Geum.ru

Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство

Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство

ергозберігаючих технологій;

 

РОЗДІЛ 3

ЗАХОДИ ЩОДО ДЕМПФІНУВАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

 

3.1 Основні важелі та шляхи демпфінування у вітчизняній практиці

 

Аналіз ефективності пропозицій по основним важелям та шляхам демпфінування у вітчизняній практиці наслідків світової фінансової кризи у дипломній роботі проведено на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк, який є одним із перших 3х комерційних банків України, націоналізуємих державою за програмою рекапіталізації системних банків у 2009 році.

Міжнародна довіра до банку характеризувалась запозиченнями на міжнародних ринках капіталу [61]:

  1. Грудень 2006 $16 млн. дебютний синдикований кредит
  2. Липень 2007 $46 млн. синдикований кредит
  3. Грудень 2007 $20 млн. синдикований кредит
  4. Серпень 2008 $23 млн. синдикований кредит

Станом на 1 січня 2009 року ВАТ АБ Укргазбанк це [61]:

  1. 4 473 працівників Банку;
  2. 279 структурних підрозділів, зокрема: 18 філій, Київська регіональна дирекція та 260 відділень по всій території України;
  3. понад 620 тисяч емітованих платіжних карт міжнародних платіжних систем MasterCard WorldWide та Visa International.
  4. понад 16 тис. клієнтів юридичних осіб.

Станом на 01.01.2009 року (за 2008 рік) ВАТ АБ Укргазбанк продовжив утримання у першій 20ти банків України по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [60] та відносні частки фінансів банківської системи України (рис.В.1 В.9 додатку В):

Обсяг валюти активів балансу 14 803,3 млн. грн.( 16 місце 1,66%);

Обсяг власного капіталу 1 515,8 млн. грн.( 19 місце 1,227%);

Обсяг статутного капіталу 64,48 млн. євро (при нормативі більше 10 млн. євро);

Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб

5 481,6 млн. грн.( 10 місце 2,704%);

Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб

2 405,6 млн. грн.( 22 місце 1,08%);

Обсяг балансового прибутку 204,2 млн. грн. (10 місце 2,74%);

Прибутковість статутного капіталу 29,18 % (11 місце);

Прибутковість активів балансу 1,38 % (27 місце);

Станом на 01.04.2009 року (за 1 квартал 2009 року) в діяльності ВАТ АБ Укргазбанк відчуваються суттєві наслідки впливу світової фінансової кризи, але банк продовжив утримання у першій 20ти банків України по обсягам агрегатів валюти балансу і займає наступні рейтингові місця в банківській системі України [60] та відносні частки фінансів банківської системи України:

Обсяг валюти активів балансу 12 495,8 млн. грн.( 17 місце 1,511%), тобто на протязі 1 кварталу 2009 року відтік коштів валюти балансу банку становить (2,3 млрд. грн.), що становить 17% обсягу валюти балансу;

Обсяг поточних і строкових депозитів фізичних осіб 4 507,7 млн. грн. ( 10 місце 2,704%), тобто на протязі 1 кварталу 2009 року відтік коштів фізичних осіб в банку становить ( 0,975 млрд. грн.);

Обсяг поточних і строкових депозитів юридичних осіб 1 673,7 млн. грн. (27 місце), тобто на протязі 1 кварталу 2009 року відтік коштів фізичних осіб в банку становить ( 0,73 млрд. грн.);

Прибутковість статутного капіталу становить 2,2%, тобто впала більш ніж в 14 раз у порівнянні з результатами 2008 року;

Прибутковість активів балансу 0,12 % (при нормі не менше 1%).

В додатку В наведені поквартальні балансові звіти та звіти про фінансові результати діяльності ВАТ КБ Укразбанк у 2007 2009 роках [55], [60], [61].

На рис.В.1 Додатку В представлена поквартальна динаміка рівнів основних агрегатів джерел ресурсів в пасивах балансу ВАТ АБ Укргазбанк у 2007 2009 роках, яка характеризує негативні явища в діяльності банку у 2009 році відтік залучених та запозичених коштів банку. При цьому єдиним джерелом росту міжбанківських ресурсів є стабілізаційний кредит, наданий у 4 кварталі 2008 року Національним банком України.

На рис. В.2 Додатку В представлена поквартальна динаміка рівнів основних агрегатів активних операцій в активах балансу ВАТ АБ Укргазбанк у 2007 2009 роках. Як показує аналіз графіків рис.В.2 джерелами для видачі депозитних коштів клієнтам при згортанні ресурсної бази банку у 1 кварталі 2009 року було згортання обсягів міжбанківських активних операцій на суму 2,3 млрд. грн., що забезпечило згортання депозитної бази банку без банкрутства. Одночасно банк проводить згортання обсягів кредитів, наданих фізичним та юридичним особам для накопичення ліквідних коштів для задоволення ажіотажного тиску клієнтів по достроковому поверненні депозитів. Ліквідний обсяг активів першої черги зріс в банку майже в 2 рази, перевищивши рівень 1 млрд. грн., що суттєво знижує доходність банку, але підвищує стійкість до форс-мажору кризи.

Основними негативними наслідками світової фінансової кризи для українських банків, як і у випадку з ВАТ АБ Укргазбанк, є виникнення класичної кризи касового розриву, коли строковість ресурсної бази банку є коротше, ніж строковість активної бази операцій банку:

  1. при ажіотажі всі короткострокові та середньострокові депозити клієнтів були достроково відкликані та з строкових перемістились в поточні (касові) вимоги до повернення;
  2. міжбанківський ринок не зміг задовольнити обсяги необхідних запозичень банками, оскільки у всіх банків одночасно виникли проблеми з ажіотажним попитом вимог на повернення готівкових коштів;
  3. іноземні міжбанківські ринки також не мають вільного обсягу готівкових коштів;
  4. всі кредити (активи до повернення) перемістилися з короткострокових та середньострокових у довгострокові (пролонговані та неповерненні), т