Кредитные ресурсы Сбербанка РФ
Дипломная работа - Компьютеры, программирование
Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование
щих счетах клиентов банка, остатки средств местных бюджетов и на счетах бюджетных учреждений и организаций; остатки средств на счетах "лоро"; вклады и депозиты с истекающим сроком до одного месяца и выпущенные собственные векселя со сроками предъявления до 30-ти дней; кредиты, полученные от других кредитных организаций (включая кредиты Центрального Банка РФ), а также юридических лиц-нерезидентов, срок погашения которых наступает в ближайшие 30 дней; остатки средств, полученных от прочих кредиторов для текущих операций капитального характера; гарантии и поручительства, выданные банком, со сроком исполнения обязательств в течение ближайших 30 дней.
Минимально допустимое значение норматива Н3 устанавливается в размере: 50%.
в) норматив долгосрочной ликвидности (Н4) - (отношение выданных банком кредитов сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также к обязательствам банка по депозитным счетам, полученным кредитам и др. долговым обязательствам на срок свыше года) - по экономическому содержанию данный норматив имеет то же функциональное значение, что и Н2 и Н3, оценивая и контролируя деятельность банка по обеспечению им своей ликвидности и своевременному выполнению долговых обязательств.
Н4= К РД: (К + ОД) х100%<=120%, (1.3)
где КРД - кредиты, выданные банком, в рублях и иностранной валюте, с оставшимся сроком до погашения свыше года, а также 50 % гарантий и поручительств, выданных банком сроком действия свыше года;
ОД - обязательства банка по депозитным счетам, кредитам, полученным банком, и обращающиеся на рынке долговые обязательства сроком погашения свыше года (в рублях и иностранной валюте);
К - собственные средства (капитал) банка.
Максимально допустимое значение норматива Н4 устанавливается в размере 120%.
Одним из методов регулирования деятельности кредитных организаций, получившим развитие в последнее время, является ограничение крупных по величине рисков. В этой связи в Инструкции ЦБ РФ № 110-И предусмотрен ряд показателей (Н1, Н6, Н7, Н8, Н9, Н10, Н11), с помощью которых регулируются максимальные размеры осуществления кредитными организациями отдельных активных, пассивных, забалансовых операций.
Впервые в России вводится показатель, ограничивающий долю использования собственного капитала банка для приобретения долей (акций) других юридических лиц. Таким показателем является Н12, рассчитываемый в виде отношения размера инвестируемых и собственных средств кредитной организации. Под инвестированием понимается приобретение банком долей участия и акций других юридических лиц. Максимально допустимое значение Н12 не должно превышать 25 %.
Таким образом, изложенные подходы к определению и регулированию ликвидности банков, при которых оценку фактического уровня ликвидности проводят в сравнении с тем или иным способом, полученным нормативным его значением, можно назвать общепринятыми в мировой практике.
Такой анализ чрезвычайно важен для обеспечения масштабности и эффективности деятельности банка. Он позволяет отслеживать изменения, происходящие в структуре пассивов корректировать соответственно структуру активов, и наоборот. Важно не только рационально использовать имеющиеся кредитные ресурсы, но, при необходимости, быстро реагировать на спрос в новых вложениях - перераспределять излишки ресурсов на другие сроки, привлекать новые.
Такая трансформация кредитных ресурсов позволяет повысить доходность деятельности банка за счет полного использования уже имеющихся ресурсов вместо привлечения более дорогих новых. Однако эта трансформация должна быть оформлена в хорошо отлаженную систему мониторинга и управления кредитными ресурсами, что сделать тем труднее, чем крупнее банк и шире круг его клиентуры.
У крупных банков, таких как, например Сбербанк РФ, массив данных для анализа столь велик, что создание единой системы учета активных и пассивных сделок, а также связанных с ними доходов и расходов требует значительных интеллектуальных и материальных затрат, и на практике такая система пока не внедрена.
Менеджеры коммерческих банков с небольшим числом клиентов могут осуществлять такое управление на постоянной основе, делать ретроспективные обобщения, прогнозы на перспективу, применяя при этом зачастую метод экспертных оценок, основываясь на собственном опыте и квалификации.
Вопрос управления кредитными ресурсами в современных условиях приобретает особую остроту, поскольку от того, насколько эффективно используются ресурсы банка, зависит основной финансовый показатель деятельности банка прибыль. От правильного использования ресурсов зависит как объем, так и динамика роста прибыли.
1.2. Особенности формирования кредитных ресурсов в Сбербанке РФ
Выбрав работу с клиентами в качестве главного приоритета деятельности и сосредоточив усилия на наращивании объемов продаж банковских продуктов и услуг на основе существенного улучшения качества обслуживания населения и юридических лиц, Банк значительно приблизился к достижению целей и решению задач, поставленных Концепцией развития Сбербанка России до 2010 г. (далее Концепция), и добился лучших за последнее пятилетие показателей:
- Объем чистой прибыли в 2007 году составил 31,2млрд.руб.,что в 1,8 раза превышает уровень 2006 года и больше суммарного финансового результата за предыдущие два года работы Банка.
- Собственный капитал Банка достиг118,5 млрд. руб., увеличившись за год на23,9%. Единственным источником роста капитала являетс?/p>