Модели прогнозирования убыточности портфелей страхования туристов тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Мельникова, Наталья Александровна |
| Место защиты | Санкт-Петербург |
| Год | 2007 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.13 |
Диссертация
Автореферат диссертации по теме "Модели прогнозирования убыточности портфелей страхования туристов"
На правах рукописи
Мельникова Наталья Александровна
МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УБЫТОЧНОСТИ ПОРТФЕЛЕЙ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ
Специальность 08 00 13 - Математические и инструментальные
методы экономики
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук
ООЗ1БООЭЭ
Санкт-Петербург 2007
003160099
Работа выпонена на кафедре исследования операций в экономике имени профессора Ю А Львова ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ кандидат экономических наук, доцент
Кудрявцев Андрей Алексеевич
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ.
доктор экономических наук, профессор Чернова Галина Васильевна
доктор экономических наук, профессор Царев Виктор Васильевич
ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОУ ВПО Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов
Защита состоится 25 октября 2007 года в 13 часов на заседании совета Д 212 219 05 по защите докторских и кандидатских диссертаций при ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по адресу. 191002, Санкт-Петербург, ул Марата, д 27, ауд 324
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет по адресу 196084, Санкт-Петербург, Московский пр, д 103а
Автореферат разослан 25 сентября 2007 года
Ученый секретарь совета Д 212 219 05, кандидат экономических наук, профессор
В М. Корабельников
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Страховой бизнес предполагает постоянный комплексный анализ принимаемых на страхование рисков в разрезе отдельных видов страхования и сегментов страхового портфеля Подробный анализ страховой статистики, грамотное применение статистических методов позволяют страховщику контролировать и планировать структуру портфеля, создавать условия для принятия на страхование объектов с приемлемым уровнем риска, удерживать на запланированном уровне показатели убыточности (отношение страховых выплат к премии)
Экономическая ситуация последних лет благоприятствует развитию туристического бизнеса в нашей стране, растут доходы граждан, отдых за рубежом остается в числе устойчивых потребительских приоритетов При этом многие страны при оформлении визы требует наличия полиса, другими словами, по ряду направлений страхование носит фактически обязательный характер Страховой рынок также активно развивается, объемы портфелей страхования туристов растут Наблюдаемые рыночные тенденции таковы, что в ближайшие несколько лет уровень убыточности по данному виду может превысить допустимые рамки Это может быть вызвано незначительными изменениями структуры портфеля, цен на оказание медицинской помощи, а так же недостаточностью андерайтинговой политики
Показатели убыточности по портфелю являются универсальными характеристиками, отражающими совокупный эффект воздействия целого ряда факторов на портфель страхования К факторам, напрямую воздействующим на убыточность, можно отнести распределение тяжести убытка, частоту страховых случаев, суммарный объем собранной премии, динамику структуры портфеля, уровень агентского вознаграждения, цены на организацию медицинских услуг у ассистан-ских компаний-партнеров При всей многогранности влияющих факторов, показатели убыточности просты в использовании и интерпретации, что делает их общепринятыми показателями для контроля за состоянием портфеля Своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж и выверенная тарификационная политика поможет удержать уровень убыточности в требуемых рамках
Состояние изученности проблемы Вопросы теоретического исследования страхового портфеля и способов его моделирования рассматриваются в работах таких авторов, как Н Бауэре, X Гербер, Д Джонс, Т Мак, Ж Лемер, В Н. Са-лин, Л В Абламская, О Н Ковалев, Г И Фалин, Г В Чернова, А А Кудрявцев Предложенные модели рассматривают общие принципы, не учитывая специфики вида страхования, их практическое применение для лица, принимающего решение, затруднено в силу сложного математического аппарата
Различным аспектам российского рынка страхования выезжающих за рубеж посвящены книги и статьи таких авторов, как А А Гвозденко, Е Борисова, Я Хвилер, С Свистунов и др Но необходимо заметить, что работы, касающиеся специфики рынка страхования туристов в России, в своем большинстве носят обзорный, научно-популярный характер
Таким образом, существует необходимость разработки комплексной математической модели, описывающей портфель страхования туристов, которая будет учитывать разнообразные внешние и внутренние факторы и позволит по-
лучать достоверные прогнозы развитая портфеля, а также построенной на основе этой модели системы поддержки принятия решений в области управления подобными портфелями
Целью диссертационного исследования является разработка системы поддержки принятия решений по управлению и планированию портфелей страхования туристов на основе экономико-математических моделей и их программной реализации
В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены и решены следующие задачи
Х исследование состояния, тенденций развития рынка, типового продукта страхования туристов, схем взаимодействия страховщика с внешними партнерами, структуры расходов на ведение портфеля для уточнения объекта моделирования,
Х статистический анализ и классификация факторов риска, характеризующих сегменты страхового портфеля и объекты, принимаемые на страхование,
Х проведение регрессионного анализа количественной взаимосвязи частоты страховых случаев с выделенными факторами риска, выбор и обоснование модели, отображающей распределение тяжести ущерба для различных сегментов портфеля,
Х построение имитационной модели, описывающей портфель страхования туристов с учетом многообразия и особенностей его сегментов,
Х разработка системы поддержки принятия решений на основе программного обеспечения, которое позволяет прогнозировать уровни показателей убыточности и комбинированной убыточности в зависимости от структуры портфеля, расходов на ведение дела, андерайтинговой политики страховщика и изменяющихся внешних факторов
Теоретической и методической основой исследования являются методы системного анализа, теории вероятностей, математической статистики, регрессионного анализа, имитационного моделирования.
Объектом исследования в данной работе является страховая компания
Предметом исследования являются тенденции развития портфеля страхования туристов и показатели убыточности по портфелю
В результате проведенного исследования были разработаны теоретические положения, предложены оригинальные модели и сформулированы методические рекомендации, совокупность которых определяет научную новизну исследования:
1 Проведено комплексное исследование российского рынка страхования туристов, обозначены основные тенденции, проанализированы схемы взаимодействия страховой компании с партнерами по бизнесу, выявлены и количественно обоснованы такие факторы риска, как страна пребывания и возраст застрахованного, занятия экстремальным спортом, степень организованности тура, что позволило комплексно учесть в модели все многообразие влияющих параметров
2 Построена вероятностная модель денежных потоков по портфелю страхования туристов, учитывающая специфику принимаемого на страхование портфеля и влияние выделенных факторов риска и развивающая методы актуарных расчетов
3 Разработана имитационная модель оценки убыточности по портфелю страхования туристов и его подпортфелям, позволяющая прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних факторов и определять эффективные направления развития страховой организации
4 Для повышения эффективности управления страховой организацией предложена реализованная программно система поддержки принятия решений, в рамках которой можно сравнивать различные сценарии развития портфеля и количественно обосновывать принимаемые решения
Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в разработке систем поддержки принятия решений и их программной реализации на основе экономико-математических методов Предложенная система позволяет анализировать портфель страхования туристов в разрезе региональных и возрастных сегментов, достаточно точно прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся входных параметров Возможность учета широкого спектра внешних и внутренних параметров, гибкость и простота использования позволяет адаптировать систему поддержки принятия решений к любому портфелю массового страхования туристов
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были использованы при планировании объема продаж, региональной структуры портфеля страхования туристов, корректировки тарифов и уточнении андерай-тинговой политики страховой компании ЗАО СО "Прогресс-Нева"
Материалы и выводы диссертационной работы были представлены на конференции Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе, проводившейся в Европейском университете в Санкт-Петербурге в апреле 2007 года,
Отдельные результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры исследования операции в экономике имени профессора Ю А Львова ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет
Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 научных статей общим объемом 0,87 п л
Объем и структура исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и девяти приложений
