Обеспечение устойчивости и безопасности банковской системы россии при переходе к модернизационному развитию
| Вид материала | Автореферат |
- Методические рекомендации по выполнению законодательных требований при обработке персональных, 1499.98kb.
- Определена прямая корреляция инновационного развития экономики и уровня устойчивости, 340.27kb.
- Рефератов Международная валютно-кредитная система (мировые деньги), 12.2kb.
- Операции Банка России на открытом рынке. Воздействие их на уровень ликвидности банковской, 106.26kb.
- Совершенствование механизма государственного обеспечения финансовой дисциплины кредитных, 39.29kb.
- Правоведение финансовое и таможенное право, 57.62kb.
- Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности, 604.04kb.
- Российской Федерации, 71.43kb.
- Повышение устойчивости банковской системы россии в условиях финансовой нестабильности, 261.28kb.
- Интеграция банковской системы россии в мировое банковское сообщество и проблемы налогообложения, 328.36kb.
На правах рукописи
ТИХОНКОВ Кирилл Сергеевич
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К МОДЕРНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
Специальность - 08.00.10
Финансы, денежное обращение и кредит
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
доктора экономических наук
Москва – 2010
Работа выполнена в Центре финансовых исследований Учреждения Российской академии наук Институт экономики РАН.
| Официальные оппоненты: | д.э.н., профессор Мехряков Владимир Дмитриевич |
| | д.э.н., профессор Ершов Михаил Владимирович |
| | д.э.н., профессор Дадашев Алихан Заграбович |
| Ведущая организация: | Институт проблем рынка РАН |
Защита состоится 23 ноября 2010 г. в 14 часов на заседании Диссертационного совета Д. 002.009.01 Института экономики РАН по адресу: 117218, Москва, Нахимовский проспект, д. 32.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики РАН.
Автореферат разослан ________ октября 2010 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета Д. 002.009.01,
кандидат экономических наук,
доцент Потапов В.А.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В период социально-экономических преобразований, связанных с необходимостью проведения комплексной модернизации, задача обеспечения устойчивого и безопасного развития банковской системы страны приобретает особую актуальность, учитывая, что формирование основ современной банковской системы в России сопровождается периодическим появлением негативных явлений, крайне опасных для различных сфер банковской деятельности.
Слабость системы обеспечения безопасного и устойчивого развития, отсутствие конструктивных методов защиты банковской деятельности от внутренних и внешних угроз предопределяют нестабильность банковского сектора. Это в полной мере продемонстрировал мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., когда банковская система России столкнулась с рядом серьезных вызовов, требующих адекватного и скоординированного ответа. Российские банки за период с начала острой фазы мирового экономического кризиса пережили резкое сжатие ликвидности, закрытие рынков международного капитала, отток средств вкладчиков, значительный рост просроченной задолженности по кредитам.
В настоящее время российская банковская система находится на этапе трансформации для создания в конечном итоге модернизированной системы современного типа, отвечающей мировым стандартам. Это сложное «полуустойчивое» состояние системы, главной характерной чертой которой является способность преодолевать кризисные явления, образование мощной сети банковских организаций, где границы, определяющие их специфику, стираются, а функции трансформируются. Для России данная проблема представляет дополнительное значение также в связи с растущей интеграцией в мировое финансовое пространство, при сравнительно небольшом опыте применения механизмов регулирования банковской системы государством.
Данная задача осложняется необходимостью создания условий для обеспечения посткризисного восстановления и дальнейшего роста банковской системы в условиях проведения всеобъемлющей модернизации финансовой сферы России. Мировой экономический кризис, сопровождавшийся кризисом банковской системы по всему миру, поставил под сомнение надежность всей финансовой системы, сделал реальным банкротство банков любой величины. Глубинный структурный характер данных изменений означает, что трансформация мировой банковской системы, а вместе с ней и российской, неизбежна. В этой связи неотложной задачей ближайшего будущего развития банковской системы России является обеспечение ее стабильности, выступающей необходимым условием будущего роста.
Современные тенденции развития банковской деятельности в стране свидетельствуют об активизации процессов, провоцирующих общую глобальную нестабильность. В настоящее время приоритетной проблемой поддержания устойчивости становится обеспечение посткризисных модернизационных процедур. Анализ различных состояний банковской системы, ее институциональной структуры и тенденций развития необходим для правильной оценки и предотвращения кризисных ситуаций на уровне как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом и выработки модернизационных мер.
Модернизация банковской системы страны должна перейти из стадии проектов (или «призывов») к их осуществлению в реальные действия, целенаправленно ориентированные на цивилизационное преобразование и развитие банковской системы, отвечающее национальным интересам и соответствующее современным мировым тенденциям в развитии банковской сферы.
Реализация данной задачи осуществлялась до недавнего времени недостаточно системно, без четких определений стратегических приоритетных направлений модернизационных преобразований, при недостаточном теоретико-методическом обеспечении поддержания безопасности и устойчивости банковской системы в целом и ее отдельных институтов.
Это обусловливает актуальность темы данного исследования и необходимость решения современных проблем устойчивого и безопасного развития банковской системы страны в условиях перехода к модернизационному развитию.
Степень разработанности проблемы. Следует отметить, что имеется ряд нерешенных проблем, связанных с поддержанием устойчивого и стабильного развития российской банковской системы. В частности, требует дальнейшего научного исследования раскрытие содержания кризисных процессов, их предвестников и последствий влияния на деятельность банковской сферы. Анализ подходов, сложившихся в российской экономической литературе, посвященной проблемам антикризисного управления банками, позволяет сделать вывод о том, что особенностям кризисных ситуаций, методам их нейтрализации и наработке посткризисных мер именно на уровне системы, а не отдельной кредитной организации, в экономической литературе уделяется недостаточно внимания, хотя и имеется ряд работ, посвященных данной тематике.
Так, значительный вклад в разработку теории обеспечения стабильного развития банков, решение проблем повышения экономической эффективности и обеспечения безопасности банковской системы, ее реформирования и функционирования в условиях реформирования экономики внесли следующие отечественные ученые: Абалкин Л.И., Афанасьев Г.А., Андрюшин С.А., Архипов А.И., Бунич П.Г., Бор М.З., Грязнова А.Г., Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Жуков Е.Ф., Ильясов С.М., Лаврушин О.И., Ларионов И.В., Лукашин В.И., Мехряков В.Д., Мильнер Б.З., Окороков В.Р., Сенчагов В.К., Рогова О.Л., Рубцов Б.Б., Соколов Ю.А., Тавасиев А.М., Тамбовцев В.Л., Усоскин В.М., Федотова М.А., Шаваев А.Г. и др.
Не менее важное значение в теоретическом обеспечении исследований в области формирования устойчивости банковских систем имели труды зарубежных экономистов, таких как Бэкан Т., Гуияр Фр.Ж., Долан Дж., Келли Дж.Н., Копланд Т., Коула Р., Коллер Т., Пландер Дж.А., Мински X., Демиргук-Кунт А., Камински Г. и др.
Особое значение при написании диссертации имели исследования проблем стабильного функционирования финансово-банковских систем, подготовленные Дробышевским С.Н., Труниным П.А., Струченевским А.А., Розе А., Шпигелем М., Стиглицем Дж,, Рубини Н., Корсетти Дж. Эти работы являются дальнейшим и весьма продуктивным развитием отечественной и зарубежной науки в сфере обеспечения развития и высокой эффективности банковской отрасли. В них рассматриваются актуальные вопросы управления банковской системой, урегулирования проблемной задолженности, показываются сильные стороны и просчеты данной политики, выделяются наиболее острые проблемы, имеющиеся в банковской сфере на современном этапе, а также исследуются перспективные тенденции в развитии банковской системы.
Однако в научной литературе еще не полностью очерчены границы предмета банковской устойчивости, недостаточно изучены корни возникновения кризисных явлений в мировой и национальных банковских системах, недостаточно разработана типология кризисных состояний банковских систем и соответствующих механизмов нейтрализации локальных и глобальных кризисных ситуаций.
В то же время не получил должного развития комплексный подход к исследованию проблемы устойчивости банковской системы с точки зрения систематизации разработок различных экономических школ, причем недостаточно именно отечественных работ, обобщающих опыт, накопленный в ходе двух крупнейших экономических кризисов в России эпохи реформирования, начавшихся в 1998 и 2008 гг.. Причем в теории и практике практически не исследовано системное воздействие на российскую банковскую систему мирового экономического кризиса 2008 г., спровоцировавшего значительные институциональные изменения, и не определены направления и меры по развитию банковской системы на посткризисном модернизационном этапе развития.
