют дискретные случайные величины с конечным множеством значений. Каждая случайная величина из этого класса определяется своим распределением, где XI (7 = 1,2 ..., К) Ч значение случайной величины; Рг; Ч вероятность реализации (появления) значения XI Значениями случайной величины могут быть количественные оценки последствий какого-либо инновационного проекта, например, величины дохода, прибыли и иных характеристик экономико-управленческой деятельности.
Основными характеристиками случайной величины, используемыми при расчете риска, являются: математическое ожидание (ожидаемое или среднее значение) М изучаемой случайной величины (последствий какого-либо действия, например, дохода, прибыли и т.п.); дисперсия а2; стандартное (среднеквадратичное) отклонение а; коэффициент вариации V (стандартное относительное отклонение).
Для дискретной случайной величины с конечным множеством значений ее среднее значение определяется соотношением
М(Х)=Х,Р, (1)
Рассмотрим методику оценки инновационного риска с позиций теории вероятности. Начнем с описанной выше ситуации со случайной величиной X, имеющей заданную плотность распределения.
Предположим, что исследуемой величиной X является, например, инвестиции в инновационный проект, а отдачей (выходом, полезностью) -чистая прибыль. Одной и той же инвестиции могут соответствовать различные величины чистой прибыли. Допустим, что нам удалось установить (каким-либо способом) аналитическую зависимость между объемом инвестиций и чистой прибылью. Назовем установленную зависимость / Ч 1](х) функцией отдачи (функцией полезности).
Разобьем ось абсцисс на достаточно малые отрезки и обозна-
чим значения функции отдачи в средних точках этих отрезков через и(*').Вычислим величину отдачи в соответствии с вероятностью попадания исследуемой величины Хв отрезок
По определению функции плотности вероятности это значение вероятности равно
а ожидаемая величина отдачи при значениях величины инвестиций в пределах данного отрезка может быть аппроксимирована выражением:
Щх>) }/(/)Л. (2)
Аналогичные расчеты в области х < Хехр характеризуют возможные потери Щ: ип =%Щх;>))дол, х', = (3)
Илюстрация описанной процедуры приведена на рис. 1.
Рис. 1 Приближенный расчет величины отдачи от инвестиций в инновационный проект
Очевидно, что риск уменьшается, если растет вероятность наступления события X > Хехр (за счет уменьшения интервала х < Хехр, так как площадь, ограниченная всей кривой плотности, остается неизменной). Аналогично риск уменьшается, если в области х > Хехр растет отдача или в области х < Хехр уменьшаются потери, что определяется характером функции отдачи в указанных областях.
Однако отсутствие поной информации об экономической ситуации и перспектив ее изменения заставляет искать новые возможности расширения области применения вероятностно Ч статистических методов. Одним из таких направлений является метод теории нечетких множеств. Этот подход датет строгое математическое описание в действительности расплывчатой информации.
Нечеткие отношения позволяют моделировать плавное, постепенное изменение свойств, а также неизвестные функциональные зависимости, выраженные в виде качественных связей. Источником неопределенности являются: невозможность сколь угодно точного измерения реальных величин; невозможность поного и четкого описания многих физических объектов и ситуаций; неточ-
ность испонительских действий, которые зачастую не достигают цели; недостаточность размерности модели.
Нечеткое множество образуется путем введения обобщенного понятия принадлежности, т.е. расширения двухэлементного множества значений характеристической функции {ОД} до континуума [о,1]. Это означает, что переход от поной принадлежности объекта классу к поной его непринадлежности происходит не скачком, а постепенно, причем принадлежность элемента множеству выражается числом из интервала [од].
Выбор инновационного проекта и принятие в отношении выбора решения зачастую надого определяет направление развития предприятия. От того, насколько эффективны вложения в инновационный проект, зависит прибыль организации и его конкурентоспособность. Существует множество методов, позволяющих произвести оценку результатов инновационной деятельности, но только те из них, что учитывают неопределенность и синергизм процессов, дают более надежный прогноз и обеспечивают жизнеспособность предприятия даже в условиях непоной информации.
Одной из возможностей, которые предоставляет формальный аппарат теории нечетких множеств, является описание исходных данных задачи управления инновационным риском, содержащих неопределенность, с помощью нечетких чисел. Нечеткие количественные оценки, кроме абсолютных значений включаемых в расчет параметров, характеризуют также и уровень неопределенности (размытости) данных. В зависимости от способности экспертов оценивать уровень и характер неопределенности могут использоваться простые интервальные оценки, доверительные тройки (составная оценка, содержащая минимально и максимально возможные значения параметра, а также наиболее возможное из данного интервала), более сложные конфигурации, описывающие область размытости (структуру луровень достоверности Ч доверительный интервал).
Методы теории нечетких множеств отличаются большим разнообразием способов представления и свертки информации, что позволяет использовать различные подходы при решении поставленных задач. Хотелось бы отметить, что в процессе поиска решений мы оперируем главным образом с количественными данными, и, следовательно, результат такого поиска может быть подвернут формальному анализу и количественно обоснован. Именно на этапе выработки конкретных числовых ориентиров развития, когда проведен анализ внешних возможностей и угроз, сильных и слабых сторон проекта, наличие формальной методики повышает достоверность и объективность принимаемых управленческих решений.
Таким образом, решение задачи управления инновационными рисками с использованием нечетких оценок связывает внешние и внутренние цели и условия простыми отношениями, учитывает параметры с различной степенью определенности, получает количественные критерии развития на основе анализа качественных характеристик Ч экспертных оценок. Методика позволяет объединить в единую процедуру работу с различными стратегиями, причем применяемый способ формализации дает возможность учитывать эффект синергии.
2. Предложена блок-схема анализа инновационного риска, позволяющая оценить влияние рискообразующих факторов на результат деятельности предприятия, либо определить факторы риска, действие которых станет более вероятным или существенным.
Управление инновационным риском состоит в заблаговременном выявлении опасностей, влияющих факторов и принятии мер по его снижению путем целенаправленного изменения воздействий с учетом эффективности принимаемых мер. Управление риском включает систему мероприятий, осуществляемых как до проявления негативного события, так и после его.
Таким образом, под термином луправление риском понимают разработку и обоснование оптимальных программ деятельности на предприятии, призванных эффективно реализовать решения в области обеспечения безопасности. Главный элемент такой деятельности - процесс оптимального распределения ограниченных ресурсов на снижение риска в целях достижения такого его уровня, какой только возможен с учетом экономических и социальных факторов.
Управление инновационным риском включает решение следующих основных задач: анализ риска; обоснование и принятие решений в условиях неопределенности и риска; реализация мер по снижению риска (обеспечению безопасности); коммуникация риска.
Управление как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую проявляется в виде множества взаимосвязанных процессов (этапов) подготовки, принятия и организации выпонения управленческих решений, составляющих технологию процесса управления, которая схематично может быть представлены в виде следующих блоков.
1.Информационный блок. Процессы образующие этот блок, основаны на сборе и обработке данных по влияющим на риск факторам. Информация играет ключевую роль в процессе управления рисками. Своевременное предоставление ПР всей необходимой информации позволяет снизить неопределенность при принятии решения и, следовательно, потери от ошибок, причем, поступающая информация дожна соответствовать следующим требованиям:
1)понота, так как отсутствие поной информации является одним из существенных факторов риска, а принятие решений в этих условиях служит причиной допонительных потерь;
2)достоверность (или точность), для обеспечения которой информация дожна поступать из разных источников. Наиболее достоверной информацией по конкретному риску являются статистические данные за прошедший период по соответствующему объекту;
3)своевременность (оперативность поступления) и др.
Информационное обеспечение процесса управления риском служит
важным средством снижения его уровня, но повышение поноты и точности информации также требует затрат. Следует учитывать и фактор времени - получение поной и достоверной информации связано со значительным расширением рамок, а решение необходимо принимать в ограниченные сроки. Многие виды информации часто являются коммерческой тайной. Получение такой
информации либо невозможно, либо связано со значительными затратами. Поэтому в процессе сбора и обработки информации следует стремиться к оптимальному соотношению между ее понотой и качеством, с одной стороны, и стоимостью получения - с другой. Иногда экономически выгоднее работать с непоной информацией, чем собирать практически поную, но очень дорогую, требующую к тому же недопустимых затрат времени.
П.Ананз риска. Ключевым этапом, информационной основой управления риском является его анализ. Содержание анализа заключается в исследовании влияющих на результат деятельности рискообразующих факторов. На основе анализа риска обосновывают и реализуют меры по его снижению (устранению опасностей и угроз, защите, обеспечению безопасности), которые состоят в целенаправленном воздействии на рискообразующие факторы (рис. 2).
Основной целью анализа является формирование у ПР (лиц принимающих решения) целостной картины рисков и масштабов потенциальной ответственности. На предприятии подобное исследование позволит в дальнейшем правильно организовать систему управления риском. В результате анализа риска складывается картина возможных рисковых событий, вероятностей их наступления и последствий, определяется возможность снижения или увеличения (в случае, когда полученные значения риска значительно ниже допустимого уровня, а его увеличение повысит ожидаемую отдачу) риска.
Конкретный состав и порядок процедур работы блока анализа факторов и оценивание уровня риска могут варьироваться в зависимости от конкретной задачи, реального состояния предприятия и среды функционирования, момента проведения аналитических работ. Тем не менее, можно выделить некоторую типовую последовательность этапов.
Процесс управления рисками включает следующие стадии:
1) выявление предполагаемого риска;
2) оценку риска;
3) выбор метода управления риском;
4) применение выбранных методов;
5) оценку результатов.
III. Оценка воздействия. После сравнения полученных значений показателей рисков с предельно допустимыми (уровнями приемлемого риска) вырабатывают стратегию управления риском и меры по его снижению.
Рис. 2. Блок-схема анализа инновационного риска 1У.Обоснование программы управления риском.
Этот процесс включает следующие этапы:
поиск вариантов снижения (увеличения, т.е. рискового вложения капитала) риска за счет подходящих превентивных мероприятий и покрытия ущерба в случае его возникновения; оценка экономической эффективности затрат на управление риском для каждого варианта; сопоставление и выбор оптимального варианта.
При поиске вариантов снижения риска прогнозируют изменения параметров имеющейся ситуации и моделируют поведение рассматриваемого объекта. Варианты снижения риска первоначально отбирают с использованием принципа обоснования. При выборе методов управления риском следует учитывать их различную эффективность, разный объем ресурсов, необходимых для их реализации в условиях бюджетных, временных и иных ограничений.
Задачу выбора методов управления риском можно сформулировать как задачу оптимизации в условиях ограничений. Критерии выбора могут быть различными. Однако при принятии решения нельзя все сводить к экономической отдаче. Важно учитывать и другие критерии, например, технические (отражающие возможности снижения риска) или социальные (сведение риска к уровню, приемлемому для общества).
Для каждой из планируемых мер, удовлетворяющих принципу обоснования, определяют экономическую эффективность. Сложность оценки эффективности состоит в том, что в течение анализируемого периода риски могут не реализоваться, тем не менее организация несет расходы на программу управления рисками. Поэтому приходится сопоставлять реальные расходы с сокращением гипотетических потерь.
Отбор мер для реализации проводят на основе принципа оптимизации с учетом ограничений затрат, т.е. выбирают только те мероприятия из наиболее эффективных, затраты на которые не превышают выделенных ресурсов. Их совокупность образует рациональную программу управления рисками, включающую также информационное и ресурсное обеспечение реализуемых мер, критерии эффективности выпонения и систему распределения ответственности за принимаемые решения.
V.Принятие решения о степени достаточности планируемых мер. После выбора определенного набора мер принимают решение о степени их достаточности. В случае достаточности проект реализуют (принятие оставшихся рисков на себя), в противном случае следует отказаться от него (избежать риска).
VI.Мониторинг результатов. Данный процесс обеспечивает обратную связь в системе управления риском и позволяет принять меры по ее совершенствованию. Мониторинг проводят на основе оценки эффективности применяемых мероприятий.
В основе управления риском лежит целенаправленный поиск и организация работы по снижению риска, получение и увеличение отдачи в неопределенной хозяйственной ситуации. В зависимости от стратегии развития фирмы и предпочтений ПР могут применяться различные правила принятия решений о выборе приема управления риском и варианта решений. Математической основой принятия решений в условиях неопределенности и риска является математическая теория исследования операций. " - ~~
Для реализации функции управления инновационным риском на предприятии необходимы значительные организационные усилия, затраты времени и других ресурсов. Наиболее целесообразно осуществлять эту функцию с помощью специальной подсистемы в системе управления предприятием или специа-
лизированного подразделения в организационной структуре. Такое подразделение было бы логичным допонением к традиционно самостоятельным функциональным подсистемам предприятия.
