Рейтингування банків України із залученим іноземним капіталом
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
ться шість коефіцієнтів:
I. Генеральний коефіцієнт надійності (К1), дорівнює відношенню Власного капіталу до Активів працюючої (ВК/АР).
II. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (К2), дорівнює відношенню Ліквідних активів до Зобовязань до запитання (ЛА/ЗВ).
III. Крос-коефіцієнт (К3), дорівнює відношенню Сумарних зобовязань до Активів працюючих (СЗ/АП), показує, яку ступінь ризику допускає банк при використанні залучених засобів.
IV. Генеральний коефіцієнт ліквідності (К4), дорівнює відношенню суми Ліквідних активів, Захищеного капіталу до Сумарних зобовязань [(ЛА + ЗК)/СЗ].
V. Коефіцієнт захищеності капіталу (К5), дорівнює відношенню Захищеного капіталу до Власного капіталу (ЗК/ВК).
VI. Коефіцієнт фондової капіталізації прибутку (К6), дорівнює відношенню Власного капіталу до Статутного фонду (ВК/СФ), характеризує ефективність роботи банку - здатність нарощувати власний капітал за рахунок прибутку, а не додаткових емісій акцій. ВК/АР ЛА/ЗВ СЗ/АП[(ЛА + ЗК)/СЗ] ЗК/ВК ВК/СФ
Всі коефіцієнти складені таким чином, що, чим вони більше, тим краще.
Поточний індекс надійності
Для побудови поточного індексу надійності до отриманого набору коефіцієнтів застосовується процедура нормування й зважування.
Використається евристичний тип нормування, що полягає в тім, що коефіцієнти кожного банку діляться на відповідні коефіцієнти якогось гіпотетичного банку, названого оптимально надійним.
Зараз оптимально надійним банком уважається банк із наступними коефіцієнтами: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Це означає, що такий банк:
- вкладає в працюючі активи засобу в розмірі власного капіталу;
- містить засобів у ліквідній формі в обємі, рівному зобовязанням до запитання;
- має в три рази більше зобовязань, ніж працюючих активів;
- містить засоби у ліквідній формі й у вигляді капітальних вкладень в обємі, рівному сумарним зобовязанням;
- має капітальних активів на суму, рівну розміру власного капіталу;
- має капітал у три рази більший, ніж статутний фонд.
Кожний з розрахованих коефіцієнтів аналізованого банку потрібно розділити на відповідний коефіцієнт нормування в оптимально надійного банку, тобто К1 на 1, К2 на 1, К3 на 3, К4 на 1, К5 на 1, К6 на 3.
Для завершення процедури коефіцієнти повинні бути зважені й просумовані.
Підсумкова формула для обчислення поточного індексу надійності виглядає таким чином:
N=45*Ф(k1) + 20*Ф(k2) + 10*Ф(k3/3) + 15*Ф(k4) + 5*Ф(k) + 5*Ф(k6/3),
де
Ф(X) = A*F(X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5
Система відтинань
Поточний індекс надійності формується тільки для банків, що пройшли через систему відтинань.
Для участі в рейтингу банк повинен:
1) Мати Власний капітал на суму не менше 10 млн. грн і Зобовязань до запитання на суму не менше 10 млн. грн.
2) Вводиться відтинань за віком. Зараз у рейтингу беруть участь банки, що працюють не менш двох років.
3) Проходити крізь "фільтр Кромонова". Фільтр Кромонова пропускає для участі в рейтингу тільки банки, для яких відношення Власного капіталу до його позитивної частини більше, ніж якесь задане число.
У даному рейтингу застосовувався фільтр розміром 0,3.
4) Мати співвідношення Власного капіталу до Сумарних зобовязань не більше 1.
Остаточне ранжування банків у рейтинговому списку робиться в порядку спадання значень індексів банків.
До переваг даної методики можна віднести наступні:
- відкритість методики;
- постійне її вдосконалювання;
- вірогідність і простота;
- логічна стрункість і фундаментальність.
Разом з тим ця методика досить часто критикується за обєктивно властиві їй недоліки, до числа яких можна віднести наступні:
- достатня спірність нормування коефіцієнтів;
- незважаючи на декларовану відкритість, кромонівську методику не можна назвати повністю відкритою. Закритими частинами як і раніше є розрахунки коефіцієнтів зважування показників, що розраховуються, крім того, укладачі рейтингу можуть коректувати місце того або іншого банку по одержуваній ними неформальній інформації.
1.2 Практична частина, узагальнення результатів
Модель:
Загальний коефіцієнт надійності N зростає при зростанні кожного з коефіцієнтів.
N=45*Ф(k1) + 20*Ф(k2) + 10*Ф(k3/3) + 15*Ф(k4) + 5*Ф(k) + 5*Ф(k6/3)max
Ф(X) = A*F(X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5
Нагадаємо, що К власний капітал банку, СФ статутний фонд, СЗ сумарні зобовязання, ЗВ зобовязання на вимогу, АП працюючі активи, ЛА ліквідні активи, ЗК захист капіталу.
Наведемо дані, по яким буде здійснюватись аналіз.
КCФСЗЗВАПЛАЗКНазвание% ін.інв.Власний капіталСтатутний капітал , млн.грн Сумарні ЗобовязанняЗобовязання на вимогуАктиви працюючі ризикові, млн.грн.Ліквідні активиЗахист капіталуВнєшторгбанк (Україна)100808020783512103ПУМБ9950023305164727791195268Альфа-Банк97,271921272779962593436128АЖІО9811013506155393131100ВАБанк40163801912372171488595Південкомбанк9,316041171201854316Електрон банк20,188404237338310282Кредитпромбанк64,0934024925883062294928106Пекао (Україна) ООО1005241180341695511HVB Bank Ukraine1001821101241176121633570ПроКредит Банк100106759838094915654НРБ1001007671514174623710Укрсоцбанк88,11028709802308880462045112УкрСиббанк5194775010300167288461413889Сітібанк Україна100182501302618104238131Аваль93,5174614991760960121384937721385Мрія1002111211757482164734986Каліон Банк Україна1007331104631981019543Кредит Банк (Україна)94,515314419214701706307147Інг Україна100200112315718861980108210Петрокоммерц-Україна100412356430544214715Райффайзенбанк10062751966962135618597991Родовід банк18,917810016501651330400100
Нарешті, побудова рейтингу:
K1К2К3/3К4К5К6/3NНазвачастка ін.капіталу%Гене