Моделирование банковских продуктов и операций в сервисно-ориентированных средах

Волынский, Дмитрий Владиславович

Темы диссертаций по экономике » Математические и инструментальные методы экономики

Моделирование банковских продуктов и операций в сервисно-ориентированных средах тема диссертации по экономике, полный текст автореферата

Автореферат

Ученая степень	кандидат экономических наук
Автор	Волынский, Дмитрий Владиславович
Место защиты	Москва
Год	2005
Шифр ВАК РФ	08.00.13

Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Моделирование банковских продуктов и операций в сервисно-ориентированных средах"

ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

На правах рукописи ББК: 65.262с51 В70

ВОЛЫНСКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

МОДЕЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И ОПЕРАЦИЙ В СЕРВИСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ

Специальность 08.00.13 - Математические и инструментальные методы

экономики

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва 2005

Работа выпонена на кафедре Информационные технологии Финансовой Академии при Правительстве РФ

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент

Геков Сергей Вячеславович

Официальные оппоненты: доктор технических наук, доктор

экономически наук, профессор

Росс Геннадий Викторович

кандидат экономических наук Грушко Анатолий Никифорович

Ведущая организация: компания ФОРС-Баьковские системы

Защита состоится декабря 2005 г. в 10:00 часов на заседании диссертационного совета Д 505.001.03 Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д.55, аудитория 213.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации по адресу: 125468, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49, к. 101.

Автореферат разослан л с \ октября 2005 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета, ---) у

кандидат экономических наук, доцент ХЧ О.Ю. Городецкая

з ^ ' У ( 7-77 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Надежная банковская система является необходимым элементом функционирования экономики. При значительном усилении конкуренции в банковской среде и снижении уровня доходности банки для сохранения своего положения вынуждены использовать самые современные достижения в области информационных технологий. Разработка и предоставление клиентам новых банковских услуг всегда дожны быть обеспечены адекватной информационной поддержкой со стороны АБС, однако зачастую возможности АБС являются главным сдерживающим фактором на пути внедрения новых банковских продуктов и услуг. Из этого следует, что реализованные в АБС модели банковских продуктов и операций нуждаются в усовершенствованиях.

Функциональность и взаимодействие элементов модели банковских продуктов и операций (МБПО) определяются информационными технологиями, на основе которых реализуется АБС. Технологии разработки и интеграции приложений в сервисно-ориентированных средах предполагают иные концепции проектирования и разработки ПО. Для использования данных технологий в АБС необходима разработка новых моделей банковских продуктов и операций.

Большая часть отечественных АБС реализована по технологии клиент-сервер. Взаимодействие систем, реализованных по технологии клиент-сервер, не отвечает в поной мере потребностям банков в части организации информационного обмена между системами в режиме онлайн. Недостатки данной архитектуры могут быть устранены лишь при использовании новейших технологий разработки и интеграции приложений в сервисно-ориентированных средах (технологии объектно-ориентированного программирования (ООП), ^Л^еЬ-сервисов, построения распределенных многоуровневых приложений).

Вопросами методологии и практики использования информационных

технологий в банковском деле

исследователей, как Барановская Т.П., Вендров A.M., Грушко А.Н., Киселева И.А., Лойко В.И., Мишенин А.И., Семенов М.И., Смирнова Г.Н., Тавасиев A.M., Титоренко Г.А., Трубилин И.Т., Тютюник A.B., 1Иевелев A.C., а также зарубежных: Ален П., Батиз-Лазо Б., Дёриг Х.У.

Высоко оценивая вклад отечественных и зарубежных специалистов в разработку различных аспектов проектирования, реализации и применения автоматизированных банковских систем следует заметить, что построение модели банковских продуктов и операций и ее практическая реализация в сервисно-ориентированных средах до сих пор остаются малоисследованными задачами, имеющими важное научное и практическое значение. Указанные обстоятельства определили выбор темы, цели и задач настоящего диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является создание и реализация модели банковских продуктов и операций, обеспечивающей поддержку бизнес-процессов и стандартов взаимодействия систем в сервисно-ориентированных средах. Для реализации поставленной цели в работе определены и решены следующие задачи:

Х Определение требований к современным АБС, основанных на анализе потребностей клиентов и возможностей банков в области потребления/предложения новых высокотехнологичных банковских услуг.

