Установление по кредитам в коммерческих банках
Дипломная работа - Разное
Другие дипломы по предмету Разное
°тель оценивается уровнями: 5 - очень хорошо, 4 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 2 - плохо, 1 - очень плохо.
Оценка каждого показателя определяется путем умножения веса показателя на его уровень. А совокупная характеристика кредитоспособности получает количественное выражение в виде суммы оценок всех показателей. На основе этого количественного выражения определяется класс ссудозаемщика. Например,
1-й класс - кредиты с наименьшим риском 350-500
2-й класс - кредиты с повышенным риском 250-350
3-й класс - кредиты с предельным риском 180-250
4-й класс - кредиты как исключение из правил 100-180
Методика оценки кредитоспособности на основе балльного способа будет выглядеть следующим образом.
Таблица 3.1
Баллы5-очень хорошо4- хоро-шо3- удовл.2-плохо1 -очень плохоСистема показателейВесКласс заемщика1-й2-й3-й4-йпока-зате-
ля
Кредиты с минимальным рискомкреди-
ты с повы-
шен-
ным рискомкреди-ты с пре-
дель-
ным. рискомкредиты как исклю-чение- учредительные документы;3- период функционирования предприятия2- собственность на фонды;5- местонахождение заемщика;2- деловая активность клиента;3- рентабельность активов;4- рентабельность затрат;4 - соотношение кредита и объема реализации продукции;5- обобщающий показатель платежеспособности;5- коэффициент автономии;4- коэффициент соотношения заемных и собственных средств;4- коэффициент ликвидности;5- коэффициент покрытия;5- коэффициент маневренности;4- коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками формирования;4- оборот материалов и готовой продукции;2- длительность дебиторской задолженности;2- однодневная реализация;2прибыль;3бюджет денежных средств;4- объект кредитования;5- срок кредитования;4- размер кредита;4- наличие обеспечения;8- окупаемость кредитуемого проекта5Общая оценка:
3.2. Определение привлекательности рыночных сегментов.
В процессе анализа кредитных вложений и ссудной политики банка была выявлена проблема несоответствия приоритетов. Основная масса кредитных вложений осуществлялась в сельское хозяйство, которое имело самый большой риск возникновения просроченной задолженности и неуплаты процентов. При этом в 1996 году ему обеспечивалась минимальная процентная ставка по банку. В 1997 году торговля, имевшая значительные кредитные вложения, имела далеко не приоритетную ставку кредитования, при том, что практически не имела неплатежей по кредитам и процентам.
Определить привлекательность того или иного рыночного сегмента можно на основе матрицы "клиенты/услуги", по которой можно рассчитать целый ряд коэффициентов показывающих сравнительную характеристику. Приведем некоторые из них, воспользовавшись следующим примером (у - услуги, к - клиенты):
Таблица 3.2
Услуги (1)Группы потребителей (j)Всего1 (100)2 (200)3 (50)
1
150/70
210/190
70/50
430/310
2
80/50
180/110
90/40
350/200Всего230/120390/300160/90780/510
(3.1)
Матрица коэффициентов A1j имеет следующий вид:
Значение A2j - 0.3478 показывает, что 34.783% услуг, приобретенных клиентом первой потребительской группы за рассматриваемый период, приходится на услуги второго вида. То есть коэффициенты A1j отражают структуру приобретенных услуг различных видов в рамках отдельных групп потребителей.
2) (3.2)
Матрица коэффициентов B1j примет вид:
Значение коэффициента Б21 - 0.2286 показывает, что 22.86% услуг второго вида, приобретенных клиентами всех потребительских групп, приходится на первую потребительскую группу. Следовательно, коэффициенты B1j характеризуют структуру распределения отдельных видов приобретенных услуг между различными группами потребителей.
3) (3.3)
Матрица коэффициентов B1j выглядит следующим образом:
Значение B21-0.25 свидетельствует о том, что из всех клиентов, пользующихся услугами второго вида, каждый четвертый принадлежит к первой потребительской группе. Таким образом, коэффициенты B1j показывают структуру клиентов, принадлежащих к различным группам потребителей, в рамках используемых ими отдельных видов услуг.
4), где Nj - число клиентов j-й группы (3.4)
Матрица коэффициентов Г1j имеет такой вид:
Коэффициент Г21 - 0.8 показывает, что на одного клиента первой потребительской группы приходится приобретение 0.8 услуг второго вида (на 5 клиентов 4 услуги) . Коэффициенты Г1j, следовательно, отражают значимость услуг данного вида для клиентов конкретной потребительской группы.
5) (3.5)
Коэффициенты Д1j представляются в виде матрицы;
Значение Д21-0.50 говорит о том, что половина клиентов первой группы потребителей пользуется услугами второго вида. Иначе говоря, коэффициенты Д1j характеризуют охват соответствующими видами услуг клиентов в рамках определенной потребиппы приходится приобретение 0.8 услуг второго вида (на 5 клиентов 4 услуги) . Коэффициенты Г1j, следовательно, отражают значимость услуг данного вида для клиентов конкретной потребительской группы.
5) (3.5)
Коэффициенты Д1j представляются в виде матрицы;
Значение Д21-0.50 говорит о том, что половина клиентов первой группы потребителей пользуется услугами второго вида. Иначе говоря, коэффициенты Д1j характеризуют охват соответствующими видами услуг клиентов в рамках определенной потребительской группы.
6) (3.6)
Матрица коэффициентов E1j приобретает следующий вид:
Значение коэффициента Е21-1.6 свидетельствует о том, что один клиент первой потребительской группы, пользующийся услугами второго вида, за рассматриваемый период приобретает 1.6 услуги этого вида. Другими словами, коэффициенты E1J отражают активность клиентов отдельных потребительских групп, пользующихся услугами определенного вида, в их приобретении.
Тщательный анализ всех этих коэффициентов в совокупности позволяет получить сравнительную характеристику отдельны