3. Разработана схема управления инновационными рисками, в виде множества взаимосвязанных этапов, как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую, позволяющая разработать мероприятия, ослабляющие негативные последствия проявления риска, а также систематизировать основные блоки процесса управления инновационными рисками.
Знать о возможном наступлении риска предпринимателю необходимо, но далеко не достаточно. Важно установить, как влияет на результаты деятельности конкретный вид риска и каковы его последствия. Причем сначала следует оценить вероятность того, что некоторое событие действительно произойдет, а затем сделать вывод о том, как оно повлияет на экономическое положение фирмы.
Процесс управления инновационным риском можно представить в виде схемы (рис. 3).
На первом этапе создается список потенциально возможных нежелательных результатов, к которым может привести реализация предварительного инвестиционного решения на данном предприятии. Для этого формируется набор количественных и качественных характеристик нежелательных результатов.
На втором этапе определяется набор исходных факторов риска и комбинаций факторов риска (профиль риска), возможность реализации которых будет приниматься в расчет при дальнейшем анализе, и описывается степень возможности их проявления. Фактически, на этом этапе выбирается математическая модель описания неопределенности ситуации принятия решения.
На третьем этапе на основе ранее выбранных количественных и качественных характеристик возможных нежелательных событий определяются показатели уровня риска.
На четвертом этапе для каждой исходной ситуации выявляется последовательность нежелательных событий, которые могут быть следствием данной исходной ситуации принятия инвестиционного решения или проявления некоторого фактора риска, а затем оцениваются и интерпретируются полученные значения выбранных показателей инвестиционного риска данного пробного решения.
Затем на основании разработанных моделей и показателей при анализе инвестиционного риска, можно ставить и решать задачу о поиске адекватных мер управления уровнем риска.
Рис. 3 Схема управления инновационным риском
4. Научно обосновано применение синергетического подхода к управлению инновационными рисками, включающего сравнение показателей инновационного риска, функциональных индикаторов, стратегий, тактических приемов и анализ конкурентных преимуществ, применение которого позволит оценить эффективность инновационной деятельности предприятия.
Сложность и крупномасштабность проблем управления инновационными рисками заставляет взглянуть на них с позиции синергетической концепции. Си-нергетический подход к управлению инновационными рисками является ответом на нелинейность в экономике. За нелинейностью стоит представление о возможности Ч на определенных стадиях Ч сверхбыстрого развития процессов. В основе механизма такого развития лежит нелинейная связь, которая использует потенциальную возможность экономических систем развиваться с проявлением эмерджентности, синергизма, многофазности, согласованности.
Для реализации технологии синергетического подхода к управлению рисками инновационных процессов могут быть использованы исследования, представленные в табл.1.
Таблица 1
Этапы методики синергетического подхода к управлению
Планирование
1 Организация аналитической группы
2 Постановка целей
3 Анализ совершенствуемой системы управления рисками инновационной деятельности
4 Определение системы ограничений, обусловленных объектом исследования
5 Выработка принципов, методов и средств исследования
6 Прогноз затрат
7 Окончательная организация аналитической группы
Сбор информации
8 Непосредственный сбор информации
9 Анализ данных
Построение еистемно-синергетической модели
10 Установление механизма самоорганизации с помощью системно-синергетической модели управления риском инновационной деятельности на предприятии
Сравнение и получение результатов
11 Использование принципов и агоритмов синергетики для обоснования проблем и синтеза решений
12 Выработка плана изменений и перехода
13 Формирование организационно-экономического механизма осуществления плана изменений
Изменение
14 Внедрение результатов системно-синергетического подхода к управлению рисками инновационной деятельности предприятия
Верификация и достижение конкурентного преимущества
15 Проверка результатов внедрения
Планирование
Планирование включает выпонение следующих операций:
1. Организация аналитической группы.
2. Постановка целей:
3. Анализ совершенствуемой системы управления рисками инновационной деятельности. Установление системы мониторинга и прогнозирования траектории объекта исследования. Способы разработки прогнозов:
4. Определение системы ограничений, обусловленных объектом исследования (законодательные, экономические и пр.).
5.Выработка принципов, методов и средств исследования.
6. Прогноз затрат проекта (учет трансакционных издержек) и подготовка бюджета проекта.
7. Окончательная организация аналитической группы.
Сбор информации и анализ
8. Непосредственный сбор информации. Установление системы мониторинга и прогнозирования процесса управления инновационными рисками на основе системно-синергетического подхода. Управление рисками инновационной деятельности представляется как совокупность успешных примеров систем/процессов, выраженных через входные и соответствующие им выходные векторы показателей. Эта фаза включает не только сбор качественных данных, но и изучение/описание содержания труда, процессов или факторов, которые объясняют продуктивность.
9. Анализ полученных данных.
Определение системы показателей (индикаторов), посредством которых можно охарактеризовать инновационные риски. Анализ фактического состояния инновационной деятельности промышленного предприятия.
Построение системно- синергетической модели
10.Отбор факторов и альтернатив. Определение направления и силы воздействия факторов. Определение структуры влияющих факторов на инновационные риски.
Построение на базе системно-синергетического подхода моделей снижения риска инновационной деятельности, обладающих высокой способностью к обобщению зависимостей с учетом факторов внешней среды. Отыскание наилучших моделей преобразования входных результатов в выходные, понимание структуры моделей.
Сравнение и получение результатов
Этот этап выдвигает высокие требования к творческим и аналитическим способностям к участвующим в процессе управления инновационными рисками. Анализировать - значит не только осознавать сходства и различия, но и понимать взаимосвязи. Кроме того, надо выявить воздействия, которые могут осложнить сравнения и фальсифицировать результаты.
11 .Использование принципов и агоритмов синергетики для обоснования и решения проблем.
12.Выработка плана изменений и перехода.
17 ' " - ~
13.Формирование организационно-экономического механизма осуществления плана изменений.
Изменение
Внедрение результатов системно-синергетического управления рисками инновационной деятельности на предприятии. Использование синергетического менеджмента, реинжиниринга бизнес-процессов, сетевого планирования и управления и пр. Целенаправленное проведение в жизнь полученных сведений включает в себя не только внедрение разработанных возможностей снижения инновационных рисков, но и дальнейшее развитие инновационной деятельности предприятия. Речь идет не о том, чтобы копировать достижения лучших предприятий напротив, они дожны служить стимулом для дальнейшего инновационного развития собственной организационной структуры Ч иначе анализ превосходства выльется в стратегию побежденного. Выявленный потенциал для улучшения нужно реализовывать посредством конкретных мероприятий. При этом необходимо выяснить, уживаются ли полученные данные с обычным планированием или требуется коренная переориентация.
Верификация и достижение конкурентного преимущества
Контроль за процессом и повторение анализа. Контроль за процессом при внедрении результатов анализа происходит в двух плоскостях: во-первых, можно следить за развитием установленных оценочных показателей результатов управления рисками и, во вторых, необходимо проверять достижение промежуточных целей и соблюдение планов по срокам.
Системно-синергетическая концепция управления инновационными рисками включает в себя реинжиринг производственных бизнес-процессов, а также управление процессами внутрифирменной перманентной реорганизации с целью повышения эффективности, вывода организации на лидирующие позиции и удержания их в длительном периоде времени.
В качестве методологии в системно-синергетическом подходе активно используется сравнительный метод Ч сравнение показателей инновационного риска, функциональных индикаторов, стратегий, тактических приемов, а также анализ конкурентных преимуществ лидеров.
5. На основе интеграции синергетического подхода и теории нечетких множеств разработана методика оценки инновационного риска, учитывающая нелинейность, неравновесность в процессах инновационного развития, и обеспечивающая возможность формирования синергетических эффектов инновационной деятельности предприятия.
Неустранимая информационная неопределенность влечет столь же неустранимый риск принятия инновационных решений. Всегда остается возможность того, что инновационный проект, признанный состоятельным, окажется убыточным, поскольку достигнутые в ходе инновационного процесса значения параметров отклонились от плановых, или же какие-либо факторы вообще не были учтены.
Способ оценки инновационного риска прямо связан со способом описания информационной неопределенности в части исходных данных проекта. Если исходные параметры имеют вероятностное описание, то показатели
эффективности новаций также имеют вид случайных величин со своим им-пликативным вероятностным распределением. Однако, чем в меньшей степени статистически обусловлены те или иные параметры, чем слабее информационность контекста свидетельств о состоянии описываемой рыночной среды и чем ниже уровень интуитивной активности экспертов, тем менее может быть обосновано применение любых типов вероятностей в анализе инновационной деятельности.
Инструментом, который позволяет измерять возможности (ожидания), является теория нечетких множеств. В литературе по инвестиционному анализу хорошо известна формула чистой приведенной стоимости инвестиций (ЫРУ) направленных в инновации.
Л, АУ Г
где 1 - стартовый объем инвестиций, N - число плановых интервалов (периодов) инновационного проекта (инновационной деятельности), соответствующих сроку жизни проекта, Д V-, - оборотное сальдо поступлений и платежей в г-ом периоде, г-х -ставка дисконтирования, выбранная для /-го периода с учетом оценок ожидаемой стоимости используемого в проекте капитала, С - ликвидационная стоимость чистых активов, сложившаяся в ходе инновационной деятельности предприятия.
Возьмем один важный частный случай оценки №У, который и будем использовать в дальнейшем рассмотрении:
Х Все инвестиционные поступления приходятся на начало инновационного процесса.
Х Оценка ликвидационной стоимости проекта производится по истечении срока жизни проекта.
Инновационный проект признается эффективным, когда ЫРУ, больше определенного проектного уровня О (в самом распространенном случае в = 0).
Х ЫРУ оценивается по формуле в постоянных (реальных) ценах.
Х Ставка дисконтирования планируется такой, что период начислений процентов на привлеченный капитал совпадает с соответствующим периодом инновационного процесса.
Х (N+1) интервал не относится к сроку жизни проекта, а выделен в модели для фиксации момента завершения денежных взаиморасчетов всех сторон в инновационной деятельности.
Если все параметры обладают размытостью, т.е. их точное планируемое значение неизвестно, тогда в качестве исходных данных уместно использовать треугольные нечеткие числа с соответствующей функцией принадлежности. Эти числа моделируют высказывание следующего вида: параметр А приблизительно равен а и однозначно находится в диапазоне \ат1Ю ат Д].
Полученное описание'позволяет разработчику инновационного проекта взять в качестве исходной информации интервал параметра [amin, атах] и наиболее ожидаемое значение а, и тогда соответствующее треугольное число А= (аты, а, атах) построено. Далее будем называть параметры (amjn, а, а,пах) значимыми точками треугольного нечеткого числа А. Вообще говоря, выделение трех значимых точек исходных данных весьма распространено в анализе. Часто этим точкам сопоставляются субъективные вероятности реализации соответствующих ("пессимистического", "нормального" и "оптимистического") сценариев исходных данных. Поэтому в анализе инновационной деятельности мы замещаем понятие случайности понятиями ожидае-мости и возможности.
Теперь мы можем задаться следующим набором нечетких чисел для анализа эффективности проекта:
I= (Inim Д. Imax) - руководитель не может точно оценить, каким объемом инвестиционных ресурсов он будет располагать на момент принятия решения инновационного решения;
г," (П min) гь rj max) - руководитель не может точно оценить стоимость капитала, используемого в проекте;
ДК= (VmiД AV, Vmax) - руководитель прогнозирует диапазон изменения денежных результатов реализации проекта с учетом возможных колебаний цен на реализуемую продукцию, стоимости потребляемых ресурсов, условий налогообложения, влияния других факторов;
С = (CmiД, С, Стах) - руководитель нечетко представляет себе потенциальные условия будущей продажи действующего бизнеса или его ликвидации;
G - (Gmin, G, Gmax) - руководитель нечетко представляет себе критерий, по которому проект может быть признан эффективным.
Часто оказывается возможным привести NPV к треугольному виду, ограничиваясь расчетами по значимым точкам нечетких чисел исходных данных. Это позволяет рассчитывать все ключевые параметры в оценке степени инновационного риска не приближенно, а на основе аналитических соотношений. .Перейдем к оценке собственно инновационного риска.
Выражение для степени инновационного риска V&M имеет вид:
Угх(1-ь^х1п(1-а,))
NPV;<G<NPV
1 о>нрут Д
Исследуем выражение (5) для трех частных случаев:
1. При в = №Ут,п (предельно низкий риск) Я = 0, а, = О, С = №Утах, и предельный переход в (5) дает У&М = 0.