Х Анализ распространенных промышленных версий российских АБС для выявления и классификации их недостатков.

Х Разработка концептуальных положений по формированию модели банковских продуктов и операций

Х Разработка элементов модели банковских продуктов и операций, определение состава, характеристик и способов их взаимодействия.

Х Разработка механизмов установления произвольных лимитов банковских операций и получения аналитических данных в режиме онлайн.

Х Исследование возможностей технологий Windows DNA и Web-сервисов для их использования в качестве инструментальных средств реализации модели.

Х Практическая реализация МБПО на основе использования современных стандартов представления данных, технологий UML-проектирования и разработки распределенных приложений, а также стандартов взаимодействия объектов в сервисно-ориентированных средах.

Объектом исследования являются сервисно-ориентированные среды интеграции автоматизированных банковских систем.

Предметом исследования являются технологии использования инструментальных средств моделирования и реализации банковских продуктов и операций АБС в сервисно-ориентированных средах.

Методологические и теоретические основы исследования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили методология и приемы системного анализа, положения в области объектно-ориентированного подхода (ООП) к разработке программных систем, а также технологии проектирования и реализации моделей предметной области в сервисно-ориентированных средах.

Методика исследования включает в себя анализ существующих подходов к созданию МБПО, проектированию и реализации базовых объектов автоматизированной банковской системы, структурно-логическое моделирование объектов и способов их взаимодействия в составе АБС.

Работа выпонена в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 паспорта специальности 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики

Научная новизна исследования состоит в разработке событийно-управляемой модели банковских продуктов и операций и ее практической реализации на основе методологии ООП и стандартов взаимодействия в сервисно-ориентированных средах. Элементы новизны содержат следующие результаты исследования:

Х Модель жизненного цикла банковских продуктов, использующая конечное множество состояний этих продуктов, правила переходов между состояниями банковских продуктов и управляющие события.

Х Трехфазная процедура транзакционной обработки событий, позволяющая конструировать произвольные последовательности действий в рамках одной транзакции и создавать оповещающие события.

Х Механизмы установления лимитов операций и получения аналитических данных, использующие технологии подписки на произвольные события.

Х Механизмы информационного взаимодействия элементов модели между собой, другими банковскими подсистемами и автоматизированными системами клиентов на основе использования классов событий и концепции линформационной шины.

Практическая значимость работы. Основные положения, результаты и рекомендации ориентированы на широкое использование при разработке событийно-управляемых объектно-ориентированных АБС и реализации стандартов взаимодействия систем в сервисно-ориентированных средах. В

частности, для АБС, построенной на основе МБПО, практическое значение имеют следующие результаты исследования:

Х Свойства и методы классов базовых элементов модели в нотациях UML.

Х ER-диаграммы таблиц БД.

Х Агоритмы функционирования отдельных элементов МБПО.

Х Агоритмы взаимодействия элементов МБПО на основе концепции информационной шины.

Х Предложения по использованию стандартов XML для формирования сообщений, описывающих взаимодействие элементов МБПО.

Апробация и внедрение результатов. Достоверность полученных результатов подтверждается результатами апробации и внедрения АБС Внешторгбанка, построенной на основе МБПО и реализованной автором диссертационного исследования в качестве одного из разработчиков. В частности, достоверность модели и ее пригодность для использования в промышленных масштабах подтверждена справками о внедрении результатов научного исследования при разработке АБС Внешторгбанка, а также пятью свидетельствами Российского агентства по патентам и товарным знакам (РосПатент) (№№ 2002610282, 2002610279, 2002610281, 2002610280, 2002620037)

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 работы общим объемом 1,28 п.л. (в т.ч. авторский объем 1,28 п.л.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 9 приложений, содержит 18 таблиц и 27 схем.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложены цель, задачи, объект и предмет исследования и раскрыта научная новизна работы, теоретическая и практическая значимость.

