Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «банк российский кредит» за 2008 год, 1138.11kb.
- Годовой отчет ОАО «отп банк» за 2010 год, 867.65kb.
- Годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2010 год, 920.24kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчёт ОАО ханты-мансийский банк за 2010 год, 1368.86kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Открытое акционерное общество «Альфа-Банк-Башкортостан», 725.9kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Годовой отчет акксб «кс банк» (оао) за 2010 год предварительно утвержден, 1102.63kb.
Цели, задачи и рыночная политика кредитной организации
Стратегические цели банка на ближайшие 3-5 лет
- значительно расширить клиентскую базу и занять существенную долю рынка инвестиционных услуг и услуг на рынке ценных бумаг для юридических и VIP физических лиц
- Сформировать устойчивый публичный имидж банка как профессионального и надежного оператора на рынке инвестиционно-банковских услуг в РФ и на международных финансовых рынках
- Сформировать полномасштабный продуктовый ряд, как классических, так и инновационных инвестиционно-банковских продуктов, предлагая клиентам полный комплекс услуг в соответствии с лучшей международной практикой
- самостоятельно выйти на международный рынок капитала
- войти в 30 крупнейших инвестиционных банков страны
Задачи по направлениям развития бизнеса
Обслуживание физических лиц
1) Организация инвестиционно-банковского обслуживания физических лиц:
- Предоставление клиентам физическим лицам услуг доверительного управления портфелем ценных бумаг;
- Предоставление клиентам физическим лицам консультаций по формированию и управлению портфелем ценных бумаг;
- Предоставление клиентам физическим лицам брокерских услуг на ММВБ и РТС;
- Интернет-трейдинг.
Банк предполагает выйти на рынок с предложением обслуживания для физических лиц, располагающих значительными средствами и планирующих их инвестировать в рынок ценных бумаг.
Основные конкурентные преимущества:
- Сформированная команда профессиональных управляющих;
- Прямое участие в торгах ценными бумагами на основных крупнейших биржах страны (РТС, ММВБ);
- Современный дилинговый центр.
В настоящее время предоставление данного вида услуг ограничено невозможностью открытия физическими лицами счетов в банке, что значительно снижает привлекательность банка для потенциальных клиентов.
2) Организация предоставления услуг Private Banking физическим лицам
Банк предполагает выйти на рынок с предложением высококачественного индивидуального банковского обслуживания физических лиц, располагающих значительными средствами и имеющих доход, существенно превышающий средний уровень.
Основные конкурентные преимущества:
- Высокая надежность;
- Уникальный офис для VIP обслуживания - памятник архитектуры в историческом центре Москвы, оборудованном для VIP обслуживания, включая хранилище и кассовый узел;
- Необходимая компьютерная и телекоммуникационная инфраструктура.
3) Ипотечное кредитование физических лиц
Банк предполагает выйти на рынок с услугой предоставления крупных кредитов физическим лицам под залог недвижимости в Москве и Московской области.
Основные конкурентные преимущества:
- Индивидуальный подход к рассмотрению кредитных заявок;
- Ориентация на предоставление крупных кредитов (не менее 1 млн. долларов).
В своей работе с физическими лицами банк будет ориентироваться только на проведение операций с достаточно ограниченным кругом клиентов – высокообеспеченными лицами, имеющими доходы более $100 тыс. долларов в год. Банк не предполагает проведение какой-либо масштабной публичной рекламной кампании своих услуг для физических лиц. Привлечение клиентов предполагается осуществлять путем организации закрытых презентаций и предоставления максимально комфортного обслуживания (концепция «Банк–бутик»). Как предполагается, на первоначальных этапах развития данного бизнеса количество клиентов – физических лиц - не превысит нескольких тысяч человек.
Обслуживание юридических лиц
1) Расширение спектра услуг, предоставляемых юридическим лицам на рынке ценных бумаг:
- Организация вексельных и облигационных займов;
- Доверительное управление портфелем ценных бумаг;
- Консультации по формированию и управлению портфелем ценных бумаг;
- Брокерские услуги на ММВБ и РТС;
- Вывод на фондовый рынок эффективных предприятий второго и третьего эшелонов, особенно из регионов РФ;
- Консультационные услуги и организация финансирования сделок слияния и поглощения.
2) Расширение операций проектного финансирования:
- Обеспечение потребностей корпоративных клиентов в кредитных ресурсах, в том числе, при организации долевого и долгового, мезонинного финансирования;
- Организация привлечения средств третьих лиц на международных финансовых рынках для финансирования деятельности корпоративного и инвестиционного банка:
- Непубличные прямые инвестиции (Private equity), венчурное финансирование;
- Организация размещения акционерного капитала (в долгосрочной перспективе);
- Организация кредитования корпоративных клиентов Банка исходя из их потребностей в размерах и формах финансирования.
SWOT-АНАЛИЗ Банка
| Сильные стороны:
| Слабые стороны:
|
| Возможности:
| Угрозы:
|
Общие принципы коммерческой деятельности
- Банк позиционирует себя как универсальный коммерческий банк, специализирующийся на операциях на рынке ценных бумаг (в первую очередь на рынках долговых инструментов и акций) и операциях по долгосрочному кредитованию клиентов, проектному финансированию;
- Основные клиенты банка:
- российские юридические лица, являющиеся динамично развивающиеся средние и крупные предприятиями (в первую очередь из отраслей промышленности, транспорта, строительства и ритейла);
- российские физические лица имеющие уровень ежегодного дохода существенно выше среднего уровня, испытывающие потребности в высококачественном индивидуальном банковском обслуживании и обеспечении своих операций на рынке ценных бумаг;
- Банк стремиться быть лидером в использовании самых современных банковских технологий.
Принципы коммерческой деятельности в отношении клиентов банка
Банк - клиентоориентированная компания, и мы убеждены, что успех наших клиентов — это наш успех, а интересы наших клиентов — это наши интересы.
Банк нетерпимо относится к ситуации, когда личные интересы могут быть поставлены выше клиентов.
Банк исходим из необходимости обеспечения баланса между интересами наших акционеров, интересами наших клиентов и интересами общества.
Во всех своих контактах с клиентами мы стремимся быть максимально конструктивными и динамичными.
Мы действуем как добросовестные партнеры наших клиентов.
Принципы коммерческой деятельности в отношении руководителей и сотрудников банка
Банк стремится, чтобы его сотрудники и руководители были максимально профессиональными во всех областях деятельности.
Банк стремится, чтобы его сотрудники и руководители ответственно подходим к любому своему действию.
Банк - единая команда профессионалов, и мы стремимся к тому, чтобы в нашей команде царил дух открытости и творчества.
Банк осознает, что в нашем бизнесе мы станем лучшими, только если наша команда будет состоять из лучших профессионалов.
Банк, его сотрудники и руководители всегда открыты к сотрудничеству.
Честность компании — результат честности каждого ее сотрудника.
Мы уважаем права каждого человека и его человеческое достоинство.
Принципы коммерческой деятельности в отношении учредителей и акционеров банка
Наша цель — обеспечить максимальный доход акционерам и учредителям на вложенный капитал.
Банк исходим из необходимости обеспечения баланса между интересами наших акционеров, интересами наших клиентов и интересами общества.
Принципы коммерческой деятельности в отношении банковских технологий
Банк стремиться быть лидером в использовании самых современных банковских технологий.
Основное требование к банковским технологиям актуальность и устойчивость.
Банковские технологии – залог стабильности и доходности нашей деятельности.
Мы используем только лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.
Информационная безопасность – один из главных наших приоритетов.
Использование адаптивных и маштабируемых решений при построении архитектуры и инфраструктуры.
3. Отчет Совета директоров Банка о финансовых результатах развития Банка.
Активы Общества на конец 2010 года составили 12 937 880 тыс. рублей.
Уменьшение активов за отчетный период составило 1 918 566 тыс. рублей или 12,91% по отношению к 2009 году.
Остатки денежных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 144,08% (51 750 тыс. руб.).
На 93 182 тыс. руб. (29,96%) увеличился объем средств в Центральном банке Российской Федерации (из них сумма обязательных резервов увеличилась на 3 788 тыс. руб.).
Величина средств, размещенных в кредитных организациях, уменьшилась на 614 391 тыс. руб. или на 91,79%.
Наибольший удельный вес в структуре активов 58,45 % или 7 562 340 тыс. рублей приходится на чистую ссудную задолженность, которая в сравнении с 2009 году уменьшилась на 14,24% (1 256 071 тыс.руб.).
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, составляют 1 260 802 тыс. рублей, портфель которых сократился на 29,30% ( 522 412 тыс.руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, составляют 1 739 252 тыс. рублей, портфель которых увеличился на 33,61% (437 545 тыс.руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На 329 780 тыс. руб. (120,90%) произошло увеличение вложений в основные средства, нематериальные активы и материальные запасы.
Показатель требований по получению процентов увеличился по сравнению с 2009 годом (с до 511 918тыс. руб. до 676 364 тыс. руб. – на 32,12%).
Объем привлеченных средства кредитных организаций в этом году не изменился.
Процентные обязательства на отчетную дату составили 1 955 тыс. руб., что на 8 886 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 2009 год.
Наибольший удельный вес 58,67% в структуре обязательств на отчетную дату составляют выпущенные долговые обязательства, величина которых составила 2 456 473 тыс. руб., что на 2 157 473 тыс.руб. (46,76%) ниже аналогичного показателя в 2009 году.
По состоянию на конец 2010 года Банком сформирован общий резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также на возможные потери, в сумме 2 220 260 тыс. рублей (конец 2009 года: 1 196 557 тыс. рублей).
Итого объем обязательств в общей структуре пассивов Банка за 2010 год составили 32,36 % (2009 год – 45,94%).
За отчетный период на 273 тыс. руб. (8,55%) увеличен показатель расходов будущих периодов и предстоящих выплат, влияющие на собственные средства (капитал) Банка.
Прибыль по результатам работы за 2010 год составила 365 327 тыс. руб., что больше прибыли предыдущего года на 34,26%. По результатам работы за 2009 год Банком была получена прибыль в размере 272 095 тыс. руб.
Сумма процентов, полученных от размещения средств в кредитных организациях за 2010 год составила 39 306 тыс. руб., что на 58,03% или на 14 433 тыс. руб. больше чем в 2009 году.
Величина процентов, полученных Банком от операций кредитования клиентов, составила за 2010 год 1 717 211 тыс. рублей, что на 4,37 % или 78 402 тыс. рублей меньше аналогичного дохода за 2009 г.
Проценты, уплаченные по привлеченным средствам (кредитных и не кредитных организаций) составили 15 630 тыс. рублей, что на 27 791 тыс. руб. ниже показателя 2009 года.
Проценты по выпущенным долговым обязательствам составили 90 279 тыс. рублей, что на 48.04% или на 29 298 тыс. рублей больше чем за 2009 г.
Сумма всего уплаченных процентов и аналогичных расходов составила 105 909 тыс. руб. (2009 год – 104 402 тыс. руб.).
Доходы от участия в капитале других юридических лиц составили 17 764 тыс.руб., что на 246,61% (на 12 639 тыс. руб.) больше чем за аналогичный период прошлого года.
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, увеличились на 4 113,29% и составили 179 444 тыс. руб.
Чистые доходы от операций с иностранной валюты составили 17 200 тыс. руб., в 2009 году по этому показателю был доход в размере 33 875 тыс. руб.
Чистые комиссионные расходы за отчетный период составили 4 479 тыс. руб., что на 3 716 тыс. руб. меньше аналогичного показателя 2009 года.
Административно-управленческие расходы уменьшились по сравнению с прошлым отчетным годом на 202 217 тыс. руб. или на 33.53%.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2010 г. видов энергетических ресурсов в натуральном денежном выражении:
| № | Вид энергетического ресурса | Использованный объем | Затраты (руб.) |
| 1. | Тепловая энергия | 2497.63Гкал | 2 405 639,00 |
| 2. | Эл. энергия | 2123237кВтч | 7 686 475,00 |
| 3. | Бензин | 54210 литров | 1 357 972,00 |
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка.
Решение о выплате дивидендов акционерам Банка не принималось. Выплата и начисление дивидендов за 2010 г. акционерам Банка не производилось.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Банка
Рыночные риски
Рыночный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов.
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски.
Управление рыночными рисками осуществляется в соответствии с нормативными актами Банка России, с учетом рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору и внутренних подходов Банка к управлению рыночными рисками. Главной целью управления рыночными рисками является обеспечение комплекса мер по ограничению уровня рыночных рисков и оптимизации структуры торгового портфеля Банка путем диверсификации в соотношении риск/доходность и установления многоступенчатой системы ограничений на различные виды операций в разрезе отдельных рынков, валют, инструментов, эмитентов, максимально допустимых потерь и др.
В рамках общей методологии по снижению рисков, присущих деятельности Банка, в качестве прозрачного инструментария для оценки рыночных рисков разработана система комплексной оценки:
- сбор и систематизация финансовой информации, необходимой для своевременной оценки рыночных рисков;
- технический анализ ценных бумаг и др. активов;
- количественная оценка рыночных рисков и мониторинг ситуации на товарных, фондовых, валютных и долговых рынках в отношении портфеля банка;
- формирование управленческой отчетности; прогноз ожидаемых потерь и уровня доходности; расчет капитала под риском;
- в целях ограничения уровня рыночного риска – автоматизация контроля соблюдения лимитов;
- разработка и регулярная актуализация сценарных прогнозов по ключевым для Банка рыночным и макроэкономическим показателям (индексы фондовых рынков, цены на нефть и др. сырьевые товары, валютные курсы, процентные ставки, инфляция, банковская ликвидность и др.).
В Банке налажен ежедневный мониторинг рыночных рисков. На каждый вид актива установлены лимиты и сублимиты, которые контролируются в режиме реального времени, благодаря чему уровень указанных рисков не превышает безопасных значений, и, соответственно, не оказывает существенного влияния на качество и своевременность исполнения Банком своих обязательств. В системе прямых ограничений риска устанавливаются лимиты – структурные, позиционные, stop-loss.
В рамках ежедневного мониторинга рыночных рисков Департаменту риск-менеджмента предоставляется информация об открытых позициях, подверженных рыночным рискам. Департамент риск-менеджмента собирает информацию о рыночных котировках инструментов и их ликвидности, курсах валют, и проводит анализ текущего состояния и принятых рыночных рисков.
Департаментом риск-менеджмента периодически производится стресс-анализ рыночных рисков. Для этого проводится макроэкономический анализ, выделяются факторы риска. Результатом является сценарный анализ, включающий в себя как благоприятные, так и неблагоприятные сценарии.
Фондовый риск
Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты. Фондовый риск регулируется благодаря лимитированию вложений по отраслям, эмитентам и ликвидности соответствующих ценных бумаг.
Оценка фондового риска предполагает принятие решения об уровне фондового риска на основании качественного и количественного анализа корпоративных акций.
Качественный анализ подразумевает идентификацию, установление потенциальных зон риска, выявление практических выгод и возможных негативных последствий:
- оценка финансового состояния эмитента;
- оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитента;
- анализ чувствительности ценных бумаг эмитентов в сравнении с рынком в целом.
Количественная оценка рыночного риска предполагает прежде всего определение максимальных потерь за определенный период, выраженное в денежных единицах (или в процентах от стоимости портфеля) по методологии расчета Value-at-Risk (VaR). Внутренняя модель оценки и управления фондовым риском предполагает численное определение как отдельных параметров, так и совокупного фондового риска. Расчет VaR производится на ежедневной основе с горизонтом прогнозирования в 10 дней методом исторического моделирования, который относится к группе методов полного оценивания. Глубина периодов расчетов (observation period) равна 1 году (250 торговых дней) при уровне доверия 99% (confidence level), т.е. максимальные потери рассчитываются исходя из условия, что вероятность получения еще больших потерь составляет 1%. Период удержания (holding period) для акций 10 дней Данный временной горизонт выбран на основе критерия ликвидности.
Департаментом риск-менеджмента Банка проводится подсчет числа случаев, когда фактические убытки от изменения стоимости портфеля превосходили прогнозные значения VaR за последние 250 торговых дней.
В рамках оценки фондовых рисков осуществляется проверка на устойчивость модели к экстремальным изменениям рыночной конъюнктуры и анализ ее точности. Дополнительно к статистической модели оценки фондового риска применяется стресс-тестирование.
Мониторинг фондового риска происходит на ежедневной основе. На основании информации об открытых позициях проводится анализ текущего состояния портфеля и составляется отчет об уровне фондового риска. Отчеты формируются в разрезе позиций по отдельным финансовым инструментам/ совокупному портфелю на ежедневной основе; в рамках консолидированного отчета о величине рыночных рисков - ежеквартально. При необходимости предложение об изменении лимитов выносится на Финансовый комитет.
На ежедневной основе составляется отчет по фондовому риску, который содержит информацию по финансовым инструментам в разрезе отраслей:
- динамику стоимостной оценки инструмента;
- показатели рыночной ликвидности;
- уровень риска – волатильность и бета-коэффициент;
- VaR по бумагам и портфелю в целом.
На ежедневной основе составляется отчет о действующем лимите, его использовании и остатке.
Валютный риск
Валютный риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Мониторинг валютного риска проводится постоянно. Открытая валютная позиция (ОВП) соответствует требованиям ЦБ РФ. В Банке действует Методика по оценке валютного риска, которая устанавливает систематизированный подход к оценке и контролю уровня валютного риска ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» на основе внутренней модели оценки и управления валютным риском с применением методологии VaR. Для оценки уровня валютного риска Департамент риск-менеджмента еженедельно получает Отчет об открытых валютных позициях по форме 634. Если по отчетным данным процентное соотношение показателя суммарной величины открытых валютных позиций и величины капитала банка менее 2%, то валютный риск для Банка признается незначительным, размер валютного риска не рассчитывается и отчет о нем не составляется. Если указанное соотношение равно или более 2%, то Департамент риск-менеджмента производит анализ внешней и внутренней информации (динамика текущих котировок валют и цен на драгоценные металлы, валютных срочных контрактов и ведущих индикаторов финансовых рынков и т. д.), на основе которой еженедельно проводит оценку параметров валютного риска по каждой из валют, в которой Банк держит открытую валютную позицию. Отчет об уровне валютного риска составляется в рамках консолидированного отчета о величине рыночных рисков ежемесячно и включает в себя расчет:
- совокупной величины прибыли/убытка, возникающих от переоценки позиции;
- волатильности курсов основных валют и максимальных ожидаемых потерь с указанием статистической точности расчета;