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, определены цель и задачи исследования, его предмет и объект, методическая и информационная база, научная новизна и практическая значимость
В первой главе Общая характеристика рынка страхования туристов сделан обзор рынка внешнего и внутреннего туризма, охарактеризован типовой продукт по страхования выезжающих за рубеж, приведено описание специфических программ страхования туристов и допонительных услуг, предоставляемых страховыми компаниями Классифицированы основные каналы продаж и показана специфика распространения продукта страхования туристов, приведены схемы взаимодействия с партнерами в процессе урегулирования страхового случая Приведена структура расходов страховой компании при страховании путешествующих, обозначены основные финансовые потоки, возникающие в про-
цессе взаимодействия с компаниями-партнерами
Во второй главе Факторы риска как критерий сегментирования портфелей страхования туристов обоснована необходимость выделения и анализа факторов риска, осуществлена классификация факторов риска В соответствии с классификацией проведен анализ факторов риска портфелей страхования туристов Показано, что основными факторами риска являются страна пребывания застрахованного, возраст, занятия экстремальным спортом Приведен способ расчета показателей убыточности, охарактеризованы типы временных периодов, в разрезах которых может проводиться анализ
В третьей главе Статистический анализ частоты страховых случаев и тяжести убытков выявлены количественные зависимости между частотой страховых случаев и значимыми факторами риска Построено три варианта модели на основе линейной регрессии, пробит- и логит-анализа, выбрана наиболее адекватная функция связи, пригодная для использования в имитационной модели. Выявлены причины, лежащие в основе различий в распределении тяжести убытка по различным сегментам портфеля Обоснована модель для моделирования тяжести убытка, рассчитаны конкретные значения функций распределений для всех крупных сегментов портфеля
В четвертой главе Моделирование портфеля предложена вероятностная модель расчета уровня убыточности по портфелю страхования туристов, разработано и протестировано программное обеспечение, с помощью которого модель может быть реализована на практике, и система поддержки принятия решений по управлению страховым портфелем Смоделировано несколько вариантов развития портфеля и сформулированы рекомендации для руководства страховой компании
В заключении приведены основные выводы по результатам проведенного исследования, подведены его итоги и сформулированы рекомендации
Объем диссертации составляет 235 страниц машинописного текста, содержит 46 рисунков, 26 таблиц, 9 приложений Список литературы включает 107 наименований
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Специфика объекта моделирования
К основным тенденциям развития рынка выездного туризма отнесены неравномерность распределения международных туристических потоков по разным регионам, выраженная сезонность бизнеса, развитие сегментов экстремального и делового туризма, усложнение туристического продукта, рост доли старших и младших возрастных групп
Типовой продукт страхования туристов покрывает медицинские риски и риск невозможности совершить поездку На рынке широко представлены специфические программы страхования - такие, как программы горнолыжного страхования, программы страхования для занимающихся дайвингом, программы для У1Р-клиентов, но их доля в продажах очень невысока Значительная доля продаж осуществляется через туроператоров, медицинская помощь застрахованным предоставляется ассистанскими компаниями - партнерами страховщика
Основными факторами риска в страховании туристов является страна пребывания и возраст застрахованного, занятия экстремальным спортом Страны характеризуются различной частотой, типологией страховых случаев и стоимостью медицинского обслуживания Существенные различия в частоте и типологии вызваны, в первую очередь, отличающимися климатическими условиями и, как следствие, видами отдыха, разными категориями отдыхающих
В младших возрастных группах частота страховых случаев в несколько раз выше средней частоты по портфелю, но средняя тяжесть меньше - дети менее подвержены серьезным травмам (это характерно для всех регионов) Застрахованные старшей возрастной группы относятся к категории повышенного риска -вероятность тяжелых страховых случаев в возрастной категории свыше 55 существенно превышает среднюю по портфелю
Страховые случаи, произошедшие во время занятий экстремальными видами спорта преимущественно относятся к травмам и зачастую требуют транспортировки застрахованного, оказания дорогостоящей медицинской помощи, оплаты пребывания в стационаре и хирургического вмешательства Тяжесть таких страховых случаев в несколько раз выше средней тяжести по портфелю.
К допонительным факторам отнесена степень организованности турпоездки, количество человек в группе В групповом туре риск у каждого человека ниже, чем у путешествующего в одиночку, в организованной поездке лучше продуманы меры безопасности
Расчетные показатели
Частота страховых случаев - это ожидаемое число убытков на единицу объема портфеля В качестве объема портфеля будет выступать полисо-год (т к. в страховании выезжающих за рубеж сроки действия полисов различны, переход к такому показателю снимет проблему неоднородности) В однородном случае ожидаемое число убытков пропорционально объему портфеля Частота рассчитывается по следующей формуле? = - 365 d
где к - количество страховых случаев, d - количество полисо-дней
По портфелю может быть рассчитано несколько вариантов показателей убыточности, различающихся способами формирования числителя и знаменателя В данной работе будет рассматриваться окончательная убыточность - показатель, рассчитываемый для портфелей, поностью закончивших свое действие (вся подписанная премия перешла в заработанную, все произошедшие убытки заявлены и оплачены) Такой показатель может быть получен спустя какое-то время после того, как последний полис прекратил свое действие или рассчитан на основе анализа резервов убытков
Окончательная убыточность (loss ratio) по портфелю рассчитывается по формуле
где Ь - окончательные убытки по портфелю; Р - подписанная страховая премия
При расчете комбинированного показателя убыточности (combined ratio) по портфелю к числителю относят расходы на ведение портфеля В случае страхования туристов это комиссионное вознаграждение посредников и расходы на оплату услуг асситанской компании по оказанию медицинской помощи застрахованным Также туда могут быть отнесены общефирменные расходы
где С - расходы страховщика для рассматриваемого портфеля
Показатели убыточности могут быть рассчитаны в различных временных разрезах В данной работе все показатели будут рассчитываться на базе андерай-тингового периода (т е. относительно портфеля, принятого на страхование в определенном периоде) При таком способе расчета ключевой является дата заключения полиса, все убытки (вне зависимости от момента их возникновения) относят к полису, по которому они произошли
Выявление количественной взаимосвязи частоты страховых случаев и факторов риска
На основе проведенного анализа факторов риска обозначены и исследованы следующие значимые переменные (интервалы значений переменных)
Х х, ~ хц - индикаторные переменные, принимающие значение 0 или 1 в зависимости от страны пребывания застрахованного,
Х х14 - х22 - индикаторные переменные, принимающие значение 0 или 1 в зависимости от возраста застрахованного,
Х х2з ~ Х26 ~ индикаторные переменные, принимающие значение 0 или 1 в зависимости от количества человек в группе,
Х Х27 - Хц - индикаторные переменные, принимающие значение 0 или 1 в зависимости от срока пребывания застрахованного,
Х хп - Х34 - индикаторные переменные, принимающие значение 0 или 1 в зависимости от года заключения полиса.
Были протестированы уравнения, построенные на основе линейной регрессии, логит- и пробит-анализа Наилучшие результаты получены с использованием логит-анализа
Выпонено следующее преобразование
В результате пошагового отбора факторов уравнение множественной регрессии для нормализованной частоты выглядит следующим образом.
Г=-3 318+3 677 +3 634д:4 +3,180;с5 +2,928 х6 +2661^ +0,955^+0 504х,5,
где х3 - индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный выезжает в Турцию, или 0 в противном случае,
х4 - индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный выезжает в Богарию, или 0 в противном случае,
X] - индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный выезжает в Египет, или 0 в противном случае,
х6 - индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный выезжает в Грецию или Кипр, или 0 в противном случае;
ху - индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный выезжает в Тунис, или 0 в противном случае;
хц- индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный попадает в возрастную группу до 3-х лет, или 0 в противном случае,
хц - индикаторная переменная, принимающая значение 1, если застрахованный попадает в возрастную группу лот 3-х до 8 лет, или 0 в противном случае
Коэффициент детерминации Л2 = 0,961. Фактическое значение Р- критерия Гр = 193,03 Табличное значение: ^ = 2,27 (при уровне значимости 0,05, 6 и 55 степенях свободы). Таким образом, Гр > что свидетельствует о статистической значимости полученного уравнения. Проверка на основании меритерия свидетельствует о значимости отдельных коэффициентов.
Допонительное преимущество этой функции связи - перевод ад дитивных поправок в мультипликативные коэффициенты, что широко распространено в страховой практике.
