Книги, научные публикации
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ C.М. Авдошин, профессор, руководитель отделения программной инженерии факультета бизнес-информатики
Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, e-mail: savdoshin
Е.Ю. Песоцкая, кандидат экономических наук, доцент кафедры Управления разработкой программного обеспечения Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, e-mail: epesotskaya@hse.ru.
Адрес: г. Москва, ул. Кирпичная, д. 33/5.
Большинство финансовых операций проводятся в условиях неопределенности и требуют управления рисками. Система управления рисками должна включать в себя утвержденную методику и методологию управления рисками и развитую информационно-технологическую базу с использованием программного обеспечения. Выбор автоматизированных систем пред ставляется нелегкой задачей для сотрудников организации и требует поддержки со стороны профессионалов.
Ключевые слова: информационные технологии, финансовые риски, риск-менеджмент, программное обеспечение.
Введение матизированном режиме с привлечением средств вычислительной техники. А уж говорить о сложной ффективная работа любой финансовой ор математической оценке рисков без использования ганизации зависит от качества функциони современных ИТ решений просто не имеет смысла.
Э рования ее информационных технологий.
Существует большое число программных паке Автоматизация процессов управления рисками тов, поддерживающих те или иные функции управ значительно повышает эффективность этой ра ления рисками. Некоторые из них представляют боты. Операции управления финансовым риском собой информационные системы поддержки при должны выполняться в автоматическом или авто- нятия решений, в которых присутствует модуль БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ управления рисками, другие являются приложени- потери, мошенничество, хищения, угроза репу ями и дополнениями различных функциональных тации, ущерб или банкротство, участие в судеб систем, начиная с систем календарного планирова- ных процессах и т.д.), риск как неопределенность ния и заканчивая комплексными системами управ- (возможность возникновения в ходе деятельности ления предприятием. Реже встречаются самостоя- неблагоприятных ситуаций и последствий) [3]. За тельные программные продукты по управлению частую позитивная составляющая риска отбрасы рисками.
вается вовсе. В этом случае риск воспринимается банком лишь как возможная помеха успешной Процесс внедрения системы управления рисками деятельности.
должен осуществляться не раньше того, как банк точно определит подход к управлению и методо Риск-менеджмент является одной из важнейших логию оценки рисков. Это позволит минимизиро областей современного банковского управления.
вать затраты на дальнейшую доработку системы и Основной задачей управления рисками является потери инвестиций в технологии, а также ускорить предоставление формализованной информации внедрение. При внедрении системы на слишком о возможности наступления рисковых событий, ранних стадиях, банк может столкнуться с необхо выбор способов борьбы с рисковым событи димостью частого изменения системы из-за непол- ем и контроль реагирования [1]. Своевременное ноты информации на этапах ее создания, то есть определение риска, качественная оценка и кон постоянных дополнительных вложений в инфор- троль позволяют значительно сократить потери и мационные технологии.
предотвратить неблагоприятные события, связан ные с наступлением риска. Шаги по применению Управление рисками утвержденной высшим руководством стратегии по как часть банковских процессов рискам документируются и полностью отражаются в системах управленческой информации банка.
Особенности оказываемых банком услуг таковы, что заставляют его уделять особое внимание управ Этапы управления риском лению рисками. Это объясняется спецификой кредитной организации: операции, позволяющие Управление риском представляет собой итера ей получать прибыль, совершаются в основном за ционный процесс, в котором выделяют следующие счет чужих, или привлеченных средств. Одна из основные этапы: идентификация риска, качествен главных стратегических задач кредитной организа- ный и количественный анализ риска, выбор мето ции и банка, в частности, это обеспечение оптиму- дов воздействия на риск, контроль и корректировка ма между доходностью и риском. Наиболее остро результатов [5].
встает вопрос об оценке риска проводимых опера 1. Идентификация риска - наиболее критичный ций - риска неполучения дохода или риска полной этап, который заключается в составлении перечня потери размещенных средств, что может привести факторов, влияющих на деятельность кредитной не только к потери прибыли, но и к банкротству организации. Здесь учитываются все обстоятель банка.
