Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 36 | 37 | 38 | Темпизменения мировых цен на алюминий в период t-1
-
-
-
-
-
MA(1)
-0.947***
-
-
-0.513***
MA(3)
0.970***
-
-
-
-
Adj.R2
0.430
0.284
0.225
0.021
0.189
DW
2.054
1.889
1.815
2.124
2.093
ЗначимостьF-статистики
0.000
0.009
0.022
0.367
0.049
* - значимость t-статистики на 10% уровнезначимости.
** - значимость t-статистики на 5% уровнезначимости.
*** - значимость t-статистики на 1% уровнезначимости.
Таблица П17.
Результаты оценок модели (12) для индексапромышленного производства по пяти основным отраслям промышленности для второгоподпериода 1999/01 –2001/12.
Объясняемая переменная | Темпы роста реального выпуска по отраслям | ||||
Периодоценок | 1999/01 – 2001/12 | ||||
Количествонаблюдений | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Отрасль | топливная | чернаямет | цветнаямет | химическая | машиностр |
Константа | 0.004 | 0.013 | 0.08 | 0.005 | 0.010 |
Темпы ростареальных денежных доходов населения | 0.079* | -0.074 | -0.203 | -0.036 | 0.106 |
Приростчистого экспорта по отношению к объему экспорта | -0.004 | 0.056 | 0.107* | -0.052 | 0.011 |
Темп ростареального обменного курса (доллара) | -0.095 | -0.023 | -0.045 | 0.045 | -0.803 |
Темп ростацен на электроэнергию | -0.174* | -0.139 | -0.465 | 0.093 | -0.134 |
Темпы ростацен на газ | 0.027 | 0.024 | -0.003 | 0.120* | -0.106 |
Темп ростацен грузоперевозки | 0.028 | -0.048 | 0.196* | -0.082 | 0.277* |
Темп ростацен на автомобильный бензин (первая разность) | 0.011 | 0.019 | -0.018 | 0.047 | -0.105 |
Темпизменения мировых цен на нефть в период t-1 | -0.020 | - | - | - | - |
Темпизменения мировых цен на никель в период t-1 | - | - | - | - | - |
Темпизменения мировых цен на медь в период t-1 | - | - | - | - | - |
Темпизменения мировых цен на алюминий в период t-1 | - | - | - | - | - |
MA(1) | - | - | - | - | -0.546*** |
MA(2) | - | - | - | - | 0.436** |
Adj.R2 | 0.008 | -0.115 | 0.157 | -0.040 | 0.058 |
DW | 2.454 | 2.098 | 2.369 | 2.517 | 1.748 |
ЗначимостьF-статистики | 0.438 | 0.829 | 0.108 | 0.584 | 0.318 |
* - значимостьt-статистики на 10% уровне значимости.
** - значимостьt-статистики на 5% уровне значимости.
*** - значимостьt-статистики на 1% уровне значимости.
1 Эта модель исходит из предположения, что монополии, оценивзатраты на производство единицы продукции при неком нормативном объёме выпуска,при определении цены пренебрегают влиянием краткосрочных измененийспроса.
2 Во Франции такая задача не ставилась, некоторые не вполнеуспешные шаги в этом направлении также предпринимались вВеликобритании.
3 При этом существуют ограничения на количество периодов каждоготипа.
4 Более подробно вопросы моделирования инфляции см. в Дробышевский, Козловская (2002).
5 Анализ динамики рядов используемых показателей в первые годыпосле либерализации цен 1992-1994 гг. показала, что значительная инфляция,наблюдаемая в эти годы приводила к значительным нерегулярным колебанияманализируемых переменных. По этой причине, для оценки стабильных зависимостей впоследний годы были использованы данные за период относительноймакроэкономической стабильности с 1995 года. Данные соответствующие периодуфинансового кризиса в РФ в августе-сентябре 1998 года также были исключены вотдельных расчетах, там где это было необходимо.
6 Приведенная динамика цен на автомобильный бензин соответствуетотмене с 2001 года налога на реализацию ГСМ с повышением акцизов на величину,которая по расчетам не должна была вызвать повышение цен на бензин. Однако вконце 2000 годы были созданы ожидания повышения цен в связи с увеличениемакцизов, которые с начала 2001 года не оправдались, в результате в течениевсего 2001 года цены на бензин снижались (overshooting effect).
Pages: | 1 | ... | 36 | 37 | 38 | Книги по разным темам