Кредитний ризик комерцйного банку та шляхи його оптимзац��

2 Аналз кредитно

Особливост кредитно

Найчастше комерцйн банки зазнавали збиткв через залучення занадто дорогих кредитних ресурсв та через

Таблиця 7а

Проблемн кредити по групах банкв кра

Номер групи банкв за робочими активами	1	2	3	4	Разом
Меж робочих активв для визначення належност до групи, млн. грн	2657.1 - 107.9	98.3 - 32.5а	28.51 - 10.0	9.97 - 1.5
Кльксть банкв	20	38	47	75	180
Робоч активи, %	79,6	13,2	4,8	2,3	100,0
Усього кредитв, млн. грн	7630	993.1	402.8	269.6	9295.5
Пролонгован, питома вага у кредитному портфел групи	11,8	7,3	1,1	12,6	11,3
Прострочен, питома вага у кредитному портфел групи	9,4	5,5	4,6	8,7	8,7
Питома вага груп у наданих кредитах
Усього надано кредитв, %	82,1	10,7	4,3	2,9	100
Пролонгован, %	85,9	6,9	3,9	3,3	100
Прострочен, %	88,0	6,7	2,2	3,1	100

Для проведення аналзу даних таблиц зручнше розглянути

мнмзац�� кредитного ризику

3.1 Свтовий досвд в галуз оптимзацÿ кредитного ризику

При формуванн вдосконаленн банквсько

Кредитування в нших кра

В свтовй банквськй практиц велика вага придля

ться оцнц мнмзацÿ кредитного ризику на рвн всього кредитного портфеля. Здйсню

ться оцнка обсягу, структури та якост кредитного портфеля, вже потм приймаються заходи, як дозволяють оптимзувати його структуру для зменшення ризику.

Дуже поширеним

спосб захисту вд кредитного ризику через продаж кредитв. Банк, виходячи з проведено

Щодо технки здйснення продажу кредитв, то банк-продавець у деяких випадках може зберегти за собою права з обслуговування боргу. Кредити продаються за цною, нижчою за

Однúю з поширених у деяких кра

Домнуючою концепцúю оптимзацúю кредитних ризикв

теоря диверсифкацÿ. Сутнсть ? поляга

у всебчнй диверсифкацÿ операцй банку, в тому числ кредитних. Сучасн дослдники вважають, що надання клькох великих позичок

значно небезпечншим, нж значно

Яскравим проявом процесу диверсифкацÿ кредитного ризику

розвиток у свтовй практиц консорцального кредитування, при якому кредиторами виступають деклька банкв часникв консорцуму.

ле треба зазначити, що метод диверсифкацÿ неспроможний захистити вд впливу таких факторв як очкування кризи чи росту економки в цлому, коливання банквського вдсотка, полтичних коливань та нших глобальних чинникв. Крм того, диверсифкаця може не тльки зменшити, збльшити ризик. Збльшення ризику вдбува

ться у випадку кредитування галузей, нформаця про як обмежена

недостатньою.

З ншого боку поширеним

державне регулювання максимального розмру ризику на одного позичальника, що запобга

надмрнй орúнтацÿ банку при проведенн ним кредитних та позабалансових операцй не одного великого позичальника.

Наприклад, у США обсяг кредитв одному клúнту або груп клúнтв, повТязаних нвестицйно-засновницькими вдносинами, на повинен перевищувати 10% суми власних коштв банку. Кредити, надан банком державним становам, вважаються наданими одному клúнту.

У Нмеччин обсяг сх великих кредитв, кожен з яких дорвню

або перевищу

15% власного капталу банку, не повинен перевищувати останнй бльш як у 8 разв. Найбльший з великих кредитв не повинен перевищувати 50% власних коштв банку.(43, с. 33)

Велика вага придлялась завжди банками до виробки найефективншо

В наш час банки розвинутих капталстичних кра

Так ряд американських банкв використовують систему оцнки кредитоспроможност, побудовану на чотирьох групах основних показникв:

- квдност фрми;

- оборотност капталу;

- залучення коштв;

- прибутковост.

Оцнка кредитоспроможноста клúнтв французькими комерцйними банками включа

3 блока :

1) оцнка пдпри

мства аналз його балансу, також ншо

2) оцнка кредитоспроможност клúнтв на основ методик, прийнятих окремими комерцйними банками;

3) використання для оцнки кредитоспроможноста даних картотеки Банку Францÿ.