Определение целей внедрения и требований к современным АБС.

Деятельность современного банка невозможна без наличия развитой АБС, предоставляющей пользователям широкий спектр услуг по первичному вводу, обработке и анализу экономической (информации. Использование автоматизированных систем обработки информации позволяет банкам, с одной стороны, значительно увеличить объемы клиентской базы, качество и разнообразие предоставляемых услуг, и, с другой стороны, уменьшить банковские затраты на проведение операций и снизить операционные издержки. Основными целями при внедрении АБС будут являться: увеличение производительности труда операционистов, обслуживающих клиентов в офисах банка; сокращение операционных расходов и издержек; организация круглосуточного обслуживания клиентов с использованием современных средств коммуникации и электронных устройств; достижение качественно новых уровней в управлении банком на основе аналитических данных, получаемых в приемлемые временные сроки; снижение затрат на поддержку и обновление самой АБС.

Анализ целей внедрения АБС, изменений в сфере банковской деятельности и новых тенденций в способах доступа клиентов к банковским услугам позволил сформулировать и уточнить список требований к современным АБС:

Х поддержка существующей системы бухгатерского учета, плана счетов и транзакций по счетам в реальном режиме времени:

Х ведение общесистемных справочников и классификаторов (как основных так и вспомогательных);

Х поддержка специализированных модулей, реализующих определенный набор банковских продуктов;

Х наличие возможностей интеграции АБС с различными платежными и информационными системами;

Х поддержка различных каналов доступа к банковским услугам (Internet, телефонная и мобильная связь, WAP-браузеры телефонов, карманные компьютеры);

Х интеграция с хранилищами данных и общебанковскими системами формирования оперативной и аналитической отчетности;

Х наличие функций объединения, консолидации и актуализации данных в распределенных вычислительных средах;

Х использование современных программно-аппаратных решений для обеспечения повышенной отказоустойчивости АБС, обеспечения ее масштабируемости и высокой производительности;

Х наличие разнообразных инструментов настройки правил реализации бизнес-процессов и функций бухгатерского оформления операций.

Анализ распространенных промышленных версий российских АБС для выявления и классификация их недостатков. На российском рынке представлено большое количество фирм, предлагающих промышленные версии АБС собственной разработки. Для изучения функциональных возможностей и недостатков современных АБС проанализированы наиболее распространенные на российском рынке системы: RS-Bank V.6, Диасофт 5NT, Новая Афина, Кворум, БИСквит, Ва-Банк XL

Сравнительный обзор и анализ функциональных особенностей перечисленных систем выявил несколько групп недостатков, выделенных в отдельные классы:

1. Недостатки, связанные с непоным представлением высокоуровневых объектов, реализующих бизнес-процессы в АБС. В частности, сравнительный анализ распространенных российских АБС выявил отсутствие объекта банковский продукт или его лограниченную реализацию в рассмотренных системах.

2. Недостатки, связанные с неразвитой функциональностью АБС по отдельным направлениям. В результате проведенного анализа установлено, что в современных АБС ^требуются более совершенные механизмы контроля ограничения операций, которые не могут быть реализованы в существующих АБС без их серьезной переработки, Другим серьезным недостатком, выявленным в результате изучения функциональных и архитектурных особенностей распространенных АБС, является слабая или поностью отсутствующая поддержка механизмов обмена сообщениями между информационными объектами АБС и отсутствие программной поддержки подписки на события различных классов, что частично обусловлено архитектурными особенностями построения исследованных АБС.

3. Архитектурные недостатки АБС, обусловленные использованием технологии клиент-сервер: ограниченность возможностей по масштабированию систем, проблемы администрирования и безопасности, сложность интеграции отдельных систем и разработки приложений в данной архитектуре.