2. При в= С = ИРУ (средний риск) а,= 1,11 = (№>Утах - ЫРУ)/(№Утах-ЫРУт1п)=1-Р, предельный переход в (5) дает У&М = (КРУтах- №У)/(МРУпт-
3. При в = ЫРУтах (предельно высокий риск) Р = 0, а,= О, С = 0, и предельный переход в (5) дает У&М = 1. - _
Таким образом, степень риска У&М принимает значения от 0 до 1. Каждый новатор, исходя из своих предпочтений, может классифицировать значения У&М, выделив для себя отрезок неприемлемых значений риска. Возможна также более подробная градация степеней риска. Например, если ввести лингвистическую переменную "Степень риска" со своим терм-множеством значений (Незначительная, Низкая, Средняя, Относительно высокая, Неприемлемая), то каждый новатор может произвести самостоятельное описание соответствующих нечетких подмножеств, задав пять функций принадлежности ц *(У&М).
Рассмотрим инновационный проект предприятия ООО л..... Исходные данные проекта: N = 2,1 = (1, 1, 1)- точно известный размер инвестиций, п = г2 = г = (0.1, 0.2, 0.3), АУ, =ДУ2 =ДУ= (0, 1, 2), С= (0, 0, 0) - остаточная стоимость инновационного проекта нулевая, (0, 0, 0) - критерием эффективности является неотрицательное значение КРУ.
Продожим рассмотрение расчетного примера. Пусть принято решение о начале инновационного процесса, и по результатам первого периода зафиксировано оборотное сальдо АУ = 1 при фактически измеренной ставке дисконтирования Г)= 0.2. Тогда перерасчет интервальной оценки ИРУ дает:
-^,-0,167+^-
[МРУДМРУ2 ]=-0,1674 Д
!_ (1+Г22) о+г21)
Результаты расчетов по формуле (6) сведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты расчетов эффективности проекта
а Интервалы достоверности по уровню принадлежности а для:
г ДУ М>У
1 Г0.2,0.21 [1,11 [0.425,0.4251
0.75 ГО. 175,0.2251 Г0.75,1.251 [0.327,0.6361
0.5 [0.15,0.25] [0.5,1.51 [0.147,0.8591
0.25 Г0.125,0.2751 [0.25,1.751 [-0.09,1.1261
0 [0.1,0.3] [0,2] [-0.147,1.439]
Приведение ЫРУ к треугольному виду дает: 0
х+0'147 х(-0,147
0,425+0,147 -0,147<х(0,425
1,439-х 0,425(х<1,439
х)1,439
1,439-0,425 0
откуда а,=ц№Д0) =0.241, в'= (сх,) " 1,259, и, Я = 0.193,У&М = 0.011.
Видим, что за счет снижения уровня неопределенности степень риска понизилась почти на порядок. Таким образом, у новатора появляется эффективный инструмент контроля эффективности инновационного процесса.
Из расчетов также видно, что чем значительнее неопределенность в исходных данных, тем выше риск. Поэтому в ряде случаев новатор просто обязан отказаться от принятия решения и предпринять допонительные меры по борьбе с неопределенностью.
Введем коэффициент устойчивости бизнес-плана:
Х=ИРУау/А. (8)
Ясно, что чем выше коэффициент устойчивости бизнес-плана, тем надежнее принимаемое инновационное решение. При X ->
Таким образом, мы исследуем риск инновационного проекта при исходном допущении об устойчивости проекта в пределах 0< X < 1.
Если ИРУ проекта - треугольное нечеткое число (КРУт(Д, ЫРУау, №Угаах), то риск проекта ИЕ (ожидание того, что №У<0) оценивается соотношениями: Д-ИРУ ИРУ ' ИРУ X 2Д 2Д Д 2
Это и есть простейшее соотношение для оценки риска. Приемлемый риск проекта составляет до 10% (риск-функция возрастает медленно, почти линейно). При риске от 10% до 20% наблюдается пограничная ситуация, а при риске свыше 20% функция риска растет неумеренно, а сам риск перестает быть приемлемым. Такие субъективные оценки приемлемости риска приводят к нормативам вида табл. 3 (для оценок первого стобца табл.3 решалось уравнение вида (9) относительной: РЕ = 10%...20%):
Таблица 3
Уровень риска и риск статус инновационного проекта
Значение X Уровень риска проекта Риск-статус проекта
0.44-1 <10% Приемлемый риск
0.25-0.44 10%-20% Пограничный риск
0-0.25 > 20% Неприемлемый риск
Теперь можно очень просто, без применения наукоемких методик, за один шаг определять риск-статус инновационного проекта.
По результатам финансового анализа бизнес-плана получена треугольная интервально-симметричная оценка КРУ = (-40, 40, 120) мн. руб, или, что то же самое, ИРУ = 40 80 мн. руб. Определяем риск-статус проекта.
X = 40/(120-40) = 0.5 > 0.44. Риск проекта - приемлемый (7.7%).
В Заключении приведены основные выводы и предложения автора диссертационного исследования по повышению эффективности управления инновационными рисками промышленного предприятия в условиях ограниченной информации.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ.
1.Шамшилов P.A. Методика оценки эффективности инновационной деятельности предприятия с учетом рисков на основе синергетического подхода. (Текст) / P.A. Шамшилов // Транспортное дело России.-М.: 2010, № 1.(0,5 п.л.)
2. Шамшилов P.A. Риски в деятельности инновационных предприятий и причины их возникновения. (Текст) / P.A. Шамшилов // Транспортное дело России,- М.: 2009, № 10.(0,43 п.л.)
3. Шамшилов P.A. Источники финансирования инновационной деятельности предприятий. (Текст) / P.A. Шамшилов // Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика : Сб. научн. Трудов. - М.: РАН, 2009 (0,25 п.л.)
4. Шамшилов P.A. (Текст) / P.A. Шамшилов II Управление инновациями и инвестиционной деятельностью : Сб. научн. Трудов. -М.: ГАСИС,2008 (0,3п.л.)
Подписано в печать 5.004.2010. Сдано в производство 6.04.2010. Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № ДС17/10
Издательство ГОУ ДПО ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57.
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Шамшилов, Равиль Ализадаевич
ВВЕДЕНИЕ.
I. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.
1Л Тенденции и закономерности равития инновационной деятельности в современных условиях.
1.2 Формы и источники финансирования инновационной деятельности предприятий.
1.3 Риски инновационной деятельности предприятий как объект управления
II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РИСКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.
2Л. Синергизм развития экономических процессов.
2.2. Хаотические процессы инновационной деятельности предприятий.
2.3 Методы анализа рисков инновационного проекта.
III. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
3.1 Методы принятия решений в управлении инновационными рисками предприятия.
3.2. Синергетический подход к управлению инновационными рисками на предприятии.
3.3 Комплексная оценка эффективности инновационной деятельности предприятия с учетом рисков на основе синергетического подхода.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Синергетический подход к управлению рисками инновационной деятельности предприятий"
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью создания в России условий для эффективного функционирования экономики и разработки новых подходов к процессу управления, когда хозяйствующие субъекты вынуждены действовать в ситуации, подверженной влиянию многочисленных факторов риска и неопределенности. В связи с этим, проблема управления инновационными рисками на предприятии является весьма актуальной как с теоретической, так и практической точки зрения. Для решения обозначенной проблемы требуется разработка принципиально новых методов и способов оценки инновационных рисков, позволяющих учесть такие характерные черты инновационного процесса, как неравновесность, нелинейность, неопределенность, подверженность флуктуациям, изменяющим течение инновационных процессов случайным и необратимым образом, то есть внедрение в теорию и практику управления инновациями синергетического подхода с использованием нечетких множеств.
Таким образом, объективная необходимость эффективного экономического развития страны, недостаточность разработки вопросов, связанных с проблемой формирования рациональной инновационной деятельности в промышленности и управления ею, определила актуальность данного диссертационного исследования, направленного на разработку теоретических положений и методики управления инновационными рисками в условиях ограниченной информации с использованием теорий вероятности и нечетких множеств на основе синергетического подхода.
Степень разработанности проблемы.
Проблема управления экономическим риском изучалась в течение длительного исторического периода. Наиболее значительный вклад в развитие теории риска внесли работы таких исследователей, как О. Моргенштейрн, Ф. Найт, Дж. Фон Нейман, Л. Севидж, М. Фридман и др.
Проблема управления риском предприятий реального сектора экономики исследовалась в работах Т. Бачкаи, К.В. Бадина, М.Н. Багиевой, Я.Д. Вишнякова,М.В. Грачевой, А.Ю. Егорова, A.A. Емельянова, A.A. Збрицкого, Т.А. Ив-чик, Б.А. Лагоши, Г.Б. Клейнера, М.В. Конотопова, Е.А. Козловой, С.А. Никитина, Е.В. Поповой, В.И Ротаря, А.Б. Секерина, С.А. Смоляка, Н.П. Тихомирова, М.Н. Чугунова, C.B. Шманева и др.
К настоящему времени в синергетике сложилось уже несколько научных школ и направлений: штутгартская школа Г.Хакена, объединившая большую группу ученых и брюссельская школа, основанная лауреатом Нобелевской премии в области химической физики, И. Р. Пригожиным.
Математический аппарат для описания синергетических процессов был разработан усилиями таких математиков, как А. Пуанкаре, Г. Уитни, A.A. Андронова, В.И. Арнольда, Р. Тома. Российская школа представлена, прежде всего, работами С.П.Курдюмова, Г.Г.Малинецкого, В.А. Долятовского, Б.Л. Кузнецова, А.А.Самарского, которые разработали механизм эволюции открытых системах.
Анализ указанных работ показал, что имеющиеся в них теоретические и методические положения нельзя признать достаточными для решения обозначенных проблем в инновационной сфере, что определило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования.
Объект исследования - предприятия, осуществляющие инновационную деятельность в современных условиях.
Предметом исследования организационно-экономические отношения, возникающие при управлении рисками инновационной деятельности предприятия, направленные на совершенствование процессов принятия решения в условиях неопределенности.
Цель исследования состоит в обосновании синергетического подхода к управлению рисками инновационной деятельности предприятий. Для достижения цели в работе были поставлены следующие задачи:
- исследовать современное состояние инновационной деятельности на предприятиях, выявить её основные проблемы и перспективы, возникающие у российских промышленных предприятий;
- изучить основные методы прогнозирования рисков инновационной деятельности, механизмы принятия инновационных решений, контроля и управления инновационными рисками;
- проанализировать основные методологические аспекты применения синергетики в сфере управления рисками инновационной деятельности;
- дать комплексную оценку эффективности инновационных проектов и управления инновационными рисками на базе синергетического подхода;
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования служат методологические принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления инвестиционными процессами на предприятиях.
В ходе исследования применяся методический аппарат системного анализа, теории принятия решения в условиях неопределенности, экономико-математическое моделирование.
Эмпирическую базу исследования составили статистические сборники и документы, сведения, полученные в процессе экспертного обследования предприятий.
Научная новизна исследования заключается в разработке и обосновании методических подходов к оценке эффективности и управлению рисками инновационной деятельности, способствующих гибкой адаптации предприятия к происходящим изменениям окружающей среды. Синергетический подход с использованием нечетких множеств позволяет моделировать процессы управления рисками инновационных процессов в условиях неопределенности с учетом нелинейного взаимодействия внешних и внутренних факторов.
Научная новизна подтверждается следующими полученными научными выводами и результатами, выносимыми на защиту:
1. Сформулированы и обоснованы методические аспекты применения теории вероятности и нечетких множеств для анализа риска инновационной деятельности промышленных предприятий, позволяющие определить вероятностные параметры синергетических моделей оценки эффективности инвестиций, направленных в инновации.
2. Предложена блок-схема анализа инновационного риска, позволяющая оценить влияние рискообразующих факторов на результат деятельности предприятия, либо определить факторы риска, действие которых станет более вероятным или существенным.
3. Разработана схема управления инновационными рисками, в виде множества взаимосвязанных этапов, как целенаправленное воздействие управляющей системы на управляемую, позволяющая разработать мероприятия, ослабляющие негативные последствия проявления риска, а также систематизировать основные блоки процесса управления инновационными рисками.
4. Научно обосновано применение синергетического подхода к управлению инновационными рисками, включающего сравнение показателей инновационного риска, функциональных индикаторов, стратегий, тактических приемов и анализ конкурентных преимуществ, применение которого позволит оценить эффективность инновационной деятельности предприятия.
