Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Вид материала

Содержание

02.04.01. Отчет о нетто-обязательствах (форма FO003)
02.04.02. Отчет о нетто-обязательствах (форма FO003_L)
02.05.01. Параметры гарантийной системы (форма FO035)
02.06.01. Подробный отчет по рынку (форма FO016)

Подобный материал:

1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 35

02.04.01. Отчет о нетто-обязательствах (форма FO003)

Отчет формируется для каждого Клирингового Участника и содержит информацию об обязательствах, подлежащих оплате в день формирования отчета (далее – день Т), и их оплате, а также об обязательствах, подлежащих оплате на следующий торговый день (далее – день Т+1).

Данные в отчете представлены в виде таблицы:

Позиция в образце отчета	Содержание
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Суммарные требования/обязательства Клирингового Участника, подлежащие оплате в день Т, по, соответственно: возврату или довнесению депозитной маржи, вариационной марже, биржевым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе биржевых сборов, клиринговым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе клиринговых сборов, сборам за ИТС, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе сборов за ИТС, поставочным сборам, включая налог на добавленную стоимость, - налогу на добавленную стоимость в составе поставочных сборов
11	Нетто-обязательство Клирингового Участника, подлежащее оплате в день Т
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21	Оплата в день Т требований/обязательств Клирингового Участника по, соответственно: возврату или довнесению депозитной маржи, вариационной марже, биржевым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе биржевых сборов, клиринговым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе клиринговых сборов, сборам за ИТС, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе сборов за ИТС, поставочным сборам, включая налог на добавленную стоимость, - налогу на добавленную стоимость в составе поставочных сборов
22	Оплата в день Т нетто-обязательства Клирингового Участника
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32	Задолженность дня Т по оплате требований/обязательств Клирингового Участника по, соответственно: возврату или довнесению депозитной маржи,- вариационной марже, биржевым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе биржевых сборов, клиринговым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе клиринговых сборов, сборам за ИТС, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе сборов за ИТС, поставочным сборам, включая налог на добавленную стоимость, - налогу на добавленную стоимость в составе поставочных сборов
33	Нетто-обязательство, не оплаченное в срок
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43	Суммарные требования/обязательства Клирингового Участника, начисленные в день Т, по, соответственно: возврату или довнесению депозитной маржи, вариационной марже, биржевым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе биржевых сборов, клиринговым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе клиринговых сборов, сборам за ИТС, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе сборов за ИТС, поставочным сборам, включая налог на добавленную стоимость, - налогу на добавленную стоимость в составе поставочных сборов
44	Нетто-обязательство дня Т к оплате на начало дня Т+1
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54	Суммарные требования/обязательства Клирингового Участника, подлежащие оплате в день Т+1, по, соответственно: возврату или довнесению депозитной маржи, вариационной марже, биржевым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе биржевых сборов, клиринговым сборам, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе клиринговых сборов, сборам за ИТС, включая налог на добавленную стоимость, налогу на добавленную стоимость в составе сборов за ИТС, поставочным сборам, включая налог на добавленную стоимость, - налогу на добавленную стоимость в составе поставочных сборов
55	Нетто-обязательство Клирингового Участника, подлежащее оплате в день Т+1

3. Образец отчета:

02.04.02. Отчет о нетто-обязательствах (форма FO003_L)

Документ состоит из заголовка и строки данных (тела документа).
Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Клирингового Участника и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра
1.	Дата формирования	ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.» )
2.	Номер документа	До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
3.	Идентификатор Получателя	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
4.	Идентификатор Отправителя	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
5.	Идентификатор типа документа	"FO003_L"