Разработанная в исследовании модель банковских бизнес-процессов

учитывает требования, предъявляемые к современным АБС, минимизирует недостатки, выявленные в результате анализа существующих систем и включает в себя следующие группы объектов (Рис. 1):

<?хли гег О"

<чоигсгАл-с>456*7ХА6"К лоиггеАк sTrч^Aco>г'444RTЗ' ^Тгд1Ач

Координатор информационной шины

Границы модели

Сообщения < <*-

Рабочие места операционистов

Другие внешние и внутренние подсистемы

Информационная шина

Экземпляры операций

ал С нн>

1/Ш101 .12 30^210 0 Г1.4 '

югн^о 12 70101л10Ь 01 \ ;

Классы продуктов

Экземпляры продуктов

Группы I I ресурсов} I

Классы продуктов

(р0 ( Экземпляры ' - показателей

Классы показателей

гС_Н"" П

Х Объекты, реализующие банковские бизнес-процессы, связанные с предоставлением услуг клиентам (банковские продукты, операции и показатели).

Х Объекты для организации информационного обмена внутри модели и вне ее (информационная шина, координатор информационной шины, сообщения, события).

Х Вспомогательные элементы (группы ресурсов, классы продуктов, операций и показателей).

Каждый класс банковских продуктов (БП) обладает собственным набором фиксированных состояний и правилами перехода из одного состояния в другое. Каждый объект, моделирующий банковский продукт (ОМБП) является экземпляром класса БП и моделью бизнес-процессов, реализуемых в процессе предоставлению пакета банковских услуг клиенту. ОМБП осуществляет переход из одного состояния в другое под воздействием сообщения, полученного через информационную шину (ИШ) модели.

Выпонение операций осуществляется либо по инициативе ОМБП, либо по инициативе внешней по отношению к модели системы. В первом случае ОМБП запрашивает выпонение операции определенного класса, во втором случае внешняя система получает по запросу множество ОМБП и связующую операцию. После получения необходимых данных внешняя система инициирует испонение операции. Испонение операции приводит к смене состояния всех ОМБП, задействованных в операции, созданию набора бухгатерских записей по счетам балансового и внебалансового учета, и формированию оповещающих сообщений.

Взаимодействие элементов модели основано на использовании механизмов событий, информационной шины и координатора ИШ. Любой из объектов модели реализует запросы к другим объектам модели посредством формирования и отправки сообщения фиксированного формата. Результаты запроса возвращаются объекту в виде сообщения соответствующего формата.

Источником события может являться любой элемент модели, включая внешние системы. Формально любое событие может быть представлено в виде:

Еу = {с, 5, с/г, Л}, (1)

где с - класс события,

5 - источник события,

ск - канал доставки события,

А - множество атрибутов события.

В работе предложено использование следующих классов событий:

1. События времени:

a. Календарные события (наступление какой-либо даты, обозначенной в характеристиках БП). События могут быть сгенерированы на основании календаря, часов системы или списка дат.

b. Наступление вычисляемой разницы между датами-характеристиками БП и/или календарными датами.

2. События, связанные с возникновением управляющего воздействия на БП со стороны служащих банка или клиента.

3. События, связанные с возникновением управляющего воздействия со стороны другого банковского продукта.

4. События, связанные с движением денежных средств при выпонении той или иной банковской операции.

5. События, порождаемые внешними по отношению к МБПО системами.

6. События, связанные с выпонением/невыпонением условий на значение вычисляемых показателей.

Для управления процессами формирования, передачи и обработки сообщений в МБПО предусмотрен специальный объект - координатор ИШ. Обобщенный агоритм работы координатора ИШ формулируется следующим образом:

1. Ожидать появления нового необработанного сообщения.

2. Определить класс, источник и канал доставки сообщения; на основе этих данных считать эталонный шаблон сообщения.

3. Сопоставить сообщение и шаблон, проверив состав и правильность запонения атрибутов сообщения в соответствии с правилами, определенными в эталонном шаблоне.

4. Определить объекты, которые являются получателями сообщения или дожны быть оповещены о сообщении данного класса.