У = 0.0362 39.53х' Х 37 86*" -24 05* Х 18.69х' -14 3 Г 2.60х'4 -1 66х" Расщепление смеси распределений
В страховании туристов частота убытков с увеличением размера убытка все сильнее уменьшается, совсем мекие убытки тоже малочисленны. Структура убытков по сегментам одного портфеля очень схожа, но количественное соотношение крупных и меких убытков и граница между ними сильно различается При построении модели нецелесообразно использовать эмпирическое распределение, так как оно неточно описывает правый хвост - ту область больших убытков реального распределения, где объем выборки слишком мал. Например, оно не допускает убытков свыше максимально произошедшего убытка (в реальности максимальный убыток будет ограничен сверху максимальной для данного портфеля страховой суммой, но это ограничение будет несложно учесть в модели)
На основе анализа типологии страховых случаев было показано, что распределение тяжести представляет собой смесь распределений Были выделены причины, лежащие в основе различия в тяжести убытков, предложена модель расщепления смеси распределений и подобраны эмпирические функции, поностью описывающие распределение тяжести убытков.
Поная модель, описывающая распределение тяжести убытка (для х > 0) будет выглядеть следующим образом:
где Xi иХ2- подобранные распределения, Xj ~ LN (jjl; а2), Х2 ~ Exp (X; а); /-индикаторная переменная; ф0- вероятность попадания страхового случая в ту или иную стоимостную категорию.
На основе данной модели построены индивидуальные распределения тяжести убытков для всех значимых сегментов страхового портфеля (в разрезе регион - возраст)
Описание модели вероятностной убыточности
Пусть I - количество сегментов, на которые разделен портфель (страны и регионы) В данной модели г = 11 Объем продаж И, задается фиксировано для каждого сегмента Обозначим (Г) - базовый тариф для г-го сегмента, зависящий от количества дней, на которые выезжает застрахованный (Т ) Приведем коэффициенты, которые используются при формировании индивидуального страхового взноса
Пусть ] - возрастная группа /-го сегмента (/ = 9) в которую может попасть полис Коэффициент для у-й возрастной группы г-го сегмента
г^возр _ Ь-903Р
Лу , с вер рч
Надбавочный коэффициент для одной из двух групп риска (экстремальный спорт или работа по найму)
гдопусл _ Г 1, С вер. 1 - <5У
1 Л^.свер^
Скидка, если застрахованный выезжает в составе семьи
семья _1 1 > С Вер 1 Ч
~1 к*емья, с вер а,
Скидка, если застрахованный студент
^студ. _ | 1, с вер 1 - Д, 1 к?туд, с вер. Д,
Скидка, если застрахованный выезжает в составе группы
группа _ I 1, с вер I Ч у, руппа, с вер к
Уровень агентского вознаграждения (зависит от канала продаж, через который может быть продан полис)
, с вер
где IV - количество каналов продаж для сегмента г (и <5)
Условная вероятность того, что полис, проданный в 1-й сегменте, попадет в у-ю возрастную группу с группой риска г и застрахованный будет студентом, выезжающем в составе семьи и группы ри дцг а, Д у,
При расчете страхового взноса, некоторые скидки не могут использоваться совместно и из них выбирают максимальную
если К?"** < 1 и Кг^"та < 1, то выбирается тт^КЩ*""1, ^ругта }, больший коэффициент приравнивается 1
если К'""* < 1 и К"
Если застрахованному могут быть предоставлены эти три скидки одновременно (иными словами, он выезжает в составе группы, в составе семьи и его возрастной группе предоставляется скидка), то выбираются две максимальные скидки, которые могут использоваться совместно
Суммарная премия по портфелю
сг к
=1 иЧ1 7=1
Суммарные отчисления на агентское вознаграждение по портфелю
=хх''"та Ёл?гуся к:г-кт>д к:га к:
и=1 к>=1 7=1
Страховые случаи могут происходить по двум типам риска - страховые случаи, произошедшие в поездке и невозможность совершить поездку Рассмотрим сначала страховые случаи первого типа (выделим страховые случаи, произошедшие во время занятия экстремальными видами спорта и лобычные страховые случаи)
Количество лобычных страховых случаев и страховых случаев, произошедших во время занятий экстремальными видами спорта для сегмента I, у определяется частотой страховых случаев У о, пользовательскими коэффициентами изменения частоты (т'и,/',) и экспозицией риска (и,/, и,/ксп,р) для этих сегментов
Общее количество страховых случаев Ьу
Рассмотрим, как определяется тяжесть страхового случая
Пусть I - номер страхового случая в подгруппе г, у, тч - коэффициент изменения тяжести для у-й возрастной группы г-го сегмента, - коэффициент увеличения тяжести для страховых случаев, произошедших во время занятия экстремальными видами спорта для 1-го сегмента; /гу - коэффициент, применяющийся в зависимости от тяжести страхового случая
Тяжесть страхового случая является смесью двух видов распределений -логнормального и экспоненциального
КXI'1[ ~Вегп{%)
Количество страховых случаев, произошедших по риску невозможность совершить поездку определяется экспозицией риска и частотой страховых случаев этого типа
пг~Вт(пДУГ), л,=(л,
Тяжесть страховых случаев этого типа определяется средним значением для каждого сегмента (.X3,) - частота у страховых случаев этого типа крайне низка и их недостаточно для того, чтобы построить распределение
Общий размер убытка по портфелю-
II 9 С"
1-1 7=1 /-! /=1
Показатель вероятностной убыточности по портфелю рассчитывается как соотношение выплат и премий:
При расчете комбинированного показателя убыточности дожен учитываться уровень агентского вознаграждения и стоимость урегулирования убытков, которая складывается из процента отчислений с суммы подписанной премии и стоимости урегулирования каждого страхового случая
Введем следующие обозначения v - доля отчислений ассистанской компании с подписанной премии; С/ - фиксированная стоимость урегулирования страхового случая в z-м регионе.
Суммарные отчисления ассистанской компании за урегулирование страховых случаев.
sm=^ttitfu-tr
(=1 ц=1 Ул1 *=1 /=1 J=1
Тогда комбинированный показатель вероятностной убыточности по портфелю будет выглядеть следующим образом? Л.Р
_ и иассист ^1 а в
Аналогичные показатели рассчитываются для отдельных сегментов.
При расчете вероятностных показателей убыточности необходимо перемножать много зависимых случайных коэффициентов При работе с зависимыми случайными величинами аналитическое решение получить сложно. Эффективным решением будет использование моделей имитационного моделирования в совокупности с программным обеспечением для реализации расчетов
Оценка качества разработанной имитационной модели
Для проверки адекватности имитационной модели и определения необходимого количества итераций по премиям и выплатам проведено тестирование на портфеле 2005 года на основе 6 ООО итераций. Реальная убыточность 2005 года составила 42%, что совпало со средней убыточностью, полученной в ходе имитационных расчетов. Средние оценки по странам менее точны, что связано с меньшим объемом портфеля. Даже при сотне итераций показатели убыточности по портфелю остаются относительно стабильными, хотя точность оценки средних значений уменьшается, а максимальные и минимальные значения остаются недооцененными. Тем не менее, программная реализация модели позволяет проводить до 15 ООО итераций, что позволяет проводить анализ сегментов с небольшим объемом продаж, а также способствует сохранению устойчивости показателей в случае увеличения тяжести убытка и делает возможным проведение анализа по сегментам в разрезе возрастных групп
Система поддержки принятия решений
Программная реализация имитационной модели портфелей страхования туристов написана в MS Excel на Visual Basic for Application
Для ее использования разработан удобный интерфейс, с помощью которого конечный пользователь (лицо, принимающее решение) будет легко вводить параметры моделирования Предусмотрена возможность моделировать различные сценарии, которые повторяются с изменение какого-либо параметра моделирования Для оценки показателей работы модели создаются стандартные отчеты Программа обеспечивает вычисление оценок показателей в разрезах, определенных пользователем, реализована различная статистическая графика (в том числе для различных моделируемых сценариев, которые сохраняются в базе данных и могут быть представлены на одном графике)
Программная реализация представляет собой комплекс расчетных модулей, связанных пользовательским интерфейсом Расчеты выпоняются поэтапно и после первого этапа (расчет премий) может быть выпонено несколько вариантов расчетов выплат с разными исходными условиями На рис 1 приведена схема, которая позволяет выпонить моделирование четырех различных вариантов развития выплат для трех схем возможного развития портфеля Получается двенадцать сценариев, но в части моделирования премий проводится только три варианта расчетов, что позволяет существенно сократить время моделирования Для каждого сценария допонительно может быть проведено моделирование комбинированного показателя убыточности при различном уровне расходов на урегулирование страховых случаев
Рис 1 Схема формирования сценариев
Допонительное преимущество такого подхода - возможность сравнения разных вариантов развития выплат в рамках одного сценария портфеля и возможность сравнения разных структур портфеля в рамках одной вероятностной модели развития выплат Таким образом, в итоговых показателях убыточности возможно выделить меру влияния структуры портфеля (объем собранных премий) и меру влияния прогнозного уровня выплат. Заблаговременный расчет нескольких сценариев с зафиксированной структурой портфеля и различными предположениями касательно уровня выплат позволит оперативно скорректировать прогнозный уровень убыточности при переоценке условий развития выплат уже в ходе периода, на который строися прогноз
В рамках одного варианта сценария премии - выплаты можно провести несколько вариантов моделирования показателя комбинированного уровня убы-
точности (учесть различные варианты расходов компании) Тогда одному распределению показателя убыточности будет соответствовать несколько распределений комбинированного уровня убыточности
В качестве примера в диссертационной работе рассмотрено развитие реального портфеля страховой компании Условия сценариев задавались на основе тенденций развития рынка оказания медицинских услуг, а также на базе экспертных мнений сотрудников отдела урегулирования убытков и специалистов по страхования выезжающих за рубеж страховой компании, сотрудников по урегулированию убытков ассистанской компании-партнера
Сценарий 1. На планируемый период компанией принято решение о развитии сегментов Финляндия и лостальные страны Шенгенского договора. В связи с необходимостью стимулирования продаж тарифы по этим сегментам были снижены на 10% по сравнению с предыдущим периодом прирост портфеля по этим сегментам дожен составить 58%
Сценарий 2. Условия аналогичны сценарию 1, но прирост портфеля по выделенным сегментам составит 11,5%
Сценарий 3. Структура портфеля с незначительными отличиями повторяет структуру в сценарии 2, но введен ряд андерайтинговых мер, направленных на повышение тарифов некоторым неблагоприятных сегментов Тарифы по сегментам Финляндия и лостальные страны Шенгенского договора не снижались Уровень агентского вознаграждения одинаков для всех сценариев
В рамках каждого сценария проводятся имитации для трех вариантов развития выплат Для наиболее неблагоприятного варианта развития добавлены допонительные имитации, моделирующая ситуацию повышения расходов на урегулирование (вариант выплат 4)
Вариант выплат 1. Аналогичен уровню выплат прошлого периода, по сегментам Финляндия и лостальные страны Шенгенского договора тяжесть страховых случаев незначительно увеличилась Отчисления ассистанской копании остались на прежнем уровне
Вариант выплат 2. Допонительно к условиям предыдущего варианта увеличивается частота страховых случаев по всем направления (особенно сильно по младшим возрастным группам)
Вариант выплат 3 Допонительно к условиям варианта 2 увеличивается тяжесть страховых случаев (особенно в части тяжелых страховых случаев)
Вариант выплат 4. Допонительно к условиям варианта 3 растут расходы на урегулирование страховых случаев
Таким образом, условия, влияющие на комбинированный показатель убыточности, последовательно ухудшаются
Последовательность обоснования управленческих решений
Лицу, принимающему решение, в первую очередь следует определиться с прогнозами развития портфеля, андерайтинговой политикой компании, предполагаемым изменением частоты и уровня выплат. Сделать это необходимо в разрезе сегментов страхового портфеля и возрастных групп Базой для принятия решений относительно наиболее вероятных сценариев развития будут служить анализ тенденций развития портфеля и ситуации на рынке, существующие пла-
ны продаж, инфляционные ожидания, экспертные мнения компетентных сотрудников компании Все прогнозы дожны быть сформулированы в числовом выражении Процедуру анализа портфеля и принятия решения исходя из полученных результатов можно условно разделить на следующие шаги Шаг 1. Задание исходных данных
Задание требуемых объемов продаж, возрастной структуры по сегментам, доли продаж, приходящейся на экстремальный туризм и выезжающих для работы по найму Задание тарифов и страховых сумм по сегментам, каналов продаж и уровня агентского вознаграждения, прогнозного уровня инфляции Задание корректирующих коэффициентов к частоте и тяжести выплат (для отдельных регионов и возрастов), стоимости услуг ассистанской компании При необходимости корректировка базовой частоты страховых случаев и параметров распределения убытков (эта возможность добавлена для актуария страховой компании, который, не изменяя программный код, может провести корректировку базовых данных, заложенных в основу модели)
Механизм задания исходных условий по портфелю гибок и универсален, позволяет внести все существенные корректировки и точно указать структуру сегмента, но в то же время не требует чрезмерного дробления портфеля Отдельно выделены все массовые направления, по которым достаточно статистики Страхование путешествующих в экзотических турах являются эксклюзивным продуктом с высокой волатильностью количества страховых случаев и тяжести выплат и индивидуальным подходом к расчету премий Доля таких продуктов в структуре портфеля мала и они не требуют отдельного рассмотрения
Шаг 2. Расчет сценариев, задание условий на формирование отчетов После того, как заданы все входные условия, осуществляется моделирование премий После расчета части сценария, касающегося премий, на базе рассчитанных значений можно выпонить несколько вариантов расчета выплат (с разными параметрами) Блок анализ результатов поддерживает обработку и сравнения между собой до четырех вариантов расчетов (под вариантом расчета подразумевается уже сформированный сценарий премии - выплаты с рассчитанными показателями убыточности) Показатели убыточности рассчитываются для каждого варианта сценария Процедура расчета убыточности включает в себя расчет двух показателей убыточности по каждому возрастному сегменту в рамках региона, а так же по укрупненным возрастным группам (15-55 лет и свыше 55 лет) Аналогичный расчет производится по всему портфелю
Формирование итогового отчета производится по странам и по сегментам в разрезе укрупненных возрастных групп Но при необходимости более подробного анализа возрастных групп, актуарий легко может сформировать нужный отчет самостоятельно по несгруппированным данным Отчет включает следующие позиции
Х В разрезе регионов и в целом по портфелю для показателей убыточности рассчитываются следующие статистические показатели среднее, СКО, коэффициент асимметрии, минимум, персен1'иль 1, персентиль 5, дециль 1, квартиль 1, медиана, квартиль 3, дециль 9, персентиль 95, персентиль 99, максимум
Х Для портфеля в целом й отдельных сегментов строятся графики распределения убыточности. В одних осях координат может быть отображено до четырех различных распре делений, что позволяет визуально сравнить сдвиг и изменение формы распределений при изменении различных параметров.
Целесообразно строить графики распределения для одного сценария развития портфеля и нескольких сценариев выплат или для нескольких сценариев развития портфеля в рамках одного предположения касательно выплат. Тогда на основании графической визуализации будет проще оценить эффект от тех или иных управленческих решений, а рассчитанные числовые характеристики распределения помогут оценить результат количественно.
Пример выходного графика распределения комбинированного показателя убыточности для предложенных сценариев приведен на рис. 2.
Комбинированный показатель убыточности
Рис, 2, Распределение комбинированного показателя убыточности при условии увеличение частоты, тяжести страховых случаев, роста расходов на урегулирование (шаг 0,0025)
Шаг 3. Анализ результатов моделирования.
