Управління кредитним портфелем
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ядаються запити тих осіб, що претендують на позичку в розмірі, що перевершує їхній доход. Зведення про кредити так названим інсайдерам в обовязковому порядку представляються Федеральному відомству по нагляду за кредитними організаціями, якщо кредит фізичній особі перевищує 250 тис. марок, а юридичному 5% від власного капіталу банку.
В Італії обмежується надання кредитів тим основним власникам акцій, у власності яких знаходиться більш 15% акціонерного капіталу банку.
У Нідерландах банки щомісяця повинні звітувати про позички, наданих своїм акціонерам. Відповідно до директиви центрального банку про кредити керівництву від 1994р. один член правління банку може одержати позичку, розмір якої не перевищує пятикратну величину його місячної заробітної плати (без застави). Загальна сума кредитів керівникам банка не повинна складати більше 5% його акціонерного капіталу. Заслуговує на увагу той факт, що співробітникам банків у Нідерландах не дозволено володіти акціями банків і інвестиційних компаній, заборонено підтримувати дружні відносини з працівниками фінансової сфери. Про всі особисті операції з цінними паперами особи, що мають у банку доступ до довірчої інформації, зобовязані повідомляти в спеціальні бюро, створені в банках відповідно до директиви центрального банку про особисті портфельні інвестиції від 1994р.
У Росії відношення кредитів, виданих одному чи декільком взаємозалежним акціонерам не повинне перевищувати 20% від капіталу банку, а сукупна величина таких кредитів не перевищувати 50% капіталу банку. У відношенні інсайдеров комерційний банк не може видати кредит одному інсайдеру чи звязаним з ним особам кредит у розмірі більш 2% власного капіталу банку, а загальна сума не повинна перевищувати 50% капіталу.
Концентрація ризику может виступати в різних формах. Крім концентрації кредитних ризиків вона може означати зайву схильність ринковим ризикам, якщо кредитна організація занадто жорстко орієнтована на якийсь сегмент ринку як джерело коштів і дохідних чи надходжень одержує значну частину своїх доходів від обмеженого кола операцій чи послуг. Надійна банківська практика припускає проведення диверсифікованості ризиків у відношенні географічних зон, країн, секторів економіки. Це обгрунтовується тим, що погіршення економічного становища в одному регіоні, дестабілізація політичної чи економічної ситуації в тій чи іншій країні, труднощі у визначеному секторі економіки можуть обернутися для банку занадто великими утратами внаслідок одночасного припинення надходження на його рахунки належних банківських платежів від великої кількості клієнтів і неповернення розміщених їм ресурсів.
У такий спосіб органи влади різних країн намагаються обмежити законодавчим шляхом ризики комерційних банків, звязаних із кредитною діяльністю.
Але все-таки потрібно помітити, що основні важелі керування кредитним ризиком лежать у сфері внутрішньої політики банку.
Кредитна політика банку визначається загальними положеннями щодо операцій із клієнтурою, що ретельно розробляються і фіксуються в меморандумі про кредитну політику і практичними діями банківського персоналу, що інтерпретує і втілює в життя ці положення. Отже, у кінцевому результаті здатність керувати ризиком залежить від компетентності керівництва банку і рівня кваліфікації його рядового складу, що займається добором конкретних кредитних проектів і виробленням умов кредитних угод.
У процесі керування кредитними операціями комерційного банку можна виділити кілька загальних характерних етапів:
- розробка цілей і задач кредитної політики банку;
- створення адміністративної структури керування кредитним ризиком і системи прийняття адміністративних рішень;
- вивчення фінансового стану позичальника;
- вивчення кредитної історії позичальника, його ділових звязків;
- розробка і підписання кредитної угоди;
- аналіз ризиків неповернення кредитів;
- кредитний моніторинг позичальника і всього портфеля позичок;
- заходи щодо повернення прострочених і сумнівних позичок і по реалізації застав.
Усе сказане вище підтверджує, що банку необхідно організувати і налагодити кредитну політику. Так він зможе вчасно реагувати на зміни в кредитній політиці держави, а також знизити можливі внутрішні ризики при організації процесу кредитування.
Етапи кредитування є одним з найбільш важливих питань у керуванні кредитними операціями банку, тому що тут і знаходять своє застосування всі наробітки банку по зниженню ризику, підтримці ліквідності й одержанню максимального прибутку.
Процес кредитування можна розділити на кілька етапів, кожний з який вносить свій внесок у якісні характеристики кредиту і визначає ступінь його надійності і прибутковості для банку:
розгляд заявки на одержання кредиту й інтервю з майбутнім позичальником;
вивчення кредитоспроможності клієнта й оцінка ризику по позичці
підготовка і укладання кредитної угоди;
контроль за виконанням умов угоди і погашенням кредиту.
Клієнт, що звертається в банк за одержанням кредиту, представляє заявку, де містяться вихідні зведення про необхідну позичку: ціль, розмір кредиту, вид і термін позички, передбачуване забезпечення.
Банк вимагає, щоб до заявки були прикладені документи і фінансові звіти, що служать обґрунтуванням прохання про надання позички і пояснюючі причини звертання в банк. Ці документи необхідна складова частина з?/p>