Geum.ru

Показатели бизнес-плана коммерческого банка

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

Пример № 1

В данном примере рассматриваются предельные характеристики поддержания ликвидности банка, соответствующие наихудшему случаю, который может произойти с выбранным уровнем доверия (обычно берется 5%). Здесь разработанная технология соответствует известному подходу Value-at-Risk (VaR). При этом величиной VaR являются затраты на поддержание ликвидности в течение всего срока размещения или ликвидные издержки.

Входными данными для расчетов являются:

основные статистические характеристики ресурсной базы банка (средний объем ресурсной базы и стандартное отклонение);

  • доверительная вероятность (например, 95%);
  • объем размещаемого кредита;
  • срок размещения;
  • объем резервирования;
  • прогнозируемая ставка привлечения.

Результатами расчета являются следующие характеристики ликвидности банка и прибыльности операции кредитования:

  • максимальный срок потери ликвидности банком (за весь период размещения кредита);
  • максимальный дневной объем привлечения межбанковских кредитов (для покрытия дефицита средств);
  • наибольшие расходы на привлечение МБК (при прогнозируемой ставке привлечения);
  • общий результат от операции кредитования (с учетом ликвидных издержек).

Разработанный подход позволяет получить универсальные (не зависящие от размеров банка) зависимости для основных показателей ликвидности. Величины являются безразмерными (размерные величины/их стандартное отклонение) и видно, что с увеличением изменчивости ресурсной базы (стандартного отклонения), открытой позиции ликвидности, длительности поддержания открытой позиции показатели ликвидности ухудшаются.

Приведу конкретный пример. Пусть стандартное отклонение ресурсной базы составляет 5 млн. рубл., а входной ожидаемый остаток корсчета составляет 13 млн. рубл. Предположим, что банк планирует заключение сделки по размещению МБК в объеме 3 млн. рубл. и ожидаемый остаток корсчета уменьшается до 10 млн. рубл.

Вычислим отношение ожидаемого остатка корсчета к стандартному отклонению: 10/5 = 2 (переменная по оси абсцисс). Находим отношение максимального объема однодневного привлечения МБК к стандартному отклонению ресурсной базы (переменная по оси ординат) оно равно 1,05. Тогда максимальный объем однодневного привлечения МБК будет равным 1,05х5млн.рубл.=5,25 млн. рубл.

Если этот объем (5,25 млн. рубл.) меньше того, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки разрешается. Если же этот объем (5,25 млн. рубл.) превышает объем, который банк может легко привлечь на рынке МБК, то выполнение сделки запрещается. В последнем случае необходимо уменьшить объем размещаемого кредита, повысить тем самым уровень ожидаемых остатков корсчета.

№ п/прег. №краткое
наименование
банкавалюта балансачистые активыликвидные активыработающие активыкредиты, выданные коммерческим организациямсобственный капиталсуммарные обязательстваобязательствадо востребованияфактическая прибыльсредства юридических лицсредства частных лицвложения в госбумагикор. счет в ЦБ РФуставный фондпривлеченные средства других банковвыданные МБКполученные МБКсредствана карточных счетахрублевые счета бюджетных организаций19006ВНЕШЭКОНОМБАНК 56208315801755338991-12781972050359614831785876462144535607613113593933341535948493366363050783204028301448842100013590950141586046613073427380328208009121481СБЕРБАНК РОССИИ 239084380887105487225144917590425683437962551106740715218949263826323620628100191233697196557087612598474383775030100000067678302890624925811618793562267725831000ВНЕШТОРГБАНК 201437356165964861638681124789502665494665168646411697939649282564798369033638624129300352307614010562964213723620116213226620457668573583826770741326АЛЬФА-БАНК 195843626132165533272808891216134118242785422255964155345443634498652997473195274422937623283995192315376867927675643174369446532878629837630825354ГАЗПРОМБАНК 156085675114196913383797181731330655740462101579012006737552488350177187040765239126707353983083105790213331851632922348946143295611116698558803962056МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 1500042371232816319579207704051761959136276203001120800705187867935096010065696472250086883250000004626892414423495027454506279477439ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 99098226372026058223316327334182158908939579209198714122145708815546122541187284580215451324613212467583639621795516363541358998436957781МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 939382698375707524275786290787817439058501277687090083255374654943996223034866462218521171121052921360057195325418115315773268131139092748БАНК МОСКВЫ 92937614509831742290484358180248477874145497358857944125096725067558718389889153965227956807730398300000053989432576531376404312517271844771061СБС-АГРО 8292251617292394-12980934237550844144058-538299575803436544375908-45568039102096927441091166399298119909713045155064212861376861112361МДМ-БАНК 8171461459196576981356746369321261440038127672679226024238583631520140337214862706540268466250311000002025479699399185829858788760852991222ИНКОМБАНК 6754149974688394130402543343413289434-143497806300917047527979-1666559495767447904842439962007847161322151238079855444686141316055529264132557СИТИБАНК 6731987053306545808756358383852825325064951695921240515376168325842813379090600878620799260719610000003181668668230483163693200142272РОСБАНК 667073825822139292442664848654721755624743048354978981202889598189642709697691924818399067165123405284320808689264681185396139084732585152275УРАЛСИБ 51426107356783571780671258372461730954759511684254176914517588437143119890706349546350752676153043000004760791347811338191777442248211163279МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4968491632092909160770923544139129387303277608455817731316823757261211066542565213517729416802831385000561602653251914046794520158618117324РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ 4764832418191893-676911024241576459516-236153833589379610386899-1778506652887543152101146617053919145762676607541630212464014183292РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 41956786356744561049056268921311642145833101283507536513681225-197869312295720800048331597244332710040001209207994306731202696700192783ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 368971072888225620426518415667437709051507382953652216052021121286496719471433985261171616246410300001799160314164575075713370201776ПЕТРОКОММЕРЦ 30796272209300843683021147075821125560064840982335956513196482654222745889440185221245263270013750000001362222164984352477825296305038621588СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 29898974274807261119930100475392844390158255328197754519752247629198784194705523139797604992117700033787606565205918600221623ГУТА-БАНК 289412002147525815035091642391613004604355868525070250964787665126706477320190332093306831912552590572628443391726997462533149145233255БАНК ?/p>