Читайте данную работу прямо на сайте или скачайте
Управление процентным риском в коммерческом банке
в
КТИВ БАЛАНСА
Сумма
До
От 1
От 3 мес.
От 6 мес.
Свыше
баланса
1 мес.
до 3 мес.
до 6 мес.
до 12 мес.
1 года
Процентные активы
Гос. Облигации, купонные
32
2
8
1
1
11
Гос. Облигации, дисконтные
28001
2
7001
9
0
1
Муниципальные облигации
11847
1
1800
2047
3500
3500
Корпоративные долговые
16730
6700
0
0
0
10030
обязательства
Размещенные МБК
372370
61635,06
155
1
55734,9
0
Коммерческие кредиты
642208
65329,88
165995,86
115717,6
133064,4
162100,25
Средства в правлении
0
0
0
0
0
0
Итого процентных активов
1103156
138664,94
337796,86
236764,6
193299,3
196630,25
Непроцентные активы
Касса
210281,1
210281,1
0
0
0
0
Счета НОСТРО
47597
47597
0
0
0
0
Долевые ценные бумаги
3257
3257
0
0
0
0
Прочие активы
44722
44722
0
0
0
0
Итого активов
1409013
522,04
337796,86
236764,6
193299,3
196630,25
|
ПАССИВ БАЛАНСА |
||||||
|
баланса |
1 мес. |
до 3 мес. |
до 6 мес. |
до 6 мес. |
1 года |
|
|
Процентные пассивы |
||||||
|
Текущие счета |
20454,6 |
0 |
20454,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета местных бюджетов |
29450,6 |
29450,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета ЛОРО |
28225,4 |
28225,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Привлеченные МБК |
235796 |
35796 |
2 |
0 |
0 |
|
|
Депозиты физических лиц |
253671,3 |
29,8 |
204300,16 |
52710,55 |
5700,44 |
5600,32 |
|
Депозиты юридических лиц |
242878 |
2,12 |
118 |
32600,8 |
5600,25 |
5400,22 |
|
Долговые ценные бумаги |
103586 |
2 |
1,1 |
17407,26 |
1406,61 |
278,71 |
|
Средства в правлении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого процентных пассивов |
914061,9 |
162583,92 |
624772,86 |
102718,6 |
12707,3 |
11279,25 |
|
Непроцентные пассивы |
||||||
|
Собственные средства |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета гос.бюджетных |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
организаций |
||||||
|
Прочие пассивы |
314951,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого пассивов |
1409013 |
162583,92 |
624772,86 |
102718.6 |
12707,3 |
11279,25 |
Данные с четом изменения структуры активов и пассивов
|
КТИВ БАЛАНСА |
Сумма баланса |
До 1 мес. |
От 1 до 3 мес. |
От 3 мес.до 6 мес. |
От 6 мес.до 12 мес. |
Свыше 1 года |
|
Процентные активы |
||||||
|
Гос. Облигации, купонные |
32 |
2 |
19 |
1 |
1 |
0 |
|
Гос. Облигации, дисконтные |
28001 |
2 |
17001 |
9 |
0 |
0 |
|
Муниципальные облигации |
11847 |
1003,33 |
5300 |
2047 |
3500 |
0 |
|
Корпоративные долговые обязательства |
16730 |
6700 |
10030 |
0 |
0 |
0 |
|
Размещенные МБК |
392369,9 |
11635,06 |
125500 |
1 |
155734,9 |
0 |
|
Коммерческие кредиты |
608 |
15329,88 |
290995,86 |
122717,6 |
133064,4 |
60100,25 |
|
Средства в правлении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого процентных активов |
1103156 |
38668,27 |
467826,86 |
243764,6 |
293299,3 |
60100,25 |
|
Непроцентные активы |
||||||
|
Касса |
210281,1 |
210281,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета НОСТРО |
47597 |
47597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Долевые ценные бумаги |
3257 |
3257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие активы |
44722 |
44722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого активов |
1409013 |
344525,37 |
467826,86 |
243764,6 |
293299,3 |
60100,25 |
|
ПАССИВ БАЛАНСА |
||||||
|
Процентные пассивы |
||||||
|
Текущие счета |
20454,6 |
0 |
20454,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета местных бюджетов |
29450,6 |
29450,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета ЛОРО |
28225,4 |
28225,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Привлеченные МБК |
235796 |
105796 |
3 |
0 |
1 |
1 |
|
Депозиты физических лиц |
253671,3 |
52,8 |
34300,16 |
34710,55 |
0 |
31100,32 |
|
Депозиты юридических лиц |
242878 |
35,12 |
50018 |
32600,8 |
30500,25 |
15500,22 |
|
Долговые ценные бумаги |
103586 |
66 |
5 |
17407,26 |
5406,61 |
278,71 |
|
Средства в правлении |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого процентных пассивов |
914061,9 |
316583,92 |
184772,76 |
84718,61 |
135906,86 |
146879,25 |
|
Непроцентные пассивы |
||||||
Собственные средства |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Счета гос.бюджетных орг |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие пассивы |
314951,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого пассивов |
1409013 |
316583,92 |
184772,76 |
84718,61 |
135906,86 |
146879,25 |