5. Отправить сообщение получателю при необходимости оповестив всех заинтересованных подписчиков.

6. Вернуться к шагу 1.

Последовательности сообщений информационного обмена между объектами модели могут быть значительно сложнее и зависят от типа, этапа и характеристик реализуемого бизнес-процесса.

ОМБП содержит описание бизнес-процессов, связанных с реализацией банковских услуг клиентам и обладает следующими характеристиками:

Х содержит множество атрибутов, отражающих его банковскую специфику и текущее состояние;

Х всегда находится в одном из допустимых состояний;

Х переход из одного состояния в другое осуществляется при воздействии управляющего события;

Х обладает конечным множеством допустимых состояний;

Х может являться потребителем конечного множества допустимых классов событий;

Переход ОМБП из одного состояния в другое всегда является результатом обработки полученного от ИШ сообщения того или иного класса. Условие приема сообщения в обработку записывается следующим образом. Если р, - ОМБП класса Р, то он дожен принимать в обработку такие сообщения е\, для которых выпоняется условие еу е ЕУР и ЕУ. Это означает,

что для каждого ОМБП определено множество допустимых событий на уровне класса продукта Р и множество допустимых событий на уровне экземпляра класса р,.

Формально ОМБП в части моделирования его состояний и функций переходов из одного состояния в другое представляется в виде:

Л = (2)

где Q - конечное непустое множество состояний; - конечное непустое множество входящих сообщений;

8 - функция переходов, аргументами которой являются текущее состояние и входящее сообщение, а значением - новое состояние;

Цй - начальное состояние;

F - множество заключительных или допускающих состояний.

Для практической реализации возможно использование более удобных способов описания состояний БП и правил переходов с помощью:

1. диаграмм состояний и переходов, позволяющих наглядно изобразить все возможные состояния БП (Рис. 2);

2. таблиц, задающих правила переходов.

Желание клиента открыть счет/ Открытие счета

Взнос наличными/ Попонение счета

Окончание процентного периода/ Начисление %%

Событие времени/ Расчет накопленных за день процентов

) Снятие наличных/ Списание средств

Заявление о закрытии счета/ Закрытие счета

Рис. 2. Диаграмма состояний и переходов БП Счет до востребования

Реакция ОМБП на одно из допустимых событий представляет собой в общем случае последовательность из трех фаз:

1. проверка выпонимости предусловий;

2. испонение транзакции;

3. реализация постобработки.

Фаза проверки выпонимости предусловий есть функция условия перехода ОМБП из состояния д в состояние р, которая записывается в виде

ОМБП из состояния <7 .под воздействием входного сигнала (события) а в состояние р\

о), - частная булева функция проверки допустимости перехода, реализуемая произвольным элементом модели. Например, в качестве одной из

где со{д,а,р) - булева функция, определяющая возможность перехода

<У, может быть использована функция проверки остатка свободных средств на расчетном счете клиента.

Фаза испонения транзакции - построение и реализация цепочки действий, соответствующих реакции банковского продукта на входящее сообщение. В данной фазе координатор ИШ инициирует согласованный переход всех ОМБП, задействованных в операции, из одного состояния в другое и выпонение процедур формирования бухгатерских записей в соответствии с агоритмами данной операции.

Постобработка представляет собой формирование последовательности сообщений, которые могут быть в дальнейшем получены любым заинтересованным подписчиком.

Операции являются связующими элементами продуктов и участниками фазы осуществления транзакции при переходе продукта из одного состояния в другое. Функции операции заключаются в перераспределении денежных средств между их источниками и получателями в соответствии с заданным агоритмом. С точки зрения бухгатерского учета операция является процедурой по созданию набора бухгатерских записей по балансовым и внебалансовым счетам в соответствии с заданными агоритмами формирования и множеством входных параметров.

Пусть $!ХХХ'$Д - множество входящих сумм операции, т - множество

исходящих (перераспределенных) сумм, г, Х'"Д - действующие курсы ЦБ для

каждой из валют множества входящих сумм, г\Чгп - действующие курсы ЦБ для каждой из валют исходящих сумм.

