Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")
Контрольная работа - Банковское дело
Другие контрольные работы по предмету Банковское дело
зервів;
порівняння загальних сум проблемних активів із капіталом;
оцінку потенційних збитків за проблемними активами і формування резервів, достатніх для покриття цих збитків;
е) підготовку та подання періодичних звітів керівникам і спостережній раді з достатньою інформацією для оцінки рівня ризику. Ці звіти мають включати таке (але не обмежуватися цим):
перелік кредитів у розрізі класифікації за ризиком;
аналіз проблемних кредитів;
оцінку напряму ризику в кредитному портфелі;
інформацію про проблемні кредити за кредитними інспекторами, філіями, галузями, видами забезпечення тощо;
аналіз змін рівня резервів банку на основі рівня і тенденцій змін проблемних активів і загальної суми кредитів;
аналіз концентрації кредитів за клієнтами, повязаними з ними особами, галузями економіки і регіонами;
є) функцію незалежних перевірок кредитної діяльності, призначенням яких є аналіз якості як окремих кредитів, так і кредитного портфеля (ів) у цілому. Результати цього аналізу мають подаватися правлінню і спостережній раді на регулярній основі.
Компоненти системи управління ризиками щодо ризику ліквідності :
1. Система управління ризиком ліквідності складається із регламентних документів - політик, положень, процедур, методик тощо, які затверджуються відповідно до обраної банком форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.
2. Система управління ризиком ліквідності включає таке:
політику і положення з управління ліквідністю і активами/зобовязан-нями, у тому числі положення щодо джерел ліквідності, які мають підтриму-ватися банком. Ці документи мають бути розглянуті та затверджені відповідно до обраної банком форми корпоративного управління;
адекватні та ефективні процедури і засоби контролю за управлінням ризиком ліквідності, які підлягають перегляду на регулярній основі з метою забезпечення їх актуальності;
процес визначення потреб у поточній і майбутній ліквідності та фінансуванні, потрібних банку для проведення своїх операцій;
регулярний процес ідентифікації і звітування про концентрації активів і зобовязань банку (за всіма валютами в розрізі клієнтів банку та повязаних з ними осіб);
форми звітності для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо позиції ліквідності та необхідності у фінансуванні;
план на випадок кризових обставин щодо ліквідності та фінансування і запровадження порядку регулярного уточнення цього плану.
Компоненти системи управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки:
1. Система управління ризиком зміни процентної ставки в банку складається із регламентних документів - політик, положень, процедур, методик тощо, які затверджуються відповідно до обраної банком форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.
2. Система управління ризиками щодо ризику зміни процентної ставки повинна включати таке:
політики і положення щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі процедур ціноутворення для активів і зобовязань як балансових, так і позабалансових. Ці положення мають враховувати розмір банку і складність його операцій, та розглядатися і затверджуватися відповідно до обраної банком форми корпоративного управління;
адекватні та ефективні процедури і засоби контролю за управлінням ризиком зміни процентної ставки, які підлягають перегляду на регулярній основі з метою забезпечення їх актуальності;
адекватні інформаційні системи, потрібні для зберігання та оброблення даних за попередні періоди;
форми звітності для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо ризику зміни процентної ставки, у тому числі на основі методики динамічного розриву активів та зобовязань, чутливих до змін процентної ставки.
Компоненти системи управління ризиками щодо ринкового ризику:
1. Система управління ринковим ризиком складається із регламентних документів - політик, положень, процедур, процесів тощо, які затверджуються відповідно до обраної форми корпоративного управління з урахуванням розміру банку та складності його операцій.
2. Система управління ринковим ризиком має включати таке:
політики і положення щодо управління ринковим ризиком, які розглядаються та затверджуються відповідно до обраної банком форми корпоративного управління;
положення щодо видів фінансових інструментів та інших інвестицій як балансових, так і позабалансових, щодо яких банк готовий вести торгові операції або приймати позиції;
положення щодо лімітів ризику за видами фінансових інструментів або іншими інвестиціями чи активами, за галузями або секторами економіки, за географічними регіонами або за іншими ринковими операціями (експозиціями),
що можуть розглядатись у сукупності. Ці положення мають враховувати можливий вплив інших категорій ризиків, на які наражається банк;
чітко визначену систему повноважень з прийняття рішень щодо затвердження ринкових позицій;
адекватні та ефективні процедури і засоби контролю за управлінням ринковим ризиком, які підлягають перегляду на регулярній основі з метою забезпечення їх актуальності;
форми звітності для спостережної ради, правління або профільних колегіальних органів банку щодо ринкового ризику, у тому числі на основі методики порівняння очікуваного доходу від ринкової операції із її потенц