Geum.ru

Склад, структура і економічна характеристика банківських ресурсів

Доклад - Банковское дело

Другие доклады по предмету Банковское дело

?икупу їх у комерційного банку у встановлений строк.

НБУ може здійснювати операції РЕПО купівлі-продажу державних цінних паперів як шляхом безпосередньої домовленості з комерційними банками, так і шляхом проведення тендера заявок комерційних банків на участь в операціях РЕПО. У разі проведення тендера та участь в операціях РЕПО НБУ через своїх регіональні управління не пізніше ніж за тиждень надсилає повідомлення такого тендера із зазначенням терміну операцій РЕПО та умов його проведення.

Комерційні банки як учасники тендера в своїх заявках на участь в ньому пропонують свої умови щодо ціни купівлі-продажу та зворотної продажу-купівлі державних цінних паперів. Після закінчення тендера операцій РЕПО НБУ наступного робочого дня надсилає комерційному банку, який виграв тендер, повідомлення-підтвердження про намір укласти угоди на здійснення операцій РЕПО. Залежно від терміну дії операції РЕПО на позабіржовому ринку використовуються такі види операцій:

  1. нічне РЕПО (термін дії один день, процентна ставка є фіксованою на весь термін проведення операції );
  2. відкрите РЕПО (термін операції в угоді не визначається, кожна із сторін угоди може вимагати виконання операції РЕПО в будь-який час, але з обовязковим повідомленням про завершення цієї угоди. Процентна ставка не є фіксованою і перераховується кожного разу);
  3. строкове РЕПО (термін операції чітко визначений, процента ставка є постійною протягом усієї операції РЕПО). Між учасниками операції РЕПО укладається договір, в якому передбачаються:

-термін;

-сума;

-ціна державних цінних паперів “прямого РЕПО” та “зворотнього РЕПО”, перелік цінних паперів, які беруть участь в операції РЕПО;

  1. зобовязання продати державні ЦП із зворотнім викупом, яке має користуватися із зобовязанням викупати ці державні цінні папери із зворотнім продажем, порядок встановлення маржі або процентного доходу.

Обовязковою умовою укладання угоди РЕПО з метою мінімізації кредитного ризику є те, що державні цінні папери, куплені з використанням операції РЕПО мають перераховуватися через депозитарій на рахунок покупця із зміною права власності.

Після підписання договору на здійснення операції РЕПО банк-продавець надає на дату купівлі та на дату зворотної купівлі ДЕПО повідомлення до депозитного НБУ про зміну права власності на державні цінні папери. Для забезпечення зобовязань про зворотній викуп державних цінних паперів НБУ- покупець у першій частині операції РЕПО отримує гарантійний внесок, з урахуванням ринкової оцінки державних цінних паперів, які є обєктом операцій РЕПО. Цей внесок є захистом від потенційних збитків у разу різких коливань цін на державні цінні папери. Сума гарантійного внеску залежить від терміну укладеної угоди за операцією РЕПО, типу державних цінних паперів, які є предметом угоди, та суми очікуваного доходу за цими цінними паперами.

До 1997 року НБУ проводилися цільові кредитні аукціони. До участі в аукціоні допускалися комерційні банки, які обслуговували підприємства, що здійснювали структуру перебудову та санацію виробництва. Перелік таких підприємств визначався Кабінетом Міністрів України за домовленістю НБУ. Комерційні банки отримували від таких підприємств бізнес-плани, плани структурної перебудови, а також іншу документи, що давали можливість оцінити ефективність використання кредиту. За допомогою статистичних звітів підприємств за рік комерційні банки здійснювали аналіз їх діяльності, готували експертні оцінки доцільності здійснення кредитування та визначали реальність повернення кредиту.

Якщо після проведення такої роботи комерційний банк приймав рішення про кредитування підприємства, від надсилав заяву про свою участь в Аукціонний комітет НБУ. Цільові кредитні аукціони проводилися у такому ж порядку, що і закриті кредитні аукціони.

Економічна сутність кредитів НБУ полягає у тому, що на макрорівні через кредитування комерційних банків здійснюється емісія грошей в обіг і розширюється обсяг сукупної грошової маси в економіці, а на мікрорівні кредити НБУ сприяють підтриманню комерційними банками своєї ліквідності на необхідному рівні та зміні структури їхніх активів на користь кредитування своїх клієнтів.

 

2.4 Управління ресурсами комерційного банку

 

Управління банківськими ресурсами - це діяльність, повязана із залученням грошових коштів вкладників та інших кредиторів, визначенням розміру і відповідної структури джерел грошових коштів у тісному звязку з їх розміщенням.

Існує два рівні управління ресурсами комерційного банку:

  1. державний рівень (управління здійснюється через НБУ з використанням різних фінансових інструментів);
  2. рівень комерційного банку.

До інструментів, які застосовуються НБУ, відносяться:

1. Надання кредитів Національним банком України комерційним банкам, що безпосередньо впливає на розмір їх пасивів. При цьому велике значення має процентна політика НБУ: встановлена офіційна облікова ставка виступає фактором регулювання попиту на міжбанківський кредит.

2. Операції на відкритому ринку - операції з купівлі-продажу державних цінних паперів, що можуть збільшувати або зменшувати розмір пасивів комерційних банків.

3. Встановлення економічних показників регулювання діяльності комерційних банків:

мінімальний розмір статутного фонду;

співвідношення між розміром власних коштів банку і сумою активів (з урахування