Поскольку операции бухгатерского оформления не содержат в себе ничего кроме функций и правил преобразований денежных потоков, то они могут быть представлены в виде множества функций, преобразующих набор входящих сумм в набор исходящих сумм в следующем виде:

.....я", К)

где У] Х/Д,- множество функций преобразования, задающих правила получения исходящих денежных потоков;

V - множество значений показателей, воздействующих на результат функций преобразования операции. Любая операция дожна удовлетворять правилу эквивалентности денежных потоков, которое записывается следующим образом:

Таким образом, правило эквивалентности денежных потоков сводится к соблюдению равенства входящих и исходящих потоков, приведенных к базовой валюте модели.

Каждая операция содержит интерфейс - описание множества классов параметров, которые используются для установления попарного взаимного соответствия между параметрами операции и элементами интерфейсов (ЭИ) продукта/показателя. Любой экземпляр продукта или показателя может предоставлять свои элементы интерфейса для участия в операции в том случае, если класс предоставляемого ЭИ соответствует классу параметра операции. Операция может быть выпонена лишь в том случае, если каждому ее параметру поставлен в соответствие ЭИ экземпляра продукта или показателя.

Механизмы установления произвольных лимитов банковских операций и получения аналитических данных в режиме реального времени базируется на использовании в МБПО классов показателей. Показатель определяется как вычисляемая величина (множество величин) произвольного

типа, которая может быть изменена при получении и обработке сообщений определенных классов. Пересчет показателя может быть осуществлен в фазе выпонения транзакции или в фазе выпонения постобработки.

Агоритм функционирования показателя в общем виде выглядит следующим образом:

1. Определение классов событий, для которых данный показатель будет выступать в роли подписчика (начальный шаг).

2. Получение сообщения и его анализ.

3. При участии в фазе проверки условий показатель анализирует атрибуты сообщения и возвращает истину в том случае, если переход продукта в новое состояние не противоречит внутренним условиям показателя.

4. При участии в фазе транзакции одновременно с созданием проводок будет активизирован соответствующий метод показателя. Участие показателя в фазе транзакции позволяет осуществлять гарантированный учет и изменение критически важных данных, например лимитов по банковским операциям или счетам.

5. Ожидание нового сообщения.

Показатель, как и продукт, может являться инициатором операции. В этом случае агоритмы поведения показателя идентичны агоритмам поведения ОМБП в части трехфазной последовательности обработки сообщений. В общем случае показатель реализует следующие функции:

Х Получение любых множеств событий, порожденных внутри МБПО.

Х Предоставление аналитических данных, накопленных в показателе, для их использования в операции или ОМБП.

Х Участие в фазе проверки условий. Показатель анализирует полученные данные и возвращает истину в том случае, если переход продукта в новое состояние не противоречит его внутренним условиям.

Х Участие в фазе транзакции, которое позволяет осуществлять гарантированный учет и изменение критически важных данных показателя одновременно с выпонением операции, входящей в транзакцию.

Для практической реализации МБПО проведен анализ современных информационных технологий для реализации многоуровневых приложений в сервисно-ориентированных средах и разработки механизмов передачи сообщений. Рассмотрены технологии Windows DNA для разработки многоуровневых распределенных приложений и технологии построения Web-сервисов для разработки приложений, пригодных к использованию в сервисно-ориентированных средах. Архитектура информационной системы на основе информационной шины значительно упрощает процессы создания интегрированного решения, обеспечивающего единые механизмы обмена данными между внутрибанковскими приложениями и, потенциально, между АБС и информационными системами, находящимися в распоряжении клиентов.

Реализация информационной шины представляет собой совокупность программных и аппаратных средств, предоставляющих сервисы обмена информационными сообщениями любому из клиентов, подключенных к ней (информационной шине). Под клиентом понимается любое электронное устройство или программный модуль, способный передавать и/или принимать информацию. Информационная шина реализует единый механизм посыки запроса и получения ответа - это достигается путем использования унифицированного стандарта для обмена сообщениями (Рис. 3).