Тело документа – строка данных, содержащая значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра
1	CLRDATE	Дата последней клиринговой сессии
2	CLRTIME	Время последней клиринговой сессии
3	CLRFIRMID	Идентификатор Клирингового Участника
4	CLRFIRMNAME	Наименование Клирингового Участника
5	DAYT_DEPOSITREQ	Обязательства по депозитной марже к оплате на начало дня Т
6	DAYT_VARIATIONREQ	Обязательства по вариационной марже к оплате на начало дня Т
7	DAYT_COMISSIONREQ	Обязательства по биржевым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т
8	DAYT_COMISSIONREQTAX	НДС по обязательствам по биржевым сборам к оплате на начало дня Т
9	DAYT_CLEARINGFEEREQ	Обязательства по клиринговым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т
10	DAYT_CLEARINGFEEREQTAX	НДС по обязательствам по клиринговым сборам к оплате на начало дня Т
11	DAYT_ITSFEEREQ	Обязательства по сборам за ИТС (включая НДС) к оплате на начало дня Т
12	DAYT_ITSFEEREQTAX	НДС по обязательствам по сборам за ИТС к оплате на начало дня Т
13	DAYT_DELREQ	Обязательства по поставочным сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т
14	DAYT_DELREQTAX	НДС по обязательствам по поставочным сборам к оплате на начало дня Т
15	DAYT_NETTOREQ	Нетто-обязательство к оплате на начало дня Т
16	DAYT_DEPOSITPAID	Платежи по обязательствам по депозитной марже к оплате на начало дня Т
17	DAYT_VARIATIONPAID	Платежи по обязательствам по вариационной марже к оплате на начало дня Т
18	DAYT_COMISSIONPAID	Платежи по обязательствам по биржевым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т
19	DAYT_COMISSIONPAIDTAX	НДС по платежам по обязательствам по биржевым сборам к оплате на начало дня Т
20	DAYT_CLEARINGFEEPAID	Платежи по обязательствам по клиринговым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т
21	DAYT_CLEARINGFEEPAIDTAX	НДС по платежам по обязательствам по клиринговым сборам к оплате на начало дня Т
22	DAYT_ITSFEEPAID	Платежи по обязательствам по сборам за ИТС (включая НДС) к оплате на начало дня Т
23	DAYT_ITSFEEPAIDTAX	НДС по платежам по обязательствам по сборам за ИТС к оплате на начало дня Т
24	DAYT_DELPAID	Платежи по обязательствам по поставочным сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т
25	DAYT_DELPAIDTAX	НДС по платежам по обязательствам по поставочным сборам к оплате на начало дня Т
26	DAYT_NETTOPAID	Платежи по нетто-обязательствам к оплате на начало дня Т
27	DEPOSITREQ_NOTPAID	Обязательства по депозитной марже, не оплаченные в срок
28	VARIATIONREQ_NOTPAID	Обязательства по вариационной марже, не оплаченные в срок
29	COMISSIONREQ_NOTPAID	Обязательства по биржевым сборам (включая НДС), не оплаченные в срок
30	COMISSIONREQTAX_NOTPAID	НДС по обязательствам по биржевым сборам, не оплаченным в срок
31	CLEARINGFEEREQ_NOTPAID	Обязательства по клиринговым сборам (включая НДС), не оплаченные в срок
32	CLEARINGFEEREQTAX_NOTPAID	НДС по обязательствам по клиринговым сборам, не оплаченным в срок
33	ITSFEEREQ_NOTPAID	Обязательства по сборам за ИТС (включая НДС), не оплаченные в срок
34	ITSFEEREQTAX_NOTPAID	НДС по обязательствам по сборам за ИТС, не оплаченным в срок
35	DELREQ_NOTPAID	Обязательства по поставочным сборам (включая НДС), не оплаченные в срок
36	DELREQTAX_NOTPAID	НДС по обязательствам по поставочным сборам, не оплаченным в срок
37	NETTOREQ_NOTPAID	Нетто-обязательство, не оплаченное в срок
38	DAYT1_DEPOSITREQ	Обязательства дня Т по депозитной марже к оплате на начало дня Т+1
39	DAYT1_VARIATIONREQ	Обязательства дня Т по вариационной марже к оплате на начало дня Т+1
40	DAYT1_COMISSIONREQ	Обязательства дня Т по биржевым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
41	DAYT1_COMISSIONREQTAX	НДС по обязательствам дня Т по биржевым сборам к оплате на начало дня Т+1
42	DAYT1_CLEARINGFEEREQ	Обязательства дня Т по клиринговым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
43	DAYT1_CLEARINGFEEREQTAX	НДС по обязательствам дня Т по клиринговым сборам к оплате на начало дня Т+1
44	DAYT1_ITSFEEREQ	Обязательства дня Т по сборам за ИТС (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
45	DAYT1_ITSFEEREQTAX	НДС по обязательствам дня Т сборам за ИТС к оплате на начало дня Т+1
46	DAYT1_DELREQ	Обязательства дня Т по поставочным сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
47	DAYT1_DELREQTAX	НДС по обязательствам дня Т по поставочным сборам к оплате на начало дня Т+1
48	DAYT1_NETTOREQ	Нетто-обязательство дня Т к оплате на начало дня Т+1
49	DAYT_TOTDEPOSITREQ	Всего обязательства по депозитной марже к оплате на начало дня Т+1
50	DAYT_TOTVARIATIONREQ	Всего обязательства по вариационной марже к оплате на начало дня Т+1
51	DAYT_TOTCOMISSIONREQ	Всего обязательства по биржевым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
52	DAYT_TOTCOMISSIONREQTAX	НДС по общим обязательствам по биржевым сборам к оплате на начало дня Т+1
53	DAYT_TOTCLEARINGFEEREQ	Всего обязательства по клиринговым сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
54	DAYT_TOTCLEARINGFEEREQTAX	НДС по общим обязательствам по клиринговым сборам к оплате на начало дня Т+1
55	DAYT_TOTITSFEEREQ	Всего обязательства по сборам за ИТС (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
56	DAYT_TOTITSFEEREQTAX	НДС по общим обязательствам по сборам за ИТС к оплате на начало дня Т+1
57	DAYT_TOTDELREQ	Всего обязательства по поставочным сборам (включая НДС) к оплате на начало дня Т+1
58	DAYT_TOTDELREQTAX	НДС по общим обязательствам по поставочным сборам к оплате на начало дня Т+1
59	DAYT_TOTNETTOREQ	Общее нетто-обязательство к оплате на начало дня Т+1

