Geum.ru

Управління залученими коштами банку (за матеріалами ТОВ Банк "Фінанси та кредит")

Дипломная работа - Банковское дело

Другие дипломы по предмету Банковское дело

ки “дорогих” строкових депозитів фізичних осіб явно ідентифіковане падіння рентабельності статутного капіталу банку(рис.3.9);

 

Таблиця 3.1 Показники структури залучених коштів та рентабельності в банках України [81] станом на 31.12.2006 року

 

 

 

Рис.3.7. Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу від структурної частки власного капіталу в пасивах банку для вибірки 48 банків України з рівнем рентабельності 10-40%

 

 

Рис.3.8. Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу від структурної частки поточних депозитів фізосіб в пасивах банку для вибірки 48 банків України з рівнем рентабельності 10-40%

 

Рис.3.9. Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу від структурної частки строкових депозитів фізосіб в пасивах банку для вибірки 48 банків України з рівнем рентабельності 10-40%

 

 

 

Рис.3.10. Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу від структурної частки поточних депозитів юросіб в пасивах банку для вибірки 48 банків України з рівнем рентабельності 10-40%

 

Рис.3.11. Одномірна регресійна залежність рентабельності статутного капіталу від структурної частки строкових депозитів юросіб в пасивах банку для вибірки 48 банків України з рівнем рентабельності 10-40%

 

Існує нелінійна функція рентабельності від структурної частки власного капіталу з можливим максимумом в районі 19-20%, яка потребує додаткового дослідження (рис.3.7), так:

а) при частці власного капіталу в пасивах 12,19% для БАНК “Фінанси та кредит”(10 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу становить 19,59%;

б) при частці власного капіталу в пасивах 12,39% для АКБ “Приватбанк”(1 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу становить 22,66%;

в) при рості частки власного капіталу в пасивах 19,26 % для АКБ “Державний Укрексімбанк”( 7 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу зростає до 40,09%;

г) при подальшому рості частки статутного капіталу в пасивах 24,35 % для АКБ “Перший український міжнародний банк”( 15 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу знижується до 25,1%;

Лінійна багатовимірна модель (ЛБМ) Y=f(X1,X2,X3) має такий вигляд [68]

 

y=?0+ ?1x1+ … + ?pxp (3.26)

 

y залежна змінна ендогенна змінна

x1, x2…xp залежні змінні екзогенні змінні.

У звязку з тим, що економетрична модель обовязково має випадкову помилку, модель (3.26) переписується у вигляді (3.27)

 

y=?0+ ?1x1+ … + ?pxp+? (3.27)

 

де ? випадкова помилка або перешкода.

Якщо після необхідних обчислень визначені чисельні значення коефіці-єнтів ?, то кажуть, що ми отримали оцінку коефіцієнтів моделі:, тобто оцінкою коефіцієнта ? є його чисельне значення b=.

Якщо замінити у виразі (3.22) коефіцієнти моделі оцінками, то ми отримаємо такий вираз

 

(3.23)

 

Основними передумовами використання моделі (3.26-3.27), а такі моделі ще називаються регресійними багатовимірними моделями, є наступне:

  1. M (?)=0 математичне сподівання перешкоди равно 0;
  2. перешкода взаємонезалежна із змінними cov (xi,

    )=0

  3. для 2-х визначень перешкоди коефіцієнтів коваріації між ними також дорівнює 0 - cov

  4. перешкода ? нормально розподілена величина з параметрами (0;1) ?=N (?, 0;1)
  5. від виміру до виміру дисперсія перешкоди не змінюється

    6. Пята властивість. носить спеціальну назву: гомоскедастичність (одно-рідність). Якщо умова 5) не виконана, то кажуть, що дисперсія має властивість гетероскедастичності.

    Чисельний аналіз регресійної моделі починають з того, що визначають значення регресійних коефіцієнтів ?1... ?р та коефіцієнтів ?0, який має спеціаль-ну назву вільний член.

Регресійні коефіцієнти визначають за допомогою методів найменших квадратів.

 

(3.28)

 

Візьмемо частичні похідні по кожному з виразів, дорівняти їх і отримаємо систему рівнянь

 

 

Ця система рівнянь має спеціальну назву нормальна система.

 

(3.29)

 

Невідомі у системі (3.25) це коефіцієнти в0, в1...

х1, y1 ми маємо внаслідок спостережень

в0, в1 - це коефіцієнти, які ми повинні визначити

n кількість спостережень, вони нам завжди відомі.

Використовуючи таблицю вихідних даних (Додаток Б), розраховуємо багатовимірну лінійну регресійну модель за допомогою “електронних таблиць” EXCEL-2000. Результати розрахунків наведені в табл.В.1 В.4 Додатку В.

Як видно з даних розрахунків табл.В1 В4 Додатку В, лінійні багатовимірні рівняння регресії описують наступні статистичні процеси:

1. Рівняння багатовимірної лінійної регресії :

 

а) 11-параметрична модель “активи+пасиви БАНК “Фінанси та Кредит” (n=47).

 

 

б) 6-параметрична модель “пасиви БАНК “Фінанси та Кредит”(n=47).

 

 

 

в) 11-параметрична модель “активи+пасиви 4-х банків”(n=191).

 

 

 

г) 6-параметрична модель “пасиви 4-х банків”(n=191).

 

 

 

2. Коефіцієнт детермінації для даних моделей:

а) Коефіцієнт детермінації R2 (11-параметрична модель “активи+пасиви БАНК “Фінанси та Кредит”) = 0,856 (n=47), сила регресійного звязка високої щільності (більше 0,75).

б) Коефіцієнт детермінації R2 (6-параметрична модель “пасиви БАНК “Фінанси та Кредит”) = 0,616 (n=4