Адаптв|

Кредитный

Процессинговый центр

Информационная шина

Адаптер

Интернет-клиенты Интернет-клиенты банка банка

Модуль рассчвтно|-кассового ! обслуживания |

^Буосгаятерс^

'банковской ^-'системы

[Адаптё^

Депозитный: модуль

Рис. 3. Логическая структура информационной шины.

Проблема разнообразия форматов данных и стандартов обмена сообщениями, которые реализованы в электронных устройствах, решается с помощью создания специализированных адаптеров. Адаптер переводит поступающий запрос в формат, который воспринимает информационная шина. При получении ответа адаптер переводит полученные результаты в формат, воспринимаемый данным электронным устройством.

В работе предложены способы взаимодействия АБС банка, построенной на основе МБПО с использованием концепции информационной шины, с другими подсистемами банка и информационными системами клиентов на основе использования технологии Web-cepвиcoв. При построении интегрированной банковской системы по принципу информационной шины каждая подсистема может участвовать в информационном обмене посредством \УеЬ-сервисов, направляя запросы-сообщения соответствующему адресату и

получая от него ответы. При этом аппаратная платформа любой из подсистем может быть различной (например, в силу исторически сложившихся обстоятельств). Единственным требованием будет являться поддержка \Veb-сервисов в соответствии с принятыми стандартами. В случае, когда подсистема не поддерживает работу с Web-cepвиcaми, необходима разработка специализированного адаптера информационной шины. Взаимодействие подсистем происходит в соответствии с принятыми для использования Web-сервисов спецификациями: подсистема-инициатор формирует одно (или несколько последовательных) БОДР-сообщений для другой подсистемы.

Использование \^еЬ-сервисов предоставляет организациям большую свободу действий в создании новых бизнес-моделей и методов взаимодействуя с заинтересованными сторонами. Большая часть преимуществ от внедрения Web-cepвиcoв может быть получена в течение относительно короткого промежутка времени (в том случае, если речь идет об интеграции внутренних подсистем банка); вместе с тем, потребуется более длительный период времени для того, чтобы обеспечить пономасштабную совместную деятельность банка и компаний-клиентов в рамках всей экономической среды.

На основе использования объектно-ориентированной методологии проектирования ПО и ЦМЬ-нотаций разработан набор классов, реализующих функциональность базовых объектов МБПО:

Х Разработана реляционная модель данных (ЕЯ-диаграммы таблиц базы данных) для представления внутренних структур базовых элементов.

Х Построена схема базовых классов МБПО.

Х Разработана архитектура вычислительной сети, в которой функционируют классы МБПО.

Моделирование классов и структур данных информационных систем с использованием нотаций УМЬ является в настоящий момент общепризнанным

стандартом. Полученные в исследовании схемы базовых классов и реляционная модель данных могут быть использованы при создании АБС, поддерживающей стандарты взаимодействия систем в сервисно-ориентированных средах.

Практическая реализация МБПО была осуществлена при разработке АБС Внешторгбанка, при этом основные элементы модели нашли свое программное воплощение в соответствующих классах и объектах. АБС Внешторгбанка является в настоящий момент времени основным инструментом учета операций московских подразделений банка, обеспечивая бесперебойную работу в режиме онлайн всех офисов по обслуживанию клиентов и бизнес-подразделений головной конторы.

3. ПУБЛИКАЦИИ

1. Волынский Д.В. Веб-сервисы в ИБС.// Банковские технологии. -2004.№ 9.

2. Волынский Д.В. Изменения в архитектуре современных АБС.// Экономика и финансы. - 2004. № 19.

3. Волынский Д.В. Использование технологии Windows DNA при разработке ядра автоматизированной банковской системы.// Актуальные проблемы современной науки. - 2004. - № 5.