При анализе результатов моделирования липу, принимающему решение необходимо в первую очередь, определиться с границами, в которых может лежать прогнозный уровень показателя убыточности или комбинированной убыточности или с определенной величиной показателя, которая не дожна быть превышена. Например, задать уровень комбинированной убыточности в 100% как границу, при пересечении которой страховщик начинает работать в убыток себе и компенсировать потери за счет инвестиционного дохода или перекрестного субсидирования. Но эта граница не обязательно дожна быть равной 100%, она может меняться в зависимости от целей исследования и заложенной структуры расходов.
Рассматривать комбинированный уровень убыточности стоит для планирования финансового результата по портфелю. Для анализа качества принимав-
мых на страхования рисков и адаптации андерайтинговой политики к меняющимся рыночным условиям лучше подходит показатель убыточности Таким образом, анализ может быть разделен на два этапа
1 Анализ уровня убыточности, как показателя, характеризующего изменяющеюся структуру портфеля, андерайтинговую политику компании, воздействие изменения частоты страховых случаев и распределения тяжести убытков
2 Анализ уровня комбинированной убыточности, как показателя, характеризующего расходы страховой компании на ведение портфеля
На рис 2 представлено распределение комбинированного показателя убыточности для трех вариантов развития портфеля при наихудшем варианте развития выплат и росте расходов на урегулирование Средняя убыточность по второму сценарию развития составит 113 %, и при любом варианте реализации портфеля будет превышать 100% Средний уровень убыточности по сценарию 1 составляет 105% С вероятностью 93% показатель убыточности превысит 100% Средняя комбинированная убыточность по сценарию 3 составит 94% Вероятность превысить допустимый уровень составляет 4,5%
Первый и второй сценарии развития портфеля являются однозначно неприемлемым для страховщика Необходимо искать способы снижения расходов на урегулирование портфеля, проводить превентивные мероприятия по снижению частоты страховых случаев (например, инструктаж путешествующих о технике безопасности и нормах поведения за рубежом) или изменять структуру портфеля Очевидным вариантом решения могло бы стать сокращение продаж или полный отказ от страхования в неблагоприятных сегментах портфеля, но такой выборочный отказ от страхования может быть неприемлем, так как туроператоры-партнеры страховщика, через которых осуществляется продажа полисов, могут быть заинтересованы исключительно комплексном сотрудничестве по всем регионам Компромиссным решением может стать начало переговоров о повышении тарифов
Реализованные сценарии развития портфеля показывают, что бесконтрольное развитие портфеля и отсутствие регулярного мониторинга, негибкая андерайтинговая политика, ненадлежащий контроль уровня выплат приведут к недопустимому росту убыточности Страховщику рекомендуется заблаговременно осуществлять планирование портфеля, оценивать эффект от тех или иных андерайтинговых мер
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ
Портфели страхования туристов имеют ряд особенностей, которые выражаются в наборе принимаемых на страхование рисков, видах страховых покрытий, наборе допонительных услугах, предоставляемых страховыми компаниями Неравномерное распределение портфеля по разным регионам в совокупности с различными уровнями влияния факторов риска делает процесс планирования портфеля очень трудоемкой задачей, требующей выявления и количественного описания степени влияния факторов риска
В ходе статистического исследования портфеля выявлены и описаны факторы риска Получены количественные зависимости между частотой и тяжестью страховых случаев и значимыми факторами риска
Предложена вероятностная модель расчета уровня убыточности по портфелю страхования туристов. Но в силу того, что при расчете показателей убыточности необходимо перемножать много зависимых случайных коэффициентов, аналитическое решение получить сложно Эффективным решением признано использование моделей имитационного моделирования в совокупности с программным обеспечением для реализации расчетов
Для реализации имитационной модели разработано программное обеспечении, позволяющее учесть все особенности формирования денежных потоков и особенности определения убыточности по данному виду страхования Убыточность является универсальной характеристикой портфеля, отражающей совокупность влияния внешних и внутренних факторов, таких, как изменение частоты и тяжести убытка, структуры портфеля, уровня расходов на ведение дела и стоимости урегулирования страхового случая Имитационная модель позволяет оценить как изменение того или иного фактора отразится на уровне убыточности
Использование системы поддержки принятия решений, основанной на программном обеспечении, реализующем модель вероятностного расчета убыточности, позволяет
Х получить количественные характеристики портфеля в форме, удобной для принятия решений, исходя из заданных условий,
Х строить сценарии, отражающие пути развития портфеля,
Х осуществлять своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж, уточнение тарифной политики,
Х учитывать влияние особой политики страховщика, эффект от специфических действий, направленных на формирование портфеля или эффект от бездействия, бесконтрольного развития портфеля в рамках тенденций предыдущий периодов,
Х проводить анализ не только по всему портфелю, но и по отдельным его сегментам, в том числе с использованием выявление эффектов от изменения возрастной структуры застрахованных,
Х численно поддерживать принятия решений при пересмотре условий сотрудничества с партнерами страховой компании
Вышеперечисленные особенности позволяют использовать модель в качестве мощного инструмента поддержки принятия решений в рамках портфелей страхования туристов
4. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Статья, опубликованная в рекомендованных ВАК изданиях
1 Мельникова НА Особенности страхования выезжающих за рубеж // Вестник ИНЖЭКОНа Сер Экономика 2007 Вьш 3(16) С 274-276 -0,30пл
Статьи, опубликованные в прочих изданиях
1 Мельникова НА Краткий обзор методов классификации рисков // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством Сб. науч ст асп СПбГИЭУ. Вып. 16 / Отв ред ЕБ Смирнов и др - СПб : СПбГИЭУ, 2006 С 290-293.-0,13 п.л.
2 Мельникова НА Моделирование убыточности по портфелю страхования выезжающих за рубеж И Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе. Сб науч. ст - СПб.- Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2007 С. 80 - 81. - 0,13 п л.
3. Мельникова НА Особенности тарификации в автостраховании // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством Сб науч. ст асп. СПбГИЭУ. Вып 14 / Огв ред. ЕБ Смирнов и др - СПб : СПбГИЭУ, 2005.С 336-339.-0,14пл.
4 Мельникова НА Схемы взаимодействия при возникновении страхового случая (страхование выезжающих за рубеж) // Современные проблемы экономики, социологии и права Сб науч ст асп СПбГИЭУ Вып 2 / Отв ред Е Б Смирнов и др - СПб.: СПбГИЭУ, 2007. - 0,17 п л
Подписано в печать р а*? Формат 60*84 '/|6, Печ. л S,> Тираж /ЯР экз Заказ
ИзГПС СПбГИЭУ. 191002, Санкт-Петербург, ул. Марата, 31
Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Мельникова, Наталья Александровна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ.
1.1 Состояние, тенденции развития и специфика рынка выезжающих за рубеж.
1.2 Характеристики страхового продукта и обзор услуг, предоставляемых страховыми компаниями.
1.2.1 Состав типового продукта страхования выезжающих за рубеж, обзор допонительных программ страхования.
1.2.2 Деловой туризм.
1.2.3 Страхование путешествующих по России.
1.3 Каналы продаж.
1.4 Схемы взаимодействия при возникновении страхового случая.
ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ РИСКА КАК КРИТЕРИЙ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ
ПОРТФЕЛЯ СТРАХОВАНИЯ ТУРИСТОВ.
2.1. О необходимости выделения факторов риска.
2.2 Классификация факторов риска.
2.3 Структура данных и расчетные показатели.
2.5 Факторы риска в страховании туристов.
2.5.1 Страны, сезоны, климат.
2.5.2 Возраст застрахованного.
2.5.3 Численность человек в группе.
2.5.4 Экстремальный спорт.
2.5.5 Катастрофические убытки.
ГЛАВА 3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ И ТЯЖЕСТИ УБЫТКОВ.
3.1 Выявление количественной взаимосвязи с помощью уравнения множественной регрессии.
3.1.1 Линейная регрессия.
3.1.2 Пробит-анализ.
3.1.3 Логит-анализ.
3.2 Причины, лежащие в основе различия тяжести убытков. Расщепление смеси распределений.
ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ.
4.1 Постановка модели.
4.2 Программная реализация системы поддержки принятия решений.
4.2.1 Исходные данные и формы для ввода.
4.2.2 Формы представления результатов.