5. На основе интеграции синергетического подхода и теории нечетких множеств разработана методика оценки инновационного риска, учитывающая нелинейность, неравновесность в процессах инновационного развития, и обеспечивающая возможность формирования синергетических эффектов инновационной деятельности предприятия.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что представленные в диссертационной работе исследования позволяют повысить адаптивность и эффективность деятельности промышленных предприятий в условиях неопределенности на основе синергетического подхода с использованием методов теории вероятности и теории нечетких множеств. Результаты диссертационного исследования нашли практическое применение при оценке рисков инновационной деятельности промышленного предприятия. 7
Реализация и апробация результатов исследования. Основные положения диссертации и научные результаты исследований были представлены автором и получили одобрение на межвузовских и региональных научно-практических конференциях и семинарах в 2006-2008гг, апробированы при чтении учебных лекций, проведении практических и семинарских занятий по дисциплинам Экономика предприятия, Планирование и прогнозирование в условиях рынка, Экономическая оценка инвестиций.
Методика анализа эффективности инновационной деятельности предприятия апробирована на ряде промышленных предприятий г. Москвы.
Публикации. Основные положения и результаты диссертационного исследования были отражены в опубликованных автором четырех печатных работах общим объемом 1,48 п.л.
Структура диссертации: диссертация состоит их введения, трёх глав, списка литературы. Общий объем рукописи составляет 191 страница, в том числе 8 рисунков, 6 таблиц. Библиография включает 177 литературных источников.
I. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 1.1 Тенденции и закономерности развития инновационной деятельности в современных условиях
Инновационная активность в экономике приобрела в мире в последние десятилетия особенно большие масштабы, несравнимые с любым другим историческим периодом, включая первую промышленную революцию. Осуществление инноваций стало важнейшей задачей на любом предприятии, в любой отрасли или стране, причем не только ориентированных на крупный стратегический успех в жестких конкурентных условиях рыночной экономики, но и просто стремящихся избежать упадка. Инновационная активность приобретает сегодня особое значение в силу многих обстоятельств. Это и появление новых научно-технических возможностей, освоение которых сокращает сроки смены технологических укладов, и ограниченность многих ресурсов расширения производства, и обогащение потребностей общества, и глобализация, приводящая к необходимости переориентирования менее успешных предприятий, отраслей и стран на глобальные условия конкуренции в мировом хозяйстве и поэтому добиваться соответствующих показателей эффективности. Инновационная активность характеризуется высоким темпом изменений: мировое производство ежегодно увеличивается в среднем на 3%, объем мировой торговли на 7 %, прямые зарубежные инвестиции на 12%. Все это происходит при гигантской концентрации капитала, без чего невозможно сегодня финансировать серьезные научные исследования, капиталоемкость которых быстро растет. Конкуренция выходит за рамки национальных границ, все чаще приводя не к подавлению конкурентов, а к новым слияниям и дальнейшей концентрации капитала[12,13].
Экономическая интеграция во многом является продуктом глобальной информатизации производства, всего социально-экономического пространства. Она не только устраняет многие ограничения по расстоянию, времени и ресурсам, но и технологически изменяет многие научно-производственные и финансово-хозяйственные процессы.
Реформирование хозяйственной системы России предъявляет определенные требования к инновационному процессу, поскольку процедуры появления нового продукта или технологического процесса в условиях централизованной и рыночной экономики кардинально различаются, а следовательно, дожны быть изменены при переходе от одного уклада жизни к другому. В основе инновационной направленности рыночной экономики лежит право собственности. Так считает большинство экономистов, представляющих неоклассическое и институциональное течения экономической мысли [59, 74, 79]. В России произошло возрождение института частной собственности на средства производства, что привело к необходимости существенного повышения ответственности за принимаемые решения и частного собственника, и государства. Однако право собственности, воспринимаемое чуть ли не главным условием эффективности инновационного процесса, будучи оторванным от других факторов, само по себе не сможет обеспечить высокую эффективность инновационной деятельности, поскольку предприниматели и государство воспринимают рынок неоднозначно, а это оборачивается неопределенностью и рисками, преодоление которых требует особых моделей поведения хозяйствующих субъектов. Право собственности выступает лишь точкой отсчета в организации инновационного духа экономики, одним из условий ее эффективности.
Вопросами воздействия инноваций на экономическое развитие стран занимались многие отечественные и зарубежные экономисты.
Н.Д. Кондратьев обосновал теорию больших экономических циклов хозяйственной конъюнктуры. Концепция больших циклов, выдвинутая ученым, состоит из следующих основных частей: эмпирическое доказательство "большой модели цикла", некоторые эмпирически установленные закономерности, сопровождающие длительные колебания конъюнктуры, и их теоретическое объяснение.
Для обоснования больших циклов Н.Д. Кондратьев проанализировал динамику цен, заработной платы, процента на капитал, объема внешней торговли и производства основных видов промышленной продукции по четырем ведущим капиталистическим странам - Англии, Франции, Германии, США. Проведенные исследования выявили наличие циклических вон продожительностью 48- 55 лет. Н.Д. Кондратьев считал, что перед началом и в начале фазы подъема каждого большого цикла происходят глубокие изменения в экономической жизни общества, выражающиеся в значительных изменениях техники, чему предшествуют научно-технические открытия и изобретения. Главную роль ученый отводил научно-техническим инновациям, которые переводят хозяйственную конъюнктуру на тенденцию к повышению[104, 107].
Развивая идеи Н.Д. Кондратьева о длинных экономических циклах, Й. Шумпетер использовал эволюционный подход, признав ограниченность статической теории общего равновесия. Й. Шумпетер акцентировал внимание на глубинных причинах и механизмах развития экономики. В первую очередь это конкуренция, основанная на инновациях, которая приводит к "созидательному разрушению" сложившихся отраслей и рынков. При этом значительная роль отводится творчеству человека, новатора-предпринимателя, способного воплотить новые идеи в эффективные экономические решения. Й. Шумпетер доказал, что экономическое развитие не является равномерным. Оно представляет собой последовательность чередующихся подъемов и спадов, обусловливаемых внедрением инноваций [167,168].
Г. Менш значительно развил инновационную теорию Й. Шумпетера. Ученый исследовал неравномерность инновационного развития и объяснил ее цикличностью экономических процессов. Г. Менш на основе анализа времени появления 112 крупных изобретений и 126 базисных технических инноваций, с помощью которых изобретения были внедрены в производство во временной промежуток с середины XVIII в. по 1960-е годы, исследовал механизм взаимосвязи между изобретениями, инновациями и уровнем экономической активности, выявил характер цикличности модернизации техники.
Если в теории Г. Менша большая часть базисных нововведений концентрируется в фазе депрессии длинной воны экономического развития, то, по мнению Дж. Кларка и других ученых, депрессия лишь подавляет внедрение ини новаций, а шторм нововведений характерен для стадии оживления экономики. А. Клайнкнехт на основе проведенных исследований пришел к выводу о том, что на фазе подъема более типичны процессные инновации, в то время как на стадии депрессии в большей степени внедряются продуктовые инновации [132,148].
Следует сказать, что проблему динамических колебаний в экономике решали и другие исследователи, которые приводили иные теоретические объяснения длинных циклов. Например, модель системной динамики МТИ Дж. Фор-рестера на основе теории перенакопления в капитальном секторе, ценовая теория У. Ростоу, монетарная концепция Р. Шокэрта, социологические объяснения длинных циклов К. Перес-Перес, И. Милендорфера, теория военных циклов Дж. Годстайна и др. Релевантным недостатком подобных подходов является их монокаузальная природа длинновоновой динамики. Однако существенным достоинством является объяснение происхождения и условий протекания структурных изменений экономической системы, хотя каждая из теорий по-своему определяет верхнюю и нижнюю поворотные точки длинной воны [148].
Таким образом, выводы из анализа длинных вон позволяют продвинуться в понимании логики структурной трансформации экономики, а, следовательно, разрабатывать инструменты экономической политики, позволяющей решать задачи по изменению экономической структуры.
В связи с нарастающими диспропорциями в развитии мировой экономики (несмотря на относительные успехи западных стран) требуется искать принципиально новое экономическое мышление, в основе которого лежали бы нелинейные представления о соотношении и взаимодействии элементов системы, представления о неравновесных условиях существования экономической системы и возможностей ее перехода от беспорядка к порядку с возникновением новых диссипативных структур, проявляющих тенденцию к повышению уровня организации [12,20,41,57].
На сегодняшний день ведущими инновационными тенденциями являются:
1. постоянное совершенствование механизма осуществления технологических инноваций;
2. сопровождение разработки новых методов производства крупномасштабными инвестициями;
3. прогрессирующая интернационализация реализации инновационных процессов;
4. оптимизация различных инновационных хозяйственных систем по стадиям инновационного цикла;
5. широкое применение информационных технологий во всех сферах производственного сектора экономики.
Вместе с тем усиливается дифференциация темпов экономического роста отдельных государств и как результат - разрыв между уровнями научно-технического развития национальных экономик.
Так, пятерка ведущих стран - США, Япония, Германия, Франция и Великобритания - расходует в настоящее время на НИОКР больше средств, чем все остальные государства мира, вместе взятые, причем доля США в указанной группе превышает 50 %.
Проведенные исследования позволяют говорить о том, что производство высокотехнологичных, наукоемких продуктов с высокой добавленной стоимостью стало основой успешного экономического роста во многих странах. В качестве примера можно привести такие страны, как Израиль и Финляндия. Еще 40 лет назад это были недостаточно развитые с научной точки зрения страны, экспортирующие главным образом сырье и материалы. Так, в 1960-е годы в структуре экспорта Финляндии около 70% приходилось на древесину и продукцию лесообрабатывающей промышленности; экспорт Израиля на 2/3 состоял из сельскохозяйственной продукции. В настоящее время более 50% объема экспорта каждой из этих стран составляет наукоемкая, высокотехнологичная продукция [12,20,78].
Методологические аспекты реализации инновационной политики России, изменения механизмов взаимодействия научных и инновационных организаций с потребителями их продукции как в предпринимательском, так и в государственном секторах экономики, по мнению автора, следует рассматривать с точки зрения национальной инновационной системы. Подобный подход обоснован тем, что наука как главный источник технологических инноваций не является замкнутой системой в рамках научно-исследовательских организаций и институтов, а органически встроена в социально-экономические процессы, протекающие в стране.
Под инновационной политикой государства понимается совокупность форм, методов и направлений воздействия на бизнес с целью интенсификации разработки и выпуска новых видов изделий и технологий.
Различают следующие формы государственного регулирования международных связей в инновационной деятельности [78,94,169]:
1. выбор наиболее перспективных направлений сотрудничества;
2. таможенное регулирование в области инновационных разработок;
3. стимулирование зарубежных инвестиций в области инноваций;
4. финансирование международных инновационных проектов;
5. применение налоговых и кредитных льгот при проведении совместных инновационных проектов.
Главными методами реализации инновационной политики являются:
- формирование институциональных и законодательных условий для внедрения инноваций;
- государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в высокотехнологичное производство, а также организаций различных форм собственности (в период освоения ими инноваций) за счет введения налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов;
- совершенствование налоговой системы с целью создания условий для ведения инновационной деятельности всеми субъектами независимо от форм собственности и видов финансирования;
- создание совместных с иностранными партнерами предприятий по выпуску и реализации наукоемкой продукции, продвижение отечественных инноваций за рубежом, совершенствование выставочно-ярмарочной деятельности, вхождение в международные информационные системы для обмена информацией по инновационным проектам;
- обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для развития инновационной инфраструктуры, закупки оборудования для реализации инновационных проектов под гарантии государства и лицензий на высокоэффективные технологии для освоения новейшей продукции;
- консолидация усилий органов государственной власти и частных инвесторов, направленных на организацию взаимодействия со странами - ЕС, СНГ и др. государствами;
- развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования;
- выделение прямых государственных инвестиций для реализации инновационных программ и проектов, имеющих общенациональный характер, но непривлекательных для частных инвесторов.
Направления государственной поддержки инноваций заключаются в следующем:
Х содействие развитию научных исследований в перспективных направлениях;
Х содействие разработке и реализации программ, направленных на повышение инновационной активности;
Х формирование государственных заказов на проведение инновационных разработок;
Х применение мер государственного регулирования для поддержки инновационных процессов;
Х кадровое обеспечение инновационной деятельности;
Х совершенствование правовой базы инновационной деятельности;
Х регулирование международных связей в области инновационных процессов.
К задачам государственной инновационной политики относятся: 1) обеспечение скоординированной деятельности государственных органов, хозяйственных и научных организаций для реализации структурной перестройки экономики; 2) обеспечение эффективного использования научно-технического потенциала для стабилизации развития экономики на главных направлениях, определяющих стратегию, темпы и пропорции развития народного хозяйства и его структурную сбалансированность; 3) сохранение научного потенциала и обеспечение "прорывных" исследований; 4) углубление специализации и повышение надежности кооперационных связей предприятий отраслей производства с организациями, занимающимися разработкой наукоемких технологий; 5) перемещение центра тяжести экономических реформ и стимулов в сферу инновационной деятельности, повышение инвестиционной и инновационной активности малого и среднего бизнеса [20,41,46,172].
К важнейшим принципам государственной инновационной политики относятся: 1) опора на отечественный научный потенциал; 2) свобода научного творчества, последовательная демократизация научной сферы, открытость и гласность при формировании и реализации научной политики; 3) стимулирование развития фундаментальных научных исследований; 4) сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ; 5) создание условий для здоровой конкуренции и предпринимательства в сфере науки и техники, стимулирование и поддержка инновационной деятельности; 6) интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки и переподготовки кадров всех уровней; 7) защита прав интелектуальной собственности исследователей, организаций и государства; 8) обеспечение права свободного обмена информацией; 9) развитие инновационных организаций различных форм собственности, поддержка малого инновационного предпринимательства; 10) повышение престижности научного труда, создание достойных условий жизни и труда ученых и специалистов; 11) пропаганда современных достижений науки, их значимости для будущего России. Инновационная политика регламентируется законодательными актами, в которых определяются субъекты и объекты управления, их права, обязанности и ответственность.
Мощным рычагом инновационной политики многих стран стала поддержка малого и среднего предпринимательства, обладающего достаточной гибкостью для продуцирования и распространения нововведений, а также формирующего благоприятную для инноваций конкретную среду. Вместе с тем малый и средний бизнес зачастую не может сам защитить свои экономические интересы. Государством создаются различные структуры, оказывающие малым предприятиям те или иные услуги. Для малого наукоемкого бизнеса особое значение имеет поиск потенциальных инвесторов, заказчиков, а также информационное обеспечение, т.к. средства на самостоятельное осуществление инновационного маркетинга, как правило, отсутствуют. При распределении государственных заказов и контрактов за малым бизнесом часто резервируется определенная доля финансирования. Весьма действенной мерой является государственное страхование рискового (венчурного) предпринимательства. Наибольшее распространение получило субсидирование государственными структурами венчурных фирм в обмен на часть акций, обеспечивающих участие государства в прибыли в случае успеха проекта. В ряде стран предусматриваются специальные дотации на наем научно-технического персонала [63,78].
Уровень спроса на внешнем и внутреннем рынках на продукцию отраслей промышленности определяет перспективу их развития и структурные изменения основных производственных фондов. Отрасли, вышедшие со своей продукцией на мировой рынок (топливно-энергетический комплекс, металургия, химия), для закрепления на нем нуждаются в повышении эффективности производственного потенциала. Другие отрасли, производящие потенциально конкурентоспособную на мировом рынке продукцию (машиностроение и оборонный комплекс), нуждаются в государственной поддержке. Большего внимания требует третья группа отраслей, ориентированная в основном на внутренний рынок (пищевая и легкая промышленность, промышленность строительных материалов). Инновационная политика в отношении этих групп отраслей отличается по характеру, масштабам поддержки, объему ресурсов, необходимых для обновления и модернизации производственного потенциала на основе реализации достижений науки и техники.
Различные отрасли экономики по разному реагируют на введения инноваций, что необходимо учитывать при разработке стратегии на догосрочную перспективу [7,13,27,56].
Инновационная политика топливно-энергетического комплекса дожна быть ориентирована на разработку и внедрение современных методов поиска, разведки и мониторинга запасов, стратегических и дефицитных видов минерального сырья, повышения уровня их извлечения и переработки, а также на развитие высоконадежных и экологически безопасных систем транспортировки.
Инновационная политика электроэнергетики дожна быть сконцентрирована на создании и использовании парогазовых установок или газотурбинных надстроек паросиловых блоков для электростанций на газообразном топливе и высокоэффективных паросиловых энергоблоков с применением новейших технологий сжигания топлива для электростанций на твердом топливе, развитии экономически эффективной малой и нетрадиционной энергетики, а также решении проблемы захоронения отходов АЭС, получении экологически чистого высококачественного энергоносителя из низкосортного топлива, разработке экономически эффективных энергоустановок, использующих возобновляемые источники энергии, и повышении эффективности передачи электроэнергии на большие расстояния.
Инновационная политика транспортного комплекса дожна быть ориентирована на обновление парка транспортных средств, модернизацию инфраструктуры, применение прогрессивных технологий, повышение технического уровня всех видов транспорта. Это касается обновления железнодорожного подвижного состава, морских, речных и воздушных судов, автотранспортных средств, перегрузочных комплексов, дорожных машин и оборудования, навигационных систем.
В развитии металургического комплекса в качестве ориентиров дожны служить сквозные технологические циклы производства, обеспечивающие максимальное ресурсе- и энергосбережение на всех стадиях, расширение сортамента и повышение качества металопродукции.
В химической и нефтехимической промышленности предпочтение необходимо отдавать технологическим ориентирам, к которым можно отнести материало- и энергосберегающие технологии производства широкого спектра синтетических и композиционных материалов, в том числе новых поколений, технологии производства экологически чистых удобрений и ресурсосберегающие малотоннажные химические производства на базе автоматизированных блочно-модульных систем.
Предприятия машиностроительного комплекса дожны быть ориентированы на технологическое перевооружение общемашиностроительных производств за счет автоматизации процессов проектирования и изготовления машиностроительной продукции, применения прогрессивных методов обработки конструкционных материалов и повышения качества поверхностей деталей и металоконструкций, механизации и автоматизации сборочных процессов, развития современных методов контроля и диагностики деталей и узлов в процессе изготовления и эксплуатации.
Уточняются и формируются приоритеты инновационной политики и в других отраслях экономики: приборостроении, электронике, информатике и вычислительной технике, электротехнике, связи, легкой и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицинской технике, фармакологии и др. Особое значение имеют экологические приоритеты инновационной деятельности во всех без исключения отраслях.
Для реализации инновационной политики дожна совершенствоваться система возвратного финансирования инновационных проектов и прикладных разработок, выпоняемых за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе. В условиях ограниченных возможностей бюджетного финансирования инноваций возрастает необходимость привлечения средств из допонительных источников (собственных средств организаций, частных инвестиций, средств внебюджетных фондов, заемных средств международных кредитно-финансовых организаций).
Текущая государственная политика регулирования инновационного процесса осуществляется преимущественно в двух формах - административно-ведомственной и программно-целевой. Административно-ведомственная форма проявляется в виде прямого финансирования, осуществляемого в соответствии со специальными законами, регулирующими инновационную деятельность. Программно-целевая форма государственного регулирования инноваций предполагает контрактное финансирование через государственные целевые программы поддержки нововведений.
Инновационное развитие российской экономики в период 2008-2020 годов планируется в два этапа, различающиеся по условиям, факторам и рискам социально-экономического развития и приоритетам экономической политики государства [12,20,109,120].
Первый этап (2008-2012 годы) базируется на реализации и расширении тех глобальных конкурентных преимуществ, которыми обладает российская экономика в "традиционных" сферах - энергетике, транспорте, аграрном секторе, переработке природных ресурсов (табл. 1.1). Одновременно будут создаваться институциональные условия и технологические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный перевод российской экономики в режим инновационного развития.
Данный этап характеризуется следующими условиями социально-экономического развития: адаптацией экономики к негативным явлениям на мировых финансовых рынках; сужением возможностей форсированного наращивания энергетического и сырьевого экспорта, адаптацией экономики к ухудшению внешнеэкономической конъюнктуры и снижению мировых цен на нефть и сырье, а также развертыванию мирового финансового и экономического кризиса; сокращением предложения трудовых ресурсов в связи со снижением численности населения в трудоспособном возрасте, обострением дефицита профессиональных кадров; негативным влиянием на экономику ограничений со стороны энергетической и транспортной инфраструктуры; усилением конкуренции на внутренних рынках, связанной, с одной стороны, с возрастанием требований потребителей к качеству товаров, с другой - с исчерпанием ценовых конкурентных преимуществ обрабатывающих производств.
Таблица 1.1
Целевые макроэкономические индикаторы первого этапа (2012 год к 2007 году)
Увеличение ожидаемой продожительности жизни, лет 2,5
Рост валового внутреннего продукта (ВВП), % 137-138
Рост производительности труда, % 140-141
Снижение энергоемкости ВВП, % 81-83
Рост реальных располагаемых доходов населения, % 153-154
Рост инвестиций в основной капитал, % 180-185
Расходы на НИОКР* на конец периода, % к ВВП 1,4-1,6
Расходы на образование* на конец периода, % к ВВП 5,5-5,7
Расходы на здравоохранение* на конец периода, % к ВВП 5,2-5,4 здесь и далее, если это специально не оговорено, частные и государственные расходы в соответствующих сферах.
Второй этап (2013-2020 годы) - рывок в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на основе ее перехода на новую технологическую базу (информационные, био- и нанотехнологии), улучшения качества человеческого потенциала и социальной среды, структурной диверсификации экономики (табл. 1.2).
Условия социально-экономического развития на данном этапе характеризуются:
- ожидаемой новой технологической инновационной воной в ведущих странах мира, связанной с распространением новых технологий, качественно меняющих свойства выпускаемых товаров, процессы производства и потребления;
- повышением демографической нагрузки на трудоспособное население, способным усилить напряженность в пенсионной системе;
- наличием созданных в предшествующий период экономических институтов, стимулирующих предпринимательскую и инвестиционную активность, и национальной инновационной системы;
- интенсивным расширением среднего класса, формирующим спрос на комфортное жилье, качественные услуги образования и здравоохранения;
- преодолением, в основном, ограничений в экономике со стороны энергетической и транспортной сетей;
- возрастанием требований к экологическим параметрам производства.
Таблица 1.2
Целевые макроэкономические индикаторы второго этапа
Увеличение ожидаемой продожительности жизни, лет 2
Рост ВВП, % 164-166
Рост производительности труда, % 171-178
Снижение энергоемкости ВВП, % 70-75
Рост реальных располагаемых доходов населения, % 164-172
Рост инвестиций в основной капитал, % 215-223
Расходы на НИОКР на конец периода, % к ВВП 3
Расходы на образование на конец периода, % к ВВП 6,5-7
Расходы на здравоохранение на конец периода, % к ВВП 6,7-7
Развитие после 2020 года - закрепление лидирующих позиций России в мировом хозяйстве и превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста, формирование сбалансированной социальной структуры общества.
Условия социально-экономического развития на данном этапе характеризуются:
- переходом России в группу стран с высоким уровнем дохода на душу населения, доминированием массового среднего класса в социальной структуре общества;
- развертыванием новых инфраструктурных проектов, направленных на развитие атомной энергетики и использование альтернативных видов топлива и энергии, а также высокотехнологичных транспортных систем;
- эффективной интеграцией России в мировое разделение труда, реализующей ее конкурентный потенциал в сферах высоких технологий, экономики знаний, энергетики и транспорта;
- расширением передовых позиций российской науки по приоритетным направлениям научных исследований;
- ужесточением экологических требований к хозяйственной и человеческой деятельности.
За пределами 2020 года накопленный потенциал знаний и капитала, соответствующий передовым экономикам мира, определит сохранение тенденций устойчивого социально-экономического развития страны, с опорой на инновационные высокотехнологические сектора экономики и сектор услуг, как основные движущие силы экономического роста. К 2030 году ВВП может вырасти по сравнению с 2007 годом в 3,8 раза, а ВВП на душу населения по паритету покупательной способности - достичь 51 тыс. доларов (в ценах 2005 года).
Таким образом, цели государственной инновационной политики - развитие, рациональное размещение и эффективное использование научно-технического потенциала, формирование его структуры, увеличение вклада науки и техники в развитие экономики страны, реализация важнейших социальных задач, обеспечение прогрессивных структурных преобразований в сфере материального производства, повышение его эффективности и конкурентоспособности, укрепление обороноспособности страны и безопасности личности, общества и государства.
Инновационная деятельность в странах с переходной экономикой дожна осуществляться в соответствии с целями среднесрочной программы социальноэкономического развития той или иной страны и быть увязана с логикой и этапами ее реализации. Первоначально важно ориентироваться на повышение ценовой конкурентоспособности товаропроизводителей на внутреннем рынке, расширение выпуска импортозамещающей продукции за счет рациональной загрузки оборудования и эффективного освоения научно-технических заделов. Это позволит направить инвестиционные ресурсы не на прирост мощностей, а на их качественное обновление [11,13,15,46,78].