ства и факторы от которых зависит доходность Риски, с которыми сталкиваются сотрудники банка. Выполнение этого шага требует глубокого кредитных организаций, отличаются друг от дру- знания финансовых операций, ключевых взаимос га местом, временем и причиной возникновения. вязей производственных и управленческих процес Все это влияет на выбор метода управления ими. сов в банке, их связи с окружением и внешними ис Успешное и своевременное управление рисками точниками. Собранной информации должно быть является важнейшим условием конкурентоспособ- достаточно для последующей обработки и анализа ности и надежности любого банка. выявленных факторов риска.
На сегодняшний день существует множество 2. Качественный анализ риска включает опреде определений риска. В последнее время риск наи- ление факторов риска, которые могут привести к более часто понимается в нескольких различных рисковым ситуациям и возможным потерям, ве аспектах: риск как возможность (чем выше риск, роятность и время их возникновения. При этом тем выше потенциальный доход, но также выше и осуществляется расчет максимальной величины вероятные убытки), риск как опасность или угро- потерь, если события будут развиваться по само за (негативные события, такие как финансовые му худшему сценарию, и рассчитана максимальная БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ величина потерь, которые может понести банк, с Передача риска означает передачу ответственно учетом управления этим же риском. Для различных сти за него третьим лицам при сохранении суще рисков могут быть построены функции распределе- ствующего уровня риска. Передача рисков третье ния вероятности наступления ущерба в зависимо- му лицу всегда сопровождается дополнительными сти от его размера. выплатами, связанными с передачей обязательств, полномочий и гарантий.
3. Количественный анализ риска предполагает Хеджирование является специфическим мето численное определение величин отдельных рисков дом управления финансовыми рисками, которое, и заключается в сборе и обработке статистических данных. При этом может выполняться классифика- не влияя на частоту наступления убытков в виде ция потерь с описанием их причин. Расчет всех зна- уменьшения стоимости портфеля активов, с по мощью специальных мероприятий уменьшает их чений рисков основывается на первичных данных (данных о сделках и остатках по счетам за выбран- масштаб. Однако всякое хеджирование также со ный статистический горизонт). Таким образом, по- пряжено с риском, определяемым, в свою очередь, как надежностью контрагента, так и системными лучаемые значения риска не зависят от принятой рисками.
в банке формы стандартов бухгалтерского учета и позволяют сохранить сопоставимость результатов 5. Контроль и корректировка результатов являет при переходе от РСБУ к МСФО. Такой расчет осо ся заключительным этапом всех процессов и управ бенно эффективен при наличии статистики, орга ления рисками. Речь идет о получении данных от низованной отчетности, возможности оперативно менеджеров банка об убытках и принятых мерах по получать данные об операциях банка и быстрой их их устранению. На этом этапе своевременно и каче обработки.
ственно решаются проблемы управления рисками, анализируется на сколько они адекватны размеру и 4. Выбор методов воздействия на риск позволяет объему операций. Корректировка результатов про провести сравнительную оценку эффективности является в выявлении новых обстоятельств, изме для выбора оптимального решения. Сравнение няющих уровень риска. Организация мониторинга методов воздействия может быть произведено на эффективности управления рисками и проверка со основе различных факторов - экономических, фи ответствия проводимых операций принятым про нансовых и пр. На этом этапе также определяются цедурам может проводиться внутренними структу требуемые финансовые и трудовые ресурсы для ре рами банка - службами безопасности, внутреннего ализации выбранного метода воздействия. Обеспе аудита и внутреннего контроля. Общий контроль чение выполнения утвержденных высшим руко должен осуществляться независимым финансово водством мероприятий, связанных с воздействием аналитическим подразделением, находящимся в на риск, является важной задачей риск-менеджера.
прямом подчинении Председателя Правления.
Как правило, для каждого вида риска существует несколько основных способов воздействия.
Классификация рисков Минимизация риска предполагает уменьшение размеров возможных потерь за счет осуществле- Для успешного управления всем множеством ния комплекса организационно-технических ме- разнообразных видов рисков необходимо их упо роприятий, таких как создание процедур анализа рядочивание с помощью системы классификации.
контрагентов, создание системы управления ли- Целью использования классификаторов является митами, включая распределение лимитов на от- более удобное использование информации о раз дельные сегменты бизнеса и отдельные структур- личных видах рисков, которые отличаются друг от ные подразделения.
друга местом, временем, причиной возникновения.
Это дает возможность выбирать предусмотренные Принятие риска возникает вследствие невоз методы управления рисками в зависимости от их можности или необоснованности применения ме классификации.
роприятий по уменьшению риска до его возник новения и предполагает отказ от любых действий, Существует огромное количество рисков, с ко направленных на избежание риска. При этом все торыми банк сталкивается в процессе своей дея меры воздействия осуществляются после возник- тельности. В качестве критерия разделения рисков новения риска или после появления его призна- используются области возникновения риска и ис ков. точники. В соответствии с этим принципом риски БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ могут подразделяться на финансовые, функцио- стемы, учитывающей не только риск заемщика, но нальные и внешние. и риск кредитного продукта, и ликвидность обе спечения.
Согласно представленной классификации, среди финансовых рисков, связанных с непредвиденными Риск ликвидности - риск недостаточности средств изменениями в объемах, доходности, стоимости и для соблюдения банком своих обязательств. Для структуре активов и пассивов банка наиболее рас- анализа риска ликвидности банка определяются пространены следующие. ключевые факторы, влияющие на ее состояние.
Прогнозируются возможные изменения этих фак Процентный риск - риск потери в стоимости торов. В зависимости от прогнозируемых измене процентного портфеля, возникающий вследствие ний определяются сценарии поведения ликвидно изменения процентных ставок по различным фи сти банка. При анализе риска ликвидности банка нансовым инструментам. Для анализа процентно рассчитывается запас ликвидных активов (момен го риска, принимаемого банком, рассчитывается тальная ликвидность) и концентрация депозитной размер капитала, необходимого для покрытия базы. Применение информационных техноло процентного риска, затем оценивается его ста гий позволит в режиме on-line отслеживать струк бильность при изменении процентных ставок. В турные колебания активов и пассивов, разрывы расчет процентного риска банка включаются все по срокам размещения и привлечения капитала.
инструменты, имеющие переменные процентные Распространенный метод анализа сценариев кон ставки.
тролирует чувствительность активов и пассивов к Современные ИТ-решения позволяют смодели изменению процентных ставок и будущую потреб ровать финансовую деятельность банка методами ность банка в финансовых средствах в соответствии математического программирования. Математи с различными изменениями.
ческая модель состоит, как правило, из целевой Ценовой риск - риск потерь вследствие изменения функции, соответствующей какому-либо параме котировок по инструментам портфеля. Для анализа тру, значение которого требуется максимизировать ценового риска банка включаются все ценные бу или минимизировать (например, максимизировать маги, по которым банк ведет операции (еврообли чистый процентный доход банка, минимизировать гации, акции, векселя и пр). Для расчета ценового риск процентной ставки) и ее ограничений, выра риска необходимы данные по сделкам и остаткам женных в математическом виде.
по счетам, текущим рыночным курсам, рыночным Кредитный риск - риск уменьшения стоимости индексам. Количественной оценкой ценового ри активов Банка, в особенности кредитов в резуль ска является максимальный размер потерь в стои тате невыполнения обязательств заемщиками. Для мости портфеля, с принятым банком доверитель анализа кредитного риска проводится анализ фи ном уровнем, в результате изменения рыночных нансового состояния эмитентов и контрагентов, цен за период прогнозирования.
обеспечение кредита, установка лимитов на опера В качестве ИТ-решения управления ценовым ции, резервирование.
риском можно разработать систему ведения по Этот вид риска возникает при осуществлении зиций по различным финансовым инструментам, операций кредитования, формировании портфеля позволяющую ежедневно переоценивать порт ценных бумаг, межбанковских и валютных опера фели ценных бумаг в соответствии с текущими циях, работе с производными ценными бумагами и рыночными ценами, а также системы обработки дилерской деятельности.
данных, выполнения расчетов, контроля соблю Существующие ИТ-решения включают как оцен дения существующих требований и подготовки ку и управление рисками при проведении операций отчетности.
с контрагентами на финансовых и фондовых рын Валютный риск - это риск потерь, обусловлен ках, так и управление рисками при коммерческом ный неблагоприятным изменением курсов ино кредитовании. При оценке кредитоспособности странных валют в ходе осуществления сделок по их контрагентов применяется система внутренне купле-продаже. Он возникает только при наличии го кредитного рейтинга для управления рисками открытой позиции.
контрагентов. В рамках кредитной деятельности банка потенциальные заемщики подвергаются кре- Для минимизации денежных потерь в результате дитному анализу с использованием балльной си- колебаний валютных курсов целесообразно приме БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ нять информационные системы, которые позволят ных сценариев функциональных рисков, в отличие в режиме реального времени отображать движение от финансовых, представляется неразрешимой за курсов валют и последнюю информацию по изме- дачей.
нениям на мировых валютных рынках.
Стратегический риск - риск, связанный с ошиб Рыночный риск - риск возможных потерь или не- ками в стратегическом управлении из-за неверно получения планируемой прибыли вследствие не- го формулирования целей организации, неверного благоприятного изменения цен на финансовых ресурсного обеспечения их реализации и неверного рынках. Изменение цен полностью зависит от та- подхода к управлению банковскими рисками в це ких значений параметров рынка, как процентные лом. Стратегический риск отражает также способ ставки, курсы валют, цены акций или товаров, кор ность банка выбирать географические и продукто реляция между различными параметрами рынка.
вые сегменты, предположительно прибыльные для Причина возникновения рыночного риска заклю банка в будущем, с учетом комплексного анализа чается в неопределенности развития ситуации на будущей операционной среды.
финансовых рынках.
Технологический риск связан с использованием В качестве основного инструмента анализа ры различной банковских технологий и является при ночного риска используются два наиболее распро чиной потерь из за расходов на устранение непо страненных метода: метод расчета величины риска ладок в работе оборудования. Поскольку в органи Value-at-Risk (VaR) методом Монте-Карло и метод зации, как правило, уже используются связанные анализа чувствительности портфеля к изменениям элементы банковской системы, возникают риски параметров рынка (Stress or Sensitivity Testing).
их несовместимости с внедряемыми технологиями, Инвестиционный риск - риск, связанный с инве- а также риски потери данных. Формирование чет стиционной деятельностью банка. Степень инве- кой и упорядоченной методической и нормативной стиционного риска может быть уменьшена за счет базы, регламентирующей проведение отдельных снижения инфляции, принятия четкого экономи- операций и использование существующих техно ческого законодательства.
логий может в значительной степени снизить по добные риски.
Распространенным средством анализа инвести ционного риска является имитационное моделиро Операционный риск - риск несоответствия рас вание инвестиционных процессов, которое требует ходов банка на осуществление своих операций, использования соответствующего программного потерь вследствие сбоев в выполнении каждоднев обеспечения. Метод имитационного моделирова ных, рутинных банковских операций. К операци ния дает наиболее точные и обоснованные оценки онному риску относят функционирование систем, вероятностей при наименьших трудозатратах по освоение новых операций сотрудниками банка, ор сравнению с прочими методами, однако точность ганизационный риск соблюдения регламента вы оценок в значительной степени зависит от качества полнения действий сотрудниками. Для управления исходных предположений и учета взаимосвязей пе операционными рисками в банке должна суще ременных внешней среды.
ствовать эффективная система контроля операций, К более простым методам анализа инвестицион- включающая разные механизмы, действующие на ных рисков можно отнести метод сценариев и по- различных уровнях организационной структуры, строение деревьев решений. Преимуществом ме- в том числе на уровне отделов и управлений. Ме тодов является наглядность результатов и процесса ханизмы контроля с одной стороны должны быть анализа, недостатком - его техническая сложность разработаны с целью надзора за соблюдением опе реализации при большом объеме данных.
рационных правил и процедур соответствия дея Функциональные риски, возникающие вслед- тельности каждого подразделения банка, с другой ствие невозможности контролировать финансово- стороны - для получения возможности отслежи вания возможных финансовых рисков операций и хозяйственный процесс, собирать и анализировать информацию, как правило, состоят из стратегиче- принятия оперативных мер.
ских, технологических и операционных рисков [2].
Стоит обратить особое внимание на наличие та В случае функциональных рисков использование кого риска, как риск персонала/клиента, связанный специализированных программных средств затруд- с несанкционированным доступом к данным и нительно, поскольку классификация всех возмож- утечкой информации. Причиной риска персонала БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ является, как правило, мошенничество сотрудни- ряемую среду управления рисками, что позволяет ков внутри самой организации. Возможны риски, в полной мере отразить российскую специфику и когда работники низшего и среднего звена бан- актуальные для российских финансовых учрежде ка предоставляют информацию о своих клиентах ний задачи [6]. Система позволяет рассчитывать банкам-конкурентам. При этом клиентам, желаю- текущую и потенциальную подверженность кре щим положить значительные суммы денег на депо- дитному риску, агрегировать взвешенные пока зит, специально сообщаются заниженные депозит- затели по определенным пользователем уровням ные ставки. Более серьезные риски утечки важной агрегации, например по контрагентам, рейтингам финансовой и бухгалтерской информации могут и т.д. Для оценки таких показателей, как Credit значительно повлиять на конкурентоспособность и VaR, как и в случае управления рыночными ри репутацию банка. сками, можно использовать возможности моде лирования методом Монте-Карло. Это дает воз В качестве ИТ решений по обеспечению защиты можность производить интегрированную оценку информации можно порекомендовать использо рыночного и кредитного риска, при этом прини вание автоматизированных средств разграничения мается во внимание взаимосвязь всех вовлечен доступа и шифрования информации.
ных в анализ факторов риска, что делает оценку Для внешних рисков, которые непосредственно риска более объективной.
не связаны с работой банка, характерны такие ри EGAR Focus (EGAR Technology) - комплексное ски, как риск изменения законодательства, эконо решение для банков и инвестиционных компа мической, социальной и политической среды. Все ний, позволяющее осуществлять мониторинг по это может неблагоприятно повлиять на результаты зиций, управление рисками, оценку стоимости банковской деятельности. Одним из основных ме производных финансовых инструментов, прово тодов управления внешними рисками, обусловлен дить расчет прибыли и убытков в режиме реально ными негативным влиянием внешней среды, явля го времени [7].
ется страхование.
Egar Focus представляет собой единую банков В качестве дополнительных средств анализа и скую и брокерскую систему, которая имеет широ контроля внешних рисков рекомендуется прово кую область применения и может использоваться дить постоянный мониторинг изменений внешней во фронт-, мидл- и бэк-офисных подразделениях среды.
банков, инвестиционных компаний и других фи нансовых организаций для мониторинга и управле Программные решения ния рисками. За счет модульной архитектуры мож для управления финансовыми но формировать оптимальный функциональный и банковскими рисками пакет для решения конкретных задач банка.
на российском рынке Kondor+ (Reuters) наиболее полно охватывает Функции управления рисками используются функциональную область дилинговых управле многими российскими банками и входят в состав ний инвестиционных банков, кроме того исполь практически всех современных российских бан зуется для оценки и контроля риска ликвидности ковских систем (RSBank 5, Diasoft 5NT и т.п.). В и процентного риска [8]. Kondor+ представляет основном эти функции касаются контроля пози собой систему ведения позиций в режиме реаль ций по валюте (риски ликвидности) и используют ного времени, с большим набором интеллекту ся в казначействе.
альных и гибких средств управления сделками и Среди специализированных инструментов управ широким спектром финансовых инструментов.
ления финансовыми рисками можно, пожалуй, вы Система позволяет анализировать прибыли и делить три основных продукта, представленных убытки, а также рассчитывать уровень риска по западными разработчиками. Именно они стали любому срезу торговой структуры банка и любой наиболее применяемыми программными решения комбинации финансовых инструментов в режи ми на российском рынке.
ме онлайн. На основании получаемых данных и SAS Risk Management (SAS) является широко отчетов принимаются оперативные и стратеги признанным в мире решением в области управ- ческие решения в области управления актива ления рисками на уровне всего банка. SAS Risk ми и пассивами банка. Дополнительный модуль Management имеет гибкую, открытую и расши- KVaR+ может быть полезен для расчета и контро БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ля уровня рыночных рисков и позволяет в опера- Рынок российских систем управления финан тивном режиме контролировать возникновение совыми рисками развит значительно слабее, чем риска по торговым и инвестиционным позициям западный. Как правило, системы представляют банка в разрезе отдельных инструментов, порт- инструменты оценки рыночных рисков и порт фелей инструментов, структурных подразделе- фельного анализа и разрабатываются в качестве приложений к банковским системам, предлагае ний и отдельных трейдеров.
мым компаниями-разработчиками.
Перечисленные решения, как уже упоминалось, представлены западными компаниями и пред- Зачастую поставщиками программных средств по управлению финансовыми рисками являются при ставляют комплексные решения по управлению влеченные консалтинговые компании, осущест различными типами финансовых рисков. К сожа вляющие ведение учета, анализа и управления ри лению, не все банки могут позволить себе исполь сками в финансовой организации.