4. Волынский Д.В., Воков Г.Б. Базовые объекты банковского ядра (Ogress CoreObjects).// Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Роспатент, № 2002610280. - 26.02.2002

5. Волынский Д.В., Воков Г.Б. Бизнес-объекты банковского ядра (Ogress BusinessObjects).// Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Роспатент, № 2002610279. - 26.02.2002

6. Волынский Д.В., Воков Г.Б. Пользовательский интерфейс ядра (Ogress CoreViewer).// Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Роспатент, № 2002610282. - 26.02.2002

7. Волынский Д.В., Воков Г.Б. База данных банковского ядра (Ogress).// Свидетельство об официальной регистрации базы данных. Роспатент, № 2002620037. - 26.02.2002

8. Волынский Д.В., Воков Г.Б. Безопасность банковского ядра (Ogress SecurityTools).// Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. Роспатент, № 2002610281. - 26.02.2002

Принято к испонению 31/10/2005 Заказ № 1178

Испонено 31/10/2005 Тираж: 100 экз. Объем 1 п.л.

ООО л11-й ФОРМАТ ИНН 7726330900 Москва, Варшавское ш., 36 (095) 975-78-56 (095) 747-64-70 .www.autoreferat.ru.

№210 01

РНБ Русский фонд

2006-4 19635

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Волынский, Дмитрий Владиславович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РОЛЬ И МЕСТО АБС В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

1.1. Принципы деятельности, задачи и функции коммерческого банка

1.2. АБС как основной инструмент учета и анализа банковской деятельности.

1.3. Достоинства и недостатки современных АБС.

ГЛАВА 2. МОДЕЛЬ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И ОПЕРАЦИЙ.

2.1. Основные термины и понятия, используемые при создании модели.

2.2. Базовые объекты и вспомогательные элементы модели.

2.3. Возможности модели для анализа деятельности банка и себестоимости операций.

ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ МОДЕЛИ.

3.1. Современные программно-архитектурные решения для реализации модели

3.2. Принципы реализации базовых объектов модели.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Моделирование банковских продуктов и операций в сервисно-ориентированных средах"

Актуальность темы исследования. Надежная банковская система является необходимым элементом функционирования экономики. При значительном усилении конкуренции в банковской среде и снижении уровня доходности банки для сохранения своего положения вынуждены использовать самые современные достижения в области информационных технологий. Разработка и предоставление клиентам новых банковских услуг всегда дожны быть обеспечены адекватной информационной поддержкой со стороны АБС, однако зачастую возможности АБС являются главным сдерживающим фактором на пути внедрения новых банковских продуктов и услуг. Из этого следует, что реализованные в АБС модели банковских продуктов и операций нуждаются в усовершенствованиях.

Функциональность и взаимодействие элементов модели банковских продуктов и операций (МБПО) определяются информационными технологиями, на основе которых реализуется АБС. Технологии разработки и интеграции приложений в сервисно-ориентированных средах предполагают иные концепции проектирования и разработки ПО. Для использования данных технологий в АБС необходима разработка новых моделей банковских продуктов и операций.

Большая часть отечественных АБС реализована по технологии клиент-сервер. Взаимодействие систем, реализованных по технологии клиент-сервер, не отвечает в поной мере потребностям банков в части организации информационного обмена между системами в режиме онлайн. Недостатки данной архитектуры могут быть устранены лишь при использовании новейших технологий разработки и интеграции приложений в сервисно-ориентированных средах (технологии объектно-ориентированного программирования (ООП), Web-сервисов, построения распределенных многоуровневых приложений).

Вопросами методологии и практики использования информационных технологий в банковском деле посвящены работы таких отечественных исследователей, как Барановская Т.П., Вендров A.M., Грушко А.Н., Киселева И.А., Лойко В.И., Мишенин А.И., Семенов М.И., Смирнова Г.Н., Тавасиев A.M., Титоренко Г.А., Трубилин И.Т., Тютюник А.В., Шевелев А.С., а также зарубежных: Ален П., Батиз-Лазо Б., Дёриг Х.У.