Geum.ru

Биржевые площадки России

Контрольная работа - Банковское дело

Другие контрольные работы по предмету Банковское дело

µния процедуры листинга;

Спецификации фьючерсных и опционнцых контрактов

Приложение

 

Задание 5

Рыночная стоимость облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) составляет на 1.03.03 900 руб. Номинальная стоимость ОФЗ-ПК - 1000 руб. Купонный период составляет 3 месяца.1.03.03 до окончания текущего купонного периода остается 20 дней. Годовая ставка купона - 10%.

1. Какова денежная сумма, которую должен передать продавцу ОФЗ-ПК ее покупатель, если сделка состоится 1.03.03?

2. Рассчитайте показатель доходности ОФЗ-ПК к погашению, при допущении, что облигацию можно погасить по номинальной стоимости в конце текущего купонного периода.

Решение

1) Купонный доход может быть определен как:

 

,

 

где:

Н - номинальная стоимость облигации;

К - годовая купонная ставка процентов.

Купонный доход при досрочной реализации ОФЗ-ПК может быть определен по формуле:

 

,

 

где:

Дк - купонный доход;

Тк - текущий купонный период;

Тв - период до выплаты купона.

 

 

Купонный доход при досрочной реализации:

 

 

То есть денежная сумма, которую должен передать продавцу ОФЗ-ПК ее покупатель, если сделка состоится 1.03.03 равна 919,18 руб.

2) Доходность к погашению:

 

Список литературы

 

  1. Литвиненко Л.Т., Нишатов Н.П., Удалищев Д.П. Рынок государственных ценных бумаг. - М: ЮНИТИ, 2008.
  2. Лялин В.А., Воробьев П.В. Рынок ценных бумаг: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 384 с.
  3. Митин Б.М. Ценные бумаги: налоги, учет, правовое регулирование. М: Современная экономика и право, 2008.
  4. Ребченко Н.С. Рынок ценных бумаг и его формирование в России. - СПб: изд-во СпбУ, 2009
  5. Фельдман А.А., Лоскутов А.Н. Российский рынок ценных бумаг. - М: Аналитика-Пресс-Академия, 2007.