Целью диссертационного исследования является обоснование основных подходов к обеспечению устойчивости и безопасности банковской системы и ее институтов в Российской Федерации, разработка и формирование механизмов предупреждения кризисов, эффективного функционирования банковской системы в кризисных и посткризисных ситуациях, а также совершенствование теоретической и нормативно-правовой базы поддержания ее стабильности на переходе к модернизационному этапу развития;
Для достижения поставленной цели в диссертации поставлены и последовательно решены следующие задачи, определившие логику исследования и структуру работы:
- обосновать теоретико-методические основы обеспечения устойчивости банковской системы и определить механизмы и основные направления поддержания устойчивости и безопасности банковской системы и ее институтов, особенно в посткризисных условиях;
- систематизировать причины возникновения кризисных ситуаций, оказывающих влияние на банковскую систему и обосновать методы и направления диагностики и предупреждения кризисных ситуаций в банковской системе, разработать систему статистических параметров-индикаторов, позволяющих идентифицировать ситуации банковской нестабильности на начальной стадии возникновения;
- разработать предложения по обеспечению стратегической устойчивости банковской системы;
- определить меры, необходимые для поддержания конкурентоспособности российской банковской системы, как важного элемента сохранения устойчивости на посткризисном этапе развития;
- проанализировать взаимосвязь устойчивого развития банковской системы с обеспечением безопасности как банковской системы в целом, так и отдельных банковских организаций;
- обосновать направления совершенствования банковского надзора и контроля, повышения эффективности работы ЦБ России, пути корректировки нормативно-законодательной базы, необходимой для преобразования российской банковской системы, а также определить пути перехода к модернизационному развитию.
Объектом исследования является банковская система страны и ее институты, а также органы, реализующие функции надзора и контроля за их деятельностью.
Предметом исследования является процесс поддержания устойчивости банковской системы и ее субъектов, а также механизмы и инструменты их укрепления и оздоровления при переходе к модернизационному развитию.
Теоретической и информационной основой исследования послужили работы российских и зарубежных экономистов, посвятивших свои исследования анализу факторов устойчивости банковской системы и обеспечению антикризисного управления ею, обосновавших возможности системного подхода к повышению эффективности деятельности банковской сферы и предложивших действенные инструменты финансового оздоровления банковской системы.
Наряду с научными исследованиями российских и зарубежных экономистов, в работе использованы законодательно-правовые акты Российской Федерации, нормативно-правовые документы, регулирующие процесс функционирования банковской системы на макро- и микроуровнях, статистические данные различных информационных служб и периодической печати, а также материалы Минфина РФ, Росстата, Банка России, государственной корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), Всемирного банка, ООН и другие материалы, касающиеся обеспечения устойчивости и стабильности банковской системы и ее отдельных субъектов.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
- обоснована современная теоретико-методологическая трактовка категории «устойчивость банковской системы», являющейся многофункциональным и многофакторным понятием, интегрирующим такие характеристики как стабильность, надежность, равновесие, позволяющим реализовать способность банковской системы к реакции на внезапные изменения во внутренней и внешней среде и обеспечивать развитие ее как целостной воспроизводящейся системы; введены в научный оборот основные компоненты модели устойчивости банковской системы (капитальная, функциональная, организационно-структурная и др.) и раскрыты их сущностные характеристики, а также определены основные принципы устойчивости системы (уровень интегрированности, обеспечение баланса ресурсов и др.) и дана их оценка; обоснована концептуальная взаимосвязь категорий «устойчивости» и «безопасности» банковской системы, определяемая сущностными характеристиками данных категорий, и показаны их особенности и отличия (ориентация на общие или форс-мажорные проблемы);
- на основе анализа процесса институализации банковской системы предложены стратегические принципы ее модернизационной реструктуризации (консолидация активов и укрупнение банков, создание групп структрурообразующих банков, обеспечение условий для выхода банков из «спекулятивной сферы вложений», преобразование филиальной сети банков и др.), на основе которых определен новый перспективный контур российского банковского «ландшафта» с эффективной сегментацией банковской системы; даны оценки устойчивости различных групп банков, разработаны подходы к оптимизации размеров банков различной функциональной ориентации;
- предложена оценка влияния мирового финансового кризиса на устойчивость банковской системы России, проявившегося прежде всего в следующем: в разрыве между виртуальными капиталами и реальными активами; в превышении потребления над сбережениями и росте «хищнического» кредитования с использованием рискованных финансовых инструментов; в отсутствии законодательства в области новейших финансовых продуктов и др.; систематизированы причины возникновения кризисных ситуаций в национальной банковской системе и ее институтах; предложен набор и характеристики ключевых переменных, используемых для идентификации банковских кризисных ситуаций; разработана система индикаторов – предвестников кризисов, показывающих уровень устойчивости и безопасности как один из элементов мониторинга состояния банковской системы;
