Курсовая работа на тему: Ликвидность коммерческого банка и методы управления ей
| Вид материала | Курсовая |
СодержаниеСписок используемых источников Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 |
- Д. А. Могилевский Управление ликвидностью и платежеспособность коммерческого банка, 48.84kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 630.42kb.
- Н. В. Колоскова баланс коммерческого банка: его сущность, значение, методы анализа, 1252.31kb.
- Ликвидность коммерческого банка: модели управления, 340.06kb.
- Ликвидность одно из ключевых понятий в банковской деятельности, 130.26kb.
- Ликвидность коммерческого банка, 961.1kb.
- Задачи и методы финансового анализа ресурсов коммерческого банка 21 Глава Оценка эффективности, 629.83kb.
- Темы курсовой работы «организация деятельности коммерческого банка» для студентов очной, 88.42kb.
- Службы курсовая работа по курсу «Система государственного управления» на тему: «Государственное, 376.12kb.
- Совета Акционерного Коммерческого банка «авангард» открытого акционерного общества, 286.28kb.
Список используемых источников
- «Положение о раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым ранкам от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н.
- Базельский Комитет по банковскому надзору. Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам и мониторингу, декабрь 2009.
- Банковское дело: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.И. Колесникова. – М: Финансы и статистика, 2009. – 464 с.
- Банковское дело: Учебник: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Юристь, 2010. – 766 с.
- Годовой отчет ЗАО КБ «Кедр» за 2007 г.
- Годовой отчет ЗАО КБ «Кедр» за 2008 г.
- Годовой отчет ЗАО КБ «Кедр» за 2009 г.
- Годовой отчет ЗАО КБ «Кедр» за 2010 г.
- Деньги, кредит, банки: учебник/ колл. Авт.; под ред. Лаврушина О.И.. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009.
- Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 08.11.2010) "Об обязательных нормативах банков"
- Мамонова И.Д. Ликвидность коммерческого банка // «Финансовый директор», №6-2010.
- Материалы web-сайта credit.rbc.ru
- Материалы официального web-сайта ЗАО КБ «КЕДР» - ссылка скрыта
- Рейтинговое агентство «Банковское дело». Обзор состояния банковского сектора России. // Банковское дело, 2010. – № 3, С. 17-21.
- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 23.07.2010) "О банках и банковской деятельности"
Приложение №1
Информация о размере и структуре капитала ЗАО КБ «КЕДР» по состоянию на 01.01.2011
| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на 01.01.2011, тыс.руб. |
| 000 | Собственные средства (капитал), итого, в том числе: | 2608292 |
| 100 | Основной капитал | x |
| 101 | Уставный капитал кредитной организации | 80668 |
| 102 | Эмиссионный доход кредитной организации | 607850 |
| 103 | Часть резервного фонда кредитной организации сформированного за счет прибыли предшествующих лет | 16920 |
| 104 | Часть нераспределенной прибыли текущего года в т.ч. | 0 |
| 104.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 105 | Часть резервного фонда кредитной организации, сформированного из прибыли текущего года | 0 |
| 106 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет (ее часть) | 1284255 |
| 107 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 |
| 108 | Источники основного капитала, итого | 1989693 |
| 109 | Нематериальные активы | 161 |
| 110 | Собственные акции (доли участников), приобретенные (выкупленные) кредитной организации у акционеров (участников) | 0 |
| 111 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 0 |
| 112 | Убыток текущего года, в т.ч. | 211707 |
| 112.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организаторами торговли на рынке ценных бумаг | -1788 |
| 113 | Вложения кредитной организации в акции (доли) дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных организаций- резидентов | 521 |
| 114 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств (эмиссионный доход, нераспределенная прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 115 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 |
| 116 | Основной капитал, итого | 1777304 |
| 200 | Дополнительный капитал | x |
| 201 | Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки | 830988 |
| 202 | Часть резервного фонда, сформированного за счет отчислений из прибыли текущего года | 0 |
