Разработка механической системы принятия решений
Курсовой проект - Компьютеры, программирование
Другие курсовые по предмету Компьютеры, программирование
?нджера формируются из трех линий. Средняя линия - это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении n обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр., 20 дней).
Верхняя линия - это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле D обозначает число стандартных отклонений.
Нижняя линия - это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на D).
В разработанной системе принятия решений используется следующее значение коэффициента:
= 2SMA
.1.2 Применение и сигналы индикатора Полосы Боллинджера
Интерпретация полос Боллинджера основана на том, что ценам свойственно оставаться в пределах верхней и нижней границ полосы. Отличительной особенностью полос Боллинджера является их переменная ширина, обусловленная волатильностью цен. В периоды значительных ценовых изменений (т.е. высокой волатильности) полосы расширяются, давая простор ценам. В периоды застоя (т.е. низкой волатильности) полосы сужаются, удерживая цены в пределах своих границ.
Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:
Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности
Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции
Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции
Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы.
Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.
Торговые решения на основе анализа ПБ принимаются, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления ПБ, либо опускается ниже нижней линии поддержки ПБ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке/продаже на основе анализа ПБ не подается. Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ПБ для возврата в нормальное состояние.
Иногда выход за границу ПБ означает фальшивый пробой, т.е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените - а правда ли пробой оказался фальшивым. Хорошим подтверждением в таких случаях является показатель объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.
.2 Индикатор RSI
Индекс относительной силы (relative strength index, RSI) является осциллятором, предназначенным для идентификации краткосрочных экстремумов (так называемых точек "перекупленности" и "перепроданности"). Создатель RSI Дж. Уэллес Уайлдер (J. Welles Wilder) впервые дает подробные пошаговые инструкции для расчета и интерпретации индикатора в своей книге "Новые концепции технических торговых систем" (New Concepts in Technical Trading Systems, Trend Research, 1978). Уайлдер описывает индикатор на дневных ценовых барах, однако RSI можно использовать в любой временной структуре.
.2.1 Расчет индикатора RSI
Расчет индикатора RSI выглядит следующим образом:
= 100 - 100 / (1 + RS),
где RS = (Прирост цен закрытия) / (Снижение цен закрытия) = CU / CD
это сокращение для Relative Strength - Относительная сила. Таким образом, CU представляет собой сумму цен закрытия с повышением для периода наблюдения. В свою очередь, CD представляет собой сумму цен закрытия с понижением для периода наблюдения, при этом эта сумма выражается положительным числом.
Рассмотрим на примере, как это работает:
На рисунке 2 расчет индикатора RSI разложен графически. Внутри каждой свечки указана величина изменения. Величина изменения рассчитывается как разница между ценой открытия (Open) и ценой закрытия (Close). Знак плюс, говорит о том, что цена выросла, т.е. цена закрытия выше цены открытия. Знак минус, говорит о том, что цена понизилась, т.е. цена закрытия ниже цены открытия. На рисунке представлено 7 свечек. Три свечи белого света (т.е. растущие) и четыре свечи черного цвета. В сумме, длина белых свечей составляет 150 (50+50+50), а черных 140 (20+50+50+20). Общая длина движения составила 290 пунктов. В итоге значение индикатора RSI будет составлять 51.
Именно в данном расчете заложен весь философский смысл индикатора RSI. Если индикатор выше 50, то это в первую очередь значит, что совокупная длина белых свечей больше, совокупной длины черных свечей в рамках заложенного в расчет периода индикатора. А значит, рынок растет быстрее, чем падает. И, в зависимости от того, на какой отметке находится индикатор, делаем вывод о силе того, или иного движения.
Рисунок 2
Графически RSI выгледит следующим образом:
Рисунок 3. Индикатор RSI
.3 Индикатор MACD
3.3.1 Экспотенциальное скользящее среднее
Экспоненциальная (или экспоненциально-взвешенная) скользящая средняя рассчитывается как сумма сегодняшней цены закрытия, умноженной на процент, с вчерашним значением скользящей средней, умноженным на процент.
Например, чтобы рассчитать 9% экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия акций:
1)необходимо умножить сегодняшнюю цену закрытия на 9%.
2)затем нужно суммировать полученное произведение со значением вчерашней скользящей средней, умноженным на 91% (100% - 9% = 91%).
Экспоненциальна?/p>