02.05.01. Параметры гарантийной системы (форма FO035)

1. Отчет формируется для каждого Клирингового Участника и содержит информацию о размере Гарантийных фондов (в которые включаются Накопительный фонд и Резервный фонд), значениях лимитов изменения цены.

2. Образец отчета:

02.06.01. Подробный отчет по рынку (форма FO016)

1. Отчет формируется для каждого Участника клиринга и содержит информацию об итогах торгов в день формирования отчета (далее – день Т).

2. Данные в отчете сгруппированы по типам срочных контрактов.

3. Данные по каждому типу срочных контрактов представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной серии срочных контрактов и содержит следующую информацию по срочным контрактам данной серии:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Код серии срочных контрактов
2	Цена первой Сделки
3	Максимальная цена, по которой заключались Сделки в ходе торгового дня Т
4	Минимальная цена, по которой заключались Сделки в ходе торгового дня Т
5	Расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в торговый день Т
6	Разница между расчетной ценой, установленной для данной серии срочных контрактов в торговый день Т, и расчетной ценой, установленной для данной серии срочных контрактов в предыдущий торговый день
7	Оборот торгового дня Т в контрактах
8	Количество Сделок, заключенных в ходе торгового дня Т
9	Оборот торгового дня Т в рублях
10	Общее количество открытых позиций по данной серии срочных контрактов на конец торгового дня Т
11	Разница между количеством позиций, открытых на конец торгового дня Т, и количеством позиций, открытых на конец предыдущего торгового дня
12	Объем открытых позиций по данной серии срочных контрактов в рублевом выражении (расчетная цена (позиция 5), умноженная на количество открытых позиций (позиция 10) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, установленных Спецификацией данного срочного контракта)
13	Объем внесистемных Сделок в рублях, заключенных в ходе торгового дня Т
14	Максимальная цена, по которой заключались внесистемные Сделки в ходе торгового дня Т
15	Минимальная цена, по которой заключались внесистемные Сделки в ходе торгового дня Т

4. По каждому типу срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
16	Суммарный оборот торгового дня Т в контрактах по данному типу срочных контрактов (сумма значений в позиции 7)
17	Суммарное количество Сделок, заключенных в ходе торгового дня Т по данному типу срочных контрактов (сумма значений в позиции 8) (сумма значений в позиции 8)
18	Суммарный оборот торгового дня Т в рублях по данному типу срочных контрактов (сумма значений в позиции 9)
19	Суммарное количество открытых позиций по данной типу срочных контрактов на конец торгового дня Т (сумма значений в позиции 10)
20	Суммарный объем открытых позиций по данному типу срочных контрактов в рублевом выражении (сумма значений в позиции 12)
21	Суммарный объем внесистемных Сделок в рублях, заключенных в ходе торгового дня Т по данному типу срочных контрактов (сумма значений в позиции 13)

5. Образец отчета:

Blog

Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Содержание