зование подобных дорогостоящих систем. Поэтому во многих российских банках распространена прак- Так, например, компания Accenture совмест тика создания собственных разработок в области но с Risk Management Concepts Systems предлагает управления рисками, предусматривающая оценку продукт, который позволяет рассматривать риски и управление основными видами банковских ри- на различных уровнях детальности - от процедур сков: кредитным, рыночным и операционным. и подразделений к оценке рисков предприятия в целом. Система TSA (Time Series Aggregation) по Методика управления финансовыми рисками, зволяет агрегировать факторы риска и собирать разработанная сотрудниками подразделений бан информацию о фактических или прогнозируемых ка, как правило, представляет инструмент матема потерях. Используя ланалитический подход систе тического расчета стандартной методики (Value-at ма предоставляет среду для детализации факторов Risk, стрессовый анализ, моделирование, анализ риска и учитывает уровень потерь по каждому под сценариев и пр.) объединенный с системой изме разделению и/или процессу, что делает возможным нения внешних и внутренних факторов, оценки проведение анализа распределения уровня риска.
эффективности инвестиций, передачи и возврата Распределение рисков производится путем состав денежных средств и пр. Качество системы управле ления матрицы размер ущерба/частоты возникно ния финансовыми рисками будет зависеть от пол вения наступления рисковых событий.
ноты и актуальности информации, которая в нее Система OpVar компании PriceWaterhouseCoopers поступает.
направлена на сбор и консолидацию данных по Организацию управления всеми типами рисков операционным потерям за предыдущие периоды, автоматизировать собственными силами очень позволяет осуществлять моделирование на основе сложно. Как правило, одна система обеспечивает исторических данных.
управление лишь определенным риском. Напри Среди решений, построенных на основе мер, в рамках кредитной деятельности банка эф интернет-технологий, стоит отметить создан фективно создание скоринговых систем и систем ную в компании Ernst & Young систему Horizon.
кредитного анализа для оценки потенциальных Интернет-дизайн в соединении с функциональ заемщиков с использованием балльной систе ными возможностями обеспечивает удобство мы, учитывающей не только риск заемщика, но в использовании и поддерживает возможность и риск кредитного продукта, и ликвидность обе быстрого запуска в банковских офисах по всему спечения.
миру. Система позволяет идентифицировать и Для управления рисками процессинга и рас документировать широкий спектр рисков, при познавания способов и тенденций мошенниче- нятых банковскими подразделениями, и тре ства с помощью банковских платежных карт воз- бующих более пристального внимания. Анализ можно создание специализированных систем по возможности уменьшения рисков и дальнейшее распознованию нетипичных действий держателей прогнозирование тенденций возникновения не карточек с тем, чтобы можно было вовремя иденти- благоприятных событий проводится в зависи фицировать место совершения операции и принять мости от качественной экспертной оценки, при соответствующие меры. Подобные разработки, как которой риски ранжируются и помечаются крас правило, являются ноу-хау банка и не выходят за ным, желтым и зеленым цветом в зависимости от его пределы. критичности.
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ Выводы что лучше, продолжать инвестировать в существу ющую систему и дорабатывать существующий про Несмотря на широкий выбор программных дукт, или приобрести новый?
средств по управлению финансовыми рисками, вы Так или иначе, без автоматизации управления бор автоматизированных систем с учетом индиви и использования современных информационных дуальных особенностей предприятия представляет технологий, банковская деятельность может пре ся нелегкой задачей для сотрудников организации вратиться в рутинный и малоуправляемый процесс, и требует поддержки со стороны профессионалов.
что всегда скажется на конкурентной привлека Часто руководители сталкиваются перед выбором - тельности банка. [1] Литература 1. Литовских А.М. Финансовый менеджмент: Конспект лекций. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 76 с.
2. Лобанов А., Чугунова А. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. M.: Альпина Бизнес Букс, 2009, 932 с.
3. Риск менеджмент, оценка рисков. [Электронный ресурс] - 4. Basel II: Revised international capital framework. [Электронный ресурс] - 5. Duncan. B. A Guide to the Project Management Body of Knowledge // PMBOK GUIDE. - PMI, 2004.
6. Комплексное решение по управлению рисками SAS. [Электронный ресурс] - offices/europe/russia/software/risk_dimensions/ 7. Решения EGAR. [Электронный ресурс] - 8. Reuters Kondor+ и Systematica Radius - решение по управлению рисками для фронт- и мидл-офиса.
[Электронный ресурс] - БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА №1(15)Ц2011 г.