Учебники

6.3. Учет и оценка рисков при определении процентной ставки при ипотечном кредитовании

Особое влияние на цену кредита оказывает уровень различных рисков, сопровождающих операции по ипотечному кредитованию, учет которых происходит в форме отдельных надбавок по каждому риску к процентной ставке.

В компонент цены кредита включаются надбавки в том числе по следующим основным банковским рискам: кредитный риск, риск процентных ставок и риск досрочного погашения.

Табл. 6.3 показывает различия в надбавках на процентную ставку в зависимости от оценки кредитного риска, т.е. риска, возникающего в силу невозврата кредита заемщиком, а также невозможности полностью компенсировать остаток задолженности за счет реализации заложенного имущества. Таблица позволяет проанализировать данные по различным странам, иллюстрирующие зависимость надбавки за кредитный риск от типа используемого кредитного инструмента (фиксированная процентная ставка, переменная процентная ставка), формы обеспечения (первичная или последующая ипотека, обязательное страхование), а также особенностей национального законодательства. В странах, где обращение взыскания на залог происходит быстро и не требует больших судебных издержек, эта надбавка существенно ниже.

Методика определения надбавки за кредитный риск заключается в следующем. Если имеются статистические данные: 1) о количестве дефолтов (случаев неплатежеспособности заемщиков); 2) о средних потерях банка, которые появляются в том случае, если при обращении взыскания на заложенное имущество полученных средств недостаточно для удовлетворения законных требований банка-кредитора, то можно спрогнозировать предполагаемые потери банка и вычислить ту надбавку, которая их скомпенсирует. Что касается ценовой оценки риска процентных ставок, и в том числе риска досрочного погашения, то используется более сложная процедура

< Назад   Вперед >
Содержание