Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 18 | ИндексS&P500
–0,281
–2,344
–2,289
–1,680
–2,651
–2,229
Индекс MSCI
–
–
–2,268
–
–
–2,176
ИПЦ
–
–
–
–2,036
–2,964
–2,659
Денежная база
–
–
–
–
–
–1,887
Продолжение таблицы 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (30дней) | – | –3,704*** | – | – | –2,964** | – |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (60дней) | – | –2,535 | – | – | –2,079** | – |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (90дней) | – | –2,536 | – | – | –1,915* | – |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (120дней) | – | –2,441 | – | – | –1,846* | – |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (350дней) | – | – | –2,736 | – | – | –1,922* |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (500дней) | – | – | –2,841 | – | – | –2,347** |
Спрэд ставок120/30 | – | –3,313** | – | – | –3,240** | – |
Спрэд ставок 120/30(отношение) | – | –3,106** | – | – | –3,589*** | – |
Спрэд ставок500/350 | – | – | –4,256*** | – | – | –2,930** |
Спрэд ставок 500/350(отношение) | – | – | –4,161*** | – | – | –2,971** |
Примечание: Здесьи далее в таблицах настоящего Приложения:*** – статистически значим на 1%-ном уровне; ** – статистически значим на 5%-номуровне; * –статистически значим на 10%-ном уровне.
Таблица 2
Результаты ADF-теста на стационарность для рядов
в логарифмических темпах прироста и ихстандартных отклонений
Названиепеременной | Дневные данные | Недельные данные | ||||
04/09/95–31/12/02 | 04/09/95–16/08/98 | 01/01/99–31/12/02 | 04/09/95–31/12/02 | 04/09/95–16/08/98 | 01/01/99–31/12/02 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Долларовая доходность по индексуРТС (разность логарифмов индекса РТС) | –16,474*** | –11,148*** | –13,128*** | –7,582*** | –4,535*** | –6,121*** |
Рублевая доходность по индексу РТС | –18,955*** | –11,113*** | –13,311*** | –8,175*** | –4,477*** | –5,798*** |
Темп прироста номинальногообменного курса | –26,380*** | –10,805*** | –19,353*** | –7,074*** | –3,291** | –6,816*** |
Объем торгов в РТС(уровень) | –5,922*** | –5,684*** | –6,913*** | –2,638* | –1,008 | –3,447** |
Объем торгов вРТС | –20,217*** | –12,515*** | –17,342*** | –11,277*** | –8,384*** | –7,866*** |
Мировая цена нанефть | –19,498*** | –13,404*** | –14,115*** | –9,312*** | –5,784*** | –6,890*** |
Индекс EAFE | –20,702*** | –12,961*** | –15,280*** | –9,313*** | –5,836*** | –7,096*** |
ИндексS&P500 | –18,755*** | –11,770*** | –14,273*** | –9,164*** | –6,886*** | –7,380*** |
Индекс USA (MSCI) | –20,315*** | –13,526*** | –15,620*** | –9,148*** | –6,372*** | –7,493*** |
Мировой индексMSCI | – | – | –15,016*** | – | – | –7,116*** |
ИПЦ | – | – | – | –7,743*** | –2,384** | –6,439*** |
Денежная база | – | – | – | – | – | –6,086*** |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (30дней) | – | –11,148*** | – | – | –6,554*** | – |
Продолжение таблицы2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (60дней) | – Pages: | 1 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ... | 18 | Книги по разным темам
|