Статистические методы анализа результатов деятельности коммерческих банков
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
банке
Таблица 2
Разработочная таблица
№ п/пПрибыль млн. руб., уу21110121002538289444385722546036005391521615323409721546225822450176920341209106440961111121121532340913121146411494883615105110251693864917329108241184512034011943919272120441194481212375616922282795242319117381242014040125121442677592927282795242845120340129502500303069363631440193600322044161633633969346504225003553828944436175306252804893?2 = у2 у2, где у2 = ?у2 /n
у2 = ?у2 /n = 2804893/36 = 77913,69
?2 = у2 у2 = 77913,69-50463,13 = 27450,56
Вывод по коэффициенту детерминации:
Коэффициент детерминации свидетельствует о том, что прибыль на 22 % определяется вложением в ценные бумаги.
Империческое корреляционное отношение:
? = v ?2 = v0,22 = 0,47
Вывод: этот коэффициент свидетельствует о том, что связь между вложением в ценные бумаги и прибылью весьма тесна.
Задание 3
1) Находим предельную ошибку выборки:
= t =2*322,84 = 645,69 млн. руб.
Средний уровень вложений средств в ценные бумаги будет находиться в границах, которые мы находим по формуле:
? ? +.
3233,69-645,69= 3233,69+645,69
2588,00 млн. руб. = 3879,38 млн. руб.
Вывод.
С вероятностью 0,954 можно утверждать, что средняя величина вложений в ценные бумаги всех банков будет находиться в пределах от 3811 млн. руб. и более.
2) Определим долю банков.
Выборочная доля составит:
? = 26/36 = 0,72
Ошибку выборки определяем по формуле:
где N объем генеральной совокупности.
?? = 2*0,074 = 0,147
72-14,7=72+14,7
57,3=86,7
Вывод: с вероятностью 0,954 можно утверждать, что доля банков, имеющих среднегодовое вложение средств в ценные бумаги 2047 млн. руб. и более, генеральная совокупность будет находиться в пределах от 57,3% до 86,7%.
Задание 4
Имеются следующие данные по коммерческому банку о просроченной задолженности по кредитным ссудам:
ГодЗадолженность, по кредиту, млн. руб.По сравнению с предыдущим годомАбсолютное значение 1% прироста, млн. руб.Абсолютный прирост, млн. руб.Темп роста, %Темп прироста, %20002001106,25162002+100200330,02004108,51. Определим задолженность по кредиту за каждый год.
Задолженность по кредиту в 2000 году находится по формуле абсолютного значения 1 % прироста: a = yi-1/100 > уi-1 = а*100. Получается, что в 2000 году задолженность по кредиту составила 16*100 = 1600 млн. руб. Для нахождения задолженности в остальные года, заполним таблицу недостающими показателями.
, , ,
Ту(2001) = 106,25> Т?y(2001) = 106,25-100 = 6,25;
а(2001) = 16>у(2000) = а(2001)*100 = 1600;
Т?y(2001) = 106,25>?y(2001) = Т?y(2001)*у(2000)/100 = 100
?y(2001) = 100>y(2001) = у(2000)+?y(2001) = 1700
Ту(2002) = 1800/1700*100 = 105,88; а(2002) = 1700/100 = 17;
Ту(2003) = у(2003)/у(2002)*100>у(2003) = 130*1800/100 = 2340;
?y(2003) = у(2003)-у(2002) = 540;
Ту(2003) = 30+100 = 130; а(2003) = у(2002)/100 = 1800/100 = 18; а(2004) = 23,4;
Ту(2004) = 108,5 = у(2004)/у(2003)*100>y(2004) = 108,5*2340/100 = 2538,9
?y(2004) = 2538,9-2340 = 198,9.
Заполним данную таблицу недостающими данными:
Таблица 4
Просроченная задолженность по кредитным ссудам
ГодЗадолженность, по кредиту, млн. руб.
(у)По сравнению с предыдущим годомАбсолютное значение 1% прироста, млн. руб. (а)Абсолютный прирост, млн. руб. (?y)Темп роста, % (Ту)Темп прироста, % (Т?y)2000160020011700+100106,256,251620021800+100105,885,881720032340+54013030,01820042538,9+198,9108,58,523,4
Построим график распределения задолженности по кредиту в данные годы.
Рис. 3 Задолженность по кредиту в данные годы
3. Построим разработочную таблицу для определения тенденции развития задолженности по кредиту, млн. руб.
Таблица 3
Разработочная таблица
ГодуtYt = а0 + а1t20001600-21635.78+251,78*(-2)=1132,2220011700-11635,78+251,78*(-1)=1384,00200218000020032340+11635,78+251,78=1887,5620042538, 90+21635,78+251,78*2=2139,34
а0 = ?y/n = 8178,9/5 = 1635,78
а1 = ?yt/?t = 1600*(-2)+1700*(-1)+0+2340+2538,9*2/10 = 251,78
Уравнение прямой представляет собой: yt = 1635,78+251,78t
Полученное уравнение показывает, сто несмотря на значительные колебания в отдельные годы, наблюдается тенденция увеличения развития задолженности по кредиту: с 2000 по 2004 г.г. задолженность по кредиту в среднем возрастала на а1 = 251,78 млн. руб.
На основе найденного тренда осуществим прогноз на следующие два года.
Рассчитаем прогнозируемые доверительные интервалы задолженности на 2005 г. Если n = 6 и m = 2, то число степеней свободы равно 4. Тогда при вероятности 0,95, tа = 2,306, ?(уi-y?t) = 683024,27
уi-y?t(уi-y?t)1600-1132,22 = 467,78218818,131700-1384 = 316,0099856,00002340-1887,56 = 452,44204701,952538,90-2139,34 = 399,56159648,19683024,27
Sуt = v683024,27/(6-2) = 413,23
3146,56-2,306*413,23 ? упр ? 3146,46+2,306*413,23
2193,56 ? yпр ? 4099,37
Можно утверждать, что с вероятностью равной 0,95 задолженность по кредиту в 2005 году будет не менее чем 2193,56, но и не более чем 4099,37 млн. руб. Так как в среднем задолженность по кредиту из года в год приблизительно возрастает на 251,78 млн. руб., можно предположить, что в 2006 году она будет находиться в пределах от 2445,34 до 4351,15 млн. руб.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Постановка задачи
Проведем анализ вложений кредитных организаций в ценные бумаги. Расчеты выполним в MS Excel. Исходные данные взяты из Российского статистического ежегодника за 2006г., стр. 635.
- Методика решения задачи
Важное значение в статистических исследованиях коммерческой деятельности имеет индексный метод. Полученные на основе этого метода показатели используются для характеристики развития анализируемых показателей во времени, по территории, изучения структуры и взаимосвязей, выявления роли факторов в изменении сложных явлений.
Индексы широко применяются в экономических разработках государственной и ведомственной статистики.
Статистический индекс - это относительная величина сравнения сложных совокупностей и отдельных их единиц. При этом под сложн?/p>