- научно обосновано, что недокапитализированность и ограниченная ликвидность являются основными факторами снижения устойчивости и стабильного развития банковской системы страны. В этой связи ключевой задачей в сфере снижения рисков потери ликвидности является активизация механизмов рефинансирования банков, особенно под залог нерыночных активов; проведена классификация российских банковских организаций с точки зрения возможностей рефинансирования. Обоснована необходимость реализации комплексной долгосрочной «Программы рекапитализации российской банковской системы», содержащей критерии отбора банков для поддержки и принципы принятия таких решений, источники средств финансирования, реструктуризации и списания долгов, восстановления капиталов банков;
- разработаны предложения по решению долговых проблем банковской системы, выявлены тенденции влияния «проблемных кредитов» на уровень устойчивости банковской системы, обоснована необходимость создания «Фонда аккумулирования и выкупа проблемных долгов»; обоснованы принципы обеспечения экономической безопасности банковской системы с точки зрения контроля кредитоспособности заемщиков; разработаны базовые параметры модели устойчивости банковской системы (эффективность, свобода действий, безопасность, адаптируемость и др.) и предложен интегральный показатель для оценки уровня устойчивости;
- определены тенденции и факторы, снижающие уровень доступности банковского кредита предприятиям реального сектора; разработаны предложения по оценке качества заемщиков, включая расширение направлений использования кредитных рейтингов, по развитию национального рейтингового пространства; разработан механизм определения соответствия рейтингов долгосрочной кредитоспособности, присвоенных российскими и международными рейтинговыми агентствами; для решения проблемы ориентиров по процентным ставкам и, соответственно, стоимости обеспечения разработана «Общая концепция оценки стоимости финансовых инструментов, принимаемых в обеспечение операций российских банковских организаций»;
- разработаны концептуальные направления совершенствования банковского надзора, изменения контрольных функций Банка России при обеспечении стратегической устойчивости банковской системы (работа с проблемными банками, финансовое оздоровление банков, повышение эффективности процедур ликвидации банков, меры по стимулированию консолидации активов и др.); предложены изменения нормативно-законодательной базы, направленные на обеспечение определенных уровней стабильности и устойчивости кредитных организаций в процессе модернизационных преобразований;
- обоснованы рекомендации по разработке стратегия Банка России в области активизации кредитования реального сектора экономики, включая использование стресс-тестирования банковской системы, позволяющего оценить состояние портфеля рисков системы; осуществлена систематизация основных информационных каналов, связанных с банковским надзором; разработаны пути перехода банковской системы России к модернизационному развитию и определен перечень соответствующих первоочередных мер (повышение уровня капитализации, новая схема рефинансирования, унификация процедуры надзора и регулирования развития банковской системы и др.).
Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования способствуют развитию отечественной теории и практики поддержания стабильного развития банковской системы и могут быть использованы надзорными органами, коммерческими банками при разработке стратегии и тактики посткризисного управления на микроуровне банковской системы. Рекомендации, разработанные на основе анализа проблем модернизации банковской сферы и изучения взглядов отечественных и зарубежных специалистов в этой области, могут найти применение в развитии нормативно-правового и методического обеспечения процесса модернизационной реструктуризации банковской системы. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы Банком России, кредитными организациями в процессе практической организации внешнего и внутреннего контроля (в том числе в целях предупреждения возникновения кризисных ситуаций).
Результаты исследования непосредственно связаны с решением проблем реформирования и модернизации российской банковской системы и способствуют достижению ею стратегических целей развития.
Апробация результатов исследования. Результаты, полученные в итоге проведенного исследования, использовались (используются) при разработке и совершенствовании методических документов и материалов Банка России в области надзора и контроля за деятельностью кредитных организаций. Так, ряд методических рекомендаций использовался при подготовке нормативного акта Банка России, регулирующего организацию и порядок работы временных администраций (Положение ЦБ от 09 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организации»). Отдельные положения данного исследования были использованы Федеральным собранием в процессе подготовки изменений и дополнений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций».
Теоретические выводы и ряд положений диссертационной работы используются в процессе преподавания учебной дисциплины "Руководитель временной администрации – банковский менеджер" в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ и Государственном Университете – Высшая школа экономики, проведения занятий по типовой программе обучения руководителей временных администраций в Московской банковской школе, а также в процессе обучения слушателей занятий Академии государственной службы при Президенте РФ по типовой программе обучения арбитражных управляющих.