Особливсть, як бачимо, у тому, що у Францÿ сну

спецальний Центр по визначенню ризикв. Ця служба створена ще у 1946 роц знаходиться у пдпорядкуванн Банку Францÿ. Центр щомсяця отриму

вд банкв нформацю про надан кредити та

Картотека Банку Францÿ ма

чотири роздли. В першому пдпри

мства розподляються на 10 груп залежно вд розмру активу балансу. Другий роздл

роздлом кредитно

Ще один метод мнмзацÿ кредитного ризику, який використову

ться банками та вимага

достоврно

В закордоннй практиц кредитне страхування вперше набуло розвитку в квроп псля першо

снують також спецалзован фрми, що надають з вдповдну плату необхдну нформацю, в тому числ конфденцйного характеру.

Наприклад, в свтовй практиц одним з найбльш вдомих джерел даних про кредитоспроможнсть

фрма Дан енд Бредстрт', яка збира

нформацю про близько 3 млн. фрм США Канади нада

? за пдпискою. Коротка нформаця оцнка кредитоспроможност кожно

Взагал нфраструктура фнансових ринкв розвинутих кра

База даних постйно поповню

ться, а поява компТютерв в значнй мр спростила технку адмнстрування бази даних, хоча у фнансовому вдношенн витрати зросли.

Задачею кра

вд впливу кредитного ризику.

Сучасна ситуаця правлння кредитним ризиком комерцйними банками кра

Таблиця 9

Проблемн банки кра

	на 01.01.1998	На 01.07.1
Проблемн банки	63	59
Банки у режим фнансового оздоровлення	23	16
Банки у стадÿ квдацÿ	40	38

Тому важливим

виявлення резервв подальшого вдосконалення захисту банкв вд кредитного ризику. Як доводять статистичн дан, велика частина кредитв нада

ться комерцйними банками кра

Таблиця 10

Заюорговансть за кредитами в галузевому розрза на 01.12.98, млн. грн. (44,с.82)

Галуз	Усього	У т.ч. за видами
Валют	Кредитв
Нацональна.	ноземна	Короткостроков	Довгостроков
Усього	8891	4847	4043	7335	1556
Промисловсть	3535	1566	969	3042	493
Питома вага	39,75%	32,3%	48,7%	41,4%	31,6%
Торгвля т харчування	2627	1575	1052	2292	335
Питома вага	29,5%	32,5%	26%	31,2%	21,5%

Як видно з таблиц майже третина загальних обсягв кредитування здйснюються в сферу торгвл. Позички суб'

ктам господарювання ц㺿 галуза на 87,2 % надаються на коротк термни на 40 % - в ноземнй валют. Бльше чверт всх валютних кредитв здйсню

ться саме в сферу торгвл. Кредитний ризик банку при кредитуванн зовншньоекономчно

Тому у пероди зниження курсу нацонально

Прикладом пдвищення ступеню кредитного ризику для банкв в нфляцйн пероди

друга половина 1998 року, коли майже на третину зросли обсяги прострочених кредитв в портфелях банкв Укра

За нформацúю нацонального банку Укра

Ще однúю проблемою кра

Що стосу

ться передач банками ризику ншим суб'

ктам економки, то для фнансового ринку кра

Основною проблемою, що виника

при страхуванн вдповдальност позичальника

недосконалсть законодавства. Так, страхова компаня у бльшост випадкв може вдмовити у виплат страхових сум ( страхового вдшкодування ) на пдстава п.1 ст. 25 Закону кра

Це можна розум так, що, наприклад, страхувальник (позичальник) дючи в мовах невизначеност на ринку свдомо ризикуючи грошима, отриманими за рахунок позики, здйсню

дÿ, як спрямован на настання страхового випадку, отже вн не ма

право отримати страхове вдшкодування.

Банки також не надають кредити фзичним особам пд забезпечення страховим полсом, бо бльшсть страхових компанй не практикують вдповдн страхов послуги. Так, НАСК Оранта, АКа "Скф", Росток, Скайд, Енергорезевр страхуванням позичальника - фзично

кдиний вид страхування, що набув у кредитнй сфер значного поширення - це страхування заставленого майна. Нима охоче займаються багато страхових компанй. Як правило, банки встановлюють контакт з певною страховою компанúю, в якй рекомендують позичальнику застрахувати заставлене майно (наприклад Правекс-банк" працю

з компанúю Правекс-страхування" ; Енергобанк" з СК "Енергорезерв" (5, с.11).

