Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Вид материала

Содержание

02.01.02. Отчет о Сделках (форма FO001_L)
02.02.01. Сводный отчет о клиентских Сделках (форма FO018)

Подобный материал:

1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 35

02.01.02. Отчет о Сделках (форма FO001_L)

Документ состоит из заголовка и буфера повторяющихся последовательностей (тела документа).
Заголовок документа содержит дату формирования, уникальный номер документа, идентификатор Участника клиринга и идентификатор типа документа. В качестве разделителей между ними используются знаки горизонтальной табуляции.
Информация в заголовке приводится в следующем порядке и форматах:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра
1.	Дата формирования	ДД.MM.ГГ, где ДД – день, ММ – месяц, ГГ – год (в качестве разделителя «.» )
2.	Номер документа	До 12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
3.	Идентификатор Получателя	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
4.	Идентификатор Отправителя	12 алфавитно-цифровых символов (без пробелов)
5.	Идентификатор типа документа	"FO001_L"

Тело документа – последовательность строк, содержащих значения указанных ниже параметров, в качестве разделителей между которыми используются знаки горизонтальной табуляции. В качестве разделителя целой и дробной части параметров используется знак «.». Первая строка тела документа состоит из наименований указанных параметров, разделенных знаками горизонтальной табуляции:

№ п/п	Параметр	Описание формата параметра
1	TRADEDATE	Дата последней торговой сессии
2	CLRDATE	Дата последней клиринговой сессии
3	CLRTIME	Время последней клиринговой сессии
4	CLRFIRMID	Идентификатор Клирингового Участника
5	CLRFIRMNAME	Наименование Клирингового Участника
6	FIRMID	Идентификатор Участника клиринга
7	FIRMNAME	Наименование Участника клиринга
8	TRDACCID	Номер позиционного счета
9	CLIENTNAME	Наименование клиента
10	SECURITYID	Код серии контракта
11	TRADENUM	Номер Сделки/ операции
12	TRADETIME	Время Сделки
13	TRANSTYPE	Тип Сделки/операции
14	BUY	Покупка
15	SELL	Продажа
16	OPENPOS	Чистые позиции
17	PRICE	Текущая цена
18	PRICEVALUE	Стоимость позиций по текущей цене
19	SETTLEPRICE	Расчетная цена
20	SETTLEPRICEVALUE	Стоимость позиций по расчетной цене
21	VARIATION	Вариационная маржа
22	COMISSION	Биржевой сбор
23	CLEARINGFEE	Клиринговый сбор
24	ITSFEE	Сбор за ИТС
25	CPFIRMID	Контрагент (для внесистемных Сделок)
26	ORDERNO	Уникальный номер заявки, на основе которой заключена Сделка
27	BROKERREF	Примечание, указываемое Участником торгов при подаче заявки
28	TOTTRDACCSEC_BUY	Покупка, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта
29	TOTTRDACCSEC_SELL	Продажа, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта
30	TOTTRDACCSEC_OPENPOS	Чистые позиции, суммарные по данному позиционному счету и данной серии контракта
31	TOTTRDACCSEC_VALUE	Стоимость позиций по текущей цене, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта
32	TOTTRDACCSEC_SETTLEVALUE	Стоимость позиций по расчетной цене, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта
33	TOTTRDACCSEC_VARIATION	Вариационная маржа, суммарная по данному позиционному счету и данной серии контракта
34	TOTTRDACCSEC_COMISSION	Биржевой сбор, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта
35	TOTTRDACCSEC_CLEARINGFEE	Клиринговый сбор, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта
36	TOTTRDACCSEC_ITSFEE	Сбор за ИТС, суммарный по данному позиционному счету и данной серии контракта
37	TOTTRDACC_VALUE	Стоимость позиций по текущей цене, суммарная по данному позиционному счету
38	TOTTRDACC_SETTLEVALUE	Стоимость позиций по расчетной цене, суммарная по данному позиционному счету
39	TOTTRDACC_VARIATION	Вариационная маржа, суммарная по данному позиционному счету
40	TOTTRDACC_COMISSION	Биржевой сбор, суммарный по данному позиционному счету
41	TOTTRDACC_CLEARINGFEE	Клиринговый сбор, суммарный по данному позиционному счету
42	TOTTRDACC_ITSFEE	Сбор за ИТС, суммарный по данному позиционному счету
43	TOTGROUP_DEPOSITREQ	Депозитная маржа, суммарная по группе позиций
44	TOTFIRM_VALUE	Стоимость позиций по текущей цене, суммарная по данному Участнику клиринга
45	TOTFIRM_SETTLEVALUE	Стоимость позиций по расчетной цене, суммарная по данному Участнику клиринга
46	TOTFIRM_VARIATION	Вариационная маржа, суммарная по данному Участнику клиринга
47	TOTFIRM_COMISSION	Биржевой сбор, суммарный по данному Участнику клиринга
48	TOTFIRM_CLEARINGFEE	Клиринговый сбор, суммарный по данному Участнику клиринга
49	TOTFIRM_ITSFEE	Сбор за ИТС, суммарный по данному Участнику клиринга
50	TOTFIRM_DEPOSITREQ	Депозитная маржа, суммарная по данному Участнику клиринга

02.02.01. Сводный отчет о клиентских Сделках (форма FO018)

1. Отчет формируется для каждого Клирингового Участника и содержит информацию о Сделках дня формирования отчета (далее – день Т), чистых позициях, определенных в предыдущий торговый день (далее – день Т-1), операциях по управлению позициями, а также требованиях к размеру депозитной маржи по клиентским и дополнительным позиционным счетам Торговых Участников, состоящих у данного Клирингового Участника на расчетном обслуживании.