Целесообразно разделение функций между крупными корпорациями и малым бизнесом в инновационном процессе, что обусловлено тем, что разные стадии этого процесса требуют от своих субъектов различных свойств. Стадия разработки и освоения в производстве, а также начальный этап формирования рынка нововведения предполагают, что субъект этого процесса - инновационная фирма обладает такими свойствами, как гибкость, готовность принять на себя риск, связанный с нововведением. Для этого пригодна узкоспециализированная научно-техническая и производственная структура. Стадия распространения нововведений в период быстро растущего спроса требует развитой производственной и сбытовой структуры, богатого опыта управления массовым производством и сбытом, свободного доступа к традиционным источникам финансирования (банки, коммерческий кредит и др.), достаточной диверсификации, чтобы в случае постоянных или временных трудностей с реализацией новшеств можно было бы покрыть соответствующие издержки доходами от продажи других видов продукции. Свойства, которые требуются от производителей на первой стадии инновационного процесса, более присущи малым компаниям, а на втором - крупным корпорациям, которые лишь сравнительно редко могут быть инициаторами выпуска на рынок принципиально новых товаров в области своей специализации.
Инновационное предприятие возглавляется, как правило, автором основного изобретения. Ограниченная коммуникативность информации об объекте (инновационной деятельности) исключает возможность эффективного управления таким предприятием извне, поскольку ведущий испонитель инновационного проекта является одновременно владельцем некоммуникативной информации о нем, что превращает его в руководителя проектом. В основе создания инновационных предприятий лежит особый интелектуальный ресурс, а само предприятие реализует технические и коммерческие возможности нововведения независимо от сферы использования и формы коммерческой реализации новшеств - продажа лицензий, организация производства, продажа долей уставного капитала или акций при его акционировании [13,27,42].
Обладание уникальным знанием о нововведении становится важным фактором, необходимым в различных областях: в сфере дальнейшей разработки идеи, руководства инновационным проектом и предприятием, реализующим проект, и при управлении интелектуальной собственностью, что определяет возможность и эффективность паралельного выпонения одним человеком таких функций, как ведущий испонитель инновационного проекта, его руководитель, руководитель предприятия, его совладелец.
В крупных фирмах создается неблагоприятная ситуация для инициативных новаторских решений, тогда как автору инновационного проекта - руководителю малой фирмы не нужно доказывать перспективность новшеств вышестоящим звеньям управления, что обусловливает своевременность решений, принимаемых руководителями авторских фирм. Немаловажное значение имеет высокая компетентность, заинтересованность и ответственность руководителя при выборе специалистов, благодаря чему уровень творческой результативности и квалификации кадров в таких организациях выше, чем в крупных, что создает особый психологический климат, дух творческого общения, соревнования и сотрудничества, способствующих росту результативности труда специалистов.
Отличительная особенность производственной деятельности малых инновационных фирм состоит в их узкой предметной специализации. Такие фирмы стремятся создать и довести до рыночной стадии один-два продукта, базирующихся на идее или изобретении самих основателей фирмы. Такая специализация предполагает концентрацию усилий и средств на заключительных стадиях процесса создания нововведения и его распространении. По имеющимся данным, количество создаваемых в малых инновационных фирмах нововведений на один долар затрат на НИОКР в 24 раза превышало аналогичный показатель для корпорации с числом занятых свыше 10 тысяч. В малых фирмах практическое применение находят 75% результатов собственных НИОКР, в то время как в корпорациях с числом занятых свыше 1000 человек - лишь 50%. В малых фирмах часто несколько короче срок от разработки идеи до получения продукта. Для фирм с числом занятых до 1000 человек этот период в среднем составлял 5,5-6,7 года по сравнению с 6,1-7,5 годами для корпораций с числом занятых свыше 1000 человек [7,11,20].
Однако техническая новизна и коммерческая перспективность изготовляемой продукции не всегда гарантируют успех малым инновационным фирмам, поддержанным рисковым капиталом. Лишь 20% таких фирм приносят прибыль, 40% убыточны и еще столько же едва окупают вложенные в них средства. Судьба самих малых фирм определяется следующими показателями: 10% из них вырастают в открытые корпорации, 60% поглощаются более крупными конкурентами и 30% обречены на банкротство.
Крупная компания, присоединяя к себе перспективное с технической и коммерческой точек зрения производство, значительно экономит время и средства при налаживании у себя выпуска новой продукции. В то же время учредители инновационной фирмы, с выгодой продав свой продукт, могут основать новую компанию.
Сам факт существования малых инновационных фирм является важным стимулом обновления ассортимента выпускаемой продукции в. промышленных корпорациях, которые вынуждены постоянно учитывать возможность потенциальной конкуренции со стороны новых фирм, а потому вынуждены ускорять внедрение результатов НИОКР, а не откладывать их в задел технических решений.
Деятельность инновационных предприятий встречает ряд трудностей, к числу которых относятся отсутствие собственного источника финансирования; ограничение возможности получения средств из традиционных источников (банков); зависимость предприятий от обеспечения всем комплексом необходимых услуг, связанных с предоставлением производственных площадей, конструкторской и технологической подготовкой, опытным производством и др.; ограниченные возможности самострахования путем паралельной проверки различных вариантов решения одной и той же технической проблемы.
В развитых странах сложися механизм нейтрализации этих факторов, чему служат создание специальных венчурных фондов, обеспечивающих финансирование рисковых проектов; создание специальных центров комплексных услуг в интересах территориально локализированных групп малых инновационных предприятий (технопарки, инкубаторы), образование временных объединений (консорциумов) малых фирм с целью согласованной паралельной проверки различных вариантов решения технической проблемы. Подъем российской экономики до уровня развитых стран невозможен без активизации инновационной деятельности. Отношение числа технологий, которые продает Россия, к числу технологий, которые она покупает, значительно меньше единицы и уже несколько лет снижается. В настоящее время страна является технологически зависимой [78]. Кроме того, наблюдается негативная тенденция: российские интелектуальные ресурсы в развитых странах перерабатываются в готовые технологии и продаются нам же втридорога. Одна из проблем создания эффективной инновационной цепочки - отсутствие достаточной правовой базы. Часто научные разработки невостребованы потому, что разработчики боятся довериться российским инвесторам. Ученые-разработчики не видят правовых механизмов, которые защитят их интересы.
Другая проблема - отсутствие эффективных механизмов финансирования инновационных проектов. Многочисленные технопарки и центры трансферта технологий, созданные в России, дают гораздо меньший эффект, чем от них ожидали, потому что любой успешный проект реализуется там, где была сделана разработка. Но когда разработчики приступают к серийному производству, логика рационального экономического мышления уже не позволяет им вкладывать средства в новые разработки. Это тормозит инновационный процесс. Без венчурного рынка центры трансферта и технопарки, как правило, превращаются в небольшие коммерчески выгодные производства. Окупаемость инвестиций происходит не через продажу технологии, а через серийное производство. Чтобы предприятие, осуществляя серийное производство, продожало заниматься поиском и внедрением инноваций, оно дожно быть достаточно крупным и капитализация его стоимости дожна осуществляться за счет нематериальных активов. Но российский фондовый рынок закрыт для малых и средних предприятий. Поэтому одним из главных приоритетов в строительстве инновационной инфраструктуры является создание венчурного и фондового рынков.
Выработка стратегии развития фирмы осуществляется на основе полученных прогнозов развития рынков, которые заняты выпуском данного вида продукции, оценки потенциальных рисков, проведенного анализа финансово-хозяйственного состояния и достигнутого уровня эффективности управления фирмой, а также анализа сильных и слабых сторон ее деятельности.
Формирование стратегии поведения фирмы на рынке включает определение следующих параметров:
- регион, в котором предполагается осуществлять сбыт продукции, степень географической дифференциации этого сбыта;
- доля рынка, которую предполагается занять;
- группа потребителей, для которых предполагается организовать сбыт продукции;
- базовая ценовая стратегия (лидерство по затратам или издержкам, дифференциация, доминирование в данной нише и т.д.);
- вид стратегии деятельности предприятия;
- квалификация и практический опыт персонала, необходимые для осуществления конкурентной борьбы;
- возможность кооперации с другими предприятиями и организациями.
Выбор наиболее эффективной стратегии, соответствующей внутренним параметрам фирмы и ее положению на целевом рынке, базируется на результатах 8\\ЮТ-анализа и производится на основе матрицы принятия решения.
Такой анализ проводится путем сравнения главных показателей деятельности данной фирмы с конкурентами, присутствующими на этом целевом рынке. Сопоставление основных показателей экономической эффективности даёт возможность выявить уязвимые и наиболее сильные стороны в деятельности фирмы в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной области бизнеса. Это позволит найти незанятые рыночные ниши, определить вероятных партнеров от производственно-технической кооперации и рассчитать преимущества из возможного слияния с другими фирмами или наоборот разделение на ряд фирм.
Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Шамшилов, Равиль Ализадаевич
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. Установлено, что в процессе своей деятельности предприниматели стакиваются с совокупностью различных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. Исследование показало - риск существует везде, где есть неопределенность, и представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного.
2. Обоснованы теоретико-методические аспекты применения синергети-ческого подхода к принятию управленческих решений с учетом риска инновационной деятельности, которые позволяют не только оценить предполагаемую эффективность инновационной деятельности предприятия, но и учесть возможные изменения внешней и внутренней среды, происходящие под воздействием различных факторов.
3. Приведенные исследования показали, что вероятностно-статистические методы являются исходной базой количественной оценки риска. Характер, тип распределения отражает общие условия, вытекающие из сущности и природы явления, и особенности, оказывающие влияние на вариацию исследуемого показателя (ожидаемого результата). Однако отсутствие поной информации об экономической ситуации и перспектив ее изменения заставляет искать новые возможности расширения области применения вероятностно - статистических методов. Одним из таких направлений является метод теории нечетких множеств. Этот подход позволяет дать строгое математическое описание в действительности расплывчатой информации.
4. Сформулированные и обоснованные методические аспекты применения теории нечетких множеств для анализа инновационного риска, дают возможность оценивать влияние управляющего воздействия на качество работы предприятия в целом и определить вероятностные параметры синергетической
175 модели оценки эффективности инвестиций в инновационные проекты с учетом риска.
5. Представлена блок-схема агоритма и определены основные этапы процесса управления риском в системе управления инновационной деятельностью, с учетом особенностей управляющей системы, степени влияния внешней среды и синергетического эффекта непредсказуемых флуктуаций информационного потока. Это способствует разработке мероприятий, которые ослабляют негативные последствия проявления риска.
6. На основе интеграции синергетического подхода и теории нечетких множеств разработана методика оценки степени риска инновационной деятельности, учитывающая нелинейность, неравновесность, эмерджентность в процессе функционирования предприятия. Только согласованные действия внутрисистемных факторов и среды функционирования предприятия обеспечивают возможность появления синергетического эффекта инновационной деятельности предприятия.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Шамшилов, Равиль Ализадаевич, Москва
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001)
2. Федеральный закон от 25.02.1999 N Э9-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (принят ГД ФС РФ 15.07.1998)
3. Закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 10.01.2003) "Об инвестиционной деятельности в РСФСР"
4. Постановление Правительства РФ от 23.11.2005 N 694 "Об инвестиционном фонде Российской Федерации"
5. Абрамов, С.И. Инвестирование./ С.И. Абрамов; Центр экономики и маркетинга,- М.-2002.-С.15.
6. Авдулов, П.В. Введение в теорию принятия решений /П.В. Авдулов,-М.: Экономика -1977
7. Агафонов, В.Е. организационно-управленческие и инновационные аспекты функционирования малых предприятий: диссертация на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05/Нижнегородский гос. Университет. Нижний Новгород, 2000.
8. Акимов, В.А. Основы анализа и управления риском в природе и техногенных сферах/ В.А. Акимов, В.В. Лесных, H.H. Радаев. М.: ФИД Деловой экспресс, 2004.
9. Атунин, А.Е., Семухин, М.В. Модели и агоритмы принятия решений в нечетких условиях./ А.Е. Атунин, М.В. Семухин; Тюмень: Изд-во ТГУ, 2000. - 352 с.
10. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни/А.П. Альгин. М.: Мысль, 1989.
11. Акофф, Р. Планирование будущего корпорации. / Р.Акофф. М.: Прогресс, 1995.- 183 с.
12. Амосов, А.О. предпосыках устойчивого экономического роста/ А.О. Амосов // Экономист,- 2006.-№10.-С.16-23.
13. Аниськин, Ю.П. Корпоративное управление инновационным развитием: монография/под ред. Ю.П. Аниськина.-М.Омега-Л.-2007.-441.