4.3 Основные модули программной реализации системы поддержки принятия решений.
4.3.1 Общая характеристика.
4.3.2 Модуль расчета премий.
4.3.3 Модуль оценки выплат.
4.3.4 Тестирование модели.
4.4 Примеры моделирования портфеля.
4.4.1 Общая характеристика сценариев.
4.4.2 Сценарий 1.
4.4.3 Сценарий 2.
4.4.4 Сценарий 3.
4.4.5 Сравнение сценариев.
Диссертация: введение по экономике, на тему "Модели прогнозирования убыточности портфелей страхования туристов"
Актуальность темы
Страховой бизнес предполагает постоянный комплексный анализ принимаемых на страхование рисков в разрезе отдельных видов страхования и сегментов страхового портфеля. Подробный анализ страховой статистики, грамотное применение статистических методов позволяют страховщику контролировать и планировать структуру портфеля, создавать условия для принятия на страхование объектов с приемлемым уровнем риска, удерживать показатели убыточности на запланированном уровне.
Экономическая ситуация последних лет благоприятствует развитию туристического бизнеса в нашей стране, растут доходы граждан, отдых за рубежом остается в числе устойчивых потребительских приоритетов. При этом многие страны при оформление визы требуют наличия полиса, другими словами, по ряду направлений страхование носит фактически обязательный характер. Страховой рынок также активно развивается, объемы портфелей страхования туристов растут. Для многих страховых компаний исследуемый вид страхования на настоящий момент является прибыльным. Однако, наблюдаемые рыночные тенденции таковы, что в ближайшие несколько лет уровень убыточности по данному виду может превысить допустимые рамки. Для этого достаточно незначительных изменений структуры портфеля, цен на оказание медицинской помощи, недостаточности андерайтинговой политики.
Показатели убыточности по портфелю являются универсальными характеристиками, отражающими совокупный эффект воздействия целого ряда факторов на портфель страхования. К факторам, напрямую воздействующим на убыточность, можно отнести распределение тяжести убытка, частоту страховых случаев, суммарный объем собранной премии, динамику структуры портфеля, уровень агентского вознаграждения, цены на организацию медицинских услуг у ассистан-ских компаний-партнеров. При всей многогранности влияющих факторов, показатели убыточности просты в использовании и интерпретации, что делает их универсальным показателем для контроля за состоянием портфеля. Своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж и выверенная тарификационная политика поможет удержать уровень убыточности в требуемых рамках.
Вопросы теоретического исследования страхового портфеля и способов его моделирования рассматриваются в работах таких авторов, как Н. Бауэре, X. Гербер, Д. Джонс, Т. Мак, Ж. Лемер, В.Н. Салин, Л.В. Абламская, О.Н. Ковалев, Г.И. Фалин, Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. Предложенные модели рассматривают общие принципы, не учитывая специфики вида страхования; их практическое применение для лица, принимающего решение, затруднено в силу сложного математического аппарата.
Различным аспектам российского рынка страхования выезжающих за рубеж посвящены книги и статьи таких авторов, как А.А. Гвозденко, Е. Борисова, Я. Хвилер, С. Свистунов и др. Но необходимо заметить, что работы, касающиеся специфики рынка страхования туристов в России, в своем большинстве носят обзорный, научно-популярный характер.
Таким образом, существует необходимость разработки комплексной математической модели, описывающей портфель страхования туристов, которая будет учитывать разнообразные внешние и внутренние факторы и позволит получать достоверные прогнозы развития портфеля, а также построенной на основе этой модели системы поддержки принятия решений в области управления подобными портфелями.
Целью диссертационного исследования является разработка системы поддержки принятия решений по управлению и планированию портфелей страхования туристов на основе экономико-математических моделей и их программной реализации.
В соответствии с данной целью в диссертации были поставлены и решены следующие задачи:
Х исследование состояния, тенденций развития рынка, типового продукта страхования туристов, схем взаимодействия страховщика с внешними партнерами, структуры расходов на ведение портфеля для уточнения объекта моделирования;
Х статистический анализ и классификация факторов риска, характеризующих сегменты страхового портфеля и объекты, принимаемые на страхование;
Х проведение регрессионного анализа количественной взаимосвязи частоты страховых случаев с выделенными факторами риска, выбор и обоснование модели, отображающей распределение тяжести ущерба для различных сегментов портфеля;
Х построение имитационной модели, описывающей портфель страхования туристов с учетом многообразия и особенностей его сегментов;
Х разработка системы поддержки принятия решений на основе программного обеспечения, которое позволяет прогнозировать уровни показателей убыточности и комбинированной убыточности в зависимости от структуры портфеля, расходов на ведение дела, андерайтинговой политики страховщика и изменяющихся внешних факторов.
Теоретической и методической основой исследования являются методы системного анализа, теории вероятностей, математической статистики, регрессионного анализа, имитационного моделирования.
Объектом исследования в данной работе является страховая компания, осуществляющая страхование туристов.
Предметом исследования являются тенденции развития портфеля страхования туристов и показатели убыточности по портфелю.
В результате проведенного исследования были разработаны теоретические положения, предложены оригинальные модели и сформулированы методические рекомендации, совокупность которых определяет научную новизну исследования:
1. Проведено комплексное исследование российского рынка страхования туристов, обозначены основные тенденции, проанализированы схемы взаимодействия страховой компании с партнерами по бизнесу, выявлены и количественно обоснованы такие факторы риска, как страна пребывания и возраст застрахованного, занятия экстремальным спортом, степень организованности тура, что позволило комплексно учесть в модели все многообразие влияющих параметров.
2. Построена вероятностная модель денежных потоков по портфелю страхования туристов, учитывающая специфику принимаемого на страхование портфеля и влияние выделенных факторов риска и развивающая методы актуарных расчетов.
3. Разработана имитационная модель оценки убыточности по портфелю страхования туристов и его подпортфелям, позволяющая прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних факторов и определять эффективные направления развития страховой организации.
4. Для повышения эффективности управления страховой организацией предложена программно реализованная система поддержки принятия решений, в рамках которой можно сравнивать различные сценарии развития портфеля и количественно обосновывать принимаемые решения.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования состоит в разработке систем поддержки принятия решений и их программной реализации на основе экономико-математических методов. Предложенная система позволяет анализировать портфель страхования туристов в разрезе региональных и возрастных сегментов, достаточно точно прогнозировать показатели убыточности в зависимости от изменяющихся входных параметров. Возможность учета широкого спектра внешних и внутренних параметров, гибкость и простота использования позволяет адаптировать систему поддержки принятия решений к любому портфелю массового страхования туристов.
Апробация работы и внедрение результатов исследования
Результаты исследования были использованы при планировании объема продаж, региональной структуры портфеля страхования туристов, корректировки тарифов и уточнении андерайтинговой политики страховой компании ЗАО СО "Прогресс-Нева".
Материалы и выводы диссертационной работы были включены в доклад сделанный автором на конференции Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Отдельные результаты диссертационного исследования используются в учебном процессе кафедры исследования операции в экономике имени профессора Ю.А. Львова ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет.
По теме диссертации опубликовано 5 научных статей общим объемом 0,87 п.л.
Объем и структура работы.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы и девяти приложений. Объем диссертации составляет 238 страниц машинописного текста, содержит 34 рисунков, 26 таблиц, 9 приложений. Список литературы включает 107 наименований.
Диссертация: заключение по теме "Математические и инструментальные методы экономики", Мельникова, Наталья Александровна
Предложена вероятностная модель расчета уровня убыточности по портфелю страхования туристов. В силу того, что при расчете показателей убыточности необходимо перемножать много зависимых случайных коэффициентов, аналитическое решение получить сложно. Эффективным решением признано использование моделей имитационного моделирования в совокупности с программной реализацией систем поддуржки принятия решений
Разработана программная реализация системы поддержки решений реализующая модель на практике и позволяющая получить количественные характеристики портфеля в форме, удобной для принятия решений, исходя из условий, заданных лицом, принимающем решения. Многовариантность рассчитываемых сценариев позволяет анализировать пути развития портфеля и эффективность андерайтинговых мер, принимать оптимальные решения, опираясь на количественные характеристики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Страхование туристов является востребованным видом страхования -объемы выездного и внутреннего туризма непрерывно увеличиваются, растут портфели страхования.
Портфели страхования туристов имеют ряд особенностей, которые выражаются в наборе принимаемых на страхование рисков, видах страховых покрытий, наборе допонительных услугах, предоставляемых страховыми компаниями.
На основе собранной информации проанализировано состояние рынка страхования туристов, сделан обзор продуктов и услуг, предлагаемых страховщиками, охарактеризован типовой продукт по страхования выезжающих за рубеж, покрывающий медицинские риски и риск невозможности совершить поездку. Выявлены и приведены основные схемы взаимодействия страховщика с партнерами по бизнесу, к которым, в первую очередь, относятся туроператоры и ассистанские компании.
Неравномерное распределение портфеля по разным регионам в совокупности с различными уровнями влияния факторов риска делает процесс планирования портфеля очень трудоемкой задачей, требующей выявления и количественного описания степени влияния факторов риска.
В ходе статистического исследования портфеля выявлены и обоснованы факторы риска. Получены количественные зависимости между частотой и тяжестью страховых случаев и значимыми факторами риска.
Предложена вероятностная модель расчета уровня убыточности по портфелю страхования туристов. Но в силу того, что при расчете показателей убыточности необходимо перемножать много зависимых случайных коэффициентов, аналитическое решение получить сложно. Эффективным решением признано использование моделей имитационного моделирования в совокупности с программным обеспечением для реализации расчетов.
Для реализации имитационной модели разработано программное обеспечение, позволяющее учесть все особенности формирования денежных потоков и особенности определения убыточности по данному виду страхования. Убыточность является универсальной характеристикой портфеля, отражающей совокупность влияния внешних и внутренних факторов, таких, как изменение частоты и тяжести убытка, структуры портфеля, уровня расходов на ведение дела и стоимости урегулирования страхового случая. Имитационная модель позволяет оценить как изменение того или иного фактора отразится на уровне убыточности.
Использование системы поддержки принятия решений, основанной на программном обеспечении, реализующем модель вероятностного расчета убыточности, позволяет:
Х получить количественные характеристики портфеля в форме, удобной для принятия решений, исходя из заданных условий;
Х строить сценарии, отражающие пути развития портфеля;
Х осуществлять своевременный мониторинг портфеля, грамотное планирование продаж, уточнение тарифной политики;
Х учитывать влияние особой политики страховщика, эффект от специфических действий, направленных на формирование портфеля или эффект от бездействия, бесконтрольного развития портфеля в рамках тенденций предыдущий периодов;
Х проводить анализ не только по всему портфелю, но и по отдельным его сегментам, в том числе с использованием выявление эффектов от изменения возрастной структуры застрахованных;
Х численно поддерживать принятия решений при пересмотре условий сотрудничества с партнерами страховой компании.
Вышеперечисленные особенности позволяют использовать модель в качестве мощного инструмента поддержки принятия решений в рамках портфелей страхования туристов.
Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Мельникова, Наталья Александровна, Санкт-Петербург
1. Аврамчук Е.Ф., Вавилов А.А., Емельянов C.B. и др. Технология системного моделирования. М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988. 520 с.
2. Адамчук Н.Г. Теория и практика страхования. М.: Анкил, 2003. 702 с.
3. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика. Основы эконометрики, уч. в 2 томах. Т. 1 : Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: Юнити-Дана, 2001. 656 с.
4. Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики, уч. в 2 томах. Т.2: Основы эконометрики. М.: Юнити-Дана, 2001. 432 с.
5. Баторин В.Г. Страхование детей. М.: Финансы и статистика, 1990. 80 с.
6. Бауэре Н., Гербер X., Джонс Д. и др. Актуарная математика. М.: Анкил, 2001.647 с.
7. Бенинг В.Е., Королев В.Ю. Математическая теория страхования и смежные вопросы // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1998. В.1, т.5.174 с.
8. Беннинга Ш. Финансовое моделирование с использованием Excel. M.: Вильяме, 2007. 592 с.
9. Биржаков М.Б., Никифоров В.И. Индустрия туризма: перевозки. СПб.: Герда, 2007. 528 с.
10. Бланд Д. Страхование: принципы и практика. М.: Финансы и статистика, 2000. 416 с.
11. И. Бовтун B.C., Алешин Е.Ю. Развитие экстремального туризма. Барнаул: Изд-во АтГТУ, 2005. 125 с.
12. Борисова Е. Разговор на лэту тему // Турбизнес, 2005, № 14. С. 15 17.
13. Борисова Е., Хвилер Я. Работа по селекции // Турбизнес, 2006, № 18. С. 8-9.
14. Бутов A.A., Крамков Д.О. Стохастический анализ в финансах и страховании III // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1997. В.1,т.4.162 с.
15. Виноградов О.П. Вероятность разорения страховой компании// Теория вероятностей и ее применения, 1998. В.1, т.43. С. 352 360.
16. Гвозденко A.A. Страхование в туризме. М.: Аспект-Пресс, 2002. 256 с.
17. Глейзер Р. Финансовый анализ в системе управления страховой организацией // Страховое ревю, 2004, №6. С. 18 22.
18. Грязневич В. Осознание неизбежного // Эксперт Северо-Запад, 2007, № 1-3. С. 10.
19. Дорофеев Г.И., Успенский В.М. Гастро-дуоденальные заболевания в молодом возрасте. М.: Медицина, 1994. 158 с.
20. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000. 352 с.
21. Дымкин Е. В путь без страха и упрека // Эксперт Северо-Запад, 2002, №23. С. 6-7.
22. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 1996. 368 с.
23. Емельянов A.A., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.
24. Жетоносое В., Мартыненко П. Специфика страхования в сфере туризма //Страховое ревю, 2004, № 4. С. 21 23.
25. Жикина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы пресечения. М.: Вотерс Клувер, 2005. 192 с.
26. Заболевания органов дыхания / Под ред. М.М. Ильковича. СПб.: Нор-медиздат, 1998. 452 с.
27. Имитационное моделирование: теория и технологии. СПб.: Корона-Принт, 2004.384 с.
28. Кобак О. Риски туриста // Финанс, 2006, № 27. С. 12 14.
29. Ковалева Е. Полис с приключениями // Коммерсант-Деньги, 2006, № 19. С. 11.
30. Компании-лидеры в страховании выезжающих за рубеж // Эксперт, 2006, №33. С. 16.
31. Корнилов И.А. Основы страховой математики. М.: Юнити-Дана, 2004. 400 с.
32. Косарев С.А. Пути развития страхования в сфере туризма, Туризм вчера, сегодня, завтра: материалы V международной межвузовской научно-практической конференции. Нижний Новгород, Нижегородский филиал Российского Нового Университета, 2006. С. 134 - 137.
33. Кудрявцев A.A. Демографические основы страхования жизни. СПб.: Институт страхования, 1996. 237 с.
34. Кудрявцев A.A. Лекции по оценке премий для краткосрочных видов страхования. Часть 1. Совокупности однородных рисков. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2004. 120 с.
35. Кудрявцев A.A. Лекции по оценке премий для краткосрочных видов страхования. Часть 2. Совокупности неоднородных рисков. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2005. 120 с.
36. Кудрявцев A.A. Менеджмент в здравоохранении: медико-экономические стандарты и методы их анализа. СПб, изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004. 172 с.
37. Лемер Ж. Автомобильное страхование. Актуарные модели. М.: Янус-К,2003. 307 с.
38. Лемер Ж. Системы бонус-малус в автомобильном страховании. М.: Янус-К, 1998.270 с.
39. Лоу A.M., Кельтон В.Д. Имитационное моделирование. СПб.: Питер,2004. 847 с.
40. Мадорский В.Ф. Влияние условий перестрахования на финансовые показатели страховой компании // Страховое дело, 2005, №5. С. 41 43.
41. Мак Т. Математика рискового страхования. М.: Олимп-Бизнес, 2005. 432 с.
