Книги по разным темам
Pages: | 1 | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 18 | –11,319***
–
–
–5,428***
–
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (90дней
–
–12,121***
–
–
–4,646***
–
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (120дней)
–
–12,152***
–
–
–4,377***
–
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (350дней)
–
–
–13,853***
–
–
–4,758***
Процентная ставка поГКО–ОФЗ (500дней)
–
–
–14,376***
–
–
–4,450***
Волатильность доходности РТС(USD)
–
–
–
–5,608***
–3,421**
–4,516***
Волатильность доходности РТС(RUR)
–
–
–
–5,448***
–3,413**
–4,364***
Волатильность обменногокурса
–
–
–
–4,558***
–2,769*
–5,058***
Волатильность темпа приростаобменного курса
–
–
–
–4,446***
–2,597*
–8,237***
Волатильность ИП - (4 дня)
–
–
–
–6,822***
–1,945**
–2,713***
Волатильность ИП - (5дней)
–
–
–
–4,808***
–1,976**
–2,963***
Волатильность темпа приростаИП - (4 дня)
–
–
–
–5,627***
–3,402**
–4,074***
Волатильность темпа приростаИП - (5 дней)
–
–
–
–7,983***
–3,399**
–3,510***
Волатильность объематоргов
–
–
–
–3,453***
–2,319
–4,538***
Продолжение таблицы 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Волатильность темпа прироста объематоргов | – | – | – | –4,558*** | –2,769* | –5,058*** |
Волатильность доходности по индексуEAFE | – | – | – | –4,706*** | –3,138** | –4,126*** |
Волатильность доходности по индексуS&P | – | – | – | –6,208*** | –4,447*** | –4,829*** |
Волатильность доходности по индексуUSA | – | – | – | –5,174*** | –4,274*** | –4,419*** |
Волатильность доходности помировому индексу | – | – | – | – | – | –4,022*** |
Волатильность темпа изменениямировых цен на нефть | – | – | – | –6,613*** | –4,158*** | –5,509*** |
Волатильность процентной ставки (30дней) | – | – | – | – | –3,625*** | |
Волатильность процентной ставки (60дней) | – | – | – | – | –2,429 | |
Волатильность процентной ставки (90дней) | – | – | – | – | –1,058 | |
Волатильность процентной ставки(120 дней) | – | – | – | – | –1,201 | |
Волатильность процентной ставки(350 дней) | – | – | – | – | –3,662*** | |
Волатильность процентной ставки(500 дней) | – | – | – | – | –5,077*** |
Таблица3
Статистические характеристики доходности поиндексу РТС
и основным фондовым индексам развитыхстран за период
с 04/09/95 по31/12/02
Показатель | Индекс РТС(USD) | Индекс РТС(RUR) | Индекс EAFE | Мировой индексMSCI | Композитный индексUSA | ИндексS&P500 |
04/09/95–31/12/02 | 04/09/95–31/12/02 | 04/09/95–31/12/02 | 01/01/99–31/12/02 | 04/09/95–31/12/02 | 04/09/95–31/12/02 | |
Средняя дневная доходность,% | 0,07 | 0,17 | –0,007 | –0,03 | 0,03 | 0,02 |
Средняя недельная доходность,% | 0,33 | 0,85 | –0,03 | –0,16 | 0,14 | 0,12 |
Максимальная дневная доходность,% | 17,7 | 23,5 | 4,5 | 4,6 | 5,3 | 3,6 |
Максимальная недельная доходность,% | 32,2 | 48,2 | 8,8 | 7,8 | 8,9 | 7,4 |
Минимальная дневная доходность,% | –21,1 | –30,5 | –4,7 | –4,3 | –6,9 | –5,6 |
Минимальная недельная доходность,% | –34,1 | –30,1 | –13,8 | –9,9 | –13,9 | –12,4 |
Стандартное отклонение дневнойдоходности, % | 3,2 | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
Стандартное отклонение недельнойдоходности, % | 8,1 | 8,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 Pages: | 1 | ... | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ... | 18 | Книги по разным темам
|