ГОТОВЫЕ ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ, ДИССЕРТАЦИИ И РЕФЕРАТЫ
Использование модели оценки финансовых активов (модели CAPM) в финансовом менеджменте. | |
| Автор | Юлия |
| Вуз (город) | КурскГТУ |
| Количество страниц | 12 |
| Год сдачи | 2009 |
| Стоимость (руб.) | 300 |
| Содержание | Введение 2
Основные положения модели CAPM 3 Применение модели САРМ 4 Заключение 11 Использованные источники 12 |
| Список литературы | 1. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2003
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – М.: Эльга, 2004 3. Лытнев О.Н. Модель оценки финансовых активов (CAPM) [Электронный ресурс]. Режим доступа: Г.И. Управленческий учет. – М.: РДЛ, 2006 |
| Выдержка из работы | В качестве меры риска используется бета-коэффициент. Бета-коэффициент выражает «рыночную чувствительность» инвестиций, то есть на сколько изменяется доходность на любые конкретные акции по сравнению с изменениями рыночной ситуации.
Хотя коэффициент бета и служит для измерения риска, на практике трудно определить его точное значение для конкретного инвестиционного проекта. Обычно значения бета определяют, исходя из данных фондового рынка о доходности компании, которая характеризуется ценой ее акций. |