Отже особливу вагу в аспект мнмзацÿ кредитного ризику, слд придляти розвитку та досконаленню спвробтництва банкв з страховими органзацями. Найперспективншими формами спвробтництва цих станов, як показав зарубжний досвд,

кептивн страхов компанÿ (засновниками яких

банки). Зближення банквського страхового бзнесу надасть можливсть спростити процедуру кладання як страхово

Однúю з причин появи проблемних позик

а недосконале вивчення фнансових можливостей потенцйного позичальника щодо надання конкретного кредиту.

У сучаснй втчизнянй тератур, по сут, нема

достатньо обгрунтованих комплексних методик визначення кредитоспроможност. Бльшсть з застосовуваних нин й рекомендованих способв оцнки кредитоспроможност передбача

розрахунок показникв, що характеризують рзномантн аспекти фнансового становища позичальника (лквднсть, длову активнсть, рентабельнсть), визначення

Деяк банки, намагаючись подолати ц вади, створюють власн методики.

Так, наприклад, фахвц нституту банкрв АПБ Укра

-         визначаються найважливш показники, як впливають на виршення питання про надання позики;

-         кожному показнику присвою

ться вага залежно вд його важливост та значення для конкретного банку;

-         яксн оцнки використовуваних показникв отримують кльксний вираз (ранг).

Оцнка по кожному показнику обчислю

ться множенням ваги цього показника на вагу рангу. За одержаною загальною сумою балв визнача

ться клас позичальника залежно вд ступеня ризику для банку (чотири класи). Втчизнян спецалсти з економчного ризику вважають, що така методика виконана на бльш яксному рвн, нж попередн (11, с.6). Але вони видляють характерн помилки : як правило, нечтко розмежовуються показники, що стосуються фнансового стану пдпри

мства та самого кредитованого проекту; деяк показники дублюються; надмрна кльксть показникв заважа

працвников сприймати та оперувати ними.а

ле з ншого боку деяк банки використовують надто примтивн методики оцнки кредитоспроможност, в яких взагал порушуються правила по

днання оцнки кльксних яксних характеристик.

Найоптимальншим варантом була б розробка кожним банком власних правил здйснення оцнки клúнта на баз úрархчно

В нй передбача

ться створення úрархчно

Рис. 14

Багаторвнева úрархчна структура для оцнки кредитоспроможност позичальника.(11, с.8)

Кредитоспроможнсть позичальника

Яксть забезпечення

Платоспроможнсть позичальника

Фнансовий стан

Репутаця

Проект, що кредиту ться

Платоспроможнсть гаранта

Платоспроможнсть страховика

Яксть застави

img src="images/picture-105-183.gif.zip" title="Скачать документ бесплатно"> Висновки Масов неплатеж в нашй кра Розглянувши проблему кредитного ризику, автор дйшов наступних висновква : 1.Основним способом мнмзацÿ кредитного ризику в банквськй систем кра 2. Кредитний ризик не можна розглядати вдрвано вд нших ризикв банквсько 3. Проблема управлння кредитним ризиком комерцйного банку в кра Частина 1 Збрати якомога бльшу кльксть достатньо повно ) створення рейтингових агенств як в систем окремих банкв так в маштаб кра б) створення загальноукра в) посилення роботи служби банквсько Частина 2 На мою думку, ця частина основною, вона поляга у пдготовц висококвалфкованих спецалств з енциклопедичними знаннями в сх галузях економки, як здатн постйно виршувати нетрадицйн задач нетрадицйними методами. Видлення друго Практика показала, що працвникам кредитного вддлу банку у сво 4. Особливу вагу, в аспект мнмзацÿ кредитного ризику, слд придляти розвитку та досконаленню спвробтництва банкв з страховими компанями. гнорування цього шляху мнмзацÿ кредитного ризику призвело до значних втрат у фнансово-кредитнй систем Укра 5. Комерцйним банкам слд бльше придляти ваги питанням оцнки майна, що прийма ться у заставу. Тому що бльшсть проблем, як виникають при реалзацÿ заставленого майна виткають саме з його неврно 6. На державному рвн проблема мнмзацÿ кредитного ризику виршу ться за допомогою впровадження обовязкового створення банками резервв на покриття можливих втрат вд кредитно Мнмзаця кредитного ризику на рвн банку, на вдмну вд компенсацÿ за рахунок резервв, передбача активний вплив на ймоврнсть настання негативних явищ. Тому на практиц акценти мають бути змщен вд погашення отриманих збиткв до попередньо Що стосу ться практично 1.     Використання розгалужено 2.     Зниження кредитного ризику шляхом збльшення дол мжбанквського розмщення кредитних ресурсв. 3.     Пдвищення квалфкацÿ кредитних працвникв, особливо це стосу ться регональних правлнь.