В отчете не указываются и не учитываются данные о Сделках и позициях по позиционным счетам Клирингового Участника и основным позиционным счетам состоящих у него на расчетном обслуживании Торговых Участников.

2. Данные в отчете сгруппированы по Торговым Участникам, а в рамках каждого Торгового Участника – по сериям срочных контрактов.

3. Данные по каждой паре значений Торговый Участник - серия срочных контрактов представлены в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной Сделке/операции на клиентском или дополнительном позиционном счете данного Торгового Участника в отношении срочных контрактов данной серии и содержит следующую информацию по данной Сделке/операции:

Позиция в образце отчета	Содержание
1	Код, указывающий на направленность Сделки или тип операции
	Код	Значение
	"B"	покупка
	"S"	продажа
	"TI"	перевод позиций на позиционный счет
	"TO"	перевод позиций с позиционного счета
	"PD"	взаимозачет позиций
	"CS"	исполнение срочного контракта (без поставки)
	"DL"	исполнение срочного контракта (c поставкой)
	"BB"	позиции, определенные в день Т-1 (далее – входящие позиции)
2	Количество длинных позиций
3	Количество коротких позиций
4	Разница между количеством длинных (позиция 2) и коротких позиций (позиция 3)
5	Содержание данной позиции зависит от того, описывает данная строка таблицы Сделку или операцию, и от типа операции
	Код в позиции 1	Содержание данной позиции
	"B", "S"	цена Сделки
	"TI", "TO"	цена, по которой осуществляется данный перевод позиций
	"PD"	0 (ноль)
	"CS", "DL"	окончательная расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в день Т
	"BB"	расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в день Т-1
6	Текущая цена (позиция 5), умноженная на количество чистых позиций (позиция 4) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, установленных Спецификацией данного срочного контракта.
7	Расчетная цена, установленная для данной серии срочных контрактов в торговый день Т
8	Расчетная цена (позиция 7), умноженная на количество чистых позиций (позиция 4) и на частное значений: стоимостная оценка минимального изменения цены и минимальное изменение цены, установленных Спецификацией данного срочного контракта
9	Разница между стоимостью позиций по расчетной цене (позиция 8) и стоимостью позиций по текущей цене (позиция 6)
10	Биржевой сбор по Сделке
11	Клиринговый сбор по Сделке
12	Сбор за ИТС по Сделке

4. По каждой паре значений Торговый Участник - серия срочных контрактов отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
13	Суммарное количество длинных позиций данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 2)
14	Суммарное количество коротких позиций данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 3)
15	Суммарное количество чистых позиций данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 4)
16	Суммарная стоимость позиций данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов по текущей цене (сумма значений в позиции 6)
17	Суммарная стоимость позиций данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов по расчетной цене (сумма значений в позиции 8)
18	Суммарная вариационная маржа по позициям данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 9)
19	Суммарный биржевой сбор по Сделкам данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 10)
20	Суммарный клиринговый сбор по Сделкам данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 11)
21	Суммарный сбор за ИТС по Сделкам данного Торгового Участника по данной серии срочных контрактов (сумма значений в позиции 12)

5. По каждому Торговому Участнику отражаются следующие суммарные значения:

Позиция в образце отчета	Содержание
22	Суммарная стоимость позиций данного Торгового Участника по текущей цене (сумма значений в позиции 6)
23	Суммарная стоимость позиций данного Торгового Участника по расчетной цене (сумма значений в позиции 8)
24	Суммарная вариационная маржа по позициям данного Торгового Участника (сумма значений в позиции 9)
25	Суммарный биржевой сбор по Сделкам данного Торгового Участника (сумма значений в позиции 10)
26	Суммарный клиринговый сбор по Сделкам данного Торгового Участника (сумма значений в позиции 11)
27	Суммарный сбор за ИТС по Сделкам данного Торгового Участника (сумма значений в позиции 12)
28	Требование к размеру депозитной маржи по позициям данного Торгового Участника

6. В конце отчета отражается следующая суммарная информация по всем Сделкам и позициям, указанным в отчете:

Позиция в образце отчета	Содержание
29	Суммарная стоимость позиций по текущей цене (сумма значений в позиции 6)
30	Суммарная стоимость позиций по расчетной цене (сумма значений в позиции 8)
31	Суммарная вариационная маржа (сумма значений в позиции 9)
32	Суммарный биржевой сбор (сумма значений в позиции 10)
33	Суммарный клиринговый сбор (сумма значений в позиции 11)
34	Суммарный сбор за ИТС (сумма значений в позиции 12)
35	Требование к размеру депозитной маржи

7. Образец отчета:

Blog

Статья 02. 01. Назначение Правил 19 Статья 02. 02. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила 19 Статья 02. 03. Порядок оповещения Участников клиринга 20 Статья 02.

Содержание