Geum.ru

Цели и инструменты денежно–кредитной политики Банка России

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

государственных ценных бумаг) свободная денежная масса сокращается, а ссудный процент в национальной экономике растет.

  • Степень открытости национального рынка и уровень привлекательности национальной денежной единицы. Открытая национальная экономика и доверие к национальной денежной единице стимулируют приток иностранного капитала, что увеличивает предложение свободных ресурсов и способствует сокращению ссудного процента. В случае низкой привлекательности национальной экономики денежные средства уходят из страны, обостряя дефицит ресурсов, и способствуют росту процентных ставок.

    • Частные факторы определяются условиями функционирования коммерческого банка, а также особенностями кредитного договора с заемщиком. Кроме того, они различаются по отдельным видам ссудного процента и характеру совершаемой кредитной сделки. В экономике может совершаться значительное число сделок, различных по своему экономическому характеру (учет векселей и иных коммерческих бумаг, учет денежных бумаг, кредитные, депозитные сделки и т.д.). В каждом случае стороны учитывают величину принимаемого риска и в соответствии с ним назначают величину ссудного процента.

    1. Уровень депозитного процента зависит от:
    2. Уровня процента по активным операциям банка;
    3. Срока и размера привлекаемого депозита;
    4. Надежности банка.

    Уровень процента на межбанковском денежном рынке при прочих равных условиях, как правило, превышает норму депозитного процента, так как учитывает затраты и интересы кредитного учреждения, предоставляющего ссуду.

    1. Уровень процента по активным операциям банка зависит от:
    2. Объема ссуды и срока ее погашения;
    3. Наличие обеспечения и его характер;
    4. Себестоимость ссудного капитала банка;
    5. Кредитоспособность заемщика и прочность его взаимоотношений с банком

    Себестоимость ссудного капитала банка определяется как отношение общей суммы произведенных затрат к объему продуктивно размещенных средств. Произведенные затраты относятся не ко всему ссудному капиталу, а лишь к той части, которая размещена продуктивно. Доля средств, не получившая производительного применения, отражается в качестве накладных расходов. Себестоимость ссудного капитала рассчитывается по формуле:

     

    Расходы банка

    Себестоимость ссудного капитала =

    Работающие активы

     

    Расходы банка складываются из двух основных элементов:

    • Расходов по формированию ресурсов;
    • Расходов по обеспечению деятельности банка.

    В первую группу затрат входят проценты, уплаченные по привлеченным средствам банков и других клиентов, включая займы и депозиты, проценты по выпущенным долговым ценным бумагам.

    Исходя из существующей классификации, ко второй группе относятся следующие виды расходов:

    • Расходы на содержание аппарата и социально-бытовые расходы;
    • Расходы по операциям с иностранной валютой;
    • Расходы по операциям с ценными бумагами, в том числе и расходы от переоценки ценных бумаг, комиссии, уплаченные по операциям с ценными бумагами и т.д.;
    • Комиссии уплаченные, в том числе по оплате за обслуживание техники, информационные услуги, изготовление, приобретение и пересылку бланков, почтовые, телеграфные и телефонные расходы, амортизационные отчисления, расходы на содержание зданий и сооружений, транспортные и др.;
    • Другие произведенные расходы, в том числе арендные платежи, расходы по операциям с драгоценными металлами, валютными ценностями, факторинговых, лизинговых операций, операций по доверительному управлению имуществом и др.
    • Штрафы, пени, неустойки уплаченные.

    Себестоимость ссудного капитала выступает отправным моментом при определении на практике уровня процента по активным операциям. Верхняя граница ссудного процента складывается в зависимости от рыночных условий. Нижний уровень процента определяется затратами банка по привлечению и обеспечению функционирования кредитного учреждения Он находится в прямой зависимости от качественного состава ресурсов кредитования. Так, при увеличении доли платных средств при прочих равных условиях растет нижний допустимый уровень процента, и наоборот.

    При расчете нормы процента в каждой конкретной сделке коммерческие банки учитывают:

    • Уровень базовой процентной ставки, устанавливаемой на определенный период для наиболее кредитоспособных клиентов банка по обеспеченным ссудам;
    • Надбавку за риск с учетом условий каждой отдельной сделки.

    Базовая процентная ставка определяется исходя из ориентировочной себестоимости ссудного капитала и заложенного уровня прибыльности ссудных операций на предстоящий период по следующей формуле:

     

    Базовая процентная ставка = С1 + С2 + Пм

     

    где С1 - средняя реальная цена кредитных ресурсов на планируемый период;

    С2 - отношение планируемых расходов по обеспечению деятельности банка к ожидаемому объему продуктивно размещенных средств;

    Пм - планируемый уровень прибыльности ссудных операций банка.

     

    Средняя реальная цена кредитных ресурсов (С1) определяется по формуле средневзвешенной исходя из цены отдельного вида ресурсов и его удельного веса в общей сумме мобилизуемых банком (платных и бесплатных) средств.

    В свою очередь, средняя реальная цена отдельных видов ресурсов, привлекаемых банком, определяется на основе рыночной номинальной цены указанных ресурсов и корректировки на норму обяз?/p>