Валютные операции банков
Доклад - Банковское дело
Другие доклады по предмету Банковское дело
ыплачивает 27726 011 тенге и получает 1004 992 долларов.
Затем банк выбирает для себя один из вариантов покрытия валютного риска: либо комбинацию процентной и валютной сделок, либо заключение сделки по меньшему форвардному курсу. Банк решает компенсировать клиентскую сделку на межбанковском валютном рынке посредством заключения форвардной сделки, сыграв на разнице курсов.
(слайд 9)На межбанковском валютном рынке форвардный курс USD/KZT составил 146,81(Приложение). Заключив межбанковскую сделку, банк получит прибыль от страхования.
Итак, при проведении этих операций банк получает прибыль равную
147320000 -146810000 = 510000 тенге.
С использованием форвардных контрактов совершаются также сделки своп. Свопы позволяют так же, как и форвардные соглашения, страховать валютные риски, то есть уменьшать возможные убытки в результате неблагоприятных изменений экономической среды, и, во вторых получать дополнительные доходы, принимая на себя процентный риск, соразмерный с ожидаемой прибылью.
(слайд 10)С целью осуществления контроля, ограничения и управления валютными рисками Казком использует следующие лимиты валютных позиций:
- по состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не должна превышать 20% от собственных средств Казкома.
(слайд 11)По состоянию на конец каждого рабочего дня рассчитываются следующие отчетные показатели:
- совокупная балансовая позиция;
- совокупная внебалансовая позиция;
- открытая валютная позиция;
- балансирующая позиция в тенге.
Таким образом, можно сказать, что расходы на хеджирование весьма не значительны по сравнению с суммой хеджируемых контрактов. Целью хеджирования является не извлечение дополнительной прибыли, а снижение риска потенциальных потерь. Поэтому эффективность хеджирования можно оценивать только с учетом основной деятельности Банка. Хорошо построенная программа хеджирования уменьшает не только риск но и затраты за счет высвобождения ресурсов Банка.
Таким образом, в данной дипломной работе изучены теоретические вопросы, касающиеся валютных операций, дана характеристика осуществляемым валютным операциям Казкома, а так же рассмотрены основные методы страхования валютных рисков.
Качественные результаты АО Цеснабанк
За текущий период Банк усовершенствовал свою продуктовую линейку, представив своим клиентам ряд новых продуктов и услуг, среди которых депозиты, программы кредитования, система быстрых денежных переводов и др. В октябре Банком получена новая лицензия, открывающая возможность для дополнительных видов операций с драгоценными металлами.
- запуск собственного процессингового центра. Его внедрение позволило снизить стоимость осуществления банковских операций с платежными картами и расширить спектр предлагаемых услуг.
- работа над усовершенствованием системы риск-менеджмента. Новая методика позволила более четко диагностировать кредитные риски, оптимизировать операционные расходы, а значит предоставлять своим клиентам более удобные и дешевые финансовые продукты.
- участие в государственных программах поддержки экономики Казахстана. Банку удалось зарекомендовать себя, как надёжного партнёра в рамках сотрудничества по программам АО ФНБ Самрук-Казына и АО ФРП Даму.
Итоги 2009 года по неаудированной консолидированной финансовой отчетности
Активы по состоянию на 31.12.2009 г. составили 175 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 30%. Собственный капитал Цеснабанка составил 16 млрд. тенге.
За счет займов, выданных корпоративным клиентам, ссудный портфель Банка с начала 2009 года увеличился на 21 %, достигнув 105 млрд. тенге. Доля безнадёжных кредитов составила всего 4 %.
Обязательства Банка равны 160 млрд. тенге, увеличившись в течение года преимущественно за счет привлеченных средств от АО ФРП ДАМУ в размере 5,2 млрд. тенге и от АО ФНБ Самрук-Казына - 4,2 млрд. тенге.
Депозиты, выпущенные в обращение ценные бумаги и текущие счета клиентов остаются стабильным источником фондирования (95 % от всех обязательств Банка) и составляют по итогам 2009 года 119 млрд. тенге. Объем привлеченных срочных депозитов населения составил 34 млрд. тенге, что на 33% больше по сравнению с началом года.
Доля депозитов юридических лиц в общей депозитной базе Банка составила 59 %, физических лиц - 41 %.
Чистый доход Цеснабанка по итогам 2009 года сложился в сумме 1,7 млрд. тенге.
Таким образом, по размеру чистого дохода среди БВУ Цеснабанк находится на 4 месте.