Книги, научные публикации
7 апреля 2007 г.
Механическая торговая система Теханализ Россия Intraday RSI&Bollinger Принцип работы Условия тестирования От цены строится простая скользящая средняя (по закрытиям баров), Бумага: РАО ЕЭС далее от этой средней строится RSI (индекс относительной силы), и от RSI строятся полосы Боллинджера, которые используются вместо Период 01.01.2005 - уровней перекупленности / перепроданности. 29.12.2006 тестирования:
С помощью средней мы сглаживаем цену, RSI нам нужен, чтобы Масштаб графика: 5 мин.
выделить локальные впадины / вершины, а полосы Боллинджера Начальный депозит: 10000 рублей служат уровнями перекупленности / перепроданности, меняющимися в зависимости от волатильности рынка.
не Кредитное плечо:
Сигналы возникают, когда RSI пересекает полосы Боллинджера. После используется 0.08% от тестирования мы увидели, что часто RSI не достигает полос и Комиссионные:
оборота разворачивается раньше, выбивая нас по стопу.
Чтобы избежать этого, добавляем условие, чтобы позиции закрывались также и при пересечении RSI и средней полосы Боллинджера.
Сигнал на покупку: RSI, построенный от средней. пересекает нижнюю Используемые индикаторы полосу Боллинджера снизу вверх.
Простая скользящая средняя (simple Сигнал на закрытие покупки: RSI, построенный от средней, пересекает moving average), верхнюю полосу (или среднюю полосу) Боллинджера сверху вниз.
индекс относительной силы (relative Сигнал на продажу: RSI, построенный от средней, пересекает верхнюю strength index), полосу Боллинджера сверху вниз.
полосы Боллинджера (Bollinger Сигнал на закрытие продажи: RSI, построенный от средней. пересекает Bands).
нижнюю полосу (или среднюю полосу) Боллинджера снизу вверх.
Результаты тестирования прибыль 345% Прибыль (%годовых) 175% Прибыль при стратегии купи и 270% держи Максимальная просадка (% от 6% текущего депозита) Отношение средней прибыли к среднему 2. убытку Прибыльных сделок Убыточных сделок Рис. 1 графическое изображение системы Формула МТС на языке MetaStock Сначала зададим значения констант, которые одинаковы как в коротких, так и в длинных позициях:
A:= opt1 {период RSI} B:= mov(c, opt2, s) {задаем, от чего строим RSI} U:=If(B>Ref(B,-1),B-Ref(B,-1),0);
D:=If((B UE:=Wilders(U,A); DE:=Wilders(D,A); R:= 100-(100/(1+(UE/DE))); {получаем значение RSI} BD:= mov( R, opt3, S ) - ( opt4* stdev( R, opt3 )); {нижняя линия Боллинджера} BM:= mov( R, opt3, S ); {средняя линия Боллинджера} BU:= mov( R, opt3, S ) + ( opt5* stdev( R, opt3 )); {верхняя линия Боллинджера} --------- А дальше необходимо добавить условия открытия / закрытия позиций: Открытие длинной позиции: Cross(R, BD) Закрытие длинной позиции: Cross(BU, R) OR cross(BM, R) Открытие короткой позиции: Cross(BU, R) Закрытие короткой позиции: Cross(R, BD) OR Cross(R, BM) --------- opt1 - период RSI; opt2 - период простой скользящей средней; opt3 - период полос Боллинджера opt4 - количество стандартных отклонений (нижняя полоса Боллинджера); opt5 - количество стандартных отклонений (верхняя полоса Боллинджера). После тестирования мы получили следующие оптимизационные переменные: opt1=9 opt2=19 opt3=44 opt4= opt5=3.3, при них достигается максимальная доходность, а также наиболее устойчивая кривая дохода. Рис.2 Кривая дохода системы Тестирование системы отдельно по длинным и коротким позициям Протестировать систему отдельно по лонгам и шортам необходимо, чтобы понять, в какую сторону система играет лучше. (Оговоримся, что в целом динамика акций РАО ЕЭС имеет ярко выраженный бычий характер, поэтому логично, что лучший результат будет достигаться по лонгам). Рис.3 Тестирование по лонгам Результаты тестирования по лонгам ненамного хуже, чем