Geum.ru

Министерство Образования Российской Федерации Всероссийский Заочный Финансово Экономический Институт Владимирский филиал курсовая

Количество страниц7
Дата22.10.2012
Размер420.71 Kb.
ТипКурсовая


СодержаниеI. Теоритическая часть
1.2. Виды инвестиционного портфеля.
Портфель роста
Портфель агрессивного роста
Портфель консервативного роста
Портфель среднего роста
Портфель дохода
Портфель регулярного дохода
Портфель роста и дохода.
Портфель двойного назначения.
Сбалансированный портфель
1.3. Доходность и риск портфеля ценных бумаг
E(rm) – среднее арифметическое значение доходности; N
Доходность портфеля
E(rp) – ожидаемая доходность портфеля; Wi
E(ri) – ожидаемая доходность i-ой ценной бумаги; n
Глава 2: Модели портфельного управления 2.1. Модель «доходность-риск» Марковица
2.2. Использование безрисковых займов и кредитов
Рис. 2. Графики портфелей, сочетающих рисковые и безрисковые активы
2.3. Модель Шарпа
Глава 3: Проблемы портфельного инвестирования в РФ.
II. Расчетная часть.
Задача №8
Задача №15
Определите бета коэффициент акции. Постройте график линии SML для акции А.
Задача № 17
Задача № 25
Удастся ли, действуя таким образом, устранить арбитражные возможности? Обоснуйте свой ответ.
Список литературы





База данных защищена авторским правом ©ДуГендокс 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку

 DoGendocs.ru

Разработка сайта — Веб студия Адаманов