| 203 | Нераспределенная прибыль текущего года (ее часть) в т.ч. | 0 |
| 203.1 | переоценка ценных бумаг, текущая (справедливая) стоимость которых определяется как средневзвешенная цена, раскрываемая организаторами торговли на рынке ценных бумаг | 0 |
| 204 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 |
| 205 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации прироста стоимости имущества при переоценке | 0 |
| 206 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 0 |
| 207 | Нераспределенная прибыль предшествующих лет | 0 |
| 208 | Источники (часть источников) дополнительного капитала (уставного капитала, нераспределенной прибыли, резервного фонда, субординированного кредита), для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 |
| 209 | Источники дополнительного капитала, итого | 830988 |
| 210 | Дополнительный капитал, итого | 830988 |
| 300 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала | 0 |
| 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам II - V категорий качества | 0 |
| 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 0 |
| 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами офшорных зон | 0 |
| 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 |
| 305 | Субординированные кредиты (депозиты, займы, облигационные займы), в том числе субординированные займы с дополнительными условиями, предоставленные кредитным организациям-резидентам | 0 |
| 400 | Промежуточный итог | 2608292 |
| 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 |
| 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также материальных запасов | 0 |
| 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 |
Приложение №2
Статьи доходов и расходов КБ «Кедр» за 2009-2010 года
| Наименование показателя | на 01.01.10 | на 01.01.11 | Прирост за 2010г. | Удельный вес в доходах, % | Удельный вес в расходах, % | |||
| тыс. руб. | % | на 01.01.10 | на 01.01.11 | на 01.01.10 | на 01.01.11 | |||
| Проценты полученные и аналогичные доходы, тыс.руб. | 2229282 | 2109838 | - 119444 | - 5.36% | 54.31% | 53.67% | Х | Х |
| Проценты уплаченные и аналогичные расходы, тыс.руб. | 1448297 | 1473331 | 25034 | 1.73% | Х | Х | 40.06% | 40.11% |
| Чистые процентные доходы, тыс.руб. | 780985 | 636507 | - 144478 | - 18.50% | Х | Х | Х | Х |
| Комиссионные доходы, тыс.руб. | 597868 | 635583 | 37715 | 6.31% | 14.57% | 16.17% | Х | Х |
| Комиссионные расходы, тыс.руб. | 48063 | 49667 | 1604 | 3.34% | Х | Х | 1.33% | 1.35% |
| Чистый комиссионный доход, тыс.руб. | 549805 | 585916 | 36111 | 6.57% | Х | Х | Х | Х |
| Чистые доходы от операций с иностранной валютой, тыс.руб. | 84058 | 41866 | - 42192 | - 50.19% | Х | Х | Х | Х |
| Чистые доходы от переоценки иностранной валюты, тыс.руб. | -34310 | 8151 | 42461 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Прочие операционные доходы, тыс.руб. | 1227290 | 1144801 | - 82489 | - 6.72% | Х | Х | Х | Х |
| Изменение резервов, тыс.руб. | - 405024 | - 358335 | 46689 | - 11.53% | Х | Х | Х | Х |
| Чистые доходы (расходы), тыс.руб. | 2204048 | 2050793 | - 153255 | - 6.95% | Х | Х | Х | Х |
| Операционные расходы, тыс.руб. | 2118539 | 2150653 | 32114 | 1.52% | Х | Х | Х | Х |
| Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб. | 85509 | - 99860 | - 185369 | - 216.78% | Х | Х | Х | Х |
| Начисленные (уплаченные) налоги, тыс.руб. | 83870 | 66095 | - 17775 | - 21.19% | Х | Х | Х | Х |
| Прибыль (убыток) после налогообложения, тыс.руб. | 1639 | - 165955 | - 167594 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Доходы, всего | 4104699 | 3931113 | - 173586 | - 4.23% | Х | Х | Х | Х |
| Расходы, всего | 3614899 | 3673651 | 58752 | 1.63% | Х | Х | Х | Х |
Приложение №3
Отраслевая структура кредитного портфеля на 01.01.2011 г.
| № п/п | Вид экономической деятельности кредитуемого предприятия | Доля в общем объёме выданных кредитов, % |
| 1 | Оптовая и розничная торговля | 24,0 |
| 2 | Обрабатывающие производства | 20,7 |
| 3 | Финансовая деятельность | 12,0 |
| 4 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10,2 |
| 5 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8,9 |
| 6 | Строительство | 8,4 |
| 7 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 4,2 |
| 8 | Транспорт и связь | 4,1 |
| | Прочие виды деятельности | 4,0 |
| 9 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,1 |
| 10 | Добыча полезных ископаемых | 1,4 |