реверсные: Прибыль - 309%, прибыльные/убыточные сделки - 213/229, отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - 2,1. Лучшие оптимизационные переменные: opt1=10 opt2=19 opt3=38 opt4=2 opt5=2,1. Рис.4 Тестирование по шортам А вот результаты по коротким позициям хуже, и график дохода менее стабильный. Прибыль - 70%, прибыльные/убыточные сделки - 104/99, отношение средней прибыльной сделки к средней убыточной - 1,57. Лучшие оптимизационные переменные: opt1=8 opt2=26 opt3=34 opt4=1,4 opt5=3, Использование стоп - приказов Поскольку система на тестируемом промежутке система дала небольшую просадку (6%), то ее можно использовать без стопов. Однако если вы все-таки хотите ограничить риски, то наиболее оптимальным стопом будет 5% от величины депозита. Вывод Система подойдет тем, кто часто совершает сделки и работает внутри дня, т.к. она оптимизирована на 5-минутном графике и в среднем совершается одна сделка в 2 дня. Давайте подытожим: рекомендуем использовать реверсный вариант системы, когда закрытие длинных позиций означает открытие коротких, и наоборот. Система хорошо себя показала на повышательных трендах, но чтобы обезопасить себя от сильных коррекций, сигналами на продажу лучше не пренебрегать. Рекомендуемые переменные: opt1=9 opt2=19 opt3=44 opt4=2 opt5=3. Протокол тестирования: Показатель Значение Показатель Значение Общая чистая прибыль(убыток) 34499.95 Цена последней открытой позиции 338. Общая чистая прибыль выраженная в % Процент прибыли или потерь %. 345 годовых 175. Прибыль.полученная. когда не имелось Начальные инвестиции 10000 открытых позиций Прибыль при стратегии Укупи и держиФ 27004.25 Число календарных дней в тесте Прибыль при стратегии Укупи и Прибыль при стратегии Укупи и держиФ в % держиФ в % 270.04 годовых 137. Общее количество операций 508 Сумма комиссионных за время теста 15159. Отношение средней прибыли к среднему Средняя прибыль на операцию 67.25 убытку 2. Количество закрытых длинных позиций 383 Количество закрытых коротких позиций Количество закрытых с прибылью Количество закрытых с прибылью коротких длинных позиций. 175 позиций Всего выигрышных операций 231 Всего проигрышных операций Общая прибыль от всех выигрышных Общий убыток от всех проигрышных операций 70273.75 операций -36112. Средняя прибыль от всех Средний убыток от всех убыточных выигрышных операций 304.22 операций -130. Наибольшая прибыль от торговой операции 4308.13 Наибольший убыток от операции -1380. Ср. продолжительность выигрышных Ср. продолжительность проигрышных операций (в барах) 54.96 операций (в барах) 40. Наиб. количество выигрышных Наибольшее количество проигрышных операций(одна за другой) шт 6 операций лодна за другой Просадка по закрытым позициям -2021.23 Индекс суммарных прибылей и убытков 48. Просадка по открытым позициям -2120.7 Индекс вознаграждения и риска 94. Просадка за одну операцию по Отношение прибыльности системы к открытым позициям ( в % ) -1669.11 прибыльности Укупи и держиФ % 29. Механические Торговые Системы Макарычев Алексей makarychev@alor.ru Емельянова Эллина emeljanova@alor.ru Тел: 234 - 23 - 34, 234 - 23 - Представленная в разделе информация сгенерирована в программе Метасток. Поэтому не следует полагаться исключительно на содержание данного раздела в ущерб проведению независимого анализа. ГК АЛОР и ее аффилированные члены не несут ответственности за использование данной информации. Инвестиции в российскую экономику и ценные бумаги сопряжены с большим риском. Исходя из этого, инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку финансово-экономической деятельности эмитентов перед принятием инвестиционного решения. Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещены.