Оглы синергетика профессиональной и инвестиционной деятельности коммерческого банка на рынке ценных бумаг

Вид материала

Автореферат диссертации

Содержание Наименование организации Структура вложений (%) Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих статьях

Подобный материал:

• Курсовая работа По дисциплинам: «Банковские операции» и«Учет в банках» Тема: «Профессиональная, 508.83kb.
• I. Постановка проблемы, 69.69kb.
• Задачи: дать студентам понимание сущности и видов ценных бумаг; познакомить с профессиональной, 14.72kb.
• Положение о порядке оценки банковских рисков в ОАО ханты-мансийский банк; Положение, 161.13kb.
• Приказ от 6 марта 2007 г. N 07-21/пз-н об утверждении порядка лицензирования видов, 448.79kb.
• Российская федерация федеральный закон о защите прав и законных интересов инвесторов, 203.07kb.
• Коммерческого Банка «Приобье», 442.29kb.
• О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, 48.89kb.
• Приказ от 16 марта 2005 г. N 05-3/пз-н об утверждении порядка лицензирования видов, 643.46kb.
• Учебно-тематический план "основы профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", 177.63kb.

1	Коммерческий банк "Местный кредит" (общество	В среднем от 1 000 до 1 635			1	1	2
2	Открытое акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"			1	1	2
3	Коммерческий Банк "Русский Элитарный Банк" (общество с ограниченной ответственностью)	1			1	2
4	Открытое акционерное общество "Муниципальный коммерческий банк"	1			1	2
5	Банк "Центральное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)	1			1	2
6	Коммерческий Банк "АББ" (открытое акционерное общество)	1		1		2
7	Коммерческий банк "ГЕНБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)	1		1		2
8	Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" (Открытое акционерное общество)	1		1		2
9	коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)	1		1		2
10	Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)	1		1		2
1	"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"	В среднем от 700 до 1 000	1				1
2	Акционерный коммерческий банк "Сельмашбанк" (открытое акционерное общество)		1			1
3	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)" (закрытое акционерное общество)			1		1
4	"Международный коммерческий банк" (открытое акционерное общество)				1	1
5	Акционерное общество закрытого типа "Инвестиционно-финансовая компания "Ценные бумаги"	1				1
6	Открытое акционерное общество коммерческий банк "Верхне-Волжский нефтебанк"		1			1
7	Закрытое Акционерное Общество "Урало-Сибирская инвестиционная компания"			1		1
8	Банкхаус Эрбе (закрытое акционерное общество)				1	1
9	Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (открытое акционерное общество)	1				1
10	Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания АВК"		1			1

Третья группа проблем связана с анализом работы коммерческого банка на рынке ценных бумаг в качестве инвестора, который проводится на основании анализа динамики состава и структуры активов банка, и в данном контексте представить эту деятельность в виде особой модели работы банка на фондовом рынке, обосновать ее деление на виды в зависимости от характера инвестиционной деятельности банка с выявлением позитивных и негативных моментов каждого вида инвестиционной деятельности.

Коммерческие банки, кроме кредитных операций, всегда осуществляют вложения в ценные бумаги. В данных операциях кредитная организация выступает в роли инвестора, то есть прямо участвует в создании собственной прибыли.

На рис. 6 более подробно представлена структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги. В портфелях ценных бумаг коммерческих банков преобладают вложения в долговые ценные бумаги.



Рис. 6. Структура вложений кредитных организаций в ценные бумаги

Можно выделить следующие виды моделей банка как инвестора на рынке ценных бумаг в зависимости от вида (представлена на рис. 7) и применение данных моделей на коммерческих банках (таблица 2):

1. ценных бумаг:
   

• «модель государственная»
  

«Модель государственная» - это модель инвестиционной деятельности банка на рынке ценных бумаг по вложению собственных средств в государственные ценные бумаги.

• «модель корпоративная»
  

«Модель корпоративная» - это модель инвестиционной деятельности банка на рынке ценных бумаг по вложению собственных средств в корпоративные ценные бумаги различных эмитентов.

2) рынка:

• «модель национальная»
  

«Модель национальная» - это модель инвестиционной деятельности банка на рынке ценных бумаг по вложению собственных средств в ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории РФ.

• «модель международная»
  

«Модель международная» - это модель инвестиционной деятельности банка на международном рынке ценных бумаг по вложению собственных средств в ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы вне пределах РФ.

3) инструментов:

• «модель учредительская»
  

«Модель учредительская» - это модель инвестиционной деятельности банка на рынке ценных бумаг по вложению собственных средств в акции.

• «модель долговая»
  

«Модель долговая» - это модель инвестиционной деятельности банка на рынке ценных бумаг по вложению собственных средств в облигации и векселя.


«СИНЕРГЕТИКА»



Рис. 7. Виды модели инвестора.

Применение модели инвестора на коммерческих банках. Таблица 2

№	Наименование организации	Капитал (млн. руб.)	Структура вложений (млн. руб.)	Всего	Структура вложений (%)	Всего
акции	облигации	векселя	акции	облигации	векселя
1	Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)	1 156 912	15 553	476 376	0	491 929	3%	97%	0%	100%
2	Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	397 071	23 957	71 431	47 758	143 146	17%	50%	33%	100%
3	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	138 085	23 664	172 623	7 308	203 595	12%	85%	4%	100%
4	Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)	76 739	10	25 672	3 231	28 913	0%	89%	11%	100%
5	Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»	72 792	2 377	35 980	2 609	40 966	6%	88%	6%	100%
6	Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)	70 134	5 665	26 855	1 613	34 133	17%	79%	5%	100%
7	ЗАО "Райффайзенбанк"	67 959	336	26 051	0	26 387	1%	99%	0%	100%
8	ЗАО "ЮниКредит Банк"	63 519	123	18 985	59	19 167	1%	99%	0%	100%
9	Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК	48 795	205	32 798	25	33 028	1%	99%	0%	100%
10	ОАО "Промсвязьбанк"	45 468	2 327	12 863	5 187	20 377	11%	63%	25%	100%
40	Коммерцбанк (Евразия)	10 810	0	4562	0	4 562	0%	100%	0%	100%
41	ОТП Банк	10 781	478	10667	212	11 357	4%	94%	2%	100%
42	Национальный Банк Траст	10 509	9	3949	0	3 958	0%	100%	0%	100%
43	КМБ-Банк	8 991	0	2458	54	2 512	0%	98%	2%	100%
44	Московский Индустриальный Банк	8 799	706	527	7001	8 234	9%	6%	85%	100%
45	БТА Банк	8 568	0	460	0	460	0%	100%	0%	100%
46	Бинбанк	8 377	28	1420	988	2 436	1%	58%	41%	100%
47	Кредит Европа Банк	8 346	38	2279	15	2 332	2%	98%	1%	100%
48	Глобэкс	8 211	0	1882	0	1 882	0%	100%	0%	100%
49	Балтийский Банк	8 178	130	7635	334	8 099	2%	94%	4%	100%
50	Юниаструм Банк	8 040	19	6052	820	6 891	0%	88%	12%	100%
90	Интерпромбанк	4 185	24	6200	387	6 611	0%	94%	6%	100%
91	Гута-Банк	4 176	189	808	0	997	19%	81%	0%	100%
92	Солидарность	4 166	4	14	0	18	22%	78%	0%	100%
93	Челябинвестбанк	4 154	52	1881	0	1 933	3%	97%	0%	100%
94	Кубань кредит	4 140	0	261	0	261	0%	100%	0%	100%
95	САРОВБИЗНЕСБАНК	4 133	0	3142	742	3 884	0%	81%	19%	100%
96	Металлинвестбанк	4 125	1483	1669	1364	4 516	33%	37%	30%	100%
97	Балтинвестбанк	4 106	63	1459	664	2 186	3%	67%	30%	100%
98	Российский Банк Развития	4 006	0	1566	1432	2 998	0%	52%	48%	100%
99	Пересвет	4 004	102	3512	553	4 167	2%	84%	13%	100%
100	ДжиИ Мани Банк	3 963	9	0	2	11	82%	0%	18%	100%

Инвестиционная деятельность банка на рынке ценных бумаг во многом связана с необходимостью хеджирования инвестиций, отсюда вытекает необходимость единства работы коммерческого банка на фондовом рынке и рынке производных финансовых инструментов.

В заключении обобщены результаты проведенного исследования, сформулированы выводы и предложения.

Основные положения диссертационного исследования изложены в следующих статьях:

1. Зейналов Э.Н. Модель участия коммерческого банка на рынке ценных бумаг // Вестник университета (ГОУВПО «Государственный университет управления»). № 14. 2009. (0,25 п.л.) (рекомендован ВАК).

2. Зейналов Э.Н. Единство моделей профессионального участника и инвестора на рынке ценных бумаг // Вестник университета (ГОУВПО «Государственный университет управления»). № 16. 2009 (0,25 п.л.) (рекомендован ВАК).

3. Зейналов Э.Н. «Полная» модель работы банка в качестве профессионального участника // Вестник университета (ГОУВПО «Государственный университет управления»). № 18. 2009 (0,25 п.л.) (рекомендован ВАК).

4. Зейналов Э.Н. «Специализированная» модель работы банка в качестве профессионального участника // Вестник университета (ГОУВПО «Государственный университет управления»). № 20. 2009 (0,25 п.л.) (рекомендован ВАК).

5. Зейналов Э.Н. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг // Журнал «Экономика и Финансы» № 4 (143). 2008. (0,25 п.л.).

6. Зейналов Э.Н. Целесообразность вложений коммерческих банков в ценные бумаги // Журнал «Проблемы Экономики» № 2 (30). 2009. (0,25 п.л.).

7. Зейналов Э.Н. Банк как профессиональный участник на рынке ценных бумаг // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 3. 2009. (0,27 п.л.).

8. Зейналов Э.Н. Модель единства работы банка на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. № 9. 2009. (0,5 п.л.).