На правах рукописи

ПРУДНИКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА Статистический анализ привлеченных средств физических лиц в банковскую систему Российской Федерации.

Специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2009 2

Работа выполнена на кафедре Статистики Государственного Университета Управления.

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор Ефимова Марина Романовна Государственный Университет Управления

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Дуброва Татьяна Абрамовна Московский государственный университет экономики, статистики и информатики кандидат экономических наук, доцент Казаринова Светлана Евгеньевна Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Ведущая организация: Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации

Защита состоится 20 апреля 2009 года в 14.00 в зале заседаний Ученого совета на заседании Диссертационного совета Д 212.049.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук в Государственном Университете Управления по адресу: 109542, г. Москва, ул. Рязанский проспект, 99, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета.

Автореферат разослан л_ _ 2009 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, доцент Токун Л.В.

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования Банковская система является одним из важных элементов экономики, во многом определяющим ее развитие. Коммерческие банки, через распределение, перераспределение и использование основной части денежных ресурсов способствуют развитию экономики страны.

Привлеченные банковской системой вклады имеют важное социальноэкономическое значение, поскольку оказывают непосредственное влияние на размер кредитных вложений, денежный оборот страны, уровень потребления и благосостояние населения. Интерес к данному ресурсу особенно возрастает в настоящее время, поскольку за основу развития Правительством Российской Федерации принят инновационный сценарий, предполагающий интенсивный рост инвестиций и ускорение развития ведущих секторов экономики. Это потребует обеспечения хозяйствующих субъектов необходимыми финансовыми ресурсами, которые могут быть аккумулированы банковским сектором посредством привлечения свободных средств населения, и инвестированием их в реальный сектор экономики. Таким образом, привлеченные средства становятся перспективным рычагом активизации инвестиционного процесса, позволяющим вовлекать в хозяйственный оборот такой мощный, но пока недостаточно задействованный источник финансовых ресурсов, как вклады населения.

Однако если до недавнего времени рынок вкладов физических лиц динамично развивался, то глобальный финансовый кризис, последствия которого еще не проявились в полном объеме, его нарушил. Стало происходить снижение темпов роста почти всех основных показателей банковского сектора, но наиболее сильно кризис сказался на динамике вкладов физических лиц и средств предприятий и организаций. В сентябре 2008 года, впервые за последние 10 лет, произошло снижение объемов привлеченных средств. С сентября по декабрь 2008 гг. отток вкладов физических лиц из банковской системы России составил 454,2 млрд.руб. Следствием такой динамики стало снижение доли вкладов физических лиц в пассивах банковского сектора и по состоянию на 01.12.2008 г. ее величина составила 21,3%. Для сравнения в предыдущие года эта доля составляла 25-27%. Стало происходить изменение предпочтений вкладчиков в пользу покупки иностранной валюты или использования свободных денежных средств для целей текущего потребления.

Учитывая сложившуюся ситуацию, исследование особенностей развития банковского сектора РФ на современном этапе, изучение состояния и динамики рынка вкладов физических лиц, оценка влияния кризисных явлений на предпочтения вкладчиков и прогнозирование структуры вкладов на перспективу является актуальной задачей в современных условиях. Изучение основных закономерностей в динамике вкладов физических лиц имеет также социально-экономическую значимость. Сбережения населения в банковской системе выступают определенным индикатором уровня жизни населения.

Учитывая исторически и экономически достаточно сильные различия между регионами России, изучение дифференциации регионов по уровню сберегательного поведения населения, выявление факторов, оказывающих влияние на него, группировка регионов России по особенностям в сберегательном поведении населения, будут способствовать поиску необходимых рычагов привлечения свободных денежных средств населения в банковскую систему и наполнение экономики России реальными деньгами в виде кредитов. Этим обусловлен выбор темы данного исследования и его актуальность с научной и практической точки зрения.

Степень разработанности проблемы. Различным аспектам развития современной банковской системы посвящены работы Белоглазовой Г.И., Кроливецкой Л., Лаврушина О.И., Солнцева О.Г., Тавасиева А.М., Тосуняна Г.А., Темниковой К.Н., Усоскина В.М., Ширинской Е.Б. и др.

В процессе разработки вопросов статистического исследования рассматриваемой проблемы большое значение имели труды отечественных ученых: Громыко Г.Л., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р., Лукашина Ю.П., Мхитаряна В.С., Назарова М.Г., Салина В.Н., Симчеры В.М., Юзбашева М.М., Шмойловой Р.А.. и др.

В диссертации использовались работы таких зарубежных ученых как Артур Дж. Райтс, Дж. Синки, А. Стюарт, Дин У. Уичерн, Джон Э. Ханк.

При выполнении диссертационного исследования автор опирался на разработанные Правительством РФ и Центральным Банком России основополагающие документы: Стратегию развития банковского сектора Российской Федерации до 2008 года, Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов.

Анализ научных публикаций и методических материалов показал, что вопросам статистической оценки тенденций развития банковской системы и рынка привлеченных средств физических лиц уделено недостаточно внимания.

Указанные обстоятельства предопределили необходимость дальнейших исследований и обусловили выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи.

Объектом исследования является банковская система Российской Федерации.

Предметом исследования являются тенденции динамики и структуры привлеченных средств физических лиц банковской системы на основе использования комплекса методов статистического анализа.

Цель и задачи исследования.

Целью диссертационной работы является проведение комплексного статистического анализа и прогнозирование основных тенденций, характеризующих динамику и структуру привлеченных средств физических лиц в банковскую систему Российской Федерации.

Цель исследования определила характер поставленных и решенных автором научных и практических задач:

- проанализировать современное состояние и развитие банковской системы РФ;

-выявить основные тенденции и структурные изменения в привлеченных средствах физических лиц на современном этапе;

- построить прогнозные модели, характеризующие основные тенденции и особенности развития вкладов физических лиц с разными сроками привлечения;

- дать статистическую оценку изменению процентных ставок по вкладам физических лиц;

- охарактеризовать дифференциацию регионов Российской Федерации по размерам вкладов физических лиц;

- разработать корреляционно-регрессионную многофакторную модель, характеризующую зависимость среднего размера банковского депозита на душу населения от факторов, характеризующих социально-экономическое развитие регионов России;

- предложить подход к многомерной классификации регионов РФ по показателям, характеризующим сберегательное поведение населения.

Методологическая основа исследования. В диссертационном исследовании для обработки информационной базы использовались методы корреляционного, регрессионного, кластерного и компонентного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования, а также табличные и графические методы представления результатов исследования.

Для обработки первичной информации использовались пакеты прикладных программ статистического анализа: Statistica-6.0, SPSS-14.0, NCSS 2000.

Исследование выполнено в рамках Паспорта отрасли Экономические науки, специальности по коду ВАК РФ - 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика в соответствии с пунктами:

3.1.Методы статистического измерения и наблюдения социальноэкономических явлений, обработки статистической информации, оценка качества данных наблюдений; организация статистических работ;

3.3. Методы обработки статистической информации: классификация и группировки, методы анализа социально-экономических явлении и процессов, статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов;

3.8. Прикладные статистические исследования сфер экономической и финансовой жизни общества, направленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран.

Информационную базу исследования составили инструктивные методические материалы и статистические данные Банка России, статистические ежегодники Федеральной службы государственной статистики, статистические данные банковской статистики различных стран мира, а также публикации в периодической печати и официальные Интернет-сайты.

Научная новизна работы состоит в разработке методики комплексного статистического анализа и прогнозирования основных показателей, характеризующих привлеченные средства физических лиц в банковскую систему Российской Федерации. В проведенном исследовании сформулированы и обоснованы следующие основные научные результаты исследования:

Х выявлены основные тенденции и обозначены проблемы развития банковской системы РФ, а также выполнено сравнение тенденций развития отечественной банковской системы с банковскими системами развитых стран мира;

Х выявлены особенности сберегательного поведения населения России;

Х дана характеристика рынка вкладов физических лиц в рублях и иностранной валюте и проанализирована скорость и интенсивность их изменения до кризиса, а также тенденции изменения этих показателей в период финансового кризиса;

Х осуществлен пересчет ежемесячных значений вкладов физических лиц в рублях за период с 01.01.2000 по 01.12.2007 в целях получения сопоставимых данных за весь рассматриваемый период, поскольку был изменен алгоритм расчета показателей с 01.02.2008 г. в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности;

Х решена задача моделирования и прогнозирования объемов вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения, позволяющая оценить перспективы этого процесса;

Х выполнен анализ колеблемости и динамики процентных ставок по срокам привлечения и видам валют;

Х выявлены основные факторы, влияющие на сберегательное поведение населения РФ;

Х разработана многомерная классификация регионов РФ по уровню сберегательного поведения населения.

Практическая значимость исследования.

Решенные в диссертации теоретические и методические проблемы статистического исследования структуры и динамики вкладов физических лиц могут быть использованы при моделировании и прогнозировании объемов привлеченных средств физических лиц кредитными институтами, а также для оценки состояния и динамики привлеченных средств физических лиц отдельных банков и их совокупности для принятия управленческих решений.

Полученные результаты и практические рекомендации позволяют дать объективную оценку состояния депозитной базы банковской системы Российской Федерации в части управления структурой вкладов физических лиц.

Основные положения и результаты исследования могут использоваться в учебном процессе для преподавания дисциплин Теория статистики, Статистика финансов, Банковская статистика, а также в рамках корпоративного обучения в магистратуре.

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положения диссертации докладывались на международной научно-практической конференции Экономика, государство и общество в XXI веке, проходившей в Российском Государственном Торгово-Экономическом Университете, на 23-й Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов Реформы в России и проблемы управления - 2008, проходившей в Государственном Университете Управления, на Всероссийской конференции студентов и молодых учёных Новой экономике - новые подходы управления в Самарском институте Управления, а также обсуждались и получили одобрение на заседаниях кафедры Статистики Государственного Университета Управления.

Публикации результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 7 статей, общим объемом 2,2 п.л., из них 4 статьи в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на 122 страницах, состоит из введения, трех глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографического списка и 7 приложений ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены цели и задачи исследования, отражена научная новизна и практическая значимость работы.

В первой главе Банковская система России и основные тенденции её развития на современном этапе дана характеристика состояния и основных тенденций развития банковской системы России за период с по 2009 гг. и выявлено влияние начавшегося финансового кризиса на изменение её основных показателей.

Проведенный анализ текущего состояния банковской системы Российской Федерации за период с 1999 по 2009 гг., позволил выделить следующие её особенности:

1) По состоянию на 01.01.09 г. в банковской системе России лидирующие позиции занимают банки, контролируемые государством; крупные част ные банки из числа 200 крупнейших по величине активов; и банки, контролируемые иностранным капиталом.