Оценка коммерческого банка "Альфа-банк"
Отчет по практике - Банковское дело
Другие отчеты по практике по предмету Банковское дело
ые активы имеющиеся в наличии для продажи (90 дней)45 730 78653739626 284 8582032800,007733730,0117512960,250,255Чистые вложения в ценные бумаги удерживаемые до погашения (5 лет)000000556Прочие активы (90 дней)10 349 5214 154 73063 878 931676 0660,010580,401440,250,257Итого110 800 69618 206 567131 733 7516 836 8480,051900,164320,2502890,245545
Анализ собственных средств и источники собственных средств
Собственные средства (брутто)Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников)90 912 065145 865 708
Таблица 7
Суммы иммобилизации1438024714365949Собственный капитал(нетто)76531818131499759Коэфициент иммобилизации0,1878989340,0984875
Вывод: Собственные средства (брутто) растут, что негативно отражается на доходе банка. Также снижаются суммы иммобилизации и собственный капитал (нетто). снижение суммы иммобилизации показывает то,что платежеспособность банка выросла. Коэфициент иммобилизации снижается, следовательно доходность банка растет. В рейтинге российских банков по ключевым показателям занимает 7 место.
Чистый денежный доход коммерческого банка
Таблица 8
Кредитный портфельТекущий периодПредыдущий периодКредитные вложения Y110 800 696131 733 751Срок кредитных вложений ?0,24550,2503Средняя % ставка ?16,4%5,2%Депозитный портфельТекущий периодПредыдущий периодСумма привлеченных средств Х260 579 423358 124 100Срок привлеченных средств ?0,82830,8898Средняя % ставка ?25,5%АлгоритмТекущий периодПредыдущий периодY??-X??00Y(t)*?*? - X1(t1)*?*?э (к)11Y1(t1)*?*?э-X(t)*?*? (д)00
Таблица 9
ТекущийПредыдущийЧДД от операционной деятельности 2 (тек)ЧДД от операционной деятельности 1 (предыд)Кол-во реинвестиций(2) тек пер0,30?э20,00240,07074 318 002,311 442 282,97Кол-во реинвестиций(2) тек пер0?э20000Кол-во реинвестиций (1) пред пер0,28?э10,0030,1385Кол-во ренвестиций (1) пред пер0?э10000
Таблица 10
ЧДД за год от операционной деятельности 2 (тек)ЧДД от операционной деятельности 1 (предыд)17 585 402,645 762 475,70Сумма непроцентных доходов12 320 81111 350 595Сумма непроцентных расходов27 856 11529 486 836ЧДД от неоперационной деят-ти-15 535 304-18 136 241ЧДД за текущий период2 050 098,64-12 373 765,30
Расчет эффективного кредитного ресурса
Под ГЭПом в банковской деятельности будем понимать разрыв объема кредитного портфеля над депозитным портфелем.
Понятие ГЭПа: экономический смысл ГЭПа состоит в определении ресурса, который банк потенциально может разместить в кредиты и реально размещенным ресурсом в кредитных вложениях (сколько может и сколько разместил). Тогда наиболее справедливо под ГЭПом понимать разность кредитных вложений и кредитного ресурса (эффективного):
ГЭП = КВ - КРЭ
Таблица 11
с учетом ФОРПоказателиТекущий периодПредыдущий периодТекущийПредыдущийКредиты, депозиты и прочии средства ЦБРФ (1год)7 600 000152 623 4897 600 000152 632 489Средства кредитных организаций в ЦБРФ (90 дн)78 156 13493 794 28478 156 13493 794 284Вклады физических лиц (360дн)7 037 4744 712 8126 650 412,94 453 607,3Расчетные счета клиентов (90дн)10008239,455849611,353 763 098,02 199 453,9Депозиты предприятий (90дн)8188559,554786045,657 697 246,04 498 882,9Выпущенные долговые обязательства (3 года)18 196 79910 635 65717 104 991,19 997 517,6Прочие обязательства (180 дн)7 110 9348 864 9606 684 278,08 333 062,440% - уровень оседания
Таблица 12
Собственный капитал нетто76531818131499759765318181314997595% от валюты баланса29249306,8533235557,4Критерий эфф-ый54 882 511250 896 691Нормативы ФОР?2?э2?1?э1Банки нерезиденты8,5,4%0,00240,05190,1385Физзические лица5,5%Иные6%
Таблица 13
ТекущийПредыдущий?2?1Кредитные вложения110 800 696131 733 7510,2460,250Положения ГЭП55 918 185-119 162 940Допустимые отклонения3 324 020,883 952 012,53Просроченная задолженность(скрытая)9055076,77710319822,18
Риск изменения объема кредитных ресурсов и объема привлеченных средств
Таблица 14
Кредитный портфельТекущий периодПредыдущий периодКредитные вложения Y10 349 52163 878 931Срок кредитных вложений ?0,24550,2503Средняя % ставка ?16,4%5,2%Депозитный портфельТекущий периодПредыдущий периодСумма привлеченных средств Х18 196 79910 635 657Срок привлеченных средств ?0,82830,8898Средняя % ставка ?25,5%
Таблица 15
?Y?ЧДД=???YЧДД за год (прогноз)-53 529 410-2 159 775,4-8 795 854,40
Таблица 16
?X?ЧДД = -???XЧДД за год (прогноз)7 561 142474 141,791 930 979,57
Риск изменения процентных ставок:
?????ЧДД?=?Y???ЧДД? = -?X??11,2%-32,05687,51 427 948,491797377,99850 731,83
ЧДД с учетом поправок на риск равно -51 259 610,17.
Процентная ставка дисконтирования (базовая) равна 0,60585. А процентная ставка общая - 0,00661.
Рассчитаем поправки.
Таблица 17
Качество менеджментаТекущийROE (? то +0,5%)0,5%Размер банка2,5%Территориальная диверсификацияДоляВесЗначениеСамара0,660512,55%Города0,255Регионы0,220Итого5,55%
V- равен -42 485 883,49 тыс.рублей
V+ равен 48 968 172,06 тыс.рублей
Стоимость коммерческого банка Альфа-банк равна 6 482 288,56 тыс.рублей.