Социология управления Главная
Социология
Социология управления
| Антохонова И.В.. Методы прогнозирования социально-экономических процессов, 2004 | |
5.5.Прогнозирование на основе эконометрической модели |
|
|
Системы одновременных уравнений в основном используются для построения макроэкономических моделей функционирования национальной экономики. Это мо-дели мультипликационных эффектов кейнсианского типа различной степени детализации. Наиболее простой вариант модели имеет следующий вид: (5.1) где С, - личное потребление в постоянных ценах для периода t; Yt - национальный доход в постоянных ценах за этот же период; I1 - чистые инвестиции в постоянных ценах за период времени t; st - случайная компонента. В силу наличия определяющего уравнения - тождества - структурный коэффициент Ъ не может быть больше 1.0н характеризует краткосрочную предельную склонность к потреблению, Ъ-1 при этом характеризует долю инвестирования. Если Ъ> 7, то на потребление расходуются не только доходы, но и сбережения. Параметр а Кейнс рассматривал как прирост потребления за счет других факторов. Поскольку прирост во времени может быть не только положительным, но и отрицательным, то такой вывод правомерен. Структурный коэффициент Ъ используется для расчета мультипликаторов - инвестиционного мультипликатора потребления Мс =Ы{\-Ь) и инвестиционного мультипликатора национального дохода Му = 1/(1 - Ъ). При 6 = 0,65 Мс =0,65/(1-0,65) = 1,857 . Это означает, что дополнительные вложения в размере, например, 1 тысячи рублей приведут при прочих равных условиях к до- полнительному увеличению потребления на 1,857 тысяч рублей. Инвестиционный мультипликатор национального дохода составит:Му =1/(1 -0,65) = 2,857, т.е. дополнительные инвестиции в размере 1 тысячи рублей на длительный срок приведут при прочих равных условиях к дополнительному доходу в 2, 857 тысяч рублей. Данная модель идентифицируема, и для оценки структурного коэффициента Ъ применяется косвенный МНК. Строится система приведенных уравнений: 'С,=А + Ы,+ щ Yt=A' + B4t+u2' К ) в которой А = А', а параметры В и В' являются мультипликаторами, т.е. В =Мс;В' =Му. Для получения прогнозных значений взаимозависимых переменных необходимо вывести прогнозную форму модели. Для этой цели нужно подставить определяющее уравнение в структурную форму функции потребления: С, = а+Ь(С,+1,)+е,+а+ЬС, +bl,+st. Решая уравнение относительно Се, получим приведенное уравнение: Да Ъ 1 С, = + /, + е, 1 -Ъ 1 -Ъ 1 -ъ Отсюда A = a/(\-u)-B = b/(\-b)=Mc-ul =(1/(1 -b))-st. Аналогично для получений прогнозной формы ин-вестиций It нужно выразить функцию потребления Се из структурного уравнения и подставить в определяющее уравнение: Y, = a + bYt+e,+It. После преобразований получается следующий вид: Vя 1 г 1 1 -Ъ 1 -Ъ 1 -ъ А' = а/(\-Ь)=А-В' = 1/(1 -b)=My;u2 = (1/(1 -b))-s,. Таким образом, приведенная форма модели содержит мультипликаторы, интерпретируемые как коэффициенты линейной регрессии, отвечающие на вопрос, на сколько единиц изменится значение эндогенной переменной, если экзогенная переменная изменится на 1 единицу своего измерения. Мультипликаторы указывают общие эффекты от экзогенных переменных в противоположность структурным коэффициентам интердепедентной модели, которые указывают лишь частные эффекты изменения объясняющих переменных на зависимые переменные. Оценки, полученные на основе мультипликаторов, реалистичнее и более важны для принятия по ним решений, чем оценки, полученные на основе структурных коэффициентов. Примеры с большим числом переменных приведены в работах В.М. Ивановой, И.И.Елисеевой (3,4). Некоторые переменные могут быть лаговыми. Примером рекурсивной модели является оцененная система уравнений по-требительского спроса : эндогенные переменные: у it - расходы на продукты питания на душу; угд - расходы на промышленные товары и услуги на душу; узд - непотребительские расходы и сбережения на душу. экзогенные переменные: xi,t - доходы на душу; X2,t - индекс потребительских цен; t - коэффициент Джини; X4,t - процентная ставка. С использованием ППП "Statistica" проведена оценка параметров модели, включающей три линейных регрессионных уравнения. уи = - 2668,45 + 0,3* хи - 36,91* x2,t + 4048,22* x3,t + 303,9*t. yzt = -2,75 -1,04* yu + 0,84* xu + 1,04* х4д -85,67*t. узд = -649,922 + 0,707* yu -0,707* уш + 0,118* хш -0,118* XU_2 + 3,163* Х4Д.! Переменные в правой части уравнения являются экзогенными, третье уравнение объективно содержит лаговые переменные. Уравнения значимы по критерию Фишера, параметры уравнений - по критерию Стьюдента. |
|
| << Предыдушая | Следующая >> |
| = К содержанию = | |
Похожие документы: "5.5.Прогнозирование на основе эконометрической модели" |
|
|