14. Аниськин, Ю.П., Быков, A.B.Методические основы организационного развития наукоемких предприятий// Организатор производства.-2005.№2(25).
15. Аншелес, В.Р. Инвестиции на промышленном предприятии (оптимизация решений по реальным проектам). / В.Р.Аншелес, Т.В.Бачина. Череповец: НОУ ВПО ЧФ ИБП, 2006. - 132 с.
16. Арнольд, В.И. Жесткие и мягкие математические модели./ В.И. Арнольд; М.:МЦНМО, 2000. 32с.
17. Аунапу, Ф.Ф.Научные методы принятия решений в управлении произвол ством/Ф.Ф. Аунапу.-М.: Экономика, 1974.
18. Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа. / М.И.Баканов, А.Д.Шеремет. М.: Финансы и статистика, 1994. - 228 с.
19. Балабанов, И.Т. Риск-менеджмент. / И.Т.Балабанов. М.: Финансы и статистика, 1996. - 188с.
20. Балацкий, Е. Инновационные и инвестиционные факторы эффективности производства. / Е.Балацкий, А.Раптовский. // Общество и экономика. -2007. №1 - с.3-27.
21. Балацкий, Е. Нечеткие институты, культура населения и институциональная энтропия. / Е.Балацкий. // Общество и экономика. 2007. - №5-6 -с.37-62.
22. Баранцев, Р.Г. Синергетика в современном естествознании. / Р.Г.Баранцев. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 144 с.
23. Бармаков, Б. Процессное управление / Б. Бармаков // Управление компанией.- 2006. № 7. - С. 15 - 20.
24. Бард, B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. / В.С.Бард. М.: Экзамен, 2000. - 384 с.
25. Баумоль, У.Дж. Эмпирические методы и оптимально несовершенные решения. / У.Дж.Баумоль, Р.Э.Квандт. Перевод А. К. Емельянова // Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы. / Под ред. В.М.Гальперина. СПб., 2000. - 534с.
26. Бахитов, Р., Коробейников, Н. Принятие решения о выборе инвестиционного проекта методом нечетких множеств. / Р.Бахитов, Н.Коробейников. // Инвестиции в России. 2000. -№12.-с35-41.
27. Беленькая, О. Особенности инвестирования капиталообразующихся инвестиций в России / О.Беленькая //Рынок ценных бумаг.-2005.-№3.-С.69.
28. Беляев, JI.C. Решение сложных оптимизационных задач в условиях неопределенности./ JI.C. Беляев; Новосибирск.- Наука, 1987. Ч 128 с.
29. Берже, П., Помо, И., Видаль, К. Порядок в хаосе. М.: Мир, 1991.
30. Борисов, А.Н. и др. Принятие решений на основе нечетких моделей: примеры использования/А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П.Федоров; Риж. техн. ун-т. ЧРига: Зинатне, 1990. Ч 184 с.
31. Борисов, А.Н., Алексеев, А.В., Меркурьева, Г.В. и др. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений./ А.Н. Борисов, А.В. Алексеев, Г.В. Меркурьева М: Радио и связь. 1989. -304с.
32. Бортник, И. Мы помогаем превратить интелектуальную собственность в товар// Моя Москва. 2003. №5-6.
33. Бирман, Г., Шмидт, С. Экономический анализ инвестиционных проектов. / Г.Бирман, С.Шмидт. М.: ЮНИТИ, 1997. - 420с.
34. Бланк, И.А. Основы инвестиционного менеджмента. / И.А.Бланк. -К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 536с.
35. Боди, 3. Принципы инвестиций. / З.Боди, А.Кейн, А.Маркус. Essentials of Investments. - М.: Вильяме, 2004. - 1028с.
36. Бочаров, В. В. Инвестиционный менеджмент. / В.В.Бочаров. СПб: Питер, 2000.-160 с.
37. Биктимирова, JI. Формирование и оценка внутренних источников инвестиций в основной капитал предприятия. / Л.Биктимирова. // Инвестиции в России. 2009. - №2. - с. 17-28.
38. Бромович, М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. Пер. с англ. / М.Бромович. М.: ИНФРА-М, 1996. - 245с.
39. Бугаков, Ю.В. Диагностика инвестиционного риска. / Ю.В.Бугаков. // Финансовый менеджмент. 2006. - №4 - с.73-81.
40. Быков, A.B. Производственное равновесие и инновации. Материалы XI Всероссийской межвузовской научно-технической конференции Микроэлектроника и информатика-2004: тезисы докладов. М.МИЭТ, 2004.
41. Быков, A.B. Формирование организационного потенциала наукоемкого предприятия//Материалы IV Международной научно-практической конференции линновационное развитие экономики: теория и практика Ярославль, 2005.
42. Бясов, К.Т. Формирование инвестиционной стратегии корпорации./ К.Т.Бясов. // Финансовый менеджмент. 2006. - №1. - с.34-46.
43. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами. Пер.с англ. / Дж. К. Ван Хорн. М.: Финансы и статистика, 1996. - 799 с.
44. Вахрин, П.И. Инвестиции: Учебник. / П.И. Вахрин. М.: Дашков и Ко, 2002. - 384 с.
45. Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем: (Синергетика и теория социальной самоорганизации).-СПб.: Лань 1999.480 с.
46. Вахтёров, С. Управление эффективностью / С. Вахтёров // Управление компанией.- 2006. № 6. - С. 24 - 26.
47. Виленский, П.Л., Лившиц, В.Н., Смоляк, С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. М.: Дело, 2004. - 888 с.
48. Вощинин, А.П. Задачи анализа с неопределенными данными ин-тервальность и/или случайность? / А.П.Вощинин // Интервальная математика и распространение ограничений: Рабочие совещания. - МКВМ-2004, с.147-158.
49. Высшая математика для экономистов. / Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: ЮНИТИ, 2000.-471 с.
50. Гарнер, Д., Оуэн, Р., Конвест, Р. Привлечение капитала. / Д.Гарнер, Р.Оуэн, Р.Конвест. М.: Джон Уайли энд Санз, 1995. - 292 с.
51. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. / Л.Д.Гитман, М.Д.Джонк. -М.: Дело, 1997. 1015 с.
52. Говтвань, О.Дж. Финансирование инвестиций, инфляция, риски и стабилизация. / О.Дж.Говтвань. // Проблемы прогнозирования. 2006. - №6. -с.3-17.
53. Грачева, М.В., Секерин, А.Б. Риск менеджмент инвестиционного проекта / М.В.Грачева, А.Б. Секерин; -М.: Изд - во ЮНИТИ, 2009
54. Грантуров, В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения. Пути снижения: Методическое пособие.-М.: Дело и Сервис, 2002.
55. Гунин, В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы: монография. М.:ГУУ, 2000.
56. Гурков, И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. М.: ТЕИС, 2003.
57. Гурков, И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российского предпринимательства. М.: ТЕИС, 2003.
58. Гурвич, В Интелектуальная собственность- незадействованный ресурс экономического роста России//Политический журнал. 2005. №24. Online-версия.
59. Гэбрейт, Дж. Новое индустриальное общество. / Дж.Гэбрейт. М.: Прогресс, 1969.
60. Дегтярев, М. Выбор схемы финансирования капитальных вложений: лизинг или кредит./М.Дегтярев. // Инвестиции в России. 2000. - №10 - с. 17.
61. Денбиг, К. К вопросу об энтропии, беспорядке и дезорганизации //Знание Ч сила. 1995. № 9.
62. Дик, В. В. Методология формирования решений в экономическихсистемах и инструментальные среды их поддержки / В. В. Дик. М.: Финансы и статистика, 2000. - 300 с.
63. Долятовский, В.А., Касаков, А.И., Кохоненко И.К. Методы эволюционной синергетической экономики в управлении./ В.А. Долятовский, А.И. Касаков, И.К. Кохоненко. Отрадная- Ростов-на-Дону.-2001.
64. Друкер, П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения: пер. с англ. М. Котельниковой / П. Друкер. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.-288 с.
65. Евстигнеев, В.Р. Идеи И. Пригожина в экономике. Нелинейность и финансовые системы/ В.Р. Евстигнеев // Общественные науки и современ-ность.-1998.- №1.- С.112-121.
66. Емельянов, A.A. Методология имитационного моделирования и адаптивного управления рисками / A.A. Емельянов диссертация на соискание ученой степени д.э.н., М., 2001
67. Ерохина, Е. А. Теория экономического развития: системно-синергетический подход. Режим доступа: http: //www.orel.rsl.ru/
68. Заде, JI. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений/ JT. Заде; Пер. с англ. М.: Мир, 1976. -165 с.
69. Заде, JI. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решения./ JI. Заде -В кн. Математика сегодня. М.: Знание, 1974, с. 5-49.
70. Занг, В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории: Пер.с англ. / В.Б. Занг. М.: Мир, 1999. - 335с.
71. Иванов, В.В. Внешние источники финансирования российских предприятий: реалии и перспективы. / В.В.Иванов, Н.В.Бушуева. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.5. 2007. - Вып.1. - с.96-107.
72. Иванова, Н.И. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. / Н.И.Иванова и др. М., 2003.
73. История экономических учений: Учеб.пособие. /Под.ред.
74. B.А.Автономова, О.Ананьина, Н.Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2003. - 784с.
75. Кандинская, O.A. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии.- М.: Консатбанкир, 2000.
76. Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего. / С.П.Капица,
77. C.П.Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. М.: Едиториал УРСС, 2003. - 288 с.
78. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. / Дж.М.Кейнс. М., 1978. - 128 с.
79. Клавдиенко, В. Стимулирование инновационной активности: мировые тенденции и Россия/В. Клавдиенко // Общество и экономика. 2006.- № 7-8, с130-147
80. Клейнер, Г.Б. Особенности формирования экономических институтов в России. / Г.Б.Клейнер. // Экономика и мат. методы. 2003. - т.39. - №3. -с.3-18.
81. Клейнер, Г. Наноэкономика. // Вопросы экономики. 2004.-№12. с 3237.
82. Кельтон, В., Лоу, А. Имитационное моделирование./ В. Кельтон, А.Лоу; Классика CS. 3-е изд. - СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. - 847 с.
83. Князева, E.H. Синергетическое видение креативности человека. / Е.Н.Князева. // Грани научного творчества. М., 1999. - с. 117-133.
84. Князева, E.H. Синергетический вызов культуре. / Е.Н.Князева. // Си-нергетическая парадигма. М., 2000. - с.243-261.
85. Князева, E.H., Курдюмов, С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. / Е.Н.Князева, С.П.Курдюмов. М., 1994 - 236 с.
86. Кныш, М.И., Перекатов, Б.А., Тютиков, Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. / М.И.Кныш, Б.А.Перекатов, Ю.П.Тютиков. Спб.: Бизнес-пресса, 1998. - 315 с.
87. Козачок, И.В. Экономическая сущность асимметрии информации и ее влияние на функционирование рынка. / И.В.Козачок, С.Г.Краснова. // Сибирская финансовая школа. 2007. - №2. - с.29-42.
88. Кокнаури, J1. Разработка инвестиционных проектов как этап инвестиционной деятельности. / Л.Кокнаури, Н.Бебиашвили. // Общество и экономика. 2006. - №7-8. - с.215-220.
89. Колас, Б.Управление финансовой деятельностью предприятия. / Б.Колас. М.: ЮНИТИ, 1997. - 463с.
90. Колемаев, В.А. Математические методы и модели исследования операций /В.А. Колемаев.-М.: ЮНИТИ.-2008.
91. Колесов, Д.Н. Оценка вероятностей вариантов развития финансово-экономических систем. / Д.Н.Колесов, Н.В.Хованов, М.С.Юдаева. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.5. 2007. - Вып.1. - с.130-140.
92. Количественные методы финансового анализа. / Под ред. С. Дж. Брауна и М.П. Крицмена / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. - 336 с.
93. Кондрашин, C.B. Механизмы селекции в условиях управления риском оппортунистического поведения: автореф.дис. . канд.экон.наук / С.В.Кондрашин. М., 2007. - 26с.
94. Корнилова, Т.В. Психология риска и принятия решений: учебное пособие для вузов.- М.: Прогресс, 1979.
95. Коробейников, О.П., Трифилова, A.A. Формирование стратегии инновационного развития промышленных предприятий//Наука и промышленность России. 2002. №10
96. Кофман, А., Хил Алуха, X. Введение теории нечетких множеств в управлении предприятиями. Пер.с англ. /А.Кофман, Х.Хил Алуха. Минск: Вы-шэйшая школа, 1992. 256 с.
