Управління банківськими ризиками (на прикладі ВАТ КБ "Іпобанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
ходів1 9359 50819 03031 19050 501Загальні адміністративні витрати7492328752 1253 620Витрати на персонал8031 0652 6694 4656 452Втрати від участі в капіталі00000Інші витрати604959881 8102 493Прибуток від операцій 3227 71614 49922 79137 935Чисті витрати на формування резервів04 83610 96421 47328 431Прибуток до оподаткування3222 8803 5341 3189 504Витрати на податок на прибуток90982482691 196Прибуток після оподаткування2332 7823 2871 0498 308Таблиця Б.3
Окремі показники діяльності банкаНа звітну дату На звітну дату На звітну дату На звітну дату На звітну дату Найменування статтi01.01.200701.04.200701.07.200701.10.200701.01.2008Відносна частка витрат на утримання персоналу від загального доходу банку , ,5011,2014,0314,3212,78Обсяги обслуговування валюти балансу банку в грн./ на 1 грн. витрат на утримання персоналу 249,64287,09151,27123,47149,40Виробітка доходу в грн./ на 1 грн. витрат на утримання персоналу 2,418,937,136,9938,64Рентабельність витрат на утримання персоналу по чистому прибутку в ,02261,22123,1523,49128,77Загальна чисельність персоналу, чол.50120130140150Середній рівень заробітної плати в грн./міс. на 1 службовця962,832 128,302 461,722 549,392 578,74Середній рівень заробітної плати в грн./міс. на 1 службовця фінансово-кредитної сфери за даними Держкомстата України2 050,002 377,002 549,002 601,002 754
Таблиця Б.4
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУНа звітну дату На звітну дату На звітну дату На звітну дату На звітну дату Найменування статтi01.01.200701.04.200701.07.200701.10.200701.01.2008Рентабельність активів АКБ "Іпобанк" по чистому прибутку (ROA), %0,1193,8121,6750,2600,877Рентабельність власного капіталу АКБ "Іпобанк" по чистому прибутку (ROE), %0,1165,4813,2300,6953,984Рентабельність статутного капіталу(без викуплених акцій) по чистому прибутку, %0,1175,5643,2870,6994,154Середній процент доходності активів, % (приведено до річної ставки)0,99312,72811,35110,1086,945Середній процент витрат на залучені пасиви, % (приведено до річної ставки)1,0009,0346,1414,9563,390Чистий процентний спред процентних операцій АКБ "Іпобанк"(доходних активів платні пасиви),%0,0073,6945,2105,1523,555Чиста операційна маржа (чиста доходність) робочих активів АКБ "Іпобанк" по операційному доходу (MROA), %0,98012,5719,5477,6175,272Структурна частка процентних чистих доходів в сумарному операційному доході, 0,41373,53884,93489,12579,947Структурна частка комісійних чистих доходів в сумарному операційному доході, %0,4130,0530,3260,7890,649Структурна частка торгівельних чистих доходів в сумарному операційному доході, %0,00026,36714,69310,05519,402Процентні втрати активів на створення резервів зменшення банківських ризиків, %1,1071,6692,7573,8133,046Процентна частка робочих активів в активах банка, ,98995,51197,42297,63098,349Низькопроцентна частка активів(готівка, коррахунок в НБУ, інвестиції в дочірні підприємства) в активах банку, %2,0114,4892,5782,3701,651Процент витрати сумарних банківських операційних доходів на утримання інфраструктури банку, % 41,8097,6469,79012,61612,105Процент витрати сумарних банківських операційних доходів на оплату праці персоналу банку, % 41,49911,20114,02514,31512,776Процент витрати сумарних банківських операційних доходів на додаткове створення резервів банку, % 0,00050,86257,61468,84656,298
Таблиця Б.5
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУНа звітну дату На звітну дату На звітну дату На звітну дату На звітну дату Найменування статтi01.01.200701.04.200701.07.200701.10.200701.01.2008Ланцюговий темп приросту валюти балансу, % 52,52332,05236,54774,845Базовий темп росту валюти балансу, % (відносно рівня 01.01.2007)100,000152,523201,409275,017480,854Ланцюговий темп приросту чистих кредитів в кредитному портфелі, % 157,93131,40510,69268,994Базовий темп росту чистих кредитів в кредитному портфелі, % (відносно рівня 01.01.2007)100,000259,789342,794380,540656,598Ланцюговий темп приросту кредитів юридичним особам в кредитному портфелі, % 160,81632,81512,63471,351Базовий темп росту кредитів юридичним особам в кредитному портфелі, % (відносно рівня 01.01.2007)100,000260,816346,403390,167668,554Ланцюговий темп приросту кредитів фізичним особам в кредитному портфелі, % 505,568111,03322,708Базовий темп росту кредитів фізичним особам в кредитному портфелі, % (відносно рівня 01.04.2007) 100,000605,5681 277,9511 568,151Ланцюговий темп приросту резервів на кредитні ризики в кредитному портфелі, % 283,730126,43291,47834,842Базовий темп росту резервів на кредитні ризики в кредитному портфелі, % (відносно рівня 01.04.2007)100,000383,730868,8891 663,7302 243,413Співдношення кредитів юридичним та фізичним особам в кредитному портфелі 629,33138,0373,67102,87Ланцюговий темп приросту залучених коштів пасивів балансу, % 44 183,62194,89674,812115,809Базовий темп росту залучених коштів пасивів балансу, % (відносно рівня 01.01.2007)100,00044 283,62186 306,897150 875,000325 602,155Ланцюговий темп приросту власного капіталу банку, % 1,3900,2481,1003,606Базовий темп росту власного капіталу банку, % (відносно рівня 01.01.2007)100,000101,390101,642100,524104,149Ланцюговий темп приросту залучених коштів інших банків, % 442,950137,17574,141Базовий темп росту залучених коштів інших банків, % (відносно рівня 01.04.2007) 100,000542,9501 287,7402 242,485Ланцюговий темп приросту залучених коштів .юридичних осіб, % 81 158,0009,4964,1529,646Базовий темп росту залучених коштів юридичних осіб, % (відносно рівня 01.01.2007)100,00081 258,00088 974,00085 280,00093 506,000Ланцюговий темп приросту залучених коштів фізичних осіб, % 241,058320,97544,825Базовий темп росту залучених коштів фізичних осіб, % (відносно рівня 01.04.2007) 100,000341,0581 435,7682 079,345
Додаток Г
Результати аналізу величин гепу та кумулятивного гепу повалютно для сумарного гривневого еквіваленту в ВАТ КБ “Іпобанк” у 2007 році (01.07.2007 та 01.01.2008)
Рис.Г.1. Аналіз ефективності управлінням часовими гепрозривами в короткострокових активах та пасивах ВАТ КБ “Іпобанк” станом на 01.07.2007 (повалютно)
Рис.Г.2. Аналіз ефективності управлінням часовими гепрозривами в довгострокових активах та пасивах ВАТ КБ “Іпобанк” станом на 01.07.2007 року (повалютно)
Рис.Г.3. Ана