Исследование моделей
Курсовой проект - Разное
Другие курсовые по предмету Разное
/i>то Но гипотеза о случайной природе оцениваемых характеристик отклоняется и признается их статистическая значимость и надежность. Если Fтабл> Fфакт , то гипотеза Но не отклоняется и признается статистическая незначимость, ненадежность уравнения регрессии.
УСЛОВИЕ
По пяти городам известны значения 2х признаков: табл.№1
городСредний доход сельхоз-хозяйств в %Средний прирост КРСКрасноярск72,847,1Брянск63,259,2Армавир61,950,2Ростов58,763,8Киев57,060,8
Требуется:
1) для характеристики зависимости у от х рассчитать параметры следующих функций (линейной, степенной, показательной, равносторонней гиперболы).
2) оценить каждую модель через среднюю ошибку аппроксимации А и F- критерии Фишера.
ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ
Для расчета параметров а и b линейной регрессии у=а+b•x ,решаем систему нормальных уравнений относительно а и b:
n•a+b•?x=?y
yx- y•x
a•?x+b•?x=?y•x получаем b= ?x
табл.№2
№п/пухухxyyxу yxАi172,847,13428,882218,415299,8468,873,935,30263,259,23741,443504,643994,2460,642,564,04361,950,23107,382520,043831,6166,76-4,97,80458,763,83745,064070,443445,6957,511,131,90557,060,83465,63696,64324959,55-2,554,47Итого313,6281,117488,3616010,1719820,3823,51Среднее значение62,7256,223497,6723202,0343964,0764,7?5,50256,43?30,277641,34
Дисперсия получается, по формуле
1
?y= n ?(yi-y)
?y=3964.076-62.72=30.2776
?х=3202.034-56.22=41.3456
ух-у•х
b= ?x =(3497,672-62,72•56,22)/41,3456=0,68
а= у-b•x=62,72+0,68•56,22=100,9
уравнение регрессии y=100,9-0,68х
y1=100,9-0,68•47,1=68,87
y2=100,9-0,68•59,2=60,64
y3=100,9-0,68*50,2=66,76
y4=100,9-0,68*63,8=57,51
y5=100,9-0,68*60,8=59,55
Считаем линейный коэффициент парной корреляции
rху=b•?x ? ?y=0,68*6,43/5,5025=0,79 следовательно, связь сильная прямая
rху=0.79=0.62- коэффициент детерминации
Вариация результата на 62% объясняется вариацией фактора х. Подставляя в уравнение регрессии фактические значения х, определим теоретические (расчетные) значения yx и занесем их в таблицу. Найдем величину средней ошибки аппроксимации:
|yi-yxi|
Аi= yi *100%
А1=3,93/72,8*100%=5,3%
А2=2,56/63,2*100%=4,04%
А3=|-4,9| / 61,9*100%=7,8%
А4=1,13/58,7*100%=1,9%
А5=|-2,55| /57,0*100%=4,47%
В среднем расчетные значения отклоняются от фактических на 4,7%
По каждому наблюдению вычислим величину отклонения. Полученные данные занесем в таблицу
У1-y1=72,8-68,87=3,93
У2-y2=63,2-60,64=2,56
У3-y3=61,9-66,76=-4,9
У4-y4=58,7-57,57=1,13
У5-y5=57,0-59,55=-2,55
Рассчитываем F критерий
?(?x-y)/m rxy
Fфакт= = =0,62/(1-0,62)*(5-2)=4,89
?(y-?) /(n-m-1) 1-rxy (n-2)
т.к Fтабл.?=0,05 =10,13 следовательно Fтабл> Fфакт отсюда следует, что гипотеза Но принимается. Этот результат можно объяснить сравнительно невысокой теснотой выявленной зависимости и небольшим числом наблюдений.
ПОСТРОЕНИЕ СТЕПЕННОЙ РЕГРЕССИВНОЙ МОДЕЛИ
У=а*х предшествует процедура линеаризации переменных. Линеаризация производится путем логарифмирования обеих частей уравнения:
Lg y=lg a+b* lg x;
Y=C+b*X где
Y=lg y.,C= lg a., X= lg x
Табл.№3
№ п/пYXYXYXyxyi-yx(yi-yx)Ai11,861,673,10623,45962,788968,614,1917,65,7621,801,773,1863,243,132960,242,968,764,6831,791,703,0433,20412,8966,17-4,2718,236,9041,771,803,1863,13293,2457,720,980,961,6751,761,783,13283,09763,168459,33-2,335,434,09Итого8,988,7215,65416,13415,2250,9823,1Сред.знач1,7961,7443,13083,223,04410,1964,62?0,30100,05?0,09060,0025
Рассчитаем ?:
1
?x= n ?(хi-х)=3,044-1,744=0,0025
1
?y= n ?(yi-y)=3,22-1,769=0,0906
вычислим значения С и b по формуле:
b= yx-y•x =(3,1308-1,796*1,744)/0,0025= -0,5696
?x
С=Y-b•X=1,796+0,5696*1,744=2,7894
Получим линейное уравнение ?=2,7894-0,5696*Х, после потенцирования
2,7894 -0,5696 -0,5696
получим: y=10 *х =615,7 *х
Подставляя в данное уравнение фактические значения х, получаем теоритические значения результата yx. По ним рассчитываем показатели: тесноты связи индекс корреляции ?xy и среднюю ошибку аппроксимации Аi
2,7894
Y1=10 *47,1=68,61
2,7894
Y2=10 *59,2=60,24
2,7894
Y3=10 *50,2=66,17
2,7894
Y4=10 *63,8=57,72
2,7894
Y5=10 *60,8=59,33 далее рассчитаем Аi
l (yi-?хi)
А= n ? Аi = уi •100%
А1=4,19/72,8*100%=5,76%
А2=2,96/63,2*100%=4,68%
А3=4,27/61,9*100%=6,90%
А4=0,98/58,7*100%=1,67%
А5=2,33/57,0*100%=4,09%
?xy=v l-(?(yi-yх) ? (?(y-yср)=v l-10,196/30,2776=0,81
определим коэффициент по формуле детерминации:
rxy=(Pxy)=(0,81)=0,6561
Аi=4,62%
Характеристика степенной модели указывают, что она несколько лучше линейной функции описывает взаимосвязь.
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ РЕГРЕССИВНАЯ МОДЕЛЬ
Построению уравнения показательной кривой у=а bx предшествует процедура линеаризации переменных при логарифмировании обеих частей уравнения:
Lg y=lg a+x*lgb
Y=C+Bx где,
Y=lg y., C=lg a., B=lgb
Табл.№4
№ п/пYXYXYXyxyi-yx(yi-yx)Ai11,8647,187,6063,4596221,4167,964,8423,426,6521,8059,2106,563,243504,6460,183,029,124,7731,7950,289,8583,20412520,0465,87-3,9715,766,4141