97. Крушвиц, JI. Финансирование инвестиций. Пер. с нем. / Под общей ред. В .В. Ковалева и З.А. Сабова. Спб.: Питер, 2000. - 400 с.
98. Красс, М.С., Чупрынов Б.П. Математика в экономике. Математические методы и модели/ М.С. Красс.-М.: Финансы и статистика.-2007.
99. Ксенофопт. Домострой // Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993. с.199.
100. Кузьмин, С.А. К реформированию институциональных структур в России. / С.А.Кузьмин. // Экон. наука современной России. 2003. - № 1. -с.99-111.
101. Кузяев, К. Прямые иностранные инвестиции в России в 2006 году: начало экономического чуда? / К.Кузяев. // Общество и экономика. 2007. -№4. - с.38-44.
102. Кузнецов, Б.Л. Общая теория систем (для экономистов)/Б.Л. Кузнецов Наб.Чены: Изд-во КамПи.1999, 398 с.
103. Кузнецов. Б.Л. экономическое развитие в категориях экономической синергетики.//Труды Всероссийского симпозиума по экономической теории. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003,-1039 с.
104. Курс экономики. / Под ред. Б.А. Райзберга. М.: ИНФРА-М, 1997.378 с.
105. Лесков, Л.В. Постижение непредсказуемого: бифуркационное пространство XXI века/ Л.В. Лесков // Общественные науки и современность. 2001. №6.
106. Липсиц, И.В., Косов, В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. / И.В.Липсиц, В.В.Косов. М.: БЕК, 1996. - 234 с.
107. Лученок, А.И. Проблемы макроэкономического регулирования / А.И.Лученок, О.Л.Шулейко, О.И.Румянцева, М.В.Маркусенко и др. Мн.: Право и экономика. 2005. - 178с.
108. Любушин, Н.П., Лещева, В.Б., Дьякова, В.Г. Анализ финансово экономической деятельности предприятия. / Н.П.Любушин, В.Б.Лещева,
109. B.Г.Дьякова. М: ЮНИТИ, 1999. - 471 с.
110. Львов, Д., Пискулов Ю. Качество роста/ Д. Львов, Ю. Пискулов // Экономист.-2005.-№4.-93-96.
111. Максимов, В.И., Никонов, О. И. Моделирование риска и рисковых ситуаций / В.И. Максимов, О.И. Никонов Екатеринбург: УГ ТУ-УПИ.-2001.
112. Малинецкий, Г. Г. Нелинейная динамика ключ к теоретической истории?/ // ОНС. 1996. №4.
113. Малинецкий, Г.Г. Нелинейная динамика и историческая механика./ Г.Г. Малинецкий //Общественные науки и современность. 1997. №2 С. 99-111.
114. Малинецкий, Г.Г. Хаос, структуры, вычислительный эксперимент. Введение в нелинейную динамику./ Г.Г. Малинецкий; М.: Наука, 1997.
115. Малинецкий, Г.Г., Потапов А.Б. Современные проблемы нелинейной динамики. М.: Эдиториал УРСС, 2000;
116. Маков, С.Ю., Ковале,в В.И., Лобов, СС. Логико-математическое моделирование социально-экономических систем. Методический аспект/
117. C.Ю.Маков, В.И. Ковалев, С.С. Лобов // Стратегическая стабильность, 2002, №3.
118. Малышев, Ю. Виды финансирования инвестиционных проектов. / Ю.Малышев // Инвестиции в России. 2008. - №3. - с.47.
119. Мартынов, А.И. Сущность и механизм планирования реинвестици-онного процесса на крупном промышленном предприятии. / А.И.Мартынов. // Финансовый менеджмент. 2008. - №4 - с.60-72.
120. Мекумов, Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. / Я.С. Мекумов. М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 160с.
121. Морозов, A.M. Целевое управление достижением приоритетов социально-экономической политики. / А.М.Морозов. М., ИЭПП, 2006.
122. Национальные счета России в 2004-2008 гг.: Стат. сб. / Росстат. М.,2009.
123. Недосекин, А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. / А.О.Недосекин. СПб., 2002. - 178с.
124. Недосекин, А.О. Применение нечетких множеств в задачах управления финансами. / А.О.Недосекин. // Аудит и финансовый анализ. 2000. - № 2. - с.18.
125. Нейман, Дж., Моргенштерн, О. Теория игр и экономическое поведение/Электронная библиотека попечительского совета механико-математического факультета Московского государственного университета. 1970г.
126. Нестеренко, А.Н. Экономика и институциональная теория. / А.Н.Нестеренко. М.: Едиториал УРСС, 2002. - 416с.
127. Нуреев, P.M. Курс микроэкономики: учебник. / Р.М.Нуреев. 2-е изд. - М.: Норма, 2008. - 576с.
128. Обеспечение прав инвесторов. Законодательные и нормативные акты. Комментарии и разъяснения специалистов. // Библиотека Российской газеты, выпуск №7, 1998. 208 с.
129. Орлов, А.И. О методах сравнения инвестиционных проектов. / А.И.Орлов, Д.Н.Алешин. // Научные труды Рижского института мировой экономики. Вып.З. Рига: РИМЭ. - 1999. - с.20-25.
130. Орлов, А.И. Современные подходы к управлению инновациями и инвестициями. / А.И.Орлов, Л.А.Орлова. // Экономика XXI века. 2002. -№.12. с.3-26.
131. Пригожин, И., Стенгерс, И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени. / И.Пригожин, И.Стенгерс. М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 240 с.
132. Проблемы макроэкономического регулирования / А.И. Лученок, О.Л. Шулейко, О.И. Румянцева, М.В. Маркусенко и др. Мн.: Право и экономика. 2005. - 178с. Электронный ресурс. Режим доступа: Ссыка на домен более не работаетpmea.html
133. Прудникова, A.A. Инвестиционная политика в условиях открытой экономики. / А.А.Прудникова. // Проблемы прогнозирования. 2007. - №5. -с.140-146.
134. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь. / Б.А.Райзберг, Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева. 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 481с.
135. Ренн, О. Три десятилетия исследования риска: достижения и новые горизонты / О.Ренн //Вопросы анализа риска, 1999. Т.1 №1.
136. Робертсон, Р Введение в психологию Юнга /Р Робертсон.-Ростов-на Дону, Феникс.-1998 г.
137. Россия в цифрах. 2007: Крат. стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики России. М.: 2008.
138. Российский статистический ежегодник. -М.: Росстат, 2006, 2007,2008.
139. Саймон, Г.А. Теория принятия решений в экономической теорий и науке о поведении. / Г.А.Саймон. Перевод И.В.Попович // Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы. / Под ред. В.М.Гальперина. СПб., 2000. - 534с.
140. Сараев, В.В. Влияние информации на рациональность потребительского выбора: современные тенденции. / В.В.Сараев. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.5. 2007. - Вып.1. - с. 178-181.
141. Сергеев, И.В. Организация и финансирование инвестиций. / И.В.Сергеев, И.И.Веретенникова. М.: Финансы и статистика, 2000. - 272с.
142. Смоляк, С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта)./С.А. Смоляк. -М.: Наука, 2002-246с.
143. Старик, Д.Э. Оценка эффективности инвестиционных проектов. / Д.Э.Старик. // Финансы. 2006. - №10. - с.70-72.
144. Стародубов, A.B. Нечеткие модели многокритериальной оценки и выбора инвестиционных проектов./А.В.Старобубов, A.B. Андрейчиков.-ВоГТУ-Вогоград, 2007.
145. Стиглер, Дж. Экономическая теория информации. / Дж.Стиглер. // Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы. / Под ред. В.М.Гальперина. -СПб, 2000. с.507-529.
146. Сыпченко, С. Классификация инвестиций в западной и отечественной экономической науке. / С.Сыпченко. // Инвестиции в России. 1998. - №8. - с.22-23.
147. Тихонова, В.Г. К вопросу об эффективности прямых иностранных инвестиций в России. / В.Г.Тихонова. // Вестник московского университета. Серия 6. Экономика. 2005. - №2. - с. 13-27.
148. Уильямсон, О.И. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач рынка. / О.И.Уильямсон. Перевод А.К.Емельянова. // Вехи экономической мысли. Т.2. Теория фирмы. / Под ред. В.М.Гальперина. -СПб, 2000. 534с.
149. Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма. / О.И.Уильямсон. СПб.: Лениздат, 1996.
150. Фирсанова, О.В. Проблемы управления взаимодействием в инновационном проекте. / О.В.Фирсанова, Е.О.Юдина. // Швейная промышленность. -2003. №5. - с.28-32.
151. Фишер, П. Прямые иностранные инвестиции для России: Стратегия возрождения промышленности. / П.Фишер. М.: Финансы и статистика, 1999. -345с.
152. Хакен, Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам./ Г. Хакен М, 1991.
153. Хаос и фракталы на финансовых рынках. Ссыка на домен более не работаетdigest/chaos.html.
154. Хиршлейфер, Дж. К теории оптимальных инвестиционных решений. / Дж. Хиршлейфер. // Вехи экономической мысли. Т.З. Рынки факторов производства. / Под ред. В.М.Гальперина. СПб., 2000. - 496с.
155. Хиршлейфер, Дж. Инвестиционные решения при неопределенности: Подходы с точки зрения теории выбора. / Дж. Хиршлейфер. // Вехи экономической мысли. Т.З. Рынки факторов производства. / Под ред. В.М.Гальперина. -СПб., 2000.-496с.
156. Хот, Р.Н. Планирование инвестиций. Пер. с англ. / Р.Н.Хот. М.: Дело,еской эффективности инвестиций./ В.В. Царев СПб.: Питер, 2004.-464 с: ил.
158. Чернавский, Д.С., Чернавская, Н.М., Маков, С.Ю., Маков, A.C. Математическое моделирование геополитических процессов/ Д.С. Чернавский, Н.М. Чернавская, С.Ю. Маков, A.C. Маков // Стратегическая стабильность, 2002, №1.
159. Чернов, В.А. Инвестиционная стратегия./ В.А. Чернов М.: ЮНИ-ТИ-Дана, 2003.- 158 с.
160. Чернова, Г.В. Управление рисками /Г.В. Чернова, A.A. Кудрявцев.-М.: Проспект, 2003.
161. Чешков, М.А. Синергетика: за и против хаоса/ М.А. Чешков // Общественные науки и современность. 1999. № 6.
162. Шапкин, А.Г. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций /A.C. Шапкин.- М.: Дашков и К, 2006.
163. Шманев, C.B. Синергетический механизм развития инвестиционных процессов. // Сборник международной конференции "Социально-экономическое и инновационное развитие России и региона: реальность и перспектива". Орел, ОКИ. - 2001. - с.49-52.
164. Шманев, C.B. Синергетический подход к инвестиционной деятельности. // Сборник научных трудов международной конференции: Экономический рост России: проблемы и перспективы. Орел, ОРАГС. - 2004. - с.251-255.
165. Шманёв, C.B. Управление инвестиционными процессами в промышленности (синергетико-институциональный подход). / С.В.Шманев. М.: Машиностроение, 2007 - 207 с.
166. Шоломицкий, А.Г. Теория риска (выбор при неопределенности и моделирование риска)/А.Г. Шоломицкий.-М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005-399с.
167. Экономика России: итоги и перспективы роста. М.: МЭРТ РФ,2007.
168. Эрроу, К.Дж. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов./ К.Дж.Эрроу.// THESIS. 1993. - вып.2 - с. 53-68.
169. Эрроу, К. Информация и экономическое поведение. / К.Эрроу. // Вопросы экономики. 1995. - № 5. - с.99.
170. Яновский, В.В. Источники финансирования реальных инвестиций и их экономическое обоснование: Дис. .канд.экон.наук. / В.В. Яновский. Бегород, 2002,- 170с.
171. Ясин, Е. Инвестиционный климат в России. / Е.Ясин, Л.Григорьев, О.Кузнецов, Ю.Данилов, А.Косыгина. // Общество и экономика. 2006. - №5. -с.3-56.191
172. Bargaining costs, influence costs and organization of economic activity (with P. Milgrom) // Perspectives on positive political economy. Eds. L. Alt, K. Shepsle. Cambridge University Press, 1990.
173. Holmstrom B., Kaplan S. Corporate Governance and Merger Activity in the U.S.: Making Sense of the 1980's and 1990's. NBER Working Paper № 8220, 2001,Cambridge
174. Holmstrom B., Tirole J. Market Liquidity and Performance Monitoring. Journal of Political Economy, 1993, Vol. 101, pp.678-709
175. Vertical Integration, Appropriable Rents and the Competitive Contracting Process", with B. Klein and R.G. Crawford. J Law Econ, 1978.