А. А. Федоров финансовая математика лекции

Вид материала

Лекции

Содержание Тесты для проверки усвоения пройденного материала

Подобный материал:

• Программа по дисциплине Финансовая математика для студентов 3 курса дневного отделения, 165.46kb.
• Рабочая учебная программа дисциплины финансовая математика специальности 060400 «Финансы, 124.91kb.
• Рабочая программа учебной дисциплины финансовая математика Наименование дисциплины, 119.47kb.
• Лекция Финансовая политика государства, 150.22kb.
• Николай Фёдорович Фёдоров (1828 или 1829—1903), 43.95kb.
• К. Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика:, 6.51kb.
• Александр Федоров спор о фаворитах фрагменты этого текста были впервые опубликованы, 1002.43kb.
• Доклады семинара «Финансовая математика, выпуск 1» М., 2005 г был самостоятельным, 7.97kb.
• Рабочей программы дисциплины Финансовая математика по направлению подготовки 080100, 25.07kb.
• Опубликовано в журнале: Федоров, 213.54kb.

Тесты для проверки усвоения пройденного материала

В заданиях, представленных в форме теста необходимо выбрать правильный вариант ответа. Иногда правильных ответов может быть два и более.

1. Наращение – это:
   
   • A – процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов;
     
   • B – базисный темп роста;
     
   • C – отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга;
     
   • D – движение денежного потока от настоящего к будущему.
     
2. Формула простых процентов:
   
   • A – FV = PV • i • n
     
   • B – FV = PV(1 + i)ⁿ
     
   • C – FV = PV(1 + ni)
     
   • D – FV = PV(1 + i)
     
3. Простые проценты используются в случаях:
   
   • A – реинвестирования процентов;
     
   • B – выплаты процентов по мере их начисления;
     
   • C – краткосрочных ссуд, с однократным начислением процентов;
     
   • D – ссуд, с длительностью более одного года.
     
4. Точный процент – это:
   
   • A – капитализация процента;
     
   • B – коммерческий процент;
     
   • C – расчет процентов, исходя из продолжительности года в 365 или 366 дней;
     
   • D – расчет процентов с точным числом дней финансовой операции.
     
5. Точное число дней финансовой операции можно определить:
   
   • A – по специальным таблицам порядковых номеров дней года;
     
   • B – используя прямой счет фактических дней между датами;
     
   • C – исходя из продолжительности каждого целого месяца в 30 дней;
     
   • D – считая дату выдачи и дату погашения ссуды за один день.
     
6. Французская практика начисления процентов:
   
   • A – обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой операции;
     
   • B – обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
     
   • C – точный процент с точным числом дней финансовой операции;
     
   • D – точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
     
7. Германская практика начисления процентов:
   
   • A – обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой операции;
     
   • B – обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
     
   • C – точный процент с точным числом дней финансовой операции;
     
   • D – точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
     
8. Английская практика начисления процентов:
   
   • A – обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой операции;
     
   • B – обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
     
   • C – точный процент с точным числом дней финансовой операции;
     
   • D – точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
     
9. Расчет наращенной суммы в случае дискретно изменяющейся во времени процентной ставки по схеме простых процентов имеет следующий вид:
   
   • A – FV = PV (1 + Σn_кi_к)
     
   • B – FV = PV Σ (1 + n_кi_к)
     
   • C – FV = PV (1 + n₁i₁)(1 + n₂i₂) : (1 + n_кi_к)
     
   • D – FV = PV (1 + n i_к)
     
10. Срок финансовой операции по схеме простых процентов определяется по формуле:
    
    • A – n = I / (PV • i)
      
    • B – n = [(FV - PV) / (FV • t)] i
      
    • C – t = [(FV - PV) / (PV • i)] T
      
    • D – n = [(FV - PV) / (FV • t)] T
      
11. Если в условиях финансовой операции отсутствует простая процентная ставка, то:
    
    • A – этого не может быть;
      
    • B – ее можно определить по формуле i = [(FV - PV) / (PV • t)]•T
      
    • C – ее невозможно определить
      
    • D – ее можно определить по формуле i = Σ процентных чисел / дивизор
      
12. Формула сложных процентов:
    
    • A – FV = PV(1 + ni)
      
    • B – FV = PV(1 + t / T • i)
      
    • C – FV = PV(1 + i)ⁿ
      
    • D – FV = PV(1 + ni)(1 + i)ⁿ
      
13. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее:
    
    • A – при краткосрочных финансовых операциях;
      
    • B – при сроке финансовой операции в один год;
      
    • C – при долгосрочных финансовых операциях;
      
    • D – во всех вышеперечисленных случаях.
      
14. Чем больше периодов начисления процентов:
    
    • A – тем медленнее идет процесс наращения;
      
    • B – тем быстрее идет процесс наращения;
      
    • C – процесс наращения не изменяется;
      
    • D – процесс наращения предсказать нельзя.
      
15. Номинальная ставка – это:
    
    • A – годовая ставка процентов, исходя из которой определяется величина ставки процентов в каждом периоде начисления, при начислении сложных процентов несколько раз в год;
      
    • B – отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный отрезок времени, к величине ссуды;
      
    • C – процентная ставка, применяется для декурсивных процентов;
      
    • D – годовая ставка, с указанием периода начисления процентов.
      
16. Формула сложных процентов с неоднократным начислением процентов в течение года:
    
    • A – FV = PV(1 + i) ^{m • n}
      
    • B – FV = PV(1 + j / m) ^{m • n}
      
    • C – FV = PV / m • (1 + i) ^{n / m}
      
    • D – FV = PV(1 + i • m) ^{m • n}
      
17. Эффективная ставка процентов:
    
    • A – не отражает эффективности финансовой операции;
      
    • B – измеряет реальный относительный доход;
      
    • C – отражает эффект финансовой операции;
      
    • D – зависит от количества начислений и величины первоначальной суммы.
      
18. Формула сложных процентов с использованием переменных процентных ставок:
    
    • A – FV = PV(1 + i₁) ⁿ₁ (1 + i₂) ⁿ₂ … (1 + i_k) ⁿ_k
      
    • B – FV = PV(1 + n_ki_k)
      
    • С – FV = PV(1 + n₁i₁ • n₂i₂ • … • n_ki_k) ^nk
      
    • D – FV = PV(1 + in)(1 + i)
      
19. В случае, когда срок финансовой операции выражен дробным числом лет, начисление процентов возможно с использованием:
    
    • A – общего метода;
      
    • B – эффективной процентной ставки;
      
    • C – смешанного метода;
      
    • D – переменных процентных ставок.
      
20. Смешанный метод расчета:
    
    • A – FV = PV(1 + i)^{а + в}
      
    • B – FV = PV(1 + i)^а (1 + вi)
      
    • C – FV = PV(1 + авi)ⁿ
      
    • D – FV = PV(1 + i)^а (1 + i)^в
      
21. Непрерывное начисление процентов – это:
    
    • A – начисление процентов ежедневно;
      
    • B – начисление процентов ежечасно;
      
    • C – начисление процентов ежеминутно;
      
    • D – начисление процентов за нефиксированный промежуток времени.
      
22. Если в условиях финансовой операции отсутствует ставка сложных процентов, то:
    
    • A – ее определить нельзя;
      
    • B –
      
    • C – i = ln(FV / PV) / ln(1 + n)
      
    • D – i = lim(1 + j / m)^m
      
    • E – i = (1 + j / m)^m - 1