Готовность российской банковской системы к переходу на "Базель II"
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
°.
Одним из главных препятствий к переходу на Базель II для российских банков является отсутствие комплексной системы управления рисками. Выполнить требования Базель IIсмогут далеко не все кредитные организации. По данным аналитического центра InfoWatch в 2009 году их количество вряд ли превысит 10-15 банков.
Однако в январе 2006 года Банк России выпустил стандарт по IT-безопасности, представляющийся разумной альтернативой для банков, которым не нужен выход на международные рынки. Стандарт является настоящим прорывом в решении проблемы IT-безопасности. Он не только объединяет в себе основные положения стандартов по управлению безопасностью, регламентирует описание жизненного цикла программных средств и критерии оценки безопасности, но и отражает технологии оценки угроз и уязвимостей, подход к управлению рисками OCTAVE и некоторые положения британской методологии оценки информационных рисков CRAMM.
Стандарт Банка России, прежде всего, направлен на формирование уровня информационной безопасности, достаточного для противостояния угрозам системного кризиса и обеспечения эффективности ликвидации последствий отдельных инцидентов и их влияния на операционные, кредитные и иные риски.
Одной из основных целей разработки ряда стандартов ЦБ РФ в области информационной безопасности является предотвращение и (или) снижение ущерба от инцидентов информационной безопасности. Поэтому их правильное применение способствует, в том числе, снижению рисков утечки информации о клиентах. Необходимо учитывать, что внедрение указанных стандартов ЦБ РФ может потребовать изменения внутренних бизнес-процессов организации. В связи с этим, необходимо тщательно планировать соответствие внутренним процессам организации, которое декларируется в рассматриваемых стандартах модели управления информационной безопасностью. В противном случае, положительный эффект от внедрения стандарта может быть потерян.
Стандарт Банка России сегодня носит рекомендательный характер. Банковская система в России, по сравнению с развитыми странами, еще очень слаба. Кроме того, есть еще недоверие населения к банкам, что может быть решено посредством внедрения Стандарта, которые повлияет на компетенцию и деловую состоятельность банков.
Внедрение стандарта, казалось бы, в большей степени должно определяться желанием банков избежать дополнительных проверок со стороны ЦБ. Однако Стандарт может стать для банков и маркетинговым инструментом, а для крупных кредитных учреждений переходным этапом присоединения к Базель II.
Несмотря на всю популярность темы перехода на Базель II, говорить об этих стандартах в целом пока не очень актуально. Сейчас имеет смысл говорить только о первом компоненте "Базеля-2" - минимальном требовании к капиталу.
Первый компонент предполагает отношение капитала банка к активам с учетом риска. Сейчас это кредитные и рыночные риски. А после перехода на "Базель-2" добавится еще один компонент - операционный риск. Кроме того, изменятся правила расчета активов. В основе стандартизированного подхода лежит оценка активов банка с помощью внешних рейтингов.
Сейчас все банковские активы делятся всего лишь на пять групп, и внутри этих групп к каждому клиенту применяется очень глобальный и одинаковый подход. Очевидно, что такие правила приводят к тому, что банки должны иметь больший капитал для покрытия своих рисков. В России, а кое-где и в Европе, которая еще не вся перешла на стандарты "Базеля-2", действует именно эта система.
Если говорить о стандартизированном подходе к переходу на "Базель-2", то трудностей не возникнет у российских банков. В этом случае даже не потребуется специальное техническое переоснащение.
Совсем другое дело при реализации продвинутого подхода. То есть когда потребуется рассчитывать кредитный риск на основе внутренних рейтингов. Дело в том, что внутренние рейтинги - это внутренняя статистика. Трудность заключается в том, что ее сначала нужно накопить, а затем нужно научиться обрабатывать. Безусловно, "Базель" дает и формулы, и методику, однако, конечно, придется покупать определенное программное обеспечение. Впрочем, главное все равно в накоплении массива информации, которого сейчас нет. Хотя уже сейчас в России есть банки, которые даже в этом компоненте являются достаточно продвинутыми. Так например ритейловые банки, такие банки объединяют выданные кредиты в портфели и рассчитывают риски не для каждого отдельного клиента, а для целой группы. В таких банках уже сейчас накапливается необходимая статистическая информация.
Стандарты, описанные в "Базеле-2", увидели свет с подачи американских банков. Именно там стали впервые высказываться о том, что неплохо бы снизить размер капитала, необходимого для покрытия рисков. Им казалось, что банки резервируют слишком большой капитал, хотя его можно было бы использовать более эффективно. Следом за этим была проведена большая работа для изучения проблемы. И теперь ясно, что идея "Базеля-2" заключается в том, чтобы банки формировали капитал только под фактические риски. То есть "Базель-2" направлен на то, чтобы дать банкам возможность накапливать резервы только в таких объемах, которые действительно необходимы.
Именно поэтому эти стандарты такие сложные и именно поэтому переход к ним также, как окажется, будет весьма медленным и постепенным.
Говоря о базовом или продвинутом подходе (подходе, основанном на внутренних рейт