Geum.ru

«Экзотические опционы»

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Исходные данные






Расчеты премий опционов



Коэффициенты






цена спот на момент заключения контракта (S)
21,73



простой опцион колл



простой опцион пут















безрискова ставка в иностранной валюте или дивиденд
0



7,37






9,22


















стандартное отклонение 
1,898


















d1
0,39









безрисковая ставка в национальной валюте
0,07


















d2
-0,56









срок жизни опциона (T)
0,25

































минимальное значение цены базового актива (Smin)
21,73



lookback колл



lookback пут


















максимальное значение цены базового актива (Smax)
23,083



12,26






21,63



a1
0,49



b1
0,52

барьер для опционов up-and-in/up-and-out пут (Hput)
23


















a2
-0,46



b2
-0,43

барьер для опционов down-and-in/down-and-out пут (Hcall)
22


















a3
0,46



b3
-0,39

цена исполнения (Х)
24


















Y1
0,00



Y2
-0,06

время до принятия решения о выборе между опционами






барьерные опционы
























колл и пут в годах (для опциона chooser) (t)
0,083










































down-and-in call



down-and-out call


0,52


















7,63






-0,27



y
0,41
(call)












up-and-in put






up-and-out put
y
0,51
(put)















7,92






1,30


































































chooser




































13,24












d1
0,12






5,87

























d2
-0,42


















average rate колл



average rate пут
























3,23






5,27



t
0

































d
0,06

































M
2,86

































V
0,26

































delta
1,96

































n
4