Совершенствование управления кредитными рисками коммерческого банка. Дипломная работа по банковскому делу
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?ым лицам и следовательно, риск, относящийся к этим операциям, имеет особенно важное значение банку.
Кредитный риск это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потере, возникающего при невозврате кредита.
Комплексная оценка кредитного риска возможна на основе многофакторного анализа кредитоспособности клиентов банка и кредитного портфеля банка. Если эта оценка будет проведена качественно, то банк без особых проблем может выдать кредит.
Анализ во второй главе практики управления кредитным портфелем коммерческого банка по материалам коммерческого банка БТА-Казань показал, что система анализа кредитного портфеля включает следующие элементы:
- оценка качества кредитов составляющих кредитный портфель.
- определение структуры портфеля на основе качества кредитов и оценка этой структуры на основе изучения ее динамики.
- определение достаточной величины резервов для покрытия убытков по ссудам на основе структуры кредитного портфеля
При размещении привлекаемых банками средств актуальным и выгодным остается рынок кредитования. Улучшения структуры и доходности активов находит отражение в росте кредитного портфеля отделения.
Последние годы БТА-Казань стремится также расширить виды кредитов, предоставленных населению, внедрять новые кредитные продукты, доля которых в общем объеме кредитного портфеля физических лиц превышает 5%.
По мере стабилизации экономической ситуации в стране и роста платежеспособного спроса населения, планируется увеличить долю кредитов физическим лицам в кредитном портфеле банка за счет наращивания объемов предоставляемых кредитов и услуг, позволяющих удовлетворить возрастающие потребности населения.
Мы считаем, что рост кредитного портфеля будет происходить за счет увеличения объемов потребительского кредитования на неотложные нужды, а также на кредитование на покупку, строительство и реконструкцию жилья. Есть предпосылки для дальнейшего развития овердрафтного кредитования по карточным счетам клиентов.
Кредитный риск БТА-Казань в целом оценивается на основе анализа кредитного портфеля. Этот анализ в свою очередь во многом построен на основе картотеки кредитоспособности клиентов и позволяет выявить совокупный риск и долю рисковых кредитов в общем объеме банковских ссуд.
Одним из способов управления кредитным риском в БТА-Казань является составление списка ссуд особого внимания. Цель составления этого списка заключается в:
- выделении проблемных ссуд и классификация их по группам риска;
- определении форм дополнительного контроля и анализа за отдельными группами проблемных ссуд;
Об эффективности действующей в БТА-Казань системы управления кредитными рисками свидетельствует сохранение высокого качества ссудного портфеля.
Отметим, что БТА-Казань неуклонно наращивает свой финансовый и интеллектуальный потенциал, расширяя спектр услуг. Банком успешно реализуется программы по поддержке среднего и малого бизнеса, расширению территориальной сети.
Третья глава работы посвящена рекомендациям по совершенствованию управления кредитным портфелем БТА-Казань.
Предложения по совершенствованию методики формирования и управления кредитным портфелем заключается в том, что для внедрения в практику апробированных методов оценки кредитного риска требуются более обширная информация о клиенте, чем та, которой располагает БТА-Казань, а также налаживание некоторых видов небалансового учета.
На основании этого, мы считаем что внедрение системы скоринга в практику оценки кредитоспособности физических лиц БТА-Казань повысит эффективность работы за счет выработки единого стандарта принятия решения по предоставлению товарного кредита оптовым покупателям, а также за счет снижения риска невозврата денежных средств.
Скоринг представляет собой классификационную задачу, где исходя из имеющейся информации необходимо получить функцию, наиболее точно разделяющую выборку клиентов на плохих и хороших.
Применение метода скоринговой оценки кредитоспособности клиента предоставляет банку эффективный инструмент регулирования спроса и предложения потребительского кредита.
Однако, определяющими факторами при принятии решения о кредитовании юридических лиц будут оставаться эффективность бизнеса заемщика, рентабельность финансируемого проекта, а также поддержания стабильных оборотов по счетам в банке для физических лиц - стабильный доход, т.е. его платежеспособность.
Как рыночный кредитный институт, БТА-Казань сталкивается с различными видами рисков, влияющих на результат его деятельности, кредитным риском, риском ликвидности, рыночном риском, риском концентрации и т.д. Разумно проводимая консервативная политика, своевременный мониторинг всех факторов риска и оперативным реагированием на возможные негативные тенденции позволили банку в прошлом году избежать потерь, сохранить и упрочить ведущие позиции.
Избежать необоснованных потерь и обеспечить сохранность капитала, позволяет целостная система риска-менеджмента, что предполагает дальнейшее совершенствование ее методологической базы.
На наш взгляд, в БТА-Казань является необходимым создание эффективной системы риск-менеджмента (СРМ). Для эффективного функционирования т