42. Мельников A.B. Стохастический анализ в финансах и страховании I. // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995. Т.2, в.4. 176 с.
43. Мельников A.B. Стохастический анализ в финансах и страховании II. // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995. Т.2, в.5. 160 с.
44. Мельникова H.A., Краткий обзор методов классификации риска // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством. Сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 16 / Отв. ред. Е.Б. Смирнов и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2006. С. 290 293.
45. Мельникова H.A., Моделирование убыточности по портфелю страхования выезжающих за рубеж // Современные подходы к исследованию и моделированию в экономике, финансах и бизнесе. Сб. науч. ст. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2007. С. 80 81.
46. Мельникова H.A., Особенности страхования выезжающих за рубеж // Вестник ИНЖЭКОНа. Сер. Экономика. 2007. Вып. 3(16). С. 274 276.
47. Мельникова H.A., Особенности тарификации в автостраховании // Современные проблемы экономики и управления народным хозяйством. Сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 14 / Отв. ред. Е.Б. Смирнов и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2005. С. 336 339.
48. Мельникова H.A., Схемы взаимодействия при возникновении страхового случая (страхование выезжающих за рубеж) // Современные проблемы экономики, социологии и права. Сб. науч. ст. асп. СПбГИЭУ. Вып. 2 / Отв. ред. Е.Б. Смирнов и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2007.
49. Мур Дж. X., Уэдерфорд Л.Р. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. М.: Вильяме, 2004. 1024 с.
50. Панджер X., Бойль Ф., Кокс С. Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу. М.: Янус-К, 2005. 546 с.
51. Паукин А.В. Проблемы страхования в туризме, Туризм вчера, сегодня, завтра: материалы V международной межвузовской научно-практической конференции, - Нижний Новгород, Нижегородский филиал Российского Нового Университета, 2006. С. 157 - 160.
52. Пресман Э.Л. Успехи и перспективы страховой и финансовой математики // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994. Т.1, в.5. 152 с.
53. Провоторина В.В. Обеспечение защиты потребителей туристских услуг от экономических рисков, Проблемы и перспективы развития туристской отрасли: материалы международной научно-практической конференции, - Хургада: Изд-во РГПУ, 2006. С. 93-95.
54. Прогнозирование в индустрии гостеприимства и туризма. М.: Издательство Российской экономической академии, 2005. 277 с.
55. Рейтинг крупнейших страховых компаний в 2006 г. на 12.03.06: Ссыка на домен более не работает
56. Рейтинг крупнейших страховщиков выезжающих за рубеж в I полугодии 2006 г на 30.08.06: Ссыка на домен более не работает
57. Рейтинг крупнейших страховых случаев по страхованию выезжающих за рубеж в 2006 г на 25.10.06: Ссыка на домен более не работает
58. Ротарь В.И., Бенинг В.Е. Введение в математическую теорию страхования // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1994.1. B.5, т.1. С. 698-779.
59. Рудых И. Чтобы не было мучительно больно // Эксперт, 2001, №23. С. 10-11.
60. Рынок страхования России: тенденции и перспективы, аналитический отчет Princeton Partners Group, октябрь 2005. 53 с.
61. Салин В.Н., Абламская Л.В., Ковалев О.Н. Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: Анкил, 1997. 126 с.
62. Свистунов С. Адвокат по страховому полису // Турбизнес, 2006, № 10.1. C. 18-22.
63. Свистунов С. Почти гамлетовские вопросы российских страховщиков // Турбизнес, 2006, № 16. С. 16-19.
64. Синдромная диагностика и базисная фармакотерапия заболеваний внутренних органов / Под ред. Г.Б.Федосеева, Ю.Ю.Игнатова, в 2 томах. СПб.: Нормедиздат, 2004. 640 с.
65. Соринсон С.Н. Инфекционные болезни в поликлинической практике, СПб.: Гиппократ, 1998. 320 с.
66. Сравнительный анализ количественных характеристик объемов медицинской помощи, оказанной населению, и зарегистрированной заболеваемости в разрезе демографических и территориальных показателей,
67. B.Б.Казакова, П.А.Лыкова, Н.И.Тихонов. // Consilium Medicum, 2001, №9. С. 415-421.
68. Страхование в туризме: Полис, кто его откроет? // Турбизнес, 2006, № 8.1. C. 17-18.
69. Страхование: принципы и практика. М.: Финансы и статистика, 2000. 416 с.
70. Стышнева Е. Спасение отъезжающих // Коммерсант-Деньги, 2006, №11. С. 8-10.
71. Теория статистики / Под. ред. Шмойловой P.A. М.: Финансы и статистика, 1999. 560 с.
72. Тихонов С. Отличительные признаки страхового продукта // Страховое ревю, 2006, №2. С. 21-24.
73. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. М.: Российский юридический издательский дом, 1994. 130 с.
74. Федорова Т. А. Основы страховой деятельности. М.: БЕК, 2001. 768 с.
75. Фокин Б. Выставочный бизнес: рисков больше, защита шире // Турбиз-нес, 2005, №12. С. 19-22.
76. Фокин Б. Сервисные компании зарабатывают, помогая другим // Тур-бизнес, 2005, №13. С. 10-11.
77. Фокин Б. Убыточность турфирмы с точки зрения страховщика // Тур-бизнес, 2005, № 18. С. 19-22.
78. Хвилер Я. Скользкие склоны горнолыжного страхования // Турбизнес, 2005, № 1.С. 7.
79. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог-МИФИ, 2002. 304 с.
80. Чернова Г.В., Кудрявцев A.A., Хованов Н.В. Андерайтинг личного страхования. СПб.: Институт страхования, 1997. 168 с.
81. Чеховский Н. Жизнь или не-жизнь // Турбизнес, 2005, № 14. С. 20 21.
82. Шахов В.В. Страхование. М.: Анкил. 2002. 480 с.
83. Шахов В.В. Теория и управление рисками в страховании. М.: Финансы и статистика, 2002. 223 с.
84. Шохина Е. Гарантия от исчезновения // Эксперт Online, 17 января 2007 (Ссыка на домен более не работаетarticles/2007/01/17/garantii/)
85. Эмбрехтс П., Клюппельберг К. Некоторые аспекты страховой математики // Теория вероятностей и ее применения, 1993. Т.38, в.2. С. 375-416.
86. Янин А. Проблемно-перспективная розница // Эксперт, 2007, №9. С. 17.
87. Anderson D., Feldblum S., etc. A Practitioner's Guide to Generalized Linear Models, 2004 Discution Paper "Program-Applying and Evaluating Generalized Linear Models", CAS, 2004. 237 p.
88. Dobson A.J. An Introduction to Generalized Linear Models. London: Char-man & Hall, 1994.174 p.
89. Executive Summary: The 2006 Travel and Tourism Economic Research, -World Travel and Tourism Counsil, 2007. 32 p.
90. Frees E. W. Relative importance of risk sources in insurance systems // North American Actuarial Journal. Volume 2, No 2. P. 37 42.
91. Kambhu J., Rodrigues A.P. Residual risk factors, portfolio composition and risk measurement // Bank for International Settlements, Basle, 1997. P. 133 -142.
92. Kanji G.K. 100 Statistical Tests. London: SAGE Publications LTD., 1993. 216 p.
93. McNeil A.J. Estimating the tails of loss severity distributions using extreme value theory. Zurich: ETH Zentrum, 1997. 67 p.
94. Report on reserve and underwriting risk factors, American Academy of Actuaries Property // Casualty Risk-Based Capital Task Force, 1993,171 p.
95. Russian Federation: The 2006 Travel and Tourism Economic Research // World Travel and Tourism Counsil, 2007, 35 p.
Похожие диссертации
- Реализация экономических интересов в системе страховых отношений
- Методология формирования региональной стратегии управления недвижимостью
- Разработка организационно-экономических моделей прогнозирования цен на лом черных металов
- Повышение экономической эффективности деятельности российских авиакомпаний на мировом рынке воздушных перевозок
- Формирование стратегии инновационного развития санаторно-курортного и туристского комплекса