Geum.ru

Определение особенностей кредитования физических лиц в КБ "ПриватБанк"

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

. Чем хуже показатели качества кредитов с точки зрения кредитного риска, тем большей должна быть степень их защищенности.

Для оценки его уровня используют такие показатели:

  1. коэффициент обеспеченности займа;
  2. коэффициент защищенности займов от потерь;
  3. коэффициент покрытия займов собственным капиталом.

Коэффициент обеспеченности займов (Ко.з.) рассчитывается как соотношение общей суммы обеспечения кредитов (залог, гарантии, страхование и т.д.) (Ок) и общей суммы займов (З):

 

(2.4)

 

Этот показатель характеризует степень защищенности банка от потерь по займам за счет внешних факторов, таких как гарантии, залог имущества, страхование, поручительство.

Рассчитаем данный показатель для 3 анализируемых лет:

,

,

,

Чем ближе коэффициент обеспеченности займов приближен к 1, тем более высокая степень защищенности банка от потерь по займам. Из года в год, данный показатель увеличивается, что говорит о том, что с каждым годом банк наиболее сильнее подстраховывается.

Коэффициент защищенности займов (Кзащ) рассчитывается как отношение резервов на покрытие убытков по займам (Руб) к общей сумме займов (З):

 

(2.5)

 

Данный коэффициент показывает, насколько банк защищен резервами от непредсказуемых потерь.

Рассчитаем данный показатель:

,

,

.

По результатам расчетов, видно, что наиболее большими резервами от невыплаты кредитов по отношению к общему числу кредитов банк обладает в 2008 году.

Коэффициент покрытия займов капиталом (Кп.з.к.) рассчитывается как отношение капитала банка (СК) к общей сумме займов (З):

 

(2.6)

 

Этот показатель указывает на то, какая часть кредитного портфеля финансируется за счет собственного капитала. Увеличение данного коэффициента свидетельствует о том, что усиливается защищенность кредитов собственным капиталом.

Рассчитаем данный коэффициент:

,

,

,

Увеличение данного показателя наблюдается в период с 2006 по 2007 год, а в общем ситуация по рассчитанным результатам значительным образом не изменяется.

Сведем все полученные данные в таблицы, и проанализируем изменения.

 

Таблица 2.12 Анализ качества кредитного портфеля ПАО КБ ПриватБанк с точки зрения защищенности от потерь за 2006-2007гг.

Показатели20062007Отклонение1. Коэффициент обеспеченности займов0,72520,7416+0,01642. Коэффициент защищенности займов0,10640,0897-0,01673.Коэффициент покрытия займов капиталом0,11430,1292+0,0149

Как видно из приведенных расчетов, защищенность кредитного портфеля от возможных потерь по некоторым показателям возрастает, а по некоторым уменьшается, а именно, коэффициент обеспеченности займов увеличился за год на 0,0164, коэффициент покрытия займов капиталом увеличился на 0,0149, а вот коэффициент защищенности займов уменьшился на 0,0167.

Аналогичный анализ проведем за 2007-2008 гг.

 

Таблица 2.13 Анализ качества кредитного портфеля ПАО КБ ПриватБанк с точки зрения защищенности от потерь за 2007-2008гг.

Показатели20072008Отклонение1. Коэффициент обеспеченности займов0,74160,8347+0,09312. Коэффициент защищенности займов0,08970,1149+0,02523.Коэффициент покрытия займов капиталом0,12920,1126-0,0166

В 2007-2008 году ситуация по показателям следующая коэффициент обеспеченности займов увеличился за год на 0,0931, коэффициент защищенности займов увеличился на 0,0252, а коэффициент покрытия займов капиталом уменьшился на 0,0166.

Изобразим графически изменение всех показателей.

 

Рисунок 2.11 Качество кредитного портфеля ПАО КБ ПриватБанк с точки зрения защищенности от потерь.

 

Подытоживая расчеты данного подраздела, можно сделать вывод о том, что в банке создан достаточный резерв для покрытия возможных убытков по кредитным операциям. Единственные отрицательные моменты можно выделить в 2006-2007 годы при уменьшении коэффициента защищенности займа и в 2007-2008 году при уменьшении коэффициента покрытия займов собственным капиталом[6].

 

2.4 Оценка кредитоспособности заемщика физического лица, используемая ПАО КБ ПриватБанк

 

В большинстве коммерческих банков Украины проводят анализ кредитоспособности физических лиц по следующим направлениям:

  1. анализ личных качеств потенциального заемщика;
  2. анализ совокупных доходов клиента;
  3. анализ обеспечения ссуды (в т.ч. анализ движимого и недвижимого имущества клиента).

Приватбанк для оценки финансового состояния заемщика физического лица устанавливает единые показатели и их оптимальные значения независимо от вида кредита, его объема, срока, вида обеспечения по кредиту. Оценка финансового состояния заемщика в Приватбанке учитывает количественные и качественные показатели, которые могут в той или другой мере повлиять на выполнение заемщиком обязательств по кредиту. Определяется уровень их вероятного влияния на соблюдение условий кредитной сделки путем установления оптимальных значений и соответствующих баллов для каждого из показателей. При этом учитываются как количественные показатели (экономическая кредитоспособность), так и качественные характеристики (личная кредитоспособность) заемщика.

К качественным характеристикам заемщика в частности принадлежат:

  1. общее материальное состояние клиента;
  2. социальная стабильность клиента (наличие постоянной работы, деловая репутация, семейное положение и т.п.);
  3. возраст клиента;
  4. кредитная история.

К основным количественным показател