Статистика кредита
Реферат - Экономика
Другие рефераты по предмету Экономика
чевидно, что наибольший удельный вес в 2000 году в объеме выданных кредитов принадлежал кредитам на неотложные нужды и составил 83 % от общего количества, в 1999 году их доля составляла 15 %. В 1999 г. незначительная доля выданных кредитов приходилась на межбанковские кредиты, кредитование муниципальных предприятий и выдачу кредитов на покупку жилья.
Из диаграммы размещения кредитных вложений по территориям наблюдается явное превосходство выдачи кредитных ресурсов в городе, над кредитованием на селе. На долю села приходится 3 и 4 % соответственно в 1998 и 1999 годах от общего объема кредитования.
Для рассмотрения кредитования юридических лиц рекомендуется воспользоваться следующей диаграммой.
Из данной диаграммы следует, что в 1998 году кредитные вложения направлялись главным образом на межбанковское кредитование (85 %), на торгово-посредническую деятельность 15 %. В 1999 году в размещении кредитных ресурсов произошли кардинальные изменения: 91 % кредитов было направленно в промышленность, 5 % межбанковский кредит, 4 % торговое посредничество.
3.3. Анализ оборачиваемости кредита
Для анализа оборачиваемости кредита необходимо составить индексы переменного и постоянного состава (Таблица 3).
Таблица 3
Категории заемщиков19981999t0d0t1 d1t0 d0t1 d1t0 d1Физические лица113.70.8146.60.890.96117.2890.96Банк2363.50.07200.50.04165.4458.0294.54Юридические лица166.80.273.90.933.3666.51150.12ИтогоXXXX289.765191.81335.62
t = , где среднегодовые остатки кредита, On оборот кредита по погашению, D число календарных дней в периоде, n = On : количество оборотов кредита за год.
t0 физические лица = 345762,3 : = 113,7.
t0 банки = 659408,8 : = 2363,5.
t0 юридические лица = 133751,0 : = 166,8.
t1 физические лица = 1323357,9 : = 146,6.
t1 банк = 175200,0 : = 200,5.
t1 юридические лица = 125900,0 : = 73,9.
n0 физические лица = O : = 10951753 : 345762.3 = 3.2
n0 банк = 0.2;
n0 юридические лица = 2.2;
n1 физические лица = 2.5;
n1 банк = 1.8;
n1 юридические лица = 4.9.
Бльшая часть оборотов в 1998 году приходилось на кредиты физическим лицам, а в 1999 юридическим лицам.
Индекс средней длительности пользования кредитом переменного состава: , где m однодневный оборот по погашению кредита.
m = On : D, так как t = k : m, то k = t • m. При подстановке вместо k его значения в формулу получается:
или .
Таким образом:
d0 физические лица = ;
d0 банк = 0,07;
d0 юридические лица = 0,2;
d1 физические лица = 0,8;
d1 банк = 0,04;
d1 юридические лица = 0,9.
Если данные значения подставить в формулу индекса переменного состава, получится:
Длительность оборота сократилась на 30 %. На величину индекса оказывают влияние изменения длительности пользования кредитом определенных единиц совокупности и удельный вес однодневного оборота по погашению отдельных частей совокупности в общей его величине.
Для определения влияния на прирост средней длительности пользования кредитом изменения только длительности пользования кредитом необходимо вычисления индекса постоянного состава:
или .
Определение структурных изменений в составе однодневного оборота по погашению на прирост средней длительности пользования кредитом производится путем расчета индекса влияния структуры:
или .
Из вычисления следует влияние удельного веса однодневного оборота на прирост средней длительности пользования кредитом, т.к., судя по результатам расчета структурного индекса, произошло увеличение на 16 %.
Если известны индексы переменного и постоянного состава, то индекс влияния структуры может быть определен на основании их взаимосвязи:
Применение индексов в анализе позволяет определить абсолютный прирост средней длительности пользования кредитом за счет отдельных факторов.
Абсолютный прирост средней длительности пользования кредитом:
- За счет индивидуальный значений длительности кредита ?
- За счет структурных сдвигов в однодневном обороте по погашению ? Общий абсолютный прирост средней длительности пользования кредитом можно определить путем вычитания из числителя знаменателя переменного состава: ?
Величина, которая должна совпасть с алгебраической суммой отклонений за счет отдельных факторов: ???
3.4. Корреляционно-регрессивный анализ кредитных ресурсов
Выдача кредитов (млн. руб.)Доходы по кредитам (млн. руб.)хух2у2ху10,2150,080,04620,00640,017220,3530,1490,12460,02220,052630,5690,2420,32380,05860,137740,1880,0910,03530,00830,017151,9831,1113,93231,23432,203162,3210,6085,38700,36971,411272,7540,6907,58450,47611,900384,8741,18423,75591,40195,7708Итого13,2574,15541,18963,577511,51
Необходимо найти yx =a0 + a1x, где:
Подставив значения a0 и a1 в уравнения, получается: ух= 0.034 + 0,24х. Для нахождения коэффициента корреляции:
Найденные значения необходимо подставить в формулу
Поскольку коэффициент линейной корреляции равен 0.88, между выдачей кредитов и доходами по кредитам имеется тесная связь, и доходы по кредитам зависят от выдачи кредитов.
ВЫВОДЫ
Из проведенного статистического анализа размещенных банком кредитных вложений следует, что в обследуемом периоде наблюдается абсолютный прирост кредитных вложений по годам с 1998 2000гг. Небольшой спад в перемещении кредитных ресурсов в 1999 году и значительный подъем в 2000 году
Наблюдаются темпы наращивания экономического потенциала банка.
Очевидны значительные изменения в выдаче кредитов в